PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
NTT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AAPL 22%MSFT 19%GOOG 11%AMZN 9%META 8%NVDA 8%MCD 8%AVGO 6%TSLA 5%ADBE 4%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology

22%

ADBE
Adobe Inc
Technology

4%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

9%

AVGO
Broadcom Inc.
Technology

6%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

11%

MCD
McDonald's Corporation
Consumer Cyclical

8%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

8%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

19%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

8%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

5%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NTT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1,674.42%
189.32%
NTT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

NTT на 22 июн. 2024 г. показал доходность в 25.31% с начала года и доходность в 32.54% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
14.57%2.97%14.93%24.71%13.14%10.88%
NTT25.31%8.50%25.13%41.39%36.60%32.43%
AAPL
Apple Inc
8.05%11.03%7.46%11.74%34.16%26.44%
MSFT
Microsoft Corporation
20.05%5.33%20.51%35.30%27.98%28.88%
GOOG
Alphabet Inc.
28.05%3.09%26.45%46.70%26.54%20.17%
AMZN
Amazon.com, Inc.
24.44%4.44%23.24%46.20%14.63%27.79%
META
Meta Platforms, Inc.
40.07%6.33%40.30%71.72%20.87%22.14%
NVDA
NVIDIA Corporation
155.62%21.95%159.24%199.95%102.00%76.27%
AVGO
Broadcom Inc.
49.22%19.04%48.46%104.64%47.34%40.83%
TSLA
Tesla, Inc.
-26.35%5.34%-27.53%-28.68%65.32%27.84%
MCD
McDonald's Corporation
-11.45%1.22%-9.99%-8.40%7.40%12.75%
ADBE
Adobe Inc
-10.59%10.37%-10.91%10.05%12.24%22.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NTT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.35%7.10%1.04%-2.68%7.10%25.31%
202313.95%2.79%13.17%2.74%11.70%7.77%3.73%-0.96%-6.26%-0.08%11.12%3.85%82.03%
2022-7.04%-5.66%5.73%-13.60%-2.18%-9.08%13.79%-5.90%-12.29%1.40%6.05%-8.88%-34.43%
20210.83%-0.85%2.28%8.64%-1.57%8.43%3.80%5.62%-5.91%11.06%5.16%1.62%45.16%
20207.68%-5.04%-7.97%17.82%6.49%9.67%9.71%18.72%-7.03%-3.11%9.15%5.26%74.54%
20197.04%3.13%6.44%5.79%-10.18%9.44%4.15%-1.55%1.93%6.72%5.64%6.47%53.30%
20188.95%-0.03%-5.28%2.14%7.58%0.76%1.76%8.85%-0.20%-6.83%-3.50%-7.86%4.60%
20176.44%4.14%4.52%3.72%8.12%-1.95%4.23%4.64%-1.72%9.66%1.51%-0.69%50.94%
2016-4.84%-3.00%10.32%-4.50%6.97%-2.80%8.88%1.94%3.56%0.46%0.84%4.46%23.01%
2015-0.76%9.29%-3.14%5.60%2.58%-2.41%5.46%-3.29%0.92%12.09%4.06%0.20%33.62%
2014-0.06%4.81%3.17%-0.16%6.98%-0.46%0.96%5.55%-3.86%17.72%

Комиссия

Комиссия NTT составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NTT среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности NTT, с текущим значением в 7878
NTT
Ранг коэф-та Шарпа NTT, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTT, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTT, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTT, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTT, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NTT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NTT, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NTT, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NTT, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NTT, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.004.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NTT, с текущим значением в 13.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0013.00
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.36

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
0.611.041.120.811.60
MSFT
Microsoft Corporation
1.772.351.302.766.80
GOOG
Alphabet Inc.
1.762.311.332.1710.79
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.862.691.331.4310.62
META
Meta Platforms, Inc.
2.123.041.392.8012.42
NVDA
NVIDIA Corporation
4.374.641.589.8128.40
AVGO
Broadcom Inc.
2.643.521.427.0317.61
TSLA
Tesla, Inc.
-0.58-0.650.93-0.45-1.03
MCD
McDonald's Corporation
-0.64-0.790.90-0.58-1.25
ADBE
Adobe Inc
0.350.701.100.320.87

Коэффициент Шарпа

NTT на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.46 до 2.42, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.29
2.24
NTT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность NTT за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NTT0.51%0.52%0.72%0.53%0.69%0.88%1.21%0.99%1.24%1.27%1.33%1.48%
AAPL
Apple Inc
0.47%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
MSFT
Microsoft Corporation
0.65%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
GOOG
Alphabet Inc.
0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
AVGO
Broadcom Inc.
0.91%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%4.48%1.94%1.52%1.23%1.34%1.87%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCD
McDonald's Corporation
2.52%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%3.22%
ADBE
Adobe Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-1.56%
-0.41%
NTT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

NTT показал максимальную просадку в 38.45%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 144 торговые сессии.

Текущая просадка NTT составляет 1.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.45%28 дек. 2021 г.2163 нояб. 2022 г.1442 июн. 2023 г.360
-31.04%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.492 июн. 2020 г.72
-24.11%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.7817 апр. 2019 г.136
-16.24%7 дек. 2015 г.449 февр. 2016 г.361 апр. 2016 г.80
-14.5%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.6322 дек. 2020 г.77

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NTT составляет 4.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4.26%
2.38%
NTT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

MCDTSLAAVGONVDAMETAAAPLAMZNADBEGOOGMSFT
MCD1.000.180.300.230.290.320.290.330.330.38
TSLA0.181.000.380.410.360.410.400.390.370.38
AVGO0.300.381.000.600.480.560.470.520.480.54
NVDA0.230.410.601.000.510.520.540.580.520.58
META0.290.360.480.511.000.520.610.580.650.58
AAPL0.320.410.560.520.521.000.560.550.580.62
AMZN0.290.400.470.540.610.561.000.610.670.64
ADBE0.330.390.520.580.580.550.611.000.620.71
GOOG0.330.370.480.520.650.580.670.621.000.69
MSFT0.380.380.540.580.580.620.640.710.691.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.