Byan Risk Parity TIPS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Byan Risk Parity TIPS

Currency in USD · Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
^N225 Nikkei 225		17.27%
IAU iShares Gold Trust	Precious Metals, Gold	26.11%
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF	Money Market, Actively Managed	-57%
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	Europe Equities	12.84%
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	11.95%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	11.13%
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	Large Cap Growth Equities	13.20%
TIP iShares TIPS Bond ETF	Inflation-Protected Bonds	64.50%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Byan Risk Parity TIPS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Byan Risk Parity TIPS

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты IEUR

Доходность по периодам

Byan Risk Parity TIPS на 9 мая 2025 г. показал доходность в 8.89% с начала года и доходность в 9.64% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.70%	13.67%	-5.18%	9.18%	14.14%	10.43%
Byan Risk Parity TIPS	8.89%	13.22%	5.61%	18.71%	11.13%	9.64%
Активы портфеля:
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	-4.18%	17.14%	-3.39%	15.65%	15.39%	13.48%
IAU iShares Gold Trust	25.91%	10.71%	22.09%	42.82%	13.30%	10.07%
^N225 Nikkei 225	0.85%	14.70%	0.59%	5.32%	6.07%	4.48%
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	-3.49%	12.50%	-6.31%	7.04%	14.21%	11.45%
QQQ Invesco QQQ	-4.34%	17.36%	-4.62%	11.64%	16.83%	16.38%
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	16.97%	17.47%	11.05%	11.71%	12.59%	5.63%
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF	1.66%	0.37%	2.37%	5.34%	2.82%	2.25%
TIP iShares TIPS Bond ETF	3.44%	0.47%	2.13%	6.02%	1.34%	2.28%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Byan Risk Parity TIPS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.05%	0.90%	-0.09%	3.04%	0.74%								8.89%
2024	0.97%	2.99%	3.85%	-3.92%	4.62%	1.76%	3.38%	2.08%	3.09%	-1.88%	0.95%	-2.47%	16.12%
2023	7.63%	-3.98%	7.21%	1.00%	0.23%	2.49%	2.21%	-2.44%	-6.02%	-0.72%	8.70%	4.60%	21.62%
2022	-6.14%	-0.20%	0.60%	-8.69%	-1.04%	-8.41%	8.01%	-5.90%	-11.98%	4.12%	8.61%	-3.38%	-23.76%
2021	-1.24%	-1.55%	0.59%	4.74%	2.90%	-0.12%	3.11%	1.91%	-3.66%	4.04%	-0.53%	3.06%	13.66%
2020	2.23%	-4.55%	-7.64%	10.20%	5.20%	3.22%	6.95%	5.09%	-3.21%	-2.24%	7.93%	5.44%	30.53%
2019	6.14%	1.61%	1.75%	2.75%	-2.78%	6.41%	0.37%	2.28%	-0.31%	2.89%	0.79%	3.26%	27.83%
2018	4.21%	-3.15%	-0.87%	0.25%	0.72%	-0.89%	0.60%	1.59%	-0.11%	-5.86%	0.66%	-3.30%	-6.35%
2017	3.79%	2.75%	0.76%	2.09%	1.85%	-1.31%	2.36%	1.88%	-0.29%	2.38%	1.98%	1.57%	21.60%
2016	-1.72%	3.00%	4.32%	1.95%	-1.27%	2.41%	4.46%	-0.93%	0.95%	-1.95%	-3.85%	1.22%	8.51%
2015	4.13%	1.30%	-1.62%	1.67%	0.46%	-2.18%	0.40%	-4.04%	-3.37%	6.62%	-1.37%	-1.77%	-0.31%
2014						2.77%	-1.43%	1.73%	-4.15%	0.35%	1.58%	-1.27%	-0.60%

