PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Minha carteira
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


XLK 25%SCHD 15%KO 10%PEP 10%MCD 10%JNJ 10%PG 10%DIS 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DIS
The Walt Disney Company
Communication Services

10%

JNJ
Johnson & Johnson
Healthcare

10%

KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive

10%

MCD
McDonald's Corporation
Consumer Cyclical

10%

PEP
PepsiCo, Inc.
Consumer Defensive

10%

PG
The Procter & Gamble Company
Consumer Defensive

10%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

15%

XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities

25%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Minha carteira и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


300.00%350.00%400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
425.48%
344.24%
Minha carteira
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

Minha carteira на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 6.67% с начала года и доходность в 12.43% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Minha carteira6.76%-0.66%4.00%8.22%11.16%12.50%
KO
The Coca-Cola Company
13.89%3.15%13.05%9.20%7.35%8.47%
PEP
PepsiCo, Inc.
2.26%2.57%3.47%-6.52%8.49%9.76%
MCD
McDonald's Corporation
-14.16%-2.47%-12.91%-12.79%5.55%13.06%
JNJ
Johnson & Johnson
3.45%8.73%1.66%-5.21%7.00%7.51%
PG
The Procter & Gamble Company
16.05%0.27%8.23%12.50%10.52%10.93%
DIS
The Walt Disney Company
-0.74%-12.29%-6.02%5.33%-8.98%1.26%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
11.34%-5.60%6.22%22.60%22.16%19.93%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
8.60%4.84%7.35%12.13%11.96%11.28%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Minha carteira, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.15%3.50%2.48%-3.94%1.21%1.31%6.76%
20233.08%-2.40%5.29%2.61%-2.75%4.75%1.95%-2.71%-5.16%-0.93%7.93%2.14%13.76%
2022-2.97%-2.66%1.46%-3.69%-0.85%-5.23%6.06%-3.06%-8.79%9.90%4.08%-4.04%-10.73%
2021-3.75%1.50%5.51%2.50%0.86%1.04%3.78%1.28%-4.32%4.76%-1.49%7.95%20.63%
20202.31%-8.90%-10.16%11.49%3.18%0.66%5.62%7.87%-2.29%-3.24%9.68%6.07%21.49%
20194.13%3.17%3.41%6.13%-4.54%6.35%1.85%0.67%0.81%0.59%3.50%2.49%32.04%
20182.25%-5.34%-1.64%-1.19%1.06%2.26%4.75%1.94%1.73%-1.19%3.65%-7.20%0.37%
20171.78%4.04%1.49%1.53%2.87%-0.59%2.77%0.43%-0.54%3.14%3.16%1.33%23.51%
2016-1.20%-0.70%6.19%-0.94%0.64%1.91%2.28%-0.37%0.61%-1.24%0.07%2.99%10.44%
2015-3.26%6.52%-2.63%0.67%0.99%-2.17%2.86%-6.23%0.61%9.40%0.30%-0.16%6.09%
2014-4.11%3.82%2.18%2.06%1.97%1.48%-1.81%4.10%0.61%1.61%3.84%-2.03%14.20%
20135.55%2.17%3.95%3.58%-0.35%-0.08%3.37%-3.61%1.59%5.14%2.61%1.60%28.27%

Комиссия

Комиссия Minha carteira составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Minha carteira среди портфелей на нашем сайте составляет 15, что соответствует нижним 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Minha carteira, с текущим значением в 1515
Minha carteira
Ранг коэф-та Шарпа Minha carteira, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Minha carteira, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Minha carteira, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Minha carteira, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Minha carteira, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Minha carteira
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Minha carteira, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Minha carteira, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Minha carteira, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Minha carteira, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Minha carteira, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.05
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
KO
The Coca-Cola Company
0.741.101.140.551.66
PEP
PepsiCo, Inc.
-0.47-0.550.93-0.43-0.78
MCD
McDonald's Corporation
-0.74-0.950.89-0.69-1.38
JNJ
Johnson & Johnson
-0.28-0.300.96-0.24-0.45
PG
The Procter & Gamble Company
0.821.261.161.173.28
DIS
The Walt Disney Company
0.190.471.060.080.49
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
1.111.551.201.885.32
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.061.601.190.903.31

Коэффициент Шарпа

Minha carteira на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.81
1.58
Minha carteira
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Minha carteira за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.17%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Minha carteira2.17%2.11%2.00%1.76%1.99%2.16%2.49%2.23%2.52%2.52%2.40%2.34%
KO
The Coca-Cola Company
2.86%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%
PEP
PepsiCo, Inc.
3.01%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%2.70%
MCD
McDonald's Corporation
2.60%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%3.22%
JNJ
Johnson & Johnson
3.01%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%
PG
The Procter & Gamble Company
2.33%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%2.78%2.91%
DIS
The Walt Disney Company
0.84%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%1.22%1.13%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.71%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.22%
-4.73%
Minha carteira
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Minha carteira показал максимальную просадку в 31.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.

Текущая просадка Minha carteira составляет 2.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.36%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.967 авг. 2020 г.121
-19.44%5 янв. 2022 г.19311 окт. 2022 г.19421 июл. 2023 г.387
-12.27%3 дек. 2018 г.1524 дек. 2018 г.451 мар. 2019 г.60
-11.91%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.4122 окт. 2015 г.67
-11.46%29 янв. 2018 г.673 мая 2018 г.9213 сент. 2018 г.159

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Minha carteira составляет 2.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.49%
3.80%
Minha carteira
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

DISMCDJNJXLKPGPEPKOSCHD
DIS1.000.340.300.520.300.320.350.58
MCD0.341.000.400.410.410.450.470.51
JNJ0.300.401.000.360.490.490.460.56
XLK0.520.410.361.000.350.390.370.69
PG0.300.410.490.351.000.630.590.54
PEP0.320.450.490.390.631.000.700.57
KO0.350.470.460.370.590.701.000.60
SCHD0.580.510.560.690.540.570.601.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.