Byan Risk Parity TIPS
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | Inflation-Protected Bonds | 64.5% |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 26.11% |
^N225 Nikkei 225 | 17.27% | |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | Large Cap Growth Equities | 13.2% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | Europe Equities | 12.84% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 11.95% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 11.13% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Byan Risk Parity TIPS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Byan Risk Parity TIPS на 22 сент. 2023 г. показал доходность в 10.62% с начала года и доходность в 7.19% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.31% | 9.66% | 12.78% | 14.25% | 7.82% | 8.68% |
| Byan Risk Parity TIPS | -0.62% | 1.46% | 10.62% | 13.22% | 7.63% | 7.19% |
| Активы портфеля: | ||||||
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | -1.39% | 11.94% | 18.52% | 13.53% | 10.07% | 11.91% |
IAU iShares Gold Trust | 1.11% | -4.12% | 5.06% | 14.49% | 9.33% | 4.10% |
^N225 Nikkei 225 | 0.76% | 6.28% | 11.68% | 17.52% | 0.81% | 4.33% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | -2.32% | 10.88% | 16.89% | 22.22% | 9.08% | 10.64% |
QQQ Invesco QQQ | -1.38% | 15.86% | 34.98% | 27.06% | 14.52% | 15.96% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | -1.39% | 2.26% | 8.59% | 24.56% | 3.54% | 2.85% |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 0.05% | 2.01% | 3.22% | 4.30% | 1.88% | 1.49% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | -0.38% | -3.55% | -0.17% | -2.29% | 1.96% | 1.44% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| ICSH | TIP | ^N225 | IAU | IEUR | QQQ | QUAL | IVW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICSH | 1.00 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| TIP | 0.11 | 1.00 | 0.11 | 0.44 | 0.01 | -0.00 | -0.03 | -0.01 |
| ^N225 | 0.07 | 0.11 | 1.00 | 0.14 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| IAU | 0.09 | 0.44 | 0.14 | 1.00 | 0.12 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| IEUR | 0.06 | 0.01 | 0.16 | 0.12 | 1.00 | 0.66 | 0.74 | 0.71 |
| QQQ | 0.06 | -0.00 | 0.10 | -0.01 | 0.66 | 1.00 | 0.87 | 0.96 |
| QUAL | 0.06 | -0.03 | 0.10 | -0.02 | 0.74 | 0.87 | 1.00 | 0.93 |
| IVW | 0.05 | -0.01 | 0.09 | -0.01 | 0.71 | 0.96 | 0.93 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Byan Risk Parity TIPS за предыдущие двенадцать месяцев составила -0.00%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byan Risk Parity TIPS | -0.00% | 4.41% | 3.40% | 0.78% | 0.69% | 1.78% | 1.66% | 1.70% | 0.93% | 1.70% | 1.35% | 2.23% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.91% | 0.90% | 0.47% | 0.83% | 1.67% | 1.33% | 1.38% | 1.62% | 1.65% | 1.51% | 1.62% | 2.07% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
^N225 Nikkei 225 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.33% | 1.60% | 1.22% | 1.44% | 1.69% | 2.14% | 1.92% | 2.18% | 1.85% | 1.56% | 0.74% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.81% | 0.43% | 0.56% | 0.76% | 0.94% | 0.87% | 1.11% | 1.05% | 1.51% | 1.10% | 1.39% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 3.00% | 3.12% | 3.03% | 2.31% | 3.62% | 4.32% | 3.13% | 3.90% | 3.52% | 0.83% | 0.00% | 0.00% |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 4.05% | 1.70% | 0.44% | 1.27% | 2.77% | 2.39% | 1.52% | 1.00% | 0.61% | 0.52% | 0.00% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.43% | 7.09% | 4.64% | 1.32% | 2.01% | 3.16% | 2.49% | 1.81% | 0.42% | 2.08% | 1.45% | 2.84% |
Комиссия
Комиссия Byan Risk Parity TIPS составляет 0.22%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.58 | ||||
IAU iShares Gold Trust | 1.04 | ||||
^N225 Nikkei 225 | 1.25 | ||||
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.09 | ||||
QQQ Invesco QQQ | 1.08 | ||||
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 1.21 | ||||
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 6.31 | ||||
TIP iShares TIPS Bond ETF | -0.26 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Byan Risk Parity TIPS с января 2010 показал максимальную просадку в 31.02%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.02% | 18 нояб. 2021 г. | 227 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -25.12% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 53 | 1 июн. 2020 г. | 73 |
| -14.72% | 29 янв. 2018 г. | 237 | 25 дек. 2018 г. | 117 | 7 июн. 2019 г. | 354 |
| -12.64% | 28 апр. 2015 г. | 192 | 21 янв. 2016 г. | 98 | 7 июн. 2016 г. | 290 |
| -7.48% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 28 | 15 апр. 2021 г. | 43 |
График волатильности
Текущая волатильность Byan Risk Parity TIPS составляет 2.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.