$50K Dividend Portfolio
From Seeking Alpha
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в $50K Dividend Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты DGRO
Доходность по периодам
$50K Dividend Portfolio на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 17.64% с начала года и доходность в 12.59% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
$50K Dividend Portfolio | 17.90% | 3.08% | 15.25% | 31.82% | 13.15% | 12.44% |
Активы портфеля: | ||||||
Schwab US Dividend Equity ETF | 16.66% | 3.22% | 14.97% | 29.49% | 13.31% | 12.17% |
iShares Core Dividend Growth ETF | 20.74% | 2.85% | 16.02% | 34.66% | 12.83% | 12.55% |
Vanguard S&P 500 ETF | 24.24% | 2.89% | 18.86% | 40.81% | 16.25% | 13.71% |
Ares Capital Corporation | 15.89% | 5.05% | 10.13% | 26.54% | 13.49% | 13.47% |
BlackRock TCP Capital Corp. | -20.39% | -0.24% | -12.94% | -12.29% | 0.69% | 3.62% |
Realty Income Corporation | 17.54% | 5.44% | 25.43% | 38.79% | 1.19% | 8.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью $50K Dividend Portfolio , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.56% | 2.26% | 4.03% | -3.82% | 3.19% | 0.87% | 4.33% | 2.18% | 1.20% | 17.90% | |||
2023 | 3.41% | -3.31% | 0.14% | 0.43% | -2.55% | 5.48% | 3.97% | -1.82% | -4.19% | -3.40% | 7.63% | 5.22% | 10.56% |
2022 | -2.97% | -2.22% | 2.98% | -5.16% | 1.75% | -7.12% | 5.95% | -2.97% | -8.90% | 10.20% | 6.33% | -3.66% | -7.41% |
2021 | -1.05% | 4.62% | 7.30% | 3.61% | 1.99% | -0.23% | 1.91% | 2.17% | -4.03% | 5.64% | -1.92% | 6.35% | 28.96% |
2020 | -0.77% | -8.86% | -15.66% | 13.58% | 4.94% | 0.15% | 4.76% | 5.13% | -2.56% | -1.38% | 12.90% | 3.10% | 12.19% |
2019 | 6.71% | 3.64% | 1.65% | 3.26% | -6.09% | 6.48% | 1.47% | -1.06% | 3.13% | 1.82% | 2.83% | 2.14% | 28.50% |
2018 | 4.04% | -4.61% | -1.82% | -0.37% | 2.17% | 0.53% | 4.34% | 2.63% | 0.73% | -5.05% | 3.13% | -7.85% | -2.95% |
2017 | 0.62% | 3.99% | 0.12% | 0.48% | 0.81% | 0.60% | 1.49% | 0.11% | 2.53% | 2.10% | 3.61% | 1.44% | 19.33% |
2016 | -2.75% | 0.81% | 6.78% | 0.20% | 1.29% | 2.34% | 3.26% | -0.03% | -0.11% | -1.98% | 3.62% | 2.27% | 16.49% |
2015 | -2.27% | 4.68% | -1.53% | 0.13% | 0.72% | -2.62% | 1.52% | -5.25% | -1.66% | 8.11% | 0.59% | -1.51% | 0.23% |
2014 | 1.86% | -2.24% | 3.68% | -1.38% | 2.78% | 2.77% | -0.24% | 7.30% |
Комиссия
Комиссия $50K Dividend Portfolio составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг $50K Dividend Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab US Dividend Equity ETF | 2.34 | 3.35 | 1.41 | 2.05 | 13.15 |
iShares Core Dividend Growth ETF | 3.25 | 4.50 | 1.60 | 2.71 | 22.77 |
Vanguard S&P 500 ETF | 3.06 | 4.07 | 1.56 | 3.26 | 20.25 |
Ares Capital Corporation | 2.03 | 2.84 | 1.37 | 3.39 | 14.94 |
BlackRock TCP Capital Corp. | -0.59 | -0.69 | 0.91 | -0.44 | -1.03 |
Realty Income Corporation | 1.95 | 2.68 | 1.35 | 1.08 | 5.67 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность $50K Dividend Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.41%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$50K Dividend Portfolio | 3.41% | 3.34% | 3.32% | 2.70% | 3.24% | 3.10% | 3.32% | 2.91% | 3.07% | 3.34% | 2.64% | 2.30% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
iShares Core Dividend Growth ETF | 2.16% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Ares Capital Corporation | 8.87% | 9.59% | 10.10% | 7.60% | 9.41% | 8.94% | 9.78% | 9.57% | 9.12% | 10.90% | 9.93% | 8.67% |
BlackRock TCP Capital Corp. | 16.39% | 9.37% | 9.58% | 8.60% | 11.74% | 10.25% | 11.04% | 9.42% | 8.52% | 10.34% | 9.18% | 9.12% |
Realty Income Corporation | 4.81% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
$50K Dividend Portfolio показал максимальную просадку в 36.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка $50K Dividend Portfolio составляет 0.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-36.43% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 188 |
-18.73% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
-15.96% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 120 |
-11.87% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 140 | 16 мар. 2016 г. | 263 |
-10.54% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 103 | 20 авг. 2018 г. | 142 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность $50K Dividend Portfolio составляет 2.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
O | TCPC | ARCC | VOO | SCHD | DGRO | |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 1.00 | 0.24 | 0.29 | 0.37 | 0.41 | 0.41 |
TCPC | 0.24 | 1.00 | 0.53 | 0.40 | 0.42 | 0.42 |
ARCC | 0.29 | 0.53 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.51 |
VOO | 0.37 | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 0.85 | 0.92 |
SCHD | 0.41 | 0.42 | 0.50 | 0.85 | 1.00 | 0.94 |
DGRO | 0.41 | 0.42 | 0.51 | 0.92 | 0.94 | 1.00 |