10 etf
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 10 etf и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
10 etf на 2 июн. 2023 г. показал доходность в 7.32% с начала года и доходность в 12.33% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 2.46% | 9.94% | 3.54% | 2.92% | 9.08% | 9.92% |
| 10 etf | 1.15% | 7.32% | 1.97% | 4.01% | 10.84% | 12.33% |
| Активы портфеля: | ||||||
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | -5.58% | -7.91% | -8.29% | -10.49% | 8.55% | 9.10% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | -6.06% | -2.13% | -4.37% | 1.37% | 10.84% | 8.85% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 4.67% | 19.13% | 5.57% | 1.33% | 8.70% | 11.92% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -0.71% | -5.68% | -10.08% | -6.01% | 5.33% | 11.68% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -3.72% | -4.92% | -6.97% | 0.33% | 10.97% | 12.08% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | -1.41% | 0.29% | -2.74% | 6.11% | 7.37% | 10.51% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 11.00% | 33.65% | 22.51% | 19.71% | 19.85% | 19.70% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 6.80% | 22.18% | 12.74% | 11.65% | 13.77% | 14.77% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -1.74% | -6.74% | -10.06% | -7.03% | 10.63% | 10.99% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | -1.11% | 8.39% | 5.12% | 3.70% | 3.37% | 5.01% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| XLU | XLP | XLV | XLF | XLK | VEA | XLY | XLI | VONG | SCHD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLU | 1.00 | 0.62 | 0.43 | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 0.33 | 0.39 | 0.37 | 0.49 |
| XLP | 0.62 | 1.00 | 0.62 | 0.53 | 0.52 | 0.57 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.75 |
| XLV | 0.43 | 0.62 | 1.00 | 0.60 | 0.64 | 0.65 | 0.62 | 0.64 | 0.73 | 0.73 |
| XLF | 0.31 | 0.53 | 0.60 | 1.00 | 0.62 | 0.72 | 0.69 | 0.81 | 0.67 | 0.81 |
| XLK | 0.32 | 0.52 | 0.64 | 0.62 | 1.00 | 0.72 | 0.78 | 0.68 | 0.93 | 0.72 |
| VEA | 0.36 | 0.57 | 0.65 | 0.72 | 0.72 | 1.00 | 0.72 | 0.76 | 0.76 | 0.78 |
| XLY | 0.33 | 0.56 | 0.62 | 0.69 | 0.78 | 0.72 | 1.00 | 0.74 | 0.87 | 0.74 |
| XLI | 0.39 | 0.59 | 0.64 | 0.81 | 0.68 | 0.76 | 0.74 | 1.00 | 0.74 | 0.88 |
| VONG | 0.37 | 0.58 | 0.73 | 0.67 | 0.93 | 0.76 | 0.87 | 0.74 | 1.00 | 0.76 |
| SCHD | 0.49 | 0.75 | 0.73 | 0.81 | 0.72 | 0.78 | 0.74 | 0.88 | 0.76 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 10 etf за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 etf | 2.28% | 1.90% | 1.64% | 1.81% | 2.15% | 2.38% | 2.11% | 2.44% | 2.57% | 2.53% | 2.39% | 2.93% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 3.95% | 2.94% | 2.90% | 3.36% | 3.27% | 3.80% | 3.93% | 4.17% | 4.64% | 4.18% | 5.24% | 5.84% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 3.01% | 2.48% | 2.35% | 2.65% | 2.79% | 3.40% | 3.01% | 2.99% | 3.06% | 2.98% | 3.05% | 3.99% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 1.12% | 1.00% | 0.54% | 0.84% | 1.32% | 1.40% | 1.27% | 1.83% | 1.56% | 1.44% | 1.30% | 1.82% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 2.65% | 2.05% | 1.67% | 2.12% | 2.00% | 2.28% | 1.65% | 1.85% | 2.78% | 2.34% | 2.19% | 2.67% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.93% | 1.47% | 1.35% | 1.54% | 2.27% | 1.68% | 1.60% | 1.77% | 1.61% | 1.53% | 1.76% | 2.36% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 2.04% | 1.64% | 1.27% | 1.61% | 2.05% | 2.32% | 1.94% | 2.31% | 2.46% | 2.16% | 2.00% | 2.76% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.97% | 1.04% | 0.65% | 0.94% | 1.19% | 1.68% | 1.45% | 1.88% | 1.96% | 1.96% | 1.94% | 2.02% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.99% | 0.98% | 0.59% | 0.78% | 1.06% | 1.23% | 1.25% | 1.57% | 1.59% | 1.57% | 1.42% | 1.91% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.52% | 3.42% | 2.90% | 3.40% | 3.33% | 3.53% | 3.12% | 3.53% | 3.74% | 3.41% | 3.28% | 3.91% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.05% | 2.92% | 3.27% | 2.18% | 3.32% | 3.78% | 3.22% | 3.65% | 3.60% | 4.67% | 3.41% | 4.02% |
Комиссия
Комиссия 10 etf составляет 0.11%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | -0.50 | ||||
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 0.00 | ||||
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.01 | ||||
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -0.33 | ||||
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -0.07 | ||||
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 0.26 | ||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.69 | ||||
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.43 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.44 | ||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.14 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
10 etf с января 2010 показал максимальную просадку в 33.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 97 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.63% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -23.35% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -18.29% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -11.78% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 42 | 13 апр. 2016 г. | 185 |
| -9.7% | 28 окт. 2011 г. | 20 | 25 нояб. 2011 г. | 30 | 10 янв. 2012 г. | 50 |
График волатильности
Текущая волатильность 10 etf составляет 3.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.