Комиссия

Комиссия Byan Risk Parity TIPS составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IAU

iShares Gold Trust

IVW

iShares S&P 500 Growth ETF

QQQ

Invesco QQQ

TIP

iShares TIPS Bond ETF

QUAL

iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF

IEUR

iShares Core MSCI Europe ETF

ICSH

iShares Ultra Short-Term Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Byan Risk Parity TIPS составляет 83, что ставит его в топ 17% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	0.61	0.84	1.12	0.54	1.80
IAU iShares Gold Trust	2.29	2.87	1.37	4.44	12.52
^N225 Nikkei 225	0.17	0.37	1.05	0.13	0.39
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	0.36	0.46	1.07	0.23	0.87
QQQ Invesco QQQ	0.45	0.61	1.09	0.34	1.10
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	0.59	0.79	1.11	0.59	1.55
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF	11.27	26.07	5.98	62.29	330.16
TIP iShares TIPS Bond ETF	1.19	1.53	1.20	0.51	3.17

Byan Risk Parity TIPS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Byan Risk Parity TIPS

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Byan Risk Parity TIPS за предыдущие двенадцать месяцев составила -0.30%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	-0.30%	-0.66%	-0.20%	4.34%	3.15%	0.68%	0.55%	1.50%	1.38%	1.42%	0.77%	1.39%
Активы портфеля:
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	0.47%	0.43%	1.03%	0.89%	0.46%	0.82%	1.63%	1.28%	1.30%	1.51%	1.51%	1.37%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
^N225 Nikkei 225	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	1.07%	1.02%	1.23%	1.59%	1.20%	1.39%	1.60%	2.00%	1.76%	1.96%	1.63%	1.35%
QQQ Invesco QQQ	0.61%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	3.03%	3.54%	3.17%	3.05%	2.87%	2.13%	3.26%	3.76%	2.64%	3.19%	2.79%	0.64%
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF	4.97%	5.24%	4.78%	1.66%	0.42%	1.21%	2.61%	2.20%	1.36%	0.88%	0.54%	0.46%
TIP iShares TIPS Bond ETF	2.91%	2.52%	2.73%	6.96%	4.28%	1.17%	1.75%	2.71%	2.07%	1.48%	0.34%	1.67%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Byan Risk Parity TIPS

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Byan Risk Parity TIPS показал максимальную просадку в 31.13%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 427 торговых сессий.

Текущая просадка Byan Risk Parity TIPS составляет 0.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.13%	19 нояб. 2021 г.	226	30 сент. 2022 г.	427	15 мая 2024 г.	653
-24.99%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	53	1 июн. 2020 г.	73
-14.72%	29 янв. 2018 г.	237	25 дек. 2018 г.	117	7 июн. 2019 г.	354
-12.66%	28 апр. 2015 г.	192	21 янв. 2016 г.	99	8 июн. 2016 г.	291
-10.71%	21 февр. 2025 г.	32	7 апр. 2025 г.	15	28 апр. 2025 г.	47

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Byan Risk Parity TIPS составляет 2.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Byan Risk Parity TIPS

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 1.11, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	ICSH	^N225	TIP	IAU	IEUR	QQQ	QUAL	IVW	Portfolio
^GSPC	1.00	0.06	0.07	-0.00	0.00	0.75	0.91	0.97	0.95	0.66
ICSH	0.06	1.00	0.08	0.17	0.11	0.07	0.06	0.06	0.06	0.11
^N225	0.07	0.08	1.00	0.13	0.15	0.14	0.07	0.08	0.06	0.45
TIP	-0.00	0.17	0.13	1.00	0.41	0.05	0.02	0.01	0.01	0.47
IAU	0.00	0.11	0.15	0.41	1.00	0.15	0.01	0.01	0.01	0.51
IEUR	0.75	0.07	0.14	0.05	0.15	1.00	0.65	0.72	0.68	0.66
QQQ	0.91	0.06	0.07	0.02	0.01	0.65	1.00	0.88	0.96	0.65
QUAL	0.97	0.06	0.08	0.01	0.01	0.72	0.88	1.00	0.93	0.65
IVW	0.95	0.06	0.06	0.01	0.01	0.68	0.96	0.93	1.00	0.65
Portfolio	0.66	0.11	0.45	0.47	0.51	0.66	0.65	0.65	0.65	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 июн. 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Byan Risk Parity TIPS

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество