Minha carteira
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Minha carteira и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Minha carteira на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 9.65% с начала года и доходность в 12.61% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| Minha carteira | 9.65% | 2.65% | 3.88% | 15.19% | 11.73% | 12.54% |
| Активы портфеля: | ||||||
KO The Coca-Cola Company | 22.63% | 3.51% | 21.41% | 25.87% | 8.82% | 8.79% |
PEP PepsiCo, Inc. | 6.85% | 3.67% | 10.46% | 3.74% | 8.45% | 9.96% |
MCD McDonald's Corporation | -0.59% | 7.38% | 0.19% | 6.20% | 8.42% | 14.98% |
JNJ Johnson & Johnson | 7.33% | 3.38% | 4.67% | 5.62% | 8.26% | 7.51% |
PG The Procter & Gamble Company | 22.09% | 2.76% | 10.87% | 17.72% | 10.25% | 10.81% |
DIS The Walt Disney Company | -2.15% | 2.30% | -19.92% | 8.65% | -8.49% | 0.74% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 6.30% | -0.39% | -1.32% | 18.93% | 21.54% | 19.20% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 9.70% | 2.22% | 6.48% | 15.56% | 12.27% | 11.29% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Minha carteira, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.15% | 3.50% | 2.48% | -3.94% | 1.21% | 1.31% | 1.59% | 3.28% | 9.65% | ||||
| 2023 | 3.08% | -2.40% | 5.29% | 2.61% | -2.75% | 4.75% | 1.95% | -2.71% | -5.16% | -0.93% | 7.93% | 2.14% | 13.76% |
| 2022 | -2.97% | -2.66% | 1.46% | -3.69% | -0.85% | -5.23% | 6.06% | -3.06% | -8.79% | 9.90% | 4.08% | -4.04% | -10.73% |
| 2021 | -3.75% | 1.50% | 5.51% | 2.50% | 0.86% | 1.04% | 3.78% | 1.28% | -4.32% | 4.76% | -1.49% | 7.95% | 20.63% |
| 2020 | 2.31% | -8.90% | -10.16% | 11.49% | 3.18% | 0.66% | 5.62% | 7.87% | -2.29% | -3.24% | 9.68% | 6.07% | 21.49% |
| 2019 | 4.13% | 3.17% | 3.41% | 6.13% | -4.54% | 6.35% | 1.85% | 0.67% | 0.81% | 0.59% | 3.50% | 2.49% | 32.04% |
| 2018 | 2.25% | -5.34% | -1.64% | -1.19% | 1.06% | 2.26% | 4.75% | 1.94% | 1.73% | -1.19% | 3.65% | -7.20% | 0.37% |
| 2017 | 1.78% | 4.04% | 1.49% | 1.53% | 2.87% | -0.59% | 2.77% | 0.43% | -0.54% | 3.14% | 3.16% | 1.33% | 23.51% |
| 2016 | -1.20% | -0.70% | 6.19% | -0.94% | 0.64% | 1.91% | 2.28% | -0.37% | 0.61% | -1.24% | 0.07% | 2.99% | 10.44% |
| 2015 | -3.26% | 6.52% | -2.63% | 0.67% | 0.99% | -2.17% | 2.86% | -6.23% | 0.61% | 9.40% | 0.30% | -0.16% | 6.09% |
| 2014 | -4.11% | 3.82% | 2.18% | 2.06% | 1.97% | 1.48% | -1.81% | 4.10% | 0.61% | 1.61% | 3.84% | -2.03% | 14.20% |
| 2013 | 5.55% | 2.17% | 3.95% | 3.58% | -0.35% | -0.08% | 3.37% | -3.61% | 1.59% | 5.14% | 2.61% | 1.60% | 28.27% |
Комиссия
Комиссия Minha carteira составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Minha carteira среди портфелей на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 1.85 | 2.55 | 1.35 | 1.44 | 9.29 |
PEP PepsiCo, Inc. | 0.27 | 0.50 | 1.06 | 0.25 | 0.70 |
MCD McDonald's Corporation | 0.44 | 0.73 | 1.09 | 0.45 | 0.91 |
JNJ Johnson & Johnson | 0.48 | 0.80 | 1.10 | 0.40 | 1.25 |
PG The Procter & Gamble Company | 1.22 | 1.73 | 1.23 | 1.91 | 6.73 |
DIS The Walt Disney Company | 0.35 | 0.70 | 1.09 | 0.16 | 0.72 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.82 | 1.20 | 1.16 | 1.03 | 3.77 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.35 | 2.00 | 1.24 | 1.21 | 5.35 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Minha carteira за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minha carteira | 2.10% | 2.11% | 2.00% | 1.76% | 1.99% | 2.16% | 2.49% | 2.23% | 2.52% | 2.52% | 2.40% | 2.34% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
KO The Coca-Cola Company | 2.66% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
PEP PepsiCo, Inc. | 2.95% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
MCD McDonald's Corporation | 2.31% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% | 3.22% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.96% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.22% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 2.78% | 2.91% |
DIS The Walt Disney Company | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% | 1.22% | 1.13% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.75% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Minha carteira показал максимальную просадку в 31.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.
Текущая просадка Minha carteira составляет 2.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.36% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 96 | 7 авг. 2020 г. | 121 |
| -19.44% | 5 янв. 2022 г. | 193 | 11 окт. 2022 г. | 194 | 21 июл. 2023 г. | 387 |
| -12.27% | 3 дек. 2018 г. | 15 | 24 дек. 2018 г. | 45 | 1 мар. 2019 г. | 60 |
| -11.91% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 41 | 22 окт. 2015 г. | 67 |
| -11.46% | 29 янв. 2018 г. | 67 | 3 мая 2018 г. | 92 | 13 сент. 2018 г. | 159 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Minha carteira составляет 3.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DIS | MCD | JNJ | XLK | PG | PEP | KO | SCHD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIS | 1.00 | 0.34 | 0.30 | 0.52 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.58 |
| MCD | 0.34 | 1.00 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.51 |
| JNJ | 0.30 | 0.39 | 1.00 | 0.36 | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.56 |
| XLK | 0.52 | 0.41 | 0.36 | 1.00 | 0.34 | 0.38 | 0.36 | 0.69 |
| PG | 0.29 | 0.41 | 0.48 | 0.34 | 1.00 | 0.63 | 0.59 | 0.54 |
| PEP | 0.32 | 0.44 | 0.49 | 0.38 | 0.63 | 1.00 | 0.70 | 0.56 |
| KO | 0.35 | 0.47 | 0.47 | 0.36 | 0.59 | 0.70 | 1.00 | 0.59 |
| SCHD | 0.58 | 0.51 | 0.56 | 0.69 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 1.00 |