Hhv
Jvvk
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hhv и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Hhv на 28 авг. 2024 г. показал доходность в 17.75% с начала года и доходность в 15.17% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.24% | 2.35% | 10.30% | 24.34% | 13.87% | 10.83% |
Hhv | 17.02% | 2.33% | 9.31% | 24.13% | 17.54% | 15.09% |
Активы портфеля: | ||||||
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 16.12% | 2.72% | 9.57% | 20.76% | 17.68% | 11.49% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 18.21% | 2.49% | 10.98% | 26.04% | 15.67% | 12.79% |
URTH iShares MSCI World ETF | 15.85% | 3.23% | 10.30% | 23.90% | 13.15% | 9.67% |
MSFT Microsoft Corporation | 9.79% | -3.61% | 1.07% | 25.97% | 25.63% | 26.65% |
NVO Novo Nordisk A/S | 31.16% | 5.42% | 11.63% | 42.54% | 39.25% | 19.47% |
V Visa Inc. | 3.99% | 3.11% | -5.39% | 10.59% | 9.08% | 18.48% |
MA Mastercard Inc | 11.11% | 6.91% | -1.19% | 15.29% | 11.55% | 20.85% |
GOOG Alphabet Inc. | 16.86% | -3.87% | 19.83% | 21.55% | 22.70% | 19.21% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 15.67% | 1.49% | 7.33% | 10.69% | 16.72% | 18.10% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Hhv, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.57% | 4.55% | 3.26% | -3.25% | 4.70% | 2.49% | 0.89% | 17.02% | |||||
2023 | 6.09% | -2.40% | 5.38% | 2.38% | -0.22% | 5.08% | 2.65% | 0.04% | -4.63% | -1.95% | 9.17% | 4.15% | 27.87% |
2022 | -5.38% | -2.97% | 3.63% | -7.35% | -0.23% | -7.39% | 8.78% | -5.58% | -9.83% | 7.96% | 7.66% | -3.75% | -15.61% |
2021 | -1.22% | 2.77% | 2.88% | 6.47% | 0.80% | 2.88% | 3.86% | 2.37% | -4.39% | 7.03% | -2.25% | 4.97% | 28.74% |
2020 | 1.36% | -7.27% | -10.47% | 12.25% | 5.64% | 1.92% | 5.40% | 7.28% | -3.17% | -2.69% | 10.17% | 3.82% | 23.94% |
2019 | 7.04% | 4.10% | 2.84% | 3.64% | -5.37% | 6.44% | 0.90% | -0.18% | 0.96% | 2.82% | 3.69% | 3.19% | 33.83% |
2018 | 6.90% | -3.33% | -2.35% | 0.39% | 2.32% | 0.38% | 4.88% | 2.81% | 0.10% | -7.61% | 2.40% | -7.35% | -1.55% |
2017 | 3.01% | 2.88% | 0.58% | 3.41% | 3.18% | 0.09% | 2.72% | 2.02% | 1.82% | 3.15% | 1.89% | 1.44% | 29.50% |
2016 | -4.70% | -1.76% | 6.96% | 0.03% | 2.13% | -1.86% | 5.01% | -0.84% | 0.11% | -2.16% | 0.16% | 2.33% | 4.96% |
2015 | -2.34% | 6.31% | -0.59% | 2.30% | 1.02% | -2.07% | 4.77% | -5.81% | -2.23% | 8.06% | 1.53% | -0.39% | 10.11% |
2014 | -1.11% | 2.50% | 1.76% | -0.84% | 2.49% | -1.02% | 2.15% | 2.62% | -1.35% | 7.29% |
Комиссия
Комиссия Hhv составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Hhv среди портфелей на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 1.38 | 2.03 | 1.24 | 1.37 | 5.72 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 2.25 | 3.07 | 1.41 | 2.39 | 10.60 |
URTH iShares MSCI World ETF | 2.12 | 2.96 | 1.38 | 1.93 | 9.81 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.40 | 1.89 | 1.24 | 1.79 | 6.00 |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.47 | 2.18 | 1.27 | 2.37 | 8.06 |
V Visa Inc. | 0.75 | 1.06 | 1.14 | 0.91 | 2.23 |
MA Mastercard Inc | 1.01 | 1.37 | 1.20 | 1.31 | 3.05 |
GOOG Alphabet Inc. | 0.90 | 1.31 | 1.19 | 1.38 | 3.99 |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.60 | 0.97 | 1.12 | 0.36 | 1.52 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Hhv за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hhv | 1.05% | 1.17% | 1.27% | 0.92% | 1.06% | 1.45% | 1.61% | 1.46% | 1.57% | 1.62% | 1.46% | 1.30% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 1.22% | 1.92% | 1.47% | 0.74% | 0.42% | 2.36% | 2.01% | 2.03% | 1.28% | 1.46% | 0.87% | 0.86% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.49% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% | 2.31% | 1.04% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
V Visa Inc. | 0.77% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
MA Mastercard Inc | 0.54% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.24% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% | 0.48% | 0.54% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Hhv показал максимальную просадку в 32.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка Hhv составляет 0.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-32.29% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
-24.88% | 28 дек. 2021 г. | 192 | 30 сент. 2022 г. | 197 | 17 июл. 2023 г. | 389 |
-17.86% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
-12.77% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 75 |
-10.88% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 49 | 3 нояб. 2015 г. | 75 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Hhv составляет 5.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
NVO | TMO | EDEN | GOOG | MSFT | V | MA | URTH | SPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO | 1.00 | 0.38 | 0.68 | 0.31 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.40 | 0.39 |
TMO | 0.38 | 1.00 | 0.49 | 0.45 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.59 | 0.62 |
EDEN | 0.68 | 0.49 | 1.00 | 0.44 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.65 | 0.59 |
GOOG | 0.31 | 0.45 | 0.44 | 1.00 | 0.69 | 0.56 | 0.56 | 0.65 | 0.70 |
MSFT | 0.34 | 0.50 | 0.47 | 0.69 | 1.00 | 0.59 | 0.60 | 0.69 | 0.74 |
V | 0.32 | 0.49 | 0.46 | 0.56 | 0.59 | 1.00 | 0.86 | 0.66 | 0.70 |
MA | 0.31 | 0.49 | 0.47 | 0.56 | 0.60 | 0.86 | 1.00 | 0.68 | 0.72 |
URTH | 0.40 | 0.59 | 0.65 | 0.65 | 0.69 | 0.66 | 0.68 | 1.00 | 0.93 |
SPY | 0.39 | 0.62 | 0.59 | 0.70 | 0.74 | 0.70 | 0.72 | 0.93 | 1.00 |