Vanguard Sector ETF's
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Sector ETF's и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 сент. 2004 г., начальной даты VIS
Доходность по периодам
Vanguard Sector ETF's на 9 мая 2025 г. показал доходность в -1.88% с начала года и доходность в 11.83% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Vanguard Sector ETF's | -1.88% | 14.39% | -3.35% | 12.09% | 16.40% | 11.83% |
| Активы портфеля: | ||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | -8.02% | 21.43% | -8.47% | 11.41% | 18.79% | 19.31% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -10.62% | 15.26% | -6.46% | 9.71% | 14.63% | 11.93% |
VFH Vanguard Financials ETF | 2.06% | 14.42% | 1.40% | 21.75% | 19.64% | 11.55% |
VIS Vanguard Industrials ETF | 1.53% | 17.03% | -4.56% | 8.88% | 18.40% | 10.94% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 4.37% | 7.09% | 4.02% | 10.26% | 11.00% | 8.40% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 6.87% | 9.49% | 4.96% | 17.35% | 10.49% | 9.67% |
VAW Vanguard Materials ETF | -0.21% | 13.92% | -11.46% | -5.07% | 12.72% | 7.20% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | -2.60% | 13.10% | -2.53% | 15.23% | 12.10% | 7.62% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.45% | 11.00% | -4.37% | 13.24% | 7.43% | 5.28% |
VDE Vanguard Energy ETF | -5.19% | 7.85% | -11.24% | -9.39% | 22.10% | 3.70% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vanguard Sector ETF's, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.56% | -1.35% | -5.24% | -1.05% | 2.43% | -1.88% | |||||||
| 2024 | 0.19% | 4.70% | 3.65% | -4.14% | 4.55% | 1.61% | 2.80% | 2.14% | 2.65% | -0.31% | 7.54% | -4.01% | 22.83% |
| 2023 | 8.54% | -2.36% | 2.07% | 0.96% | -0.48% | 7.00% | 4.07% | -2.60% | -4.64% | -2.70% | 9.33% | 5.60% | 26.27% |
| 2022 | -4.43% | -2.15% | 3.00% | -8.54% | 0.17% | -9.20% | 9.14% | -3.10% | -10.21% | 8.15% | 5.63% | -6.04% | -18.33% |
| 2021 | -0.74% | 5.03% | 4.58% | 5.00% | 0.99% | 1.68% | 1.01% | 2.72% | -4.04% | 6.32% | -1.98% | 4.18% | 27.08% |
| 2020 | -0.05% | -8.47% | -15.61% | 13.42% | 5.36% | 2.20% | 5.48% | 6.77% | -3.78% | -1.28% | 13.24% | 4.44% | 19.29% |
| 2019 | 9.02% | 3.47% | 1.57% | 4.87% | -6.75% | 6.66% | 1.99% | -2.15% | 2.23% | 1.58% | 3.18% | 2.76% | 31.30% |
| 2018 | 3.97% | -4.12% | -1.88% | 0.37% | 1.93% | 0.97% | 2.62% | 3.07% | -0.17% | -6.62% | 1.27% | -9.12% | -8.31% |
| 2017 | 1.69% | 2.63% | -0.26% | 1.16% | 0.49% | 0.13% | 2.01% | -0.10% | 2.02% | 1.77% | 2.96% | 1.02% | 16.61% |
| 2016 | -4.12% | 0.86% | 7.57% | 0.02% | 1.54% | 1.49% | 3.68% | -0.32% | 0.06% | -1.46% | 4.44% | 2.95% | 17.49% |
| 2015 | -2.59% | 5.37% | -1.38% | 0.68% | 0.52% | -2.22% | 1.55% | -5.33% | -1.95% | 8.14% | 0.29% | -1.96% | 0.40% |
| 2014 | -3.04% | 3.87% | 1.51% | 0.24% | 2.36% | 2.07% | -1.63% | 3.42% | -2.14% | 2.92% | 2.55% | -0.13% | 12.37% |
Комиссия
Комиссия Vanguard Sector ETF's составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Vanguard Sector ETF's составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.39 | 0.71 | 1.10 | 0.41 | 1.34 |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.38 | 0.67 | 1.09 | 0.32 | 0.96 |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.03 | 1.55 | 1.23 | 1.30 | 4.82 |
VIS Vanguard Industrials ETF | 0.43 | 0.78 | 1.10 | 0.44 | 1.48 |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 0.79 | 1.30 | 1.16 | 1.25 | 4.00 |
VPU Vanguard Utilities ETF | 1.05 | 1.64 | 1.22 | 1.91 | 4.83 |
VAW Vanguard Materials ETF | -0.25 | -0.18 | 0.98 | -0.19 | -0.57 |
