PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Minha carteira
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


XLK 25%SCHD 15%KO 10%PEP 10%MCD 10%JNJ 10%PG 10%DIS 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities

25%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

15%

KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive

10%

PEP
PepsiCo, Inc.
Consumer Defensive

10%

MCD
McDonald's Corporation
Consumer Cyclical

10%

JNJ
Johnson & Johnson
Healthcare

10%

PG
The Procter & Gamble Company
Consumer Defensive

10%

DIS
The Walt Disney Company
Communication Services

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Minha carteira и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
410.06%
321.54%
Minha carteira
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

Minha carteira на 13 апр. 2024 г. показал доходность в 3.62% с начала года и доходность в 12.77% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.41%-0.81%18.38%23.57%12.02%10.79%
Minha carteira3.62%-1.46%13.92%10.08%12.15%12.66%
KO
The Coca-Cola Company
-0.31%-2.67%11.96%-4.62%7.74%7.01%
PEP
PepsiCo, Inc.
-1.02%2.09%5.86%-6.40%9.46%10.06%
MCD
McDonald's Corporation
-9.31%-4.21%8.95%-5.38%9.40%13.27%
JNJ
Johnson & Johnson
-5.88%-6.74%-5.20%-9.00%4.00%6.89%
PG
The Procter & Gamble Company
6.67%-3.75%8.71%5.48%10.62%9.75%
DIS
The Walt Disney Company
26.27%1.84%35.60%14.50%-2.28%4.52%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
6.90%0.06%22.29%39.31%22.93%20.68%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.68%-1.47%11.21%8.23%11.07%10.98%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.15%3.35%2.48%
2023-5.16%-0.93%7.93%2.14%

Комиссия

Комиссия Minha carteira составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Minha carteira
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Minha carteira, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Minha carteira, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Minha carteira, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Minha carteira, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Minha carteira, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.003.12
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.76

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
KO
The Coca-Cola Company
-0.32-0.350.96-0.24-0.59
PEP
PepsiCo, Inc.
-0.38-0.420.95-0.32-0.57
MCD
McDonald's Corporation
-0.29-0.300.96-0.24-0.68
JNJ
Johnson & Johnson
-0.52-0.660.92-0.43-1.03
PG
The Procter & Gamble Company
0.380.651.080.521.34
DIS
The Walt Disney Company
0.611.071.140.281.31
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
2.333.221.392.3510.93
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.751.141.130.662.43

Коэффициент Шарпа

Minha carteira на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.13. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.13

Коэффициент Шарпа Minha carteira находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.13
2.15
Minha carteira
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Minha carteira за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Minha carteira2.15%2.11%2.00%1.76%1.99%2.16%2.49%2.23%2.52%2.52%2.40%2.34%
KO
The Coca-Cola Company
3.20%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%
PEP
PepsiCo, Inc.
3.01%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%2.70%
MCD
McDonald's Corporation
2.39%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%3.22%
JNJ
Johnson & Johnson
3.23%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%
PG
The Procter & Gamble Company
2.42%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%2.78%2.91%
DIS
The Walt Disney Company
0.26%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%1.22%1.13%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.72%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.48%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.23%
-2.49%
Minha carteira
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Minha carteira показал максимальную просадку в 31.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.

Текущая просадка Minha carteira составляет 4.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.36%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.967 авг. 2020 г.121
-19.44%5 янв. 2022 г.19311 окт. 2022 г.19421 июл. 2023 г.387
-12.27%3 дек. 2018 г.1524 дек. 2018 г.451 мар. 2019 г.60
-11.91%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.4122 окт. 2015 г.67
-11.46%29 янв. 2018 г.673 мая 2018 г.9213 сент. 2018 г.159

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Minha carteira составляет 2.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.99%
3.24%
Minha carteira
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

DISMCDJNJXLKPGKOPEPSCHD
DIS1.000.350.310.520.300.360.320.59
MCD0.351.000.390.430.410.470.450.52
JNJ0.310.391.000.380.490.460.490.56
XLK0.520.430.381.000.360.380.400.70
PG0.300.410.490.361.000.590.640.55
KO0.360.470.460.380.591.000.700.60
PEP0.320.450.490.400.640.701.000.57
SCHD0.590.520.560.700.550.600.571.00