Minha carteira
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Minha carteira и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Minha carteira на 12 янв. 2025 г. показал доходность в -2.25% с начала года и доходность в 12.40% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.93% | -3.71% | 3.77% | 21.81% | 12.17% | 11.26% |
| Minha carteira | -2.25% | -4.61% | -0.32% | 10.54% | 10.78% | 12.47% |
| Активы портфеля: | ||||||
KO The Coca-Cola Company | -1.91% | -3.25% | -2.74% | 4.21% | 4.97% | 7.10% |
PEP PepsiCo, Inc. | -6.19% | -9.70% | -12.88% | -11.98% | 3.79% | 7.06% |
MCD McDonald's Corporation | -2.61% | -4.82% | 12.52% | -1.47% | 8.90% | 14.88% |
JNJ Johnson & Johnson | -1.77% | -3.11% | -3.73% | -9.75% | 2.19% | 6.23% |
PG The Procter & Gamble Company | -5.42% | -7.31% | -3.70% | 7.91% | 7.58% | 8.89% |
DIS The Walt Disney Company | -2.42% | -3.71% | 12.36% | 21.34% | -5.42% | 2.27% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -1.61% | -4.14% | -1.81% | 19.82% | 20.37% | 20.62% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -1.13% | -3.98% | 3.61% | 10.19% | 10.63% | 11.11% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Minha carteira, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.10% | 3.63% | 1.89% | -4.57% | 2.71% | 3.11% | 0.10% | 2.41% | 2.04% | -2.08% | 4.69% | -2.90% | 13.44% |
| 2023 | 3.57% | -1.85% | 6.03% | 2.04% | -0.38% | 5.09% | 2.05% | -2.40% | -5.49% | -0.88% | 9.07% | 2.90% | 20.56% |
| 2022 | -4.15% | -3.09% | 1.67% | -5.76% | -0.60% | -6.31% | 7.24% | -3.66% | -9.14% | 9.74% | 4.25% | -4.79% | -15.25% |
| 2021 | -3.21% | 2.30% | 4.17% | 2.86% | 0.24% | 1.86% | 3.44% | 1.93% | -4.74% | 5.09% | -0.81% | 6.70% | 21.03% |
| 2020 | 2.00% | -9.10% | -10.34% | 12.00% | 3.83% | 1.29% | 5.54% | 8.78% | -3.03% | -3.55% | 10.42% | 6.59% | 23.74% |
| 2019 | 4.13% | 3.47% | 3.16% | 6.91% | -4.95% | 6.55% | 1.85% | 0.10% | 0.45% | 0.70% | 4.43% | 2.21% | 32.47% |
| 2018 | 2.56% | -4.87% | -1.93% | -0.85% | 1.36% | 2.03% | 4.73% | 2.34% | 1.67% | -2.29% | 2.81% | -7.40% | -0.55% |
| 2017 | 2.05% | 3.83% | 1.66% | 1.51% | 2.14% | -0.72% | 2.82% | 0.01% | -0.61% | 3.37% | 3.26% | 1.37% | 22.62% |
| 2016 | -2.04% | -0.60% | 6.04% | -0.57% | 0.40% | 1.68% | 2.26% | -0.55% | 0.45% | -1.18% | 0.40% | 3.19% | 9.62% |
| 2015 | -3.32% | 7.09% | -2.35% | 1.04% | 1.11% | -1.70% | 3.14% | -7.25% | 0.39% | 9.59% | 0.22% | -1.00% | 6.00% |
| 2014 | -4.13% | 4.35% | 2.01% | 1.79% | 2.29% | 1.58% | -1.57% | 4.13% | 0.49% | 1.75% | 3.56% | -1.66% | 15.20% |
Комиссия
Комиссия Minha carteira составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Minha carteira составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 0.38 | 0.63 | 1.07 | 0.32 | 0.82 |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.72 | -0.94 | 0.89 | -0.51 | -1.72 |
MCD McDonald's Corporation | -0.03 | 0.08 | 1.01 | -0.03 | -0.07 |
JNJ Johnson & Johnson | -0.61 | -0.80 | 0.91 | -0.52 | -1.40 |
PG The Procter & Gamble Company | 0.58 | 0.89 | 1.12 | 0.75 | 2.78 |
DIS The Walt Disney Company | 0.86 | 1.40 | 1.20 | 0.39 | 1.35 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.99 | 1.41 | 1.18 | 1.29 | 4.42 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.88 | 1.33 | 1.16 | 1.26 | 3.70 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Minha carteira за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.33% | 2.27% | 2.11% | 2.00% | 1.76% | 1.99% | 2.16% | 2.49% | 2.23% | 2.52% | 2.52% | 2.40% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
KO The Coca-Cola Company | 3.18% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.74% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% |
MCD McDonald's Corporation | 2.40% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.46% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.50% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% |
DIS The Walt Disney Company | 0.87% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% | 1.22% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.67% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.68% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Minha carteira показал максимальную просадку в 31.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Minha carteira составляет 5.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.74% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -23.04% | 4 янв. 2022 г. | 194 | 11 окт. 2022 г. | 294 | 12 дек. 2023 г. | 488 |
| -13% | 8 нояб. 2018 г. | 31 | 24 дек. 2018 г. | 45 | 1 мар. 2019 г. | 76 |
| -12.9% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 42 | 23 окт. 2015 г. | 68 |
| -10.87% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 108 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Minha carteira составляет 3.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DIS | MCD | XLK | JNJ | PG | PEP | KO | SCHD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIS | 1.00 | 0.34 | 0.51 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.58 |
| MCD | 0.34 | 1.00 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.51 |
| XLK | 0.51 | 0.41 | 1.00 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | 0.35 | 0.67 |
| JNJ | 0.30 | 0.39 | 0.34 | 1.00 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.56 |
| PG | 0.29 | 0.41 | 0.33 | 0.48 | 1.00 | 0.63 | 0.59 | 0.53 |
| PEP | 0.31 | 0.44 | 0.37 | 0.48 | 0.63 | 1.00 | 0.70 | 0.56 |
| KO | 0.34 | 0.47 | 0.35 | 0.46 | 0.59 | 0.70 | 1.00 | 0.59 |
| SCHD | 0.58 | 0.51 | 0.67 | 0.56 | 0.53 | 0.56 | 0.59 | 1.00 |