Dividend ETF's Only
Removed VIG, NOBL, DLN, DTD
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | Dividend, Large Cap Value Equities | 14.29% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 14.29% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | All Cap Equities, Dividend | 14.29% |
DVY iShares Select Dividend ETF | Large Cap Value Equities, Dividend | 14.29% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | All Cap Equities, Dividend | 14.29% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | Large Cap Value Equities, Dividend | 14.29% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 14.29% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend ETF's Only и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Dividend ETF's Only на 21 сент. 2023 г. показал доходность в -1.20% с начала года и доходность в 9.47% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.51% | 10.14% |
| Dividend ETF's Only | 0.84% | 5.35% | -1.20% | 6.15% | 7.01% | 9.47% |
| Активы портфеля: | ||||||
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 1.18% | 7.14% | 0.54% | 9.64% | 7.10% | 9.37% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.24% | 5.02% | -1.48% | 8.21% | 9.83% | 11.75% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 0.46% | 3.33% | -2.19% | 4.14% | 6.75% | 9.54% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 1.48% | 2.78% | -4.83% | 0.46% | 5.75% | 8.49% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 1.06% | 4.57% | -5.01% | -0.43% | 3.87% | 7.23% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 1.24% | 6.95% | 0.82% | 9.84% | 6.13% | 7.83% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 0.27% | 7.65% | 3.86% | 11.52% | 8.87% | 11.52% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| SPYD | HDV | DGRO | SDY | DVY | SCHD | VYM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYD | 1.00 | 0.84 | 0.83 | 0.91 | 0.94 | 0.87 | 0.89 |
| HDV | 0.84 | 1.00 | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.93 |
| DGRO | 0.83 | 0.88 | 1.00 | 0.91 | 0.88 | 0.95 | 0.96 |
| SDY | 0.91 | 0.87 | 0.91 | 1.00 | 0.94 | 0.92 | 0.93 |
| DVY | 0.94 | 0.89 | 0.88 | 0.94 | 1.00 | 0.91 | 0.94 |
| SCHD | 0.87 | 0.91 | 0.95 | 0.92 | 0.91 | 1.00 | 0.97 |
| VYM | 0.89 | 0.93 | 0.96 | 0.93 | 0.94 | 0.97 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividend ETF's Only за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.61%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividend ETF's Only | 3.61% | 3.41% | 3.08% | 3.78% | 3.55% | 3.99% | 4.02% | 3.98% | 4.30% | 3.31% | 3.07% | 3.41% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.15% | 3.07% | 2.91% | 3.45% | 3.41% | 3.95% | 3.37% | 3.60% | 4.11% | 3.66% | 3.80% | 4.51% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.61% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 3.36% | 2.62% | 2.77% | 3.09% | 2.74% | 3.13% | 5.52% | 4.08% | 7.92% | 6.44% | 5.63% | 4.87% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.73% | 3.49% | 3.28% | 3.98% | 3.87% | 4.21% | 3.65% | 3.82% | 4.46% | 4.06% | 4.24% | 5.30% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.96% | 5.19% | 4.01% | 5.60% | 5.29% | 5.95% | 6.06% | 5.96% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 4.09% | 3.63% | 3.67% | 4.46% | 3.75% | 4.35% | 4.02% | 4.17% | 5.16% | 4.38% | 4.48% | 5.20% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.39% | 2.36% | 2.00% | 2.43% | 2.40% | 2.72% | 2.31% | 2.64% | 3.00% | 1.19% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Dividend ETF's Only составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.45 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.36 | ||||
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 0.09 | ||||
DVY iShares Select Dividend ETF | -0.13 | ||||
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | -0.19 | ||||
HDV iShares Core High Dividend ETF | 0.48 | ||||
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 0.56 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividend ETF's Only с января 2010 показал максимальную просадку в 37.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 200 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.78% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 244 |
| -16.47% | 21 апр. 2022 г. | 113 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -14.95% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 120 |
| -10.51% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 119 | 12 сент. 2018 г. | 158 |
| -9.3% | 4 нояб. 2015 г. | 52 | 20 янв. 2016 г. | 30 | 3 мар. 2016 г. | 82 |
График волатильности
Текущая волатильность Dividend ETF's Only составляет 2.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.