PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Minha carteira
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


XLK 25%SCHD 15%KO 10%PEP 10%MCD 10%JNJ 10%PG 10%DIS 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
DIS
The Walt Disney Company
Communication Services
10%
JNJ
Johnson & Johnson
Healthcare
10%
KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive
10%
MCD
McDonald's Corporation
Consumer Cyclical
10%
PEP
PepsiCo, Inc.
Consumer Defensive
10%
PG
The Procter & Gamble Company
Consumer Defensive
10%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend
15%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Minha carteira и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.58%
15.23%
Minha carteira
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

Minha carteira на 5 февр. 2025 г. показал доходность в 0.46% с начала года и доходность в 12.40% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
2.66%1.61%15.23%22.15%12.59%11.41%
Minha carteira0.10%-0.50%8.57%10.03%10.57%12.52%
KO
The Coca-Cola Company
0.66%1.49%-6.57%7.57%4.42%7.61%
PEP
PepsiCo, Inc.
-5.64%-4.12%-15.46%-13.35%2.81%7.12%
MCD
McDonald's Corporation
-0.04%-1.70%8.58%3.79%8.89%14.84%
JNJ
Johnson & Johnson
6.13%6.45%-1.93%1.64%2.82%7.20%
PG
The Procter & Gamble Company
0.90%2.44%1.23%8.89%8.43%10.05%
DIS
The Walt Disney Company
1.75%1.93%26.49%18.29%-4.29%1.90%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
-0.66%-2.02%15.55%14.73%19.24%20.39%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.61%1.17%6.84%13.09%11.02%11.19%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Minha carteira, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.28%0.10%
20242.10%3.63%1.89%-4.57%2.71%3.11%0.10%2.41%2.04%-2.08%4.69%-2.90%13.44%
20233.57%-1.85%6.03%2.04%-0.38%5.09%2.05%-2.40%-5.49%-0.88%9.07%2.90%20.56%
2022-4.15%-3.09%1.67%-5.76%-0.60%-6.31%7.24%-3.66%-9.14%9.74%4.25%-4.79%-15.25%
2021-3.21%2.30%4.17%2.86%0.24%1.86%3.44%1.93%-4.74%5.09%-0.81%6.70%21.03%
20202.00%-9.10%-10.34%12.00%3.83%1.29%5.54%8.78%-3.03%-3.55%10.42%6.59%23.74%
20194.13%3.47%3.16%6.91%-4.95%6.55%1.85%0.10%0.45%0.70%4.43%2.21%32.47%
20182.56%-4.87%-1.93%-0.85%1.36%2.03%4.73%2.34%1.67%-2.29%2.81%-7.40%-0.55%
20172.05%3.83%1.66%1.51%2.14%-0.72%2.82%0.01%-0.61%3.37%3.26%1.37%22.62%
2016-2.04%-0.60%6.04%-0.57%0.40%1.68%2.26%-0.55%0.45%-1.18%0.40%3.19%9.62%
2015-3.32%7.09%-2.35%1.04%1.11%-1.70%3.14%-7.25%0.39%9.59%0.22%-1.00%6.00%
2014-4.13%4.35%2.01%1.79%2.29%1.58%-1.57%4.13%0.49%1.75%3.56%-1.66%15.20%

Комиссия

Комиссия Minha carteira составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Minha carteira составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Minha carteira, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Minha carteira, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Minha carteira, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Minha carteira, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Minha carteira, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Minha carteira, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Minha carteira, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.831.80
Коэффициент Сортино Minha carteira, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.192.42
Коэффициент Омега Minha carteira, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.151.33
Коэффициент Кальмара Minha carteira, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.352.72
Коэффициент Мартина Minha carteira, с текущим значением в 4.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.2611.10
Minha carteira
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
KO
The Coca-Cola Company
0.440.731.090.380.87
PEP
PepsiCo, Inc.
-0.78-1.010.88-0.59-1.68
MCD
McDonald's Corporation
-0.020.091.01-0.02-0.05
JNJ
Johnson & Johnson
-0.000.121.01-0.00-0.00
PG
The Procter & Gamble Company
0.540.821.110.702.14
DIS
The Walt Disney Company
0.701.181.170.311.07
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.711.071.140.953.21
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.061.571.191.524.12

Minha carteira на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.93. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 1.98, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.83
1.80
Minha carteira
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Minha carteira за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.26%2.27%2.12%2.00%1.76%1.99%2.16%2.49%2.23%2.52%2.52%2.40%
KO
The Coca-Cola Company
3.10%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%
PEP
PepsiCo, Inc.
3.71%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%
MCD
McDonald's Corporation
2.34%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%
JNJ
Johnson & Johnson
3.20%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%
PG
The Procter & Gamble Company
2.40%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.32%2.78%
DIS
The Walt Disney Company
0.84%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%1.22%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.66%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.58%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.07%2.63%2.89%2.97%2.62%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.40%
-1.32%
Minha carteira
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Minha carteira показал максимальную просадку в 31.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка Minha carteira составляет 3.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.74%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-23.04%4 янв. 2022 г.19411 окт. 2022 г.29412 дек. 2023 г.488
-13%8 нояб. 2018 г.3124 дек. 2018 г.451 мар. 2019 г.76
-12.9%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.4223 окт. 2015 г.68
-10.87%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.10827 авг. 2018 г.147

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Minha carteira составляет 3.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.47%
4.08%
Minha carteira
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

DISMCDXLKJNJPGPEPKOSCHD
DIS1.000.340.500.300.290.310.340.58
MCD0.341.000.400.390.410.440.470.51
XLK0.500.401.000.340.330.370.340.67
JNJ0.300.390.341.000.480.480.460.56
PG0.290.410.330.481.000.630.590.53
PEP0.310.440.370.480.631.000.700.56
KO0.340.470.340.460.590.701.000.59
SCHD0.580.510.670.560.530.560.591.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab