NTT
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 22% |
ADBE Adobe Inc | Technology | 4% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 9% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 6% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 11% |
MCD McDonald's Corporation | Consumer Cyclical | 8% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 8% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 19% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 8% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NTT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
NTT на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 23.19% с начала года и доходность в 31.86% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
NTT | 21.70% | -4.40% | 16.14% | 33.02% | 34.36% | 31.78% |
Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 13.26% | 1.99% | 13.33% | 13.16% | 34.21% | 25.96% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.67% | -7.47% | 3.96% | 27.50% | 25.49% | 27.40% |
GOOG Alphabet Inc. | 20.17% | -8.74% | 10.12% | 30.40% | 22.11% | 19.27% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 18.37% | -7.11% | 13.03% | 40.23% | 13.14% | 27.45% |
META Meta Platforms, Inc. | 28.36% | -11.64% | 15.27% | 45.76% | 17.91% | 20.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 126.76% | -11.17% | 84.00% | 144.69% | 91.87% | 74.97% |
AVGO Broadcom Inc. | 34.71% | -6.24% | 24.80% | 69.98% | 42.20% | 40.18% |
TSLA Tesla, Inc. | -11.36% | 12.16% | 20.19% | -13.87% | 70.90% | 30.91% |
MCD McDonald's Corporation | -14.16% | -2.47% | -12.91% | -12.79% | 5.55% | 13.06% |
ADBE Adobe Inc | -10.80% | 0.66% | -13.32% | 3.54% | 11.35% | 22.16% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NTT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.35% | 7.10% | 1.04% | -2.68% | 7.07% | 9.43% | 21.70% | ||||||
2023 | 13.95% | 2.79% | 13.17% | 2.74% | 11.70% | 7.77% | 3.73% | -0.96% | -6.26% | -0.08% | 11.12% | 3.85% | 82.03% |
2022 | -7.04% | -5.66% | 5.73% | -13.60% | -2.18% | -9.08% | 13.79% | -5.90% | -12.29% | 1.40% | 6.05% | -8.88% | -34.43% |
2021 | 0.83% | -0.85% | 2.28% | 8.64% | -1.57% | 8.43% | 3.80% | 5.62% | -5.91% | 11.06% | 5.16% | 1.62% | 45.16% |
2020 | 7.68% | -5.04% | -7.97% | 17.82% | 6.49% | 9.67% | 9.71% | 18.72% | -7.03% | -3.11% | 9.15% | 5.26% | 74.54% |
2019 | 7.04% | 3.13% | 6.44% | 5.79% | -10.18% | 9.44% | 4.15% | -1.55% | 1.93% | 6.72% | 5.64% | 6.47% | 53.30% |
2018 | 8.95% | -0.03% | -5.28% | 2.14% | 7.58% | 0.76% | 1.76% | 8.85% | -0.20% | -6.83% | -3.50% | -7.86% | 4.60% |
2017 | 6.44% | 4.19% | 4.52% | 3.72% | 8.12% | -1.95% | 4.23% | 4.64% | -1.72% | 9.66% | 1.51% | -0.69% | 51.02% |
2016 | -4.84% | -2.92% | 10.32% | -4.50% | 6.97% | -2.80% | 8.88% | 1.94% | 3.56% | 0.46% | 0.84% | 4.46% | 23.10% |
2015 | -0.76% | 9.38% | -3.13% | 5.60% | 2.58% | -2.41% | 5.46% | -3.29% | 0.92% | 12.09% | 4.06% | 0.20% | 33.74% |
2014 | -0.06% | 4.81% | 3.17% | -0.16% | 6.98% | -0.46% | 0.96% | 5.55% | -3.86% | 17.72% |
Комиссия
Комиссия NTT составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг NTT среди портфелей на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.57 | 0.97 | 1.12 | 0.78 | 1.54 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.00 | 1.41 | 1.18 | 1.55 | 6.20 |
GOOG Alphabet Inc. | 1.36 | 1.85 | 1.26 | 2.09 | 8.19 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.41 | 2.15 | 1.26 | 1.09 | 7.87 |
META Meta Platforms, Inc. | 1.47 | 2.27 | 1.29 | 2.10 | 8.33 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.13 | 3.59 | 1.45 | 7.37 | 20.15 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.66 | 2.38 | 1.29 | 3.61 | 10.14 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.32 | -0.13 | 0.99 | -0.26 | -0.67 |
MCD McDonald's Corporation | -0.74 | -0.95 | 0.89 | -0.69 | -1.38 |
ADBE Adobe Inc | 0.04 | 0.29 | 1.04 | 0.04 | 0.09 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность NTT за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTT | 0.55% | 0.52% | 0.72% | 0.53% | 0.69% | 0.88% | 1.21% | 1.03% | 1.29% | 1.32% | 1.40% | 1.59% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.45% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.36% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 4.48% | 2.57% | 2.33% | 2.09% | 2.42% | 3.74% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCD McDonald's Corporation | 2.60% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% | 3.22% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
NTT показал максимальную просадку в 38.45%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 144 торговые сессии.
Текущая просадка NTT составляет 9.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-38.45% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | 144 | 2 июн. 2023 г. | 360 |
-31.04% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 49 | 2 июн. 2020 г. | 72 |
-24.11% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 78 | 17 апр. 2019 г. | 136 |
-16.24% | 7 дек. 2015 г. | 44 | 9 февр. 2016 г. | 36 | 1 апр. 2016 г. | 80 |
-14.5% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 63 | 22 дек. 2020 г. | 77 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность NTT составляет 7.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
MCD | TSLA | AVGO | NVDA | META | AAPL | AMZN | ADBE | GOOG | MSFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 1.00 | 0.18 | 0.30 | 0.22 | 0.29 | 0.32 | 0.28 | 0.33 | 0.33 | 0.38 |
TSLA | 0.18 | 1.00 | 0.38 | 0.41 | 0.36 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.38 |
AVGO | 0.30 | 0.38 | 1.00 | 0.60 | 0.47 | 0.56 | 0.47 | 0.52 | 0.48 | 0.54 |
NVDA | 0.22 | 0.41 | 0.60 | 1.00 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.57 | 0.52 | 0.58 |
META | 0.29 | 0.36 | 0.47 | 0.51 | 1.00 | 0.51 | 0.61 | 0.58 | 0.66 | 0.58 |
AAPL | 0.32 | 0.41 | 0.56 | 0.52 | 0.51 | 1.00 | 0.56 | 0.55 | 0.58 | 0.62 |
AMZN | 0.28 | 0.40 | 0.47 | 0.53 | 0.61 | 0.56 | 1.00 | 0.61 | 0.67 | 0.64 |
ADBE | 0.33 | 0.39 | 0.52 | 0.57 | 0.58 | 0.55 | 0.61 | 1.00 | 0.62 | 0.70 |
GOOG | 0.33 | 0.37 | 0.48 | 0.52 | 0.66 | 0.58 | 0.67 | 0.62 | 1.00 | 0.69 |
MSFT | 0.38 | 0.38 | 0.54 | 0.58 | 0.58 | 0.62 | 0.64 | 0.70 | 0.69 | 1.00 |