PortfoliosLab logo

Minha carteira

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Распределение активов


Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Minha carteira и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%250.00%300.00%350.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
360.79%
246.02%
Minha carteira
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Minha carteira на 27 мая 2023 г. показал доходность в 6.49% с начала года и доходность в 12.61% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.86%9.53%6.09%1.14%9.10%9.96%
Minha carteira-2.04%6.49%4.33%3.07%14.06%12.99%
KO
The Coca-Cola Company
-6.06%-4.54%-2.47%-4.08%10.37%7.54%
PEP
PepsiCo, Inc.
-3.83%2.30%1.13%9.75%15.87%11.74%
MCD
McDonald's Corporation
-3.28%9.17%6.02%16.13%14.78%14.48%
JNJ
Johnson & Johnson
-5.00%-11.33%-11.67%-12.36%7.85%9.19%
PG
The Procter & Gamble Company
-7.02%-2.86%0.43%0.35%17.29%9.76%
DIS
The Walt Disney Company
-13.86%1.62%-7.73%-19.24%-1.92%4.42%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
9.25%32.71%26.68%17.66%20.11%19.69%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-2.95%-5.99%-7.30%-7.69%10.77%11.20%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

DISMCDJNJXLKPGPEPKOSCHD
DIS1.000.370.320.540.320.340.370.59
MCD0.371.000.400.440.410.440.470.52
JNJ0.320.401.000.410.500.490.470.58
XLK0.540.440.411.000.380.420.400.72
PG0.320.410.500.381.000.630.590.56
PEP0.340.440.490.420.631.000.700.58
KO0.370.470.470.400.590.701.000.61
SCHD0.590.520.580.720.560.580.611.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Minha carteira на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.37. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.50December2023FebruaryMarchAprilMay
0.37
0.27
Minha carteira
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Minha carteira за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Minha carteira2.66%2.02%1.82%2.11%2.34%2.77%2.55%2.95%3.03%2.97%2.98%3.39%
KO
The Coca-Cola Company
3.68%2.79%2.94%3.20%3.20%3.76%3.81%4.12%3.87%3.76%3.64%3.88%
PEP
PepsiCo, Inc.
3.09%2.52%2.53%2.89%3.04%3.66%3.08%3.39%3.41%3.40%3.52%4.17%
MCD
McDonald's Corporation
2.51%2.16%2.01%2.47%2.58%2.61%2.52%3.44%3.49%4.33%4.12%4.30%
JNJ
Johnson & Johnson
4.39%2.56%2.55%2.70%2.82%3.09%2.75%3.25%3.51%3.32%3.66%4.56%
PG
The Procter & Gamble Company
3.76%2.41%2.16%2.38%2.58%3.46%3.46%3.80%4.10%3.55%3.83%4.42%
DIS
The Walt Disney Company
0.00%0.00%0.00%0.00%1.22%1.59%1.55%1.49%1.38%1.31%1.22%1.66%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.97%1.04%0.65%0.94%1.19%1.68%1.45%1.88%1.96%1.96%1.94%2.02%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.48%3.42%2.90%3.40%3.33%3.53%3.12%3.53%3.74%3.41%3.28%3.91%

Комиссия

Комиссия Minha carteira составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
KO
The Coca-Cola Company
-0.20
PEP
PepsiCo, Inc.
0.70
MCD
McDonald's Corporation
1.18
JNJ
Johnson & Johnson
-0.71
PG
The Procter & Gamble Company
0.15
DIS
The Walt Disney Company
-0.40
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.86
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-0.28

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-5.28%
-12.32%
Minha carteira
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Minha carteira с января 2010 показал максимальную просадку в 31.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 96 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.36%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.967 авг. 2020 г.121
-19.44%5 янв. 2022 г.19311 окт. 2022 г.
-12.27%3 дек. 2018 г.1524 дек. 2018 г.451 мар. 2019 г.60
-11.91%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.4122 окт. 2015 г.67
-11.46%29 янв. 2018 г.673 мая 2018 г.9213 сент. 2018 г.159

График волатильности

Текущая волатильность Minha carteira составляет 3.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
3.05%
3.82%
Minha carteira
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля