Byan Risk Parity TIPS
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
^N225 Nikkei 225 | 17.27% | |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 26.11% |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | Money Market, Actively Managed | -57% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | Europe Equities | 12.84% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 11.95% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 11.13% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | Large Cap Growth Equities | 13.20% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | Inflation-Protected Bonds | 64.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Byan Risk Parity TIPS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты IEUR
Доходность по периодам
Byan Risk Parity TIPS на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 13.60% с начала года и доходность в 8.83% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Byan Risk Parity TIPS | 13.60% | 3.55% | 6.06% | 22.45% | 10.36% | 8.84% |
Активы портфеля: | ||||||
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 17.68% | 0.93% | 6.70% | 24.83% | 14.68% | 13.26% |
IAU iShares Gold Trust | 20.80% | 3.02% | 14.50% | 29.71% | 10.16% | 6.64% |
^N225 Nikkei 225 | 7.22% | 7.55% | -5.61% | 14.89% | 4.96% | 5.31% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 16.49% | 2.04% | 6.06% | 25.66% | 14.04% | 12.21% |
QQQ Invesco QQQ | 9.88% | 0.14% | 2.50% | 21.26% | 18.65% | 16.37% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 8.16% | 3.17% | 4.00% | 18.27% | 7.84% | 4.88% |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 4.07% | 0.56% | 3.03% | 6.14% | 2.51% | 1.99% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.92% | 1.48% | 3.82% | 6.83% | 2.06% | 2.10% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Byan Risk Parity TIPS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.97% | 2.99% | 3.85% | -3.92% | 4.62% | 1.76% | 3.38% | 2.08% | 13.60% | ||||
2023 | 7.63% | -3.98% | 7.21% | 1.00% | 0.23% | 2.49% | 2.21% | -2.44% | -6.02% | -0.72% | 8.70% | 4.60% | 21.62% |
2022 | -6.14% | -0.20% | 0.60% | -8.69% | -1.04% | -8.41% | 8.01% | -5.90% | -11.98% | 4.12% | 8.61% | -3.38% | -23.76% |
2021 | -1.24% | -1.55% | 0.59% | 4.74% | 2.90% | -0.09% | 3.11% | 1.91% | -3.66% | 4.04% | -0.53% | 3.06% | 13.70% |
2020 | 2.23% | -4.55% | -7.64% | 10.20% | 5.20% | 3.27% | 6.95% | 5.09% | -3.21% | -2.24% | 7.93% | 5.47% | 30.63% |
2019 | 6.14% | 1.61% | 1.75% | 2.75% | -2.78% | 6.41% | 0.37% | 2.28% | -0.31% | 2.89% | 0.79% | 3.26% | 27.83% |
2018 | 4.20% | -3.15% | -0.87% | 0.25% | 0.72% | -0.89% | 0.60% | 1.59% | -0.11% | -5.86% | 0.66% | -3.30% | -6.35% |
2017 | 3.79% | 2.75% | 0.76% | 2.09% | 1.85% | -1.31% | 2.36% | 1.88% | -0.29% | 2.38% | 1.98% | 1.57% | 21.60% |
2016 | -1.72% | 3.00% | 4.32% | 1.95% | -1.27% | 2.41% | 4.46% | -0.93% | 0.95% | -1.95% | -3.85% | 1.22% | 8.51% |
2015 | 4.13% | 1.30% | -1.62% | 1.66% | 0.46% | -2.18% | 0.40% | -4.04% | -3.38% | 6.62% | -1.37% | -1.77% | -0.31% |
2014 | 2.77% | -1.43% | 1.73% | -4.15% | 0.35% | 1.58% | -1.27% | -0.60% |
Комиссия
Комиссия Byan Risk Parity TIPS составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Byan Risk Parity TIPS среди портфелей на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 1.52 | 2.08 | 1.28 | 1.19 | 7.72 |
IAU iShares Gold Trust | 2.02 | 2.85 | 1.36 | 2.33 | 11.75 |
^N225 Nikkei 225 | 0.45 | 0.79 | 1.11 | 0.40 | 2.01 |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 2.03 | 2.82 | 1.37 | 2.53 | 12.03 |
QQQ Invesco QQQ | 1.24 | 1.73 | 1.23 | 1.57 | 6.02 |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 1.35 | 1.94 | 1.24 | 1.11 | 7.09 |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 13.93 | 41.11 | 9.51 | 87.54 | 614.65 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.28 | 1.93 | 1.23 | 0.48 | 6.42 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Byan Risk Parity TIPS за предыдущие двенадцать месяцев составила -0.55%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byan Risk Parity TIPS | -0.55% | -0.20% | 4.34% | 3.15% | 0.68% | 0.55% | 1.50% | 1.38% | 1.42% | 0.77% | 1.39% | 1.11% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.67% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.62% | 1.27% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.36% | 1.44% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
^N225 Nikkei 225 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.04% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
QQQ Invesco QQQ | 0.64% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 3.02% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% | 0.64% | 0.00% |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 5.26% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% | 0.46% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.74% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Byan Risk Parity TIPS показал максимальную просадку в 31.13%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 427 торговых сессий.
Текущая просадка Byan Risk Parity TIPS составляет 3.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-31.13% | 19 нояб. 2021 г. | 226 | 30 сент. 2022 г. | 427 | 15 мая 2024 г. | 653 |
-24.99% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 53 | 1 июн. 2020 г. | 73 |
-14.72% | 29 янв. 2018 г. | 237 | 25 дек. 2018 г. | 117 | 7 июн. 2019 г. | 354 |
-12.66% | 28 апр. 2015 г. | 192 | 21 янв. 2016 г. | 99 | 8 июн. 2016 г. | 291 |
-7.48% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 28 | 15 апр. 2021 г. | 43 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Byan Risk Parity TIPS составляет 3.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
ICSH | ^N225 | TIP | IAU | IEUR | QQQ | QUAL | IVW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSH | 1.00 | 0.08 | 0.15 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
^N225 | 0.08 | 1.00 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
TIP | 0.15 | 0.13 | 1.00 | 0.42 | 0.04 | 0.01 | -0.01 | 0.01 |
IAU | 0.10 | 0.15 | 0.42 | 1.00 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
IEUR | 0.07 | 0.14 | 0.04 | 0.14 | 1.00 | 0.65 | 0.73 | 0.69 |
QQQ | 0.06 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.65 | 1.00 | 0.88 | 0.96 |
QUAL | 0.06 | 0.09 | -0.01 | 0.00 | 0.73 | 0.88 | 1.00 | 0.93 |
IVW | 0.06 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.69 | 0.96 | 0.93 | 1.00 |