NTT

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc.	Technology	22%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	19%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	11%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	9%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	8%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	8%
MCD McDonald's Corporation	Consumer Cyclical	8%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	6%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	5%
ADBE Adobe Inc	Technology	4%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в NTT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

NTT

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

NTT на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 58.57% с начала года и доходность в 30.41% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк	-1.29%	8.79%	12.52%	16.97%	8.17%	9.14%
NTT	-1.17%	23.04%	58.57%	48.67%	27.64%	30.41%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc.	-0.90%	9.37%	35.10%	16.88%	27.09%	27.94%
MSFT Microsoft Corporation	-0.93%	13.47%	33.09%	34.53%	23.95%	26.28%
GOOG Alphabet Inc.	0.64%	23.75%	47.92%	32.35%	17.52%	17.56%
AMZN Amazon.com, Inc.	-2.06%	31.58%	53.71%	13.48%	5.96%	24.15%
META Meta Platforms, Inc.	4.30%	45.18%	148.53%	113.00%	12.61%	18.61%
NVDA NVIDIA Corporation	-11.77%	55.41%	184.83%	232.66%	44.71%	61.60%
AVGO Broadcom Inc.	-2.44%	31.73%	50.96%	81.60%	31.68%	34.68%
TSLA Tesla, Inc.	6.45%	28.61%	98.80%	-11.06%	65.27%	34.31%
MCD McDonald's Corporation	-3.07%	1.40%	5.01%	13.15%	13.39%	14.43%
ADBE Adobe Inc	0.09%	36.79%	52.41%	80.24%	14.23%	24.93%
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

	MCD	TSLA	AVGO	NVDA	META	AAPL	AMZN	ADBE	GOOG	MSFT
MCD	1.00	0.19	0.33	0.26	0.31	0.34	0.30	0.34	0.35	0.40
TSLA	0.19	1.00	0.39	0.43	0.37	0.41	0.42	0.41	0.38	0.39
AVGO	0.33	0.39	1.00	0.60	0.47	0.58	0.47	0.53	0.49	0.54
NVDA	0.26	0.43	0.60	1.00	0.51	0.54	0.54	0.59	0.54	0.59
META	0.31	0.37	0.47	0.51	1.00	0.53	0.61	0.59	0.67	0.57
AAPL	0.34	0.41	0.58	0.54	0.53	1.00	0.57	0.57	0.59	0.63
AMZN	0.30	0.42	0.47	0.54	0.61	0.57	1.00	0.62	0.68	0.63
ADBE	0.34	0.41	0.53	0.59	0.59	0.57	0.62	1.00	0.64	0.72
GOOG	0.35	0.38	0.49	0.54	0.67	0.59	0.68	0.64	1.00	0.69
MSFT	0.40	0.39	0.54	0.59	0.57	0.63	0.63	0.72	0.69	1.00

Коэффициент Шарпа

NTT на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.65. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

Коэффициент Шарпа NTT находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.

NTT

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность NTT за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
NTT	0.60%	0.73%	0.55%	0.73%	0.94%	1.21%	1.08%	1.37%	1.43%	1.55%	1.75%	1.53%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc.	0.54%	0.70%	0.49%	0.62%	1.06%	1.86%	1.54%	2.07%	2.12%	1.87%	2.40%	1.16%
MSFT Microsoft Corporation	0.86%	1.07%	0.69%	0.96%	1.24%	1.78%	1.99%	2.59%	2.61%	2.86%	3.07%	3.79%
GOOG Alphabet Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.04%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.23%	1.77%	2.06%	0.66%
AVGO Broadcom Inc.	2.22%	3.08%	2.35%	3.30%	4.01%	3.65%	2.36%	1.88%	1.54%	1.71%	2.43%	2.56%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MCD McDonald's Corporation	2.23%	2.18%	2.04%	2.50%	2.61%	2.63%	2.55%	3.48%	3.52%	4.38%	4.16%	4.35%
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Комиссия

Комиссия NTT составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
AAPL Apple Inc.	0.51
MSFT Microsoft Corporation	1.11
GOOG Alphabet Inc.	0.91
AMZN Amazon.com, Inc.	0.23
META Meta Platforms, Inc.	2.11
NVDA NVIDIA Corporation	3.87
AVGO Broadcom Inc.	2.28
TSLA Tesla, Inc.	-0.30
MCD McDonald's Corporation	0.70
ADBE Adobe Inc	2.26

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

NTT

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

NTT с января 2010 показал максимальную просадку в 38.45%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 144 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-38.45%	28 дек. 2021 г.	216	3 нояб. 2022 г.	144	2 июн. 2023 г.	360
-31.04%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	49	2 июн. 2020 г.	72
-24.11%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	78	17 апр. 2019 г.	136
-16.24%	7 дек. 2015 г.	44	9 февр. 2016 г.	36	1 апр. 2016 г.	80
-14.5%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	63	22 дек. 2020 г.	77

График волатильности

Текущая волатильность NTT составляет 5.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

NTT

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля