PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Byan Risk Parity TIPS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Byan Risk Parity TIPS

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

TIP 64.5%IAU 26.11%^N225 17.27%QUAL 13.2%IEUR 12.84%IVW 11.95%QQQ 11.13%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
^N225
Nikkei 225
17.27%
IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold
26.11%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF		Money Market, Actively Managed
-57%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		Europe Equities
12.84%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
11.95%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
11.13%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		Large Cap Growth Equities
13.20%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		Inflation-Protected Bonds
64.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Byan Risk Parity TIPS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.06%
5.56%
Byan Risk Parity TIPS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты IEUR

Доходность по периодам

Byan Risk Parity TIPS на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 13.60% с начала года и доходность в 8.83% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.39%4.02%5.56%21.51%12.69%10.55%
Byan Risk Parity TIPS13.60%3.55%6.06%22.45%10.36%8.84%
Активы портфеля:
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		17.68%0.93%6.70%24.83%14.68%13.26%
IAU
iShares Gold Trust		20.80%3.02%14.50%29.71%10.16%6.64%
^N225
Nikkei 225		7.22%7.55%-5.61%14.89%4.96%5.31%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		16.49%2.04%6.06%25.66%14.04%12.21%
QQQ
Invesco QQQ		9.88%0.14%2.50%21.26%18.65%16.37%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		8.16%3.17%4.00%18.27%7.84%4.88%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF		4.07%0.56%3.03%6.14%2.51%1.99%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		3.92%1.48%3.82%6.83%2.06%2.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Byan Risk Parity TIPS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.97%2.99%3.85%-3.92%4.62%1.76%3.38%2.08%13.60%
20237.63%-3.98%7.21%1.00%0.23%2.49%2.21%-2.44%-6.02%-0.72%8.70%4.60%21.62%
2022-6.14%-0.20%0.60%-8.69%-1.04%-8.41%8.01%-5.90%-11.98%4.12%8.61%-3.38%-23.76%
2021-1.24%-1.55%0.59%4.74%2.90%-0.09%3.11%1.91%-3.66%4.04%-0.53%3.06%13.70%
20202.23%-4.55%-7.64%10.20%5.20%3.27%6.95%5.09%-3.21%-2.24%7.93%5.47%30.63%
20196.14%1.61%1.75%2.75%-2.78%6.41%0.37%2.28%-0.31%2.89%0.79%3.26%27.83%
20184.20%-3.15%-0.87%0.25%0.72%-0.89%0.60%1.59%-0.11%-5.86%0.66%-3.30%-6.35%
20173.79%2.75%0.76%2.09%1.85%-1.31%2.36%1.88%-0.29%2.38%1.98%1.57%21.60%
2016-1.72%3.00%4.32%1.95%-1.27%2.41%4.46%-0.93%0.95%-1.95%-3.85%1.22%8.51%
20154.13%1.30%-1.62%1.66%0.46%-2.18%0.40%-4.04%-3.38%6.62%-1.37%-1.77%-0.31%
20142.77%-1.43%1.73%-4.15%0.35%1.58%-1.27%-0.60%

Комиссия

Комиссия Byan Risk Parity TIPS составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IAU
iShares Gold Trust
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
График комиссии IVW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
График комиссии QUAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
График комиссии IEUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
График комиссии ICSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Byan Risk Parity TIPS среди портфелей на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Byan Risk Parity TIPS, с текущим значением в 6161
Byan Risk Parity TIPS
Ранг коэф-та Шарпа Byan Risk Parity TIPS, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Byan Risk Parity TIPS, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Byan Risk Parity TIPS, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Byan Risk Parity TIPS, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Byan Risk Parity TIPS, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Byan Risk Parity TIPS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Byan Risk Parity TIPS, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Byan Risk Parity TIPS, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Byan Risk Parity TIPS, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Byan Risk Parity TIPS, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Byan Risk Parity TIPS, с текущим значением в 9.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.009.60
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.96
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		1.522.081.281.197.72
IAU
iShares Gold Trust		2.022.851.362.3311.75
^N225
Nikkei 225		0.450.791.110.402.01
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		2.032.821.372.5312.03
QQQ
Invesco QQQ		1.241.731.231.576.02
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		1.351.941.241.117.09
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF		13.9341.119.5187.54614.65
TIP
iShares TIPS Bond ETF		1.281.931.230.486.42

Коэффициент Шарпа

Byan Risk Parity TIPS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.84. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.92, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.84
1.66
Byan Risk Parity TIPS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Byan Risk Parity TIPS за предыдущие двенадцать месяцев составила -0.55%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Byan Risk Parity TIPS-0.55%-0.20%4.34%3.15%0.68%0.55%1.50%1.38%1.42%0.77%1.39%1.11%
Активы портфеля:
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.67%1.03%0.89%0.46%0.82%1.62%1.27%1.30%1.51%1.51%1.36%1.44%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
^N225
Nikkei 225		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		1.04%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%0.63%
QQQ
Invesco QQQ		0.64%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		3.02%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%0.64%0.00%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF		5.26%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%0.46%0.00%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		2.74%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.49%
-4.57%
Byan Risk Parity TIPS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Byan Risk Parity TIPS показал максимальную просадку в 31.13%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 427 торговых сессий.

Текущая просадка Byan Risk Parity TIPS составляет 3.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.13%19 нояб. 2021 г.22630 сент. 2022 г.42715 мая 2024 г.653
-24.99%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.531 июн. 2020 г.73
-14.72%29 янв. 2018 г.23725 дек. 2018 г.1177 июн. 2019 г.354
-12.66%28 апр. 2015 г.19221 янв. 2016 г.998 июн. 2016 г.291
-7.48%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.2815 апр. 2021 г.43

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Byan Risk Parity TIPS составляет 3.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.76%
4.88%
Byan Risk Parity TIPS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
ICSH^N225TIPIAUIEURQQQQUALIVW
ICSH1.000.080.150.100.070.060.060.06
^N2250.081.000.130.150.140.080.090.08
TIP0.150.131.000.420.040.01-0.010.01
IAU0.100.150.421.000.140.010.000.01
IEUR0.070.140.040.141.000.650.730.69
QQQ0.060.080.010.010.651.000.880.96
QUAL0.060.09-0.010.000.730.881.000.93
IVW0.060.080.010.010.690.960.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 июн. 2014 г.