PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
10 etf
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


XLK 13%VONG 13%SCHD 11%VEA 11%XLY 10%XLF 10%XLV 10%XLI 10%XLU 6%XLP 6%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities

13%

VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
Large Cap Blend Equities

13%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

11%

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities

11%

XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
Consumer Discretionary Equities

10%

XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
Financials Equities

10%

XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
Health & Biotech Equities

10%

XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
Industrials Equities

10%

XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
Utilities Equities

6%

XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
Consumer Staples Equities

6%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 10 etf и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
426.09%
321.54%
10 etf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

10 etf на 13 апр. 2024 г. показал доходность в 4.52% с начала года и доходность в 12.66% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.41%-0.81%18.38%23.57%12.02%10.79%
10 etf4.52%-1.27%16.21%18.70%12.73%12.55%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
2.21%2.15%10.19%-3.60%5.31%7.65%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
2.62%-2.17%11.50%0.46%8.23%8.20%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
-0.73%-1.30%11.85%21.50%9.40%12.11%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
6.94%-1.52%21.68%24.01%10.48%13.10%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
2.22%-4.47%7.56%4.92%10.95%11.14%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
8.15%1.03%21.82%25.18%11.78%11.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
6.90%-1.45%22.29%39.31%23.04%20.65%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
9.95%-0.21%22.70%37.35%17.48%15.91%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.68%-1.80%11.21%8.23%11.23%11.04%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.90%-1.95%14.21%8.62%6.13%4.70%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.52%4.41%2.97%
2023-4.81%-2.39%8.94%4.98%

Комиссия

Комиссия 10 etf составляет 0.11%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


10 etf
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 10 etf, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 10 etf, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 10 etf, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 10 etf, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 10 etf, с текущим значением в 6.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.006.26
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.76

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
-0.28-0.270.97-0.18-0.55
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
0.040.121.010.030.06
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
1.381.941.230.784.85
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
2.032.851.351.217.96
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
0.500.791.090.471.69
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
1.952.831.332.036.43
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
2.333.221.392.3510.93
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
2.643.641.461.8014.41
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.751.141.130.662.43
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.761.161.140.582.36

Коэффициент Шарпа

10 etf на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.78. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.78

Коэффициент Шарпа 10 etf находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.78
2.15
10 etf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 10 etf за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
10 etf1.85%1.85%1.89%1.59%1.72%2.00%2.16%1.87%2.13%2.18%2.09%1.94%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
3.39%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%3.19%3.86%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
2.86%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%2.40%2.39%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
0.76%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%1.31%1.16%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.60%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%1.63%2.40%1.98%1.81%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.59%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
1.49%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%1.68%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.72%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.67%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.48%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.38%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.28%
-2.49%
10 etf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

10 etf показал максимальную просадку в 33.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка 10 etf составляет 3.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.63%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-23.35%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.488
-18.29%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.135
-11.78%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.4213 апр. 2016 г.185
-9.7%28 окт. 2011 г.2025 нояб. 2011 г.3010 янв. 2012 г.50

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 10 etf составляет 3.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.20%
3.24%
10 etf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

XLUXLPXLVXLFXLKVEAXLYXLIVONGSCHD
XLU1.000.610.430.320.300.360.320.390.350.49
XLP0.611.000.620.530.500.560.550.580.570.74
XLV0.430.621.000.600.620.640.610.640.710.72
XLF0.320.530.601.000.610.720.680.810.660.81
XLK0.300.500.620.611.000.710.780.680.930.70
VEA0.360.560.640.720.711.000.720.760.750.77
XLY0.320.550.610.680.780.721.000.730.870.73
XLI0.390.580.640.810.680.760.731.000.740.87
VONG0.350.570.710.660.930.750.870.741.000.74
SCHD0.490.740.720.810.700.770.730.870.741.00