10 etf
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 10 etf и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
10 etf на 22 апр. 2025 г. показал доходность в -8.12% с начала года и доходность в 11.31% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| 10 etf | -11.22% | -8.52% | -10.83% | 4.63% | 14.11% | 11.41% |
| Активы портфеля: | ||||||
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 1.03% | -2.90% | -5.55% | 19.59% | 8.57% | 8.86% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 3.70% | 2.76% | 0.72% | 11.77% | 9.60% | 7.98% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | -19.35% | -8.36% | -8.42% | 7.24% | 11.27% | 10.07% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -5.20% | -7.37% | -2.60% | 14.81% | 18.50% | 13.32% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -3.26% | -9.22% | -11.66% | -3.05% | 7.85% | 7.73% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | -6.75% | -7.10% | -11.02% | 3.19% | 17.00% | 10.11% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -19.06% | -12.04% | -18.74% | -1.74% | 17.60% | 17.34% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -17.08% | -10.12% | -13.26% | 5.71% | 15.90% | 13.82% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -7.56% | -9.02% | -10.46% | 1.73% | 13.01% | 10.03% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 6.11% | -2.96% | 0.52% | 8.92% | 11.35% | 5.01% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 10 etf, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.78% | -1.20% | -5.24% | -7.75% | -11.22% | ||||||||
| 2024 | 1.00% | 4.77% | 2.53% | -4.30% | 4.13% | 3.00% | 1.51% | 2.47% | 2.21% | -1.22% | 6.22% | -2.95% | 20.56% |
| 2023 | 5.75% | -2.08% | 2.89% | 0.88% | 0.42% | 6.63% | 2.96% | -1.90% | -5.01% | -2.21% | 9.60% | 4.94% | 24.18% |
| 2022 | -5.64% | -2.90% | 3.43% | -8.55% | -0.12% | -7.91% | 9.24% | -4.13% | -8.76% | 7.99% | 5.90% | -5.47% | -17.67% |
| 2021 | -0.96% | 2.18% | 4.75% | 4.89% | 0.72% | 2.02% | 2.25% | 2.89% | -4.52% | 7.27% | -0.62% | 4.32% | 27.62% |
| 2020 | 0.24% | -8.30% | -12.06% | 12.12% | 5.12% | 2.03% | 5.82% | 7.32% | -3.06% | -2.48% | 11.24% | 3.89% | 20.62% |
| 2019 | 7.63% | 3.51% | 1.61% | 4.12% | -6.32% | 7.06% | 1.31% | -1.32% | 2.13% | 2.24% | 3.57% | 2.84% | 31.44% |
| 2018 | 5.84% | -3.54% | -2.51% | -0.06% | 1.93% | 0.36% | 3.89% | 3.17% | 0.56% | -7.08% | 2.38% | -8.66% | -4.69% |
| 2017 | 2.18% | 4.10% | 0.31% | 1.35% | 1.85% | 0.73% | 2.03% | 0.52% | 1.89% | 2.61% | 3.23% | 1.01% | 24.07% |
| 2016 | -4.75% | -0.01% | 6.52% | 0.02% | 1.54% | 0.33% | 3.92% | -0.32% | 2.44% | -1.70% | 3.49% | 1.90% | 13.73% |
| 2015 | -2.18% | 5.46% | -1.38% | 0.58% | 1.51% | -2.02% | 2.95% | -6.23% | -2.11% | 7.86% | 0.18% | -1.10% | 2.79% |
| 2014 | -3.28% | 4.76% | 0.41% | 0.44% | 2.21% | 1.72% | -1.63% | 3.80% | -1.08% | 2.86% | 3.31% | -0.58% | 13.39% |
Комиссия
Комиссия 10 etf составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 10 etf составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 1.29 | 1.76 | 1.23 | 1.73 | 5.45 |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 1.02 | 1.48 | 1.19 | 1.60 | 4.32 |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.23 | 0.50 | 1.06 | 0.22 | 0.73 |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 0.85 | 1.26 | 1.19 | 1.08 | 4.42 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -0.19 | -0.16 | 0.98 | -0.18 | -0.46 |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 0.14 | 0.34 | 1.04 | 0.14 | 0.54 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -0.16 | -0.03 | 1.00 | -0.19 | -0.65 |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.13 | 0.35 | 1.05 | 0.14 | 0.51 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.18 | 0.36 | 1.05 | 0.18 | 0.68 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.52 | 0.85 | 1.11 | 0.66 | 1.99 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 10 etf за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.91% | 1.80% | 1.85% | 1.89% | 1.59% | 1.72% | 2.00% | 2.17% | 1.88% | 2.13% | 2.18% | 2.09% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 3.00% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% | 3.19% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.52% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.53% | 2.40% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.98% | 0.72% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% | 1.31% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.56% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.76% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.57% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.83% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.65% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.16% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.09% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
10 etf показал максимальную просадку в 33.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка 10 etf составляет 12.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.77% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -24.82% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -19.07% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -18.24% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.21% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 188 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 10 etf составляет 13.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 9.51, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| XLU | XLP | XLV | XLF | XLK | XLY | VEA | XLI | VONG | SCHD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLU | 1.00 | 0.60 | 0.42 | 0.33 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.39 | 0.33 | 0.49 |
| XLP | 0.60 | 1.00 | 0.62 | 0.52 | 0.47 | 0.53 | 0.54 | 0.57 | 0.53 | 0.73 |
| XLV | 0.42 | 0.62 | 1.00 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.63 | 0.63 | 0.68 | 0.72 |
| XLF | 0.33 | 0.52 | 0.60 | 1.00 | 0.59 | 0.67 | 0.71 | 0.80 | 0.64 | 0.80 |
| XLK | 0.28 | 0.47 | 0.59 | 0.59 | 1.00 | 0.77 | 0.70 | 0.67 | 0.93 | 0.67 |
| XLY | 0.32 | 0.53 | 0.59 | 0.67 | 0.77 | 1.00 | 0.71 | 0.73 | 0.86 | 0.71 |
| VEA | 0.36 | 0.54 | 0.63 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 1.00 | 0.75 | 0.74 | 0.75 |
| XLI | 0.39 | 0.57 | 0.63 | 0.80 | 0.67 | 0.73 | 0.75 | 1.00 | 0.72 | 0.86 |
| VONG | 0.33 | 0.53 | 0.68 | 0.64 | 0.93 | 0.86 | 0.74 | 0.72 | 1.00 | 0.70 |
| SCHD | 0.49 | 0.73 | 0.72 | 0.80 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.86 | 0.70 | 1.00 |