PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Byan Risk Parity TIPS

Последнее обновление 22 сент. 2023 г.

Распределение активов


TIP 64.5%IAU 26.11%^N225 17.27%QUAL 13.2%IEUR 12.84%IVW 11.95%QQQ 11.13%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TIP
iShares TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds64.5%
IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold26.11%
^N225
Nikkei 225
17.27%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
Large Cap Growth Equities13.2%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
Europe Equities12.84%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
Large Cap Growth Equities11.95%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities11.13%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Byan Risk Parity TIPS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.87%
9.04%
Byan Risk Parity TIPS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Byan Risk Parity TIPS на 22 сент. 2023 г. показал доходность в 10.62% с начала года и доходность в 7.19% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.31%9.66%12.78%14.25%7.82%8.68%
Byan Risk Parity TIPS-0.62%1.46%10.62%13.22%7.63%7.19%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
-1.39%11.94%18.52%13.53%10.07%11.91%
IAU
iShares Gold Trust
1.11%-4.12%5.06%14.49%9.33%4.10%
^N225
Nikkei 225
0.76%6.28%11.68%17.52%0.81%4.33%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
-2.32%10.88%16.89%22.22%9.08%10.64%
QQQ
Invesco QQQ
-1.38%15.86%34.98%27.06%14.52%15.96%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
-1.39%2.26%8.59%24.56%3.54%2.85%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
0.05%2.01%3.22%4.30%1.88%1.49%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
-0.38%-3.55%-0.17%-2.29%1.96%1.44%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

ICSHTIP^N225IAUIEURQQQQUALIVW
ICSH1.000.110.070.090.060.060.060.05
TIP0.111.000.110.440.01-0.00-0.03-0.01
^N2250.070.111.000.140.160.100.100.09
IAU0.090.440.141.000.12-0.01-0.02-0.01
IEUR0.060.010.160.121.000.660.740.71
QQQ0.06-0.000.10-0.010.661.000.870.96
QUAL0.06-0.030.10-0.020.740.871.000.93
IVW0.05-0.010.09-0.010.710.960.931.00

Коэффициент Шарпа

Byan Risk Parity TIPS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.46. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.46

Коэффициент Шарпа Byan Risk Parity TIPS находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.46
1.31
Byan Risk Parity TIPS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Byan Risk Parity TIPS за предыдущие двенадцать месяцев составила -0.00%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Byan Risk Parity TIPS-0.00%4.41%3.40%0.78%0.69%1.78%1.66%1.70%0.93%1.70%1.35%2.23%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
0.91%0.90%0.47%0.83%1.67%1.33%1.38%1.62%1.65%1.51%1.62%2.07%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
^N225
Nikkei 225
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
1.33%1.60%1.22%1.44%1.69%2.14%1.92%2.18%1.85%1.56%0.74%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.81%0.43%0.56%0.76%0.94%0.87%1.11%1.05%1.51%1.10%1.39%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
3.00%3.12%3.03%2.31%3.62%4.32%3.13%3.90%3.52%0.83%0.00%0.00%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
4.05%1.70%0.44%1.27%2.77%2.39%1.52%1.00%0.61%0.52%0.00%0.00%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.43%7.09%4.64%1.32%2.01%3.16%2.49%1.81%0.42%2.08%1.45%2.84%

Комиссия

Комиссия Byan Risk Parity TIPS составляет 0.22%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.25%
0.00%2.15%
0.18%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.19%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.09%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
0.58
IAU
iShares Gold Trust
1.04
^N225
Nikkei 225
1.25
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
1.09
QQQ
Invesco QQQ
1.08
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
1.21
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
6.31
TIP
iShares TIPS Bond ETF
-0.26

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-16.62%
-9.73%
Byan Risk Parity TIPS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Byan Risk Parity TIPS с января 2010 показал максимальную просадку в 31.02%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.02%18 нояб. 2021 г.22730 сент. 2022 г.
-25.12%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.531 июн. 2020 г.73
-14.72%29 янв. 2018 г.23725 дек. 2018 г.1177 июн. 2019 г.354
-12.64%28 апр. 2015 г.19221 янв. 2016 г.987 июн. 2016 г.290
-7.48%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.2815 апр. 2021 г.43

График волатильности

Текущая волатильность Byan Risk Parity TIPS составляет 2.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.78%
3.41%
Byan Risk Parity TIPS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля