Hhv
Jvvk
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hhv и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Hhv на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 19.77% с начала года и доходность в 16.08% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
Hhv | 20.20% | 0.87% | 12.79% | 35.52% | 17.80% | 15.79% |
Активы портфеля: | ||||||
iShares MSCI Denmark ETF | 10.74% | -5.05% | 4.46% | 28.32% | 16.08% | 11.52% |
SPDR S&P 500 ETF | 24.15% | 2.88% | 17.72% | 40.67% | 16.13% | 13.55% |
iShares MSCI World ETF | 20.05% | 2.12% | 15.29% | 36.85% | 13.12% | 10.64% |
Microsoft Corporation | 11.81% | -3.93% | 4.67% | 28.97% | 26.23% | 26.73% |
Novo Nordisk A/S | 15.41% | -7.39% | -5.37% | 23.99% | 36.91% | 20.28% |
Visa Inc. | 12.27% | 2.05% | 7.13% | 25.51% | 11.98% | 19.37% |
Mastercard Inc | 21.76% | 4.93% | 13.36% | 35.10% | 15.34% | 22.27% |
Alphabet Inc. | 17.40% | 0.25% | 4.75% | 21.00% | 21.41% | 19.98% |
Thermo Fisher Scientific Inc. | 13.59% | -1.95% | 9.87% | 29.92% | 15.51% | 18.12% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Hhv, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.57% | 4.55% | 3.27% | -3.25% | 4.70% | 2.49% | 0.89% | 2.09% | 0.63% | 20.20% | |||
2023 | 6.09% | -2.40% | 5.43% | 2.38% | -0.22% | 5.08% | 2.65% | 0.07% | -4.63% | -1.95% | 9.17% | 4.15% | 27.96% |
2022 | -5.38% | -2.97% | 3.68% | -7.35% | -0.23% | -7.39% | 8.78% | -5.55% | -9.83% | 7.96% | 7.66% | -3.75% | -15.54% |
2021 | -1.22% | 2.77% | 2.95% | 6.47% | 0.80% | 2.88% | 3.86% | 2.40% | -4.39% | 7.03% | -2.25% | 4.97% | 28.86% |
2020 | 1.36% | -7.27% | -10.39% | 12.25% | 5.64% | 1.92% | 5.40% | 7.32% | -3.16% | -2.69% | 10.17% | 3.82% | 24.09% |
2019 | 7.04% | 4.10% | 2.92% | 3.64% | -5.37% | 6.44% | 0.90% | -0.13% | 0.96% | 2.82% | 3.69% | 3.19% | 33.99% |
2018 | 6.90% | -3.33% | -2.29% | 0.39% | 2.32% | 0.38% | 4.88% | 2.86% | 0.10% | -7.61% | 2.40% | -7.35% | -1.44% |
2017 | 3.01% | 2.88% | 0.67% | 3.41% | 3.18% | 0.09% | 2.72% | 2.08% | 1.82% | 3.15% | 1.89% | 1.44% | 29.68% |
2016 | -4.70% | -1.76% | 7.05% | 0.03% | 2.13% | -1.86% | 5.01% | -0.80% | 0.10% | -2.16% | 0.16% | 2.33% | 5.09% |
2015 | -2.34% | 6.31% | -0.50% | 2.30% | 1.02% | -2.07% | 4.77% | -5.81% | -2.23% | 8.06% | 1.53% | -0.39% | 10.22% |
2014 | -1.11% | 2.50% | 1.76% | -0.84% | 2.49% | -1.02% | 2.15% | 2.62% | -1.35% | 7.29% |
Комиссия
Комиссия Hhv составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Hhv среди портфелей на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI Denmark ETF | 1.58 | 2.29 | 1.27 | 1.55 | 9.60 |
SPDR S&P 500 ETF | 3.06 | 4.07 | 1.56 | 3.23 | 20.13 |
iShares MSCI World ETF | 2.84 | 3.85 | 1.52 | 2.57 | 18.58 |
Microsoft Corporation | 1.42 | 1.92 | 1.25 | 1.78 | 4.78 |
Novo Nordisk A/S | 0.61 | 1.09 | 1.13 | 0.88 | 2.49 |
Visa Inc. | 1.45 | 1.89 | 1.27 | 1.87 | 4.78 |
Mastercard Inc | 1.96 | 2.47 | 1.37 | 2.55 | 6.72 |
Alphabet Inc. | 0.68 | 1.03 | 1.15 | 0.84 | 2.21 |
Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.39 | 2.01 | 1.25 | 0.83 | 7.17 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Hhv за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hhv | 1.05% | 1.22% | 1.33% | 0.99% | 1.16% | 1.55% | 1.73% | 1.57% | 1.77% | 1.68% | 1.55% | 1.38% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
iShares MSCI Denmark ETF | 1.27% | 1.92% | 1.47% | 0.74% | 0.42% | 2.36% | 2.01% | 2.03% | 1.28% | 1.46% | 0.87% | 0.86% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
iShares MSCI World ETF | 1.44% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% | 2.31% | 1.04% |
Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Novo Nordisk A/S | 1.22% | 0.99% | 1.18% | 1.34% | 1.86% | 2.12% | 2.46% | 2.13% | 3.94% | 1.31% | 1.96% | 1.68% |
Visa Inc. | 0.72% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
Mastercard Inc | 0.51% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
Alphabet Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.25% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% | 0.48% | 0.54% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Hhv показал максимальную просадку в 32.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка Hhv составляет 0.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-32.29% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
-24.83% | 28 дек. 2021 г. | 192 | 30 сент. 2022 г. | 196 | 14 июл. 2023 г. | 388 |
-17.86% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
-12.77% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 75 |
-10.88% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 49 | 3 нояб. 2015 г. | 75 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Hhv составляет 2.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
NVO | TMO | EDEN | GOOG | V | MSFT | MA | URTH | SPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO | 1.00 | 0.37 | 0.68 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.31 | 0.39 | 0.39 |
TMO | 0.37 | 1.00 | 0.49 | 0.44 | 0.48 | 0.50 | 0.48 | 0.59 | 0.62 |
EDEN | 0.68 | 0.49 | 1.00 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.65 | 0.59 |
GOOG | 0.30 | 0.44 | 0.44 | 1.00 | 0.55 | 0.68 | 0.55 | 0.65 | 0.70 |
V | 0.31 | 0.48 | 0.45 | 0.55 | 1.00 | 0.58 | 0.85 | 0.66 | 0.69 |
MSFT | 0.34 | 0.50 | 0.47 | 0.68 | 0.58 | 1.00 | 0.59 | 0.69 | 0.74 |
MA | 0.31 | 0.48 | 0.46 | 0.55 | 0.85 | 0.59 | 1.00 | 0.67 | 0.71 |
URTH | 0.39 | 0.59 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.69 | 0.67 | 1.00 | 0.93 |
SPY | 0.39 | 0.62 | 0.59 | 0.70 | 0.69 | 0.74 | 0.71 | 0.93 | 1.00 |