PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

NTT

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


AAPL 22%MSFT 19%GOOG 11%AMZN 9%META 8%NVDA 8%MCD 8%AVGO 6%TSLA 5%ADBE 4%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology22%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology19%
GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services11%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical9%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services8%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology8%
MCD
McDonald's Corporation
Consumer Cyclical8%
AVGO
Broadcom Inc.
Technology6%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical5%
ADBE
Adobe Inc
Technology4%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в NTT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
24.38%
8.61%
NTT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

NTT на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 58.57% с начала года и доходность в 30.41% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%8.17%9.14%
NTT-1.17%23.04%58.57%48.67%27.64%30.41%
AAPL
Apple Inc.
-0.90%9.37%35.10%16.88%27.09%27.94%
MSFT
Microsoft Corporation
-0.93%13.47%33.09%34.53%23.95%26.28%
GOOG
Alphabet Inc.
0.64%23.75%47.92%32.35%17.52%17.56%
AMZN
Amazon.com, Inc.
-2.06%31.58%53.71%13.48%5.96%24.15%
META
Meta Platforms, Inc.
4.30%45.18%148.53%113.00%12.61%18.61%
NVDA
NVIDIA Corporation
-11.77%55.41%184.83%232.66%44.71%61.60%
AVGO
Broadcom Inc.
-2.44%31.73%50.96%81.60%31.68%34.68%
TSLA
Tesla, Inc.
6.45%28.61%98.80%-11.06%65.27%34.31%
MCD
McDonald's Corporation
-3.07%1.40%5.01%13.15%13.39%14.43%
ADBE
Adobe Inc
0.09%36.79%52.41%80.24%14.23%24.93%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

MCDTSLAAVGONVDAMETAAAPLAMZNADBEGOOGMSFT
MCD1.000.190.330.260.310.340.300.340.350.40
TSLA0.191.000.390.430.370.410.420.410.380.39
AVGO0.330.391.000.600.470.580.470.530.490.54
NVDA0.260.430.601.000.510.540.540.590.540.59
META0.310.370.470.511.000.530.610.590.670.57
AAPL0.340.410.580.540.531.000.570.570.590.63
AMZN0.300.420.470.540.610.571.000.620.680.63
ADBE0.340.410.530.590.590.570.621.000.640.72
GOOG0.350.380.490.540.670.590.680.641.000.69
MSFT0.400.390.540.590.570.630.630.720.691.00

Коэффициент Шарпа

NTT на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.65. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.65

Коэффициент Шарпа NTT находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.65
0.81
NTT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность NTT за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
NTT0.60%0.73%0.55%0.73%0.94%1.21%1.08%1.37%1.43%1.55%1.75%1.53%
AAPL
Apple Inc.
0.54%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.54%2.07%2.12%1.87%2.40%1.16%
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%1.07%0.69%0.96%1.24%1.78%1.99%2.59%2.61%2.86%3.07%3.79%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.23%1.77%2.06%0.66%
AVGO
Broadcom Inc.
2.22%3.08%2.35%3.30%4.01%3.65%2.36%1.88%1.54%1.71%2.43%2.56%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCD
McDonald's Corporation
2.23%2.18%2.04%2.50%2.61%2.63%2.55%3.48%3.52%4.38%4.16%4.35%
ADBE
Adobe Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия NTT составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAPL
Apple Inc.
0.51
MSFT
Microsoft Corporation
1.11
GOOG
Alphabet Inc.
0.91
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.23
META
Meta Platforms, Inc.
2.11
NVDA
NVIDIA Corporation
3.87
AVGO
Broadcom Inc.
2.28
TSLA
Tesla, Inc.
-0.30
MCD
McDonald's Corporation
0.70
ADBE
Adobe Inc
2.26

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-7.22%
-9.93%
NTT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

NTT с января 2010 показал максимальную просадку в 38.45%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 144 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.45%28 дек. 2021 г.2163 нояб. 2022 г.1442 июн. 2023 г.360
-31.04%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.492 июн. 2020 г.72
-24.11%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.7817 апр. 2019 г.136
-16.24%7 дек. 2015 г.449 февр. 2016 г.361 апр. 2016 г.80
-14.5%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.6322 дек. 2020 г.77

График волатильности

Текущая волатильность NTT составляет 5.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.64%
3.41%
NTT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля