PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Dividend ETF's Only

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Removed VIG, NOBL, DLN, DTD

Распределение активов


VYM 14.29%SCHD 14.29%SDY 14.29%DVY 14.29%SPYD 14.29%HDV 14.29%DGRO 14.29%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
Dividend, Large Cap Value Equities14.29%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend14.29%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF
All Cap Equities, Dividend14.29%
DVY
iShares Select Dividend ETF
Large Cap Value Equities, Dividend14.29%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
All Cap Equities, Dividend14.29%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
Large Cap Value Equities, Dividend14.29%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend14.29%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend ETF's Only и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.11%
10.86%
Dividend ETF's Only
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Dividend ETF's Only на 21 сент. 2023 г. показал доходность в -1.20% с начала года и доходность в 9.47% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.51%10.14%
Dividend ETF's Only0.84%5.35%-1.20%6.15%7.01%9.47%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
1.18%7.14%0.54%9.64%7.10%9.37%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.24%5.02%-1.48%8.21%9.83%11.75%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF
0.46%3.33%-2.19%4.14%6.75%9.54%
DVY
iShares Select Dividend ETF
1.48%2.78%-4.83%0.46%5.75%8.49%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
1.06%4.57%-5.01%-0.43%3.87%7.23%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
1.24%6.95%0.82%9.84%6.13%7.83%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
0.27%7.65%3.86%11.52%8.87%11.52%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

SPYDHDVDGROSDYDVYSCHDVYM
SPYD1.000.840.830.910.940.870.89
HDV0.841.000.880.870.890.910.93
DGRO0.830.881.000.910.880.950.96
SDY0.910.870.911.000.940.920.93
DVY0.940.890.880.941.000.910.94
SCHD0.870.910.950.920.911.000.97
VYM0.890.930.960.930.940.971.00

Коэффициент Шарпа

Dividend ETF's Only на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.21. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.21

Коэффициент Шарпа Dividend ETF's Only находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.21
0.74
Dividend ETF's Only
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividend ETF's Only за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.61%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Dividend ETF's Only3.61%3.41%3.08%3.78%3.55%3.99%4.02%3.98%4.30%3.31%3.07%3.41%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
3.15%3.07%2.91%3.45%3.41%3.95%3.37%3.60%4.11%3.66%3.80%4.51%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.61%3.48%2.96%3.46%3.39%3.60%3.18%3.59%3.81%3.47%3.34%3.98%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF
3.36%2.62%2.77%3.09%2.74%3.13%5.52%4.08%7.92%6.44%5.63%4.87%
DVY
iShares Select Dividend ETF
3.73%3.49%3.28%3.98%3.87%4.21%3.65%3.82%4.46%4.06%4.24%5.30%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
4.96%5.19%4.01%5.60%5.29%5.95%6.06%5.96%1.62%0.00%0.00%0.00%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
4.09%3.63%3.67%4.46%3.75%4.35%4.02%4.17%5.16%4.38%4.48%5.20%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.39%2.36%2.00%2.43%2.40%2.72%2.31%2.64%3.00%1.19%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Dividend ETF's Only составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.39%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
0.45
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.36
SDY
SPDR S&P Dividend ETF
0.09
DVY
iShares Select Dividend ETF
-0.13
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
-0.19
HDV
iShares Core High Dividend ETF
0.48
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
0.56

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-5.94%
-8.22%
Dividend ETF's Only
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dividend ETF's Only с января 2010 показал максимальную просадку в 37.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 200 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.78%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.244
-16.47%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.
-14.95%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.120
-10.51%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.11912 сент. 2018 г.158
-9.3%4 нояб. 2015 г.5220 янв. 2016 г.303 мар. 2016 г.82

График волатильности

Текущая волатильность Dividend ETF's Only составляет 2.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.57%
3.47%
Dividend ETF's Only
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля