NTT
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 22% |
ADBE Adobe Inc | Technology | 4% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 9% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 6% |
GOOG Alphabet Inc | Communication Services | 11% |
MCD McDonald's Corporation | Consumer Cyclical | 8% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 8% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 19% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 8% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NTT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
NTT на 9 мая 2025 г. показал доходность в -9.49% с начала года и доходность в 30.47% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
NTT | -9.49% | 16.88% | -4.84% | 16.07% | 28.40% | 30.47% |
Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | -21.05% | 14.54% | -12.99% | 8.58% | 21.29% | 21.49% |
MSFT Microsoft Corporation | 4.16% | 23.58% | 3.41% | 7.55% | 19.98% | 26.84% |
GOOG Alphabet Inc | -18.12% | 6.26% | -14.36% | -8.57% | 17.71% | 19.36% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -12.45% | 12.55% | -8.56% | 2.17% | 10.09% | 24.46% |
META Meta Platforms, Inc. | 2.23% | 17.15% | 1.24% | 27.00% | 23.20% | 22.71% |
NVDA NVIDIA Corporation | -12.59% | 21.88% | -21.15% | 29.85% | 72.35% | 72.94% |
AVGO Broadcom Inc. | -10.11% | 33.16% | 13.68% | 58.68% | 53.93% | 36.25% |
TSLA Tesla, Inc. | -29.47% | 28.38% | -4.07% | 63.02% | 39.28% | 33.49% |
MCD McDonald's Corporation | 8.77% | 4.56% | 7.65% | 19.61% | 14.24% | 15.29% |
ADBE Adobe Inc | -13.65% | 12.94% | -23.34% | -21.33% | 0.88% | 17.51% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NTT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.28% | -4.56% | -8.74% | 1.17% | 2.43% | -9.49% | |||||||
2024 | 2.35% | 7.10% | 1.04% | -2.68% | 7.07% | 9.43% | -0.62% | 1.26% | 4.12% | -1.64% | 5.27% | 5.72% | 44.84% |
2023 | 13.95% | 2.79% | 13.17% | 2.74% | 11.70% | 7.77% | 3.73% | -0.96% | -6.26% | -0.08% | 11.12% | 3.85% | 82.03% |
2022 | -7.04% | -5.66% | 5.73% | -13.60% | -2.18% | -9.08% | 13.79% | -5.90% | -12.29% | 1.40% | 6.05% | -8.88% | -34.43% |
2021 | 0.83% | -0.85% | 2.28% | 8.64% | -1.57% | 8.43% | 3.80% | 5.62% | -5.91% | 11.06% | 5.16% | 1.62% | 45.16% |
2020 | 7.68% | -5.04% | -7.97% | 17.82% | 6.49% | 9.67% | 9.71% | 18.72% | -7.03% | -3.11% | 9.15% | 5.26% | 74.54% |
2019 | 7.04% | 3.13% | 6.44% | 5.79% | -10.18% | 9.44% | 4.15% | -1.55% | 1.93% | 6.72% | 5.64% | 6.47% | 53.30% |
2018 | 8.95% | -0.03% | -5.32% | 2.14% | 7.58% | 0.73% | 1.76% | 8.85% | -0.20% | -6.83% | -3.50% | -7.86% | 4.51% |
2017 | 6.44% | 4.13% | 4.52% | 3.72% | 8.12% | -1.95% | 4.23% | 4.64% | -1.72% | 9.66% | 1.51% | -0.69% | 50.93% |
2016 | -4.84% | -3.00% | 10.32% | -4.50% | 6.97% | -2.80% | 8.88% | 1.94% | 3.56% | 0.46% | 0.84% | 4.46% | 23.00% |
2015 | -0.76% | 9.28% | -3.14% | 5.60% | 2.58% | -2.41% | 5.46% | -3.29% | 0.92% | 12.09% | 4.06% | 0.20% | 33.61% |
2014 | -0.06% | 4.81% | 3.17% | -0.16% | 6.98% | -0.46% | 0.97% | 5.55% | -3.86% | 17.72% |
Комиссия
Комиссия NTT составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NTT составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.27 | 0.63 | 1.09 | 0.28 | 0.95 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.30 | 0.57 | 1.07 | 0.29 | 0.63 |
