Hhv
Jvvk
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hhv и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Hhv на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 14.75% с начала года и доходность в 13.46% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 4.58% | 11.69% | 16.58% | 8.16% | 9.03% |
| Hhv | -5.02% | 5.16% | 14.75% | 25.05% | 13.20% | 13.46% |
| Активы портфеля: | ||||||
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | -5.99% | -4.82% | 3.61% | 32.02% | 11.64% | 8.93% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | -4.96% | 5.32% | 12.98% | 18.39% | 9.96% | 11.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | -5.08% | 2.46% | 10.45% | 18.71% | 7.60% | 7.82% |
MSFT Microsoft Corporation | -2.09% | 12.54% | 35.10% | 34.96% | 24.78% | 26.41% |
NVO Novo Nordisk A/S | -3.02% | 16.57% | 38.15% | 82.34% | 37.26% | 19.42% |
V Visa Inc. | -6.79% | 1.98% | 11.96% | 28.34% | 10.31% | 17.45% |
MA Mastercard Inc | -4.75% | 9.11% | 14.37% | 37.13% | 13.54% | 19.99% |
GOOG Alphabet Inc. | -1.19% | 28.59% | 52.34% | 36.12% | 18.35% | 17.88% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | -10.96% | -13.84% | -9.79% | -4.95% | 15.64% | 16.32% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5.45% | 2.38% | -0.22% | 5.08% | 2.65% | 0.08% | -4.63% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Hhv за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hhv | 1.32% | 1.37% | 1.04% | 1.25% | 1.69% | 1.96% | 1.78% | 2.11% | 1.96% | 1.88% | 2.36% | 2.95% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 1.93% | 1.50% | 0.76% | 0.44% | 2.47% | 2.16% | 2.21% | 1.43% | 1.65% | 1.00% | 0.99% | 1.32% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.52% | 1.67% | 1.24% | 1.58% | 1.85% | 2.21% | 1.98% | 2.28% | 2.37% | 2.18% | 2.17% | 2.65% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.67% | 1.70% | 1.54% | 1.59% | 2.29% | 2.50% | 2.09% | 2.42% | 2.71% | 2.73% | 1.26% | 3.29% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 1.07% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.99% | 2.59% | 2.61% | 2.86% | 3.07% | 3.79% |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.60% | 1.71% | 1.95% | 2.84% | 3.33% | 4.49% | 3.60% | 7.11% | 2.36% | 3.77% | 16.56% | 17.56% |
V Visa Inc. | 0.78% | 0.76% | 0.62% | 0.57% | 0.57% | 0.69% | 0.63% | 0.78% | 0.68% | 0.68% | 0.67% | 0.70% |
MA Mastercard Inc | 0.56% | 0.57% | 0.49% | 0.46% | 0.45% | 0.54% | 0.60% | 0.77% | 0.69% | 0.54% | 0.27% | 0.23% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.27% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.24% | 0.31% | 0.32% | 0.43% | 0.43% | 0.49% | 0.56% | 0.88% |
Комиссия
Комиссия Hhv составляет 0.12%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 2.02 | ||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.15 | ||||
URTH iShares MSCI World ETF | 1.22 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 1.20 | ||||
NVO Novo Nordisk A/S | 2.91 | ||||
V Visa Inc. | 1.48 | ||||
MA Mastercard Inc | 1.81 | ||||
GOOG Alphabet Inc. | 1.10 | ||||
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | -0.15 |
Таблица корреляции активов
| NVO | TMO | EDEN | GOOG | MSFT | V | MA | URTH | SPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVO | 1.00 | 0.40 | 0.68 | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.40 | 0.39 |
| TMO | 0.40 | 1.00 | 0.51 | 0.48 | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 0.61 | 0.64 |
| EDEN | 0.68 | 0.51 | 1.00 | 0.45 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.64 | 0.59 |
| GOOG | 0.30 | 0.48 | 0.45 | 1.00 | 0.69 | 0.58 | 0.58 | 0.66 | 0.71 |
| MSFT | 0.34 | 0.53 | 0.48 | 0.69 | 1.00 | 0.61 | 0.62 | 0.69 | 0.75 |
| V | 0.33 | 0.50 | 0.47 | 0.58 | 0.61 | 1.00 | 0.86 | 0.67 | 0.71 |
| MA | 0.31 | 0.50 | 0.48 | 0.58 | 0.62 | 0.86 | 1.00 | 0.69 | 0.73 |
| URTH | 0.40 | 0.61 | 0.64 | 0.66 | 0.69 | 0.67 | 0.69 | 1.00 | 0.93 |
| SPY | 0.39 | 0.64 | 0.59 | 0.71 | 0.75 | 0.71 | 0.73 | 0.93 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Hhv с января 2010 показал максимальную просадку в 32.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 82 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.29% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -24.8% | 28 дек. 2021 г. | 192 | 30 сент. 2022 г. | 196 | 14 июл. 2023 г. | 388 |
| -17.86% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -12.77% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 44 | 15 апр. 2016 г. | 74 |
| -10.88% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 49 | 3 нояб. 2015 г. | 75 |
График волатильности
Текущая волатильность Hhv составляет 2.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.