NTT
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc. | Technology | 22% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 19% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 11% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 9% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 8% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 8% |
MCD McDonald's Corporation | Consumer Cyclical | 8% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 6% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 5% |
ADBE Adobe Inc | Technology | 4% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в NTT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
NTT на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 58.57% с начала года и доходность в 30.41% в годовом выражении за последние 10 лет.
1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.17% | 9.14% |
NTT | -1.17% | 23.04% | 58.57% | 48.67% | 27.64% | 30.41% |
Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc. | -0.90% | 9.37% | 35.10% | 16.88% | 27.09% | 27.94% |
MSFT Microsoft Corporation | -0.93% | 13.47% | 33.09% | 34.53% | 23.95% | 26.28% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.64% | 23.75% | 47.92% | 32.35% | 17.52% | 17.56% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -2.06% | 31.58% | 53.71% | 13.48% | 5.96% | 24.15% |
META Meta Platforms, Inc. | 4.30% | 45.18% | 148.53% | 113.00% | 12.61% | 18.61% |
NVDA NVIDIA Corporation | -11.77% | 55.41% | 184.83% | 232.66% | 44.71% | 61.60% |
AVGO Broadcom Inc. | -2.44% | 31.73% | 50.96% | 81.60% | 31.68% | 34.68% |
TSLA Tesla, Inc. | 6.45% | 28.61% | 98.80% | -11.06% | 65.27% | 34.31% |
MCD McDonald's Corporation | -3.07% | 1.40% | 5.01% | 13.15% | 13.39% | 14.43% |
ADBE Adobe Inc | 0.09% | 36.79% | 52.41% | 80.24% | 14.23% | 24.93% |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
Таблица корреляции активов
MCD | TSLA | AVGO | NVDA | META | AAPL | AMZN | ADBE | GOOG | MSFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 1.00 | 0.19 | 0.33 | 0.26 | 0.31 | 0.34 | 0.30 | 0.34 | 0.35 | 0.40 |
TSLA | 0.19 | 1.00 | 0.39 | 0.43 | 0.37 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.38 | 0.39 |
AVGO | 0.33 | 0.39 | 1.00 | 0.60 | 0.47 | 0.58 | 0.47 | 0.53 | 0.49 | 0.54 |
NVDA | 0.26 | 0.43 | 0.60 | 1.00 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.59 | 0.54 | 0.59 |
META | 0.31 | 0.37 | 0.47 | 0.51 | 1.00 | 0.53 | 0.61 | 0.59 | 0.67 | 0.57 |
AAPL | 0.34 | 0.41 | 0.58 | 0.54 | 0.53 | 1.00 | 0.57 | 0.57 | 0.59 | 0.63 |
AMZN | 0.30 | 0.42 | 0.47 | 0.54 | 0.61 | 0.57 | 1.00 | 0.62 | 0.68 | 0.63 |
ADBE | 0.34 | 0.41 | 0.53 | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 0.62 | 1.00 | 0.64 | 0.72 |
GOOG | 0.35 | 0.38 | 0.49 | 0.54 | 0.67 | 0.59 | 0.68 | 0.64 | 1.00 | 0.69 |
MSFT | 0.40 | 0.39 | 0.54 | 0.59 | 0.57 | 0.63 | 0.63 | 0.72 | 0.69 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность NTT за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTT | 0.60% | 0.73% | 0.55% | 0.73% | 0.94% | 1.21% | 1.08% | 1.37% | 1.43% | 1.55% | 1.75% | 1.53% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc. | 0.54% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 1.07% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.99% | 2.59% | 2.61% | 2.86% | 3.07% | 3.79% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
AVGO Broadcom Inc. | 2.22% | 3.08% | 2.35% | 3.30% | 4.01% | 3.65% | 2.36% | 1.88% | 1.54% | 1.71% | 2.43% | 2.56% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCD McDonald's Corporation | 2.23% | 2.18% | 2.04% | 2.50% | 2.61% | 2.63% | 2.55% | 3.48% | 3.52% | 4.38% | 4.16% | 4.35% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия NTT составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 0.51 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 1.11 | ||||
GOOG Alphabet Inc. | 0.91 | ||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.23 | ||||
META Meta Platforms, Inc. | 2.11 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 3.87 | ||||
AVGO Broadcom Inc. | 2.28 | ||||
TSLA Tesla, Inc. | -0.30 | ||||
MCD McDonald's Corporation | 0.70 | ||||
ADBE Adobe Inc | 2.26 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
NTT с января 2010 показал максимальную просадку в 38.45%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 144 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-38.45% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | 144 | 2 июн. 2023 г. | 360 |
-31.04% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 49 | 2 июн. 2020 г. | 72 |
-24.11% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 78 | 17 апр. 2019 г. | 136 |
-16.24% | 7 дек. 2015 г. | 44 | 9 февр. 2016 г. | 36 | 1 апр. 2016 г. | 80 |
-14.5% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 63 | 22 дек. 2020 г. | 77 |
График волатильности
Текущая волатильность NTT составляет 5.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.