GOOG Alphabet Inc | -0.28 | -0.15 | 0.98 | -0.27 | -0.59 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.07 | 0.31 | 1.04 | 0.06 | 0.16 |
META Meta Platforms, Inc. | 0.75 | 1.32 | 1.17 | 0.85 | 2.66 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.51 | 1.02 | 1.13 | 0.74 | 1.85 |
AVGO Broadcom Inc. | 0.94 | 1.71 | 1.23 | 1.47 | 4.08 |
TSLA Tesla, Inc. | 0.88 | 1.54 | 1.18 | 0.92 | 2.28 |
MCD McDonald's Corporation | 0.97 | 1.41 | 1.18 | 1.12 | 3.63 |
ADBE Adobe Inc | -0.58 | -0.64 | 0.90 | -0.44 | -1.09 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность NTT за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.57% | 0.53% | 0.52% | 0.72% | 0.53% | 0.69% | 0.88% | 1.13% | 0.99% | 1.23% | 1.26% | 1.33% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
GOOG Alphabet Inc | 0.51% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.08% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCD McDonald's Corporation | 2.19% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
NTT показал максимальную просадку в 38.45%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 144 торговые сессии.
Текущая просадка NTT составляет 13.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-38.45% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | 144 | 2 июн. 2023 г. | 360 |
-31.04% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 49 | 2 июн. 2020 г. | 72 |
-25.88% | 17 дек. 2024 г. | 76 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-24.11% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 78 | 17 апр. 2019 г. | 136 |
-16.24% | 7 дек. 2015 г. | 44 | 9 февр. 2016 г. | 36 | 1 апр. 2016 г. | 80 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность NTT составляет 14.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 7.60, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | MCD | TSLA | AVGO | NVDA | META | AAPL | ADBE | AMZN | GOOG | MSFT | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.47 | 0.47 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.68 | 0.67 | 0.64 | 0.70 | 0.75 | 0.84 |
MCD | 0.47 | 1.00 | 0.16 | 0.28 | 0.21 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.39 |
TSLA | 0.47 | 0.16 | 1.00 | 0.40 | 0.41 | 0.37 | 0.41 | 0.39 | 0.42 | 0.39 | 0.39 | 0.58 |
AVGO | 0.66 | 0.28 | 0.40 | 1.00 | 0.61 | 0.48 | 0.54 | 0.52 | 0.48 | 0.49 | 0.54 | 0.70 |
NVDA | 0.63 | 0.21 | 0.41 | 0.61 | 1.00 | 0.51 | 0.50 | 0.57 | 0.54 | 0.52 | 0.59 | 0.74 |
META | 0.61 | 0.27 | 0.37 | 0.48 | 0.51 | 1.00 | 0.50 | 0.57 | 0.61 | 0.65 | 0.58 | 0.72 |
AAPL | 0.68 | 0.32 | 0.41 | 0.54 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.61 | 0.80 |
ADBE | 0.67 | 0.32 | 0.39 | 0.52 | 0.57 | 0.57 | 0.53 | 1.00 | 0.60 | 0.60 | 0.69 | 0.74 |
AMZN | 0.64 | 0.27 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.61 | 0.55 | 0.60 | 1.00 | 0.67 | 0.65 | 0.77 |
GOOG | 0.70 | 0.31 | 0.39 | 0.49 | 0.52 | 0.65 | 0.57 | 0.60 | 0.67 | 1.00 | 0.68 | 0.78 |
MSFT | 0.75 | 0.36 | 0.39 | 0.54 | 0.59 | 0.58 | 0.61 | 0.69 | 0.65 | 0.68 | 1.00 | 0.83 |
Portfolio | 0.84 | 0.39 | 0.58 | 0.70 | 0.74 | 0.72 | 0.80 | 0.74 | 0.77 | 0.78 | 0.83 | 1.00 |