PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
$50K Dividend Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SCHD 40%DGRO 28%VOO 20%ARCC 4%TCPC 4%O 4%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ARCC
Ares Capital Corporation
Financial Services

4%

DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

28%

O
Realty Income Corporation
Real Estate

4%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

40%

TCPC
BlackRock TCP Capital Corp.
Financial Services

4%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в $50K Dividend Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%200.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
201.20%
189.34%
$50K Dividend Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты DGRO

Доходность по периодам

$50K Dividend Portfolio на 12 июл. 2024 г. показал доходность в 9.07% с начала года и доходность в 11.39% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
17.08%3.89%16.83%24.87%13.16%10.96%
$50K Dividend Portfolio 9.07%2.70%8.64%15.03%11.93%11.42%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
5.45%2.86%5.25%10.91%11.69%10.89%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
10.15%2.48%9.90%15.96%11.25%11.47%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
17.87%3.13%17.55%25.62%15.00%13.03%
ARCC
Ares Capital Corporation
10.95%1.31%8.94%20.76%13.47%12.23%
TCPC
BlackRock TCP Capital Corp.
1.70%-0.04%0.91%8.03%5.25%5.24%
O
Realty Income Corporation
-1.39%4.91%-3.87%-4.40%0.25%7.03%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью $50K Dividend Portfolio , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.56%2.26%4.03%-3.82%3.19%0.87%9.07%
20233.41%-3.31%0.14%0.43%-2.55%5.48%3.97%-1.82%-4.19%-3.40%7.63%5.22%10.56%
2022-2.97%-2.22%2.98%-5.16%1.75%-7.12%5.95%-2.97%-8.90%10.20%6.33%-3.66%-7.41%
2021-1.05%4.62%7.30%3.61%1.99%-0.23%1.91%2.17%-4.03%5.64%-1.92%6.35%28.96%
2020-0.77%-8.86%-15.66%13.58%4.94%0.15%4.76%5.13%-2.56%-1.38%12.90%3.10%12.19%
20196.71%3.64%1.65%3.26%-6.09%6.48%1.47%-1.06%3.13%1.82%2.83%2.14%28.50%
20184.04%-4.61%-1.82%-0.37%2.17%0.53%4.34%2.63%0.73%-5.05%3.13%-7.85%-2.95%
20170.62%3.99%0.12%0.48%0.81%0.60%1.49%0.11%2.53%2.10%3.61%1.44%19.33%
2016-2.75%0.81%6.78%0.20%1.29%2.34%3.26%-0.03%-0.11%-1.98%3.62%2.27%16.49%
2015-2.27%4.68%-1.53%0.13%0.72%-2.62%1.52%-5.25%-1.66%8.11%0.59%-1.51%0.23%
20141.86%-2.24%3.68%-1.38%2.78%2.77%-0.24%7.30%

Комиссия

Комиссия $50K Dividend Portfolio составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг $50K Dividend Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности $50K Dividend Portfolio , с текущим значением в 3333
$50K Dividend Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа $50K Dividend Portfolio , с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино $50K Dividend Portfolio , с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега $50K Dividend Portfolio , с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара $50K Dividend Portfolio , с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина $50K Dividend Portfolio , с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


$50K Dividend Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа $50K Dividend Portfolio , с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино $50K Dividend Portfolio , с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега $50K Dividend Portfolio , с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара $50K Dividend Portfolio , с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина $50K Dividend Portfolio , с текущим значением в 5.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.03
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.008.58

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.071.601.190.893.28
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
1.782.541.311.425.17
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.483.461.442.389.59
ARCC
Ares Capital Corporation
1.912.711.344.4113.37
TCPC
BlackRock TCP Capital Corp.
0.420.751.090.430.78
O
Realty Income Corporation
-0.19-0.130.98-0.11-0.27

Коэффициент Шарпа

$50K Dividend Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.58 до 2.50, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.64
2.31
$50K Dividend Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность $50K Dividend Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.34%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
$50K Dividend Portfolio 3.34%3.34%3.32%2.70%3.24%3.10%3.32%2.91%3.07%3.34%2.64%2.30%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.59%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.32%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.29%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
ARCC
Ares Capital Corporation
9.05%9.59%10.10%7.60%9.41%8.94%9.78%9.57%9.12%10.90%9.93%8.67%
TCPC
BlackRock TCP Capital Corp.
10.16%9.37%9.58%8.60%11.74%10.25%11.04%9.42%8.52%10.34%9.18%9.12%
O
Realty Income Corporation
5.61%5.33%4.68%3.87%4.50%3.69%4.18%4.45%4.18%4.41%4.59%5.83%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly0
-0.88%
$50K Dividend Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

$50K Dividend Portfolio показал максимальную просадку в 36.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.43%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.188
-18.73%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.489
-15.97%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.120
-11.87%3 мар. 2015 г.12325 авг. 2015 г.14016 мар. 2016 г.263
-10.54%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.10320 авг. 2018 г.142

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность $50K Dividend Portfolio составляет 1.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.76%
2.07%
$50K Dividend Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

OTCPCARCCVOOSCHDDGRO
O1.000.250.290.370.420.42
TCPC0.251.000.540.400.420.42
ARCC0.290.541.000.500.490.51
VOO0.370.400.501.000.850.93
SCHD0.420.420.490.851.000.95
DGRO0.420.420.510.930.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 июн. 2014 г.