PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Hhv
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SPY 50%EDEN 10%URTH 10%MSFT 5%NVO 5%V 5%MA 5%GOOG 5%TMO 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF
Europe Equities

10%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

5%

MA
Mastercard Inc
Financial Services

5%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

5%

NVO
Novo Nordisk A/S
Healthcare

5%

SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

50%

TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.
Healthcare

5%

URTH
iShares MSCI World ETF
Large Cap Growth Equities

10%

V
Visa Inc.
Financial Services

5%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Hhv и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


150.00%200.00%250.00%300.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
319.75%
194.15%
Hhv
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Hhv на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 14.67% с начала года и доходность в 14.87% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
16.48%1.67%14.21%21.98%13.13%10.91%
Hhv14.83%-0.43%12.24%22.42%16.85%14.95%
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF
13.37%0.49%13.41%17.88%16.81%10.96%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
16.23%0.82%13.94%22.56%14.69%12.77%
URTH
iShares MSCI World ETF
13.06%1.32%12.14%18.84%11.97%9.44%
MSFT
Microsoft Corporation
16.67%-2.82%9.98%27.65%26.83%27.78%
NVO
Novo Nordisk A/S
27.81%-7.34%25.48%63.43%41.09%20.00%
V
Visa Inc.
2.34%-3.55%-1.77%11.12%8.67%18.20%
MA
Mastercard Inc
4.49%-2.31%1.41%10.26%10.34%20.13%
GOOG
Alphabet Inc.
27.44%-0.48%20.79%47.35%26.07%19.90%
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.
0.81%-5.36%-2.85%-6.25%13.27%16.03%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Hhv, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.57%4.55%3.26%-3.25%4.70%2.49%14.83%
20236.09%-2.40%5.40%2.38%-0.22%5.08%2.65%0.05%-4.63%-1.95%9.17%4.15%27.90%
2022-5.38%-2.97%3.65%-7.35%-0.23%-7.39%8.78%-5.57%-9.83%7.96%7.66%-3.75%-15.58%
2021-1.22%2.77%2.91%6.47%0.80%2.88%3.86%2.38%-4.39%7.03%-2.25%4.97%28.78%
20201.36%-7.27%-10.44%12.25%5.64%1.92%5.40%7.30%-3.16%-2.69%10.17%3.82%23.99%
20197.04%4.10%2.87%3.64%-5.37%6.44%0.90%-0.16%0.96%2.82%3.69%3.19%33.89%
20186.90%-3.33%-2.32%0.39%2.32%0.38%4.88%2.83%0.10%-7.61%2.40%-7.35%-1.51%
20173.01%2.88%0.61%3.41%3.18%0.09%2.72%2.04%1.82%3.15%1.89%1.44%29.56%
2016-4.70%-1.76%6.99%0.03%2.13%-1.86%5.01%-0.83%0.10%-2.16%0.16%2.33%5.01%
2015-2.34%6.31%-0.56%2.30%1.02%-2.07%4.77%-5.81%-2.23%8.06%1.53%-0.39%10.15%
2014-1.11%2.50%1.76%-0.84%2.49%-1.02%2.15%2.62%-1.35%7.29%

Комиссия

Комиссия Hhv составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии EDEN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
График комиссии URTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Hhv среди портфелей на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Hhv, с текущим значением в 7979
Hhv
Ранг коэф-та Шарпа Hhv, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Hhv, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Hhv, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Hhv, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Hhv, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Hhv
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Hhv, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Hhv, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Hhv, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Hhv, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Hhv, с текущим значением в 10.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0010.17
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.44

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF
1.041.621.181.013.89
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.062.901.361.987.96
URTH
iShares MSCI World ETF
1.742.501.311.435.98
MSFT
Microsoft Corporation
1.431.941.252.176.46
NVO
Novo Nordisk A/S
1.843.061.364.9813.37
V
Visa Inc.
0.851.221.151.252.87
MA
Mastercard Inc
0.801.111.150.982.44
GOOG
Alphabet Inc.
1.812.351.342.5810.83
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.
-0.23-0.180.98-0.13-0.48

Коэффициент Шарпа

Hhv на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.07, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.05
1.99
Hhv
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Hhv за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Hhv1.06%1.21%1.31%0.97%1.13%1.52%1.71%1.53%1.72%1.66%1.53%1.36%
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF
1.24%1.92%1.47%0.74%0.42%2.36%2.01%2.03%1.28%1.46%0.87%0.86%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.25%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
URTH
iShares MSCI World ETF
1.53%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%2.31%1.04%
MSFT
Microsoft Corporation
0.67%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
NVO
Novo Nordisk A/S
0.74%0.71%0.84%0.94%1.33%1.51%1.97%1.52%2.87%0.92%1.43%1.23%
V
Visa Inc.
0.76%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%
MA
Mastercard Inc
0.57%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%0.25%
GOOG
Alphabet Inc.
0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.
0.28%0.26%0.22%0.16%0.19%0.23%0.30%0.32%0.43%0.42%0.48%0.54%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.70%
-1.97%
Hhv
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Hhv показал максимальную просадку в 32.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка Hhv составляет 2.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.29%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-24.86%28 дек. 2021 г.19230 сент. 2022 г.19717 июл. 2023 г.389
-17.86%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-12.77%30 дек. 2015 г.3011 февр. 2016 г.4518 апр. 2016 г.75
-10.88%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.493 нояб. 2015 г.75

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Hhv составляет 2.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.68%
2.94%
Hhv
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

NVOTMOEDENGOOGMSFTVMAURTHSPY
NVO1.000.380.680.300.340.320.310.390.39
TMO0.381.000.490.450.510.490.490.600.63
EDEN0.680.491.000.440.460.460.470.640.59
GOOG0.300.450.441.000.690.560.560.650.70
MSFT0.340.510.460.691.000.590.600.690.74
V0.320.490.460.560.591.000.860.660.70
MA0.310.490.470.560.600.861.000.680.72
URTH0.390.600.640.650.690.660.681.000.93
SPY0.390.630.590.700.740.700.720.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.