VOX Vanguard Communication Services ETF | 0.74 | 1.11 | 1.16 | 0.71 | 2.43 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.74 | 1.11 | 1.15 | 0.55 | 2.41 |
VDE Vanguard Energy ETF | -0.37 | -0.34 | 0.95 | -0.45 | -1.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Vanguard Sector ETF's за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.62% | 1.56% | 1.71% | 1.77% | 1.49% | 1.84% | 1.80% | 2.29% | 2.13% | 2.09% | 2.32% | 1.89% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.56% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.87% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.23% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.82% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% | 1.85% |
VIS Vanguard Industrials ETF | 1.27% | 1.23% | 1.36% | 1.52% | 1.11% | 1.38% | 1.69% | 1.91% | 1.60% | 1.81% | 1.94% | 1.57% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.39% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.92% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% |
VAW Vanguard Materials ETF | 1.79% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% | 1.76% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | 1.13% | 1.05% | 1.03% | 0.88% | 0.93% | 0.74% | 0.90% | 2.77% | 3.83% | 2.67% | 3.55% | 2.66% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.10% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
VDE Vanguard Energy ETF | 3.43% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vanguard Sector ETF's показал максимальную просадку в 57.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 588 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Sector ETF's составляет 6.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.32% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 588 | 7 июл. 2011 г. | 943 |
| -36.33% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 132 |
| -24.78% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -19.97% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 94 | 16 февр. 2012 г. | 155 |
| -19.89% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 74 | 11 апр. 2019 г. | 139 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Vanguard Sector ETF's составляет 10.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VPU | VDE | VNQ | VDC | VOX | VGT | VFH | VAW | VCR | VIS | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.54 | 0.62 | 0.67 | 0.72 | 0.78 | 0.88 | 0.82 | 0.81 | 0.87 | 0.88 | 0.97 |
| VPU | 0.54 | 1.00 | 0.40 | 0.60 | 0.63 | 0.45 | 0.39 | 0.44 | 0.47 | 0.42 | 0.49 | 0.55 |
| VDE | 0.62 | 0.40 | 1.00 | 0.40 | 0.41 | 0.46 | 0.46 | 0.56 | 0.70 | 0.49 | 0.62 | 0.63 |
| VNQ | 0.67 | 0.60 | 0.40 | 1.00 | 0.61 | 0.56 | 0.54 | 0.66 | 0.58 | 0.62 | 0.63 | 0.72 |
| VDC | 0.72 | 0.63 | 0.41 | 0.61 | 1.00 | 0.58 | 0.56 | 0.60 | 0.59 | 0.63 | 0.65 | 0.72 |
| VOX | 0.78 | 0.45 | 0.46 | 0.56 | 0.58 | 1.00 | 0.71 | 0.64 | 0.63 | 0.74 | 0.68 | 0.83 |
| VGT | 0.88 | 0.39 | 0.46 | 0.54 | 0.56 | 0.71 | 1.00 | 0.65 | 0.68 | 0.80 | 0.74 | 0.86 |
| VFH | 0.82 | 0.44 | 0.56 | 0.66 | 0.60 | 0.64 | 0.65 | 1.00 | 0.73 | 0.74 | 0.81 | 0.86 |
| VAW | 0.81 | 0.47 | 0.70 | 0.58 | 0.59 | 0.63 | 0.68 | 0.73 | 1.00 | 0.72 | 0.84 | 0.83 |
| VCR | 0.87 | 0.42 | 0.49 | 0.62 | 0.63 | 0.74 | 0.80 | 0.74 | 0.72 | 1.00 | 0.80 | 0.89 |
| VIS | 0.88 | 0.49 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.74 | 0.81 | 0.84 | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
| Portfolio | 0.97 | 0.55 | 0.63 | 0.72 | 0.72 | 0.83 | 0.86 | 0.86 | 0.83 | 0.89 | 0.90 | 1.00 |