10 etf
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 10 etf и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
10 etf на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 11.70% с начала года и доходность в 12.56% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
10 etf | 11.70% | 2.70% | 5.72% | 20.16% | 13.47% | 12.52% |
Активы портфеля: | ||||||
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 21.83% | 3.48% | 21.03% | 24.27% | 7.36% | 9.51% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 16.94% | 5.01% | 12.07% | 19.17% | 9.14% | 9.12% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 2.45% | 4.97% | 1.60% | 8.95% | 9.15% | 11.61% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 18.70% | 4.90% | 9.88% | 31.35% | 11.97% | 13.46% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 13.73% | 3.16% | 5.93% | 18.46% | 13.19% | 10.90% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 11.16% | 1.31% | 3.61% | 21.11% | 12.13% | 10.88% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 6.30% | -0.39% | -1.32% | 18.93% | 21.54% | 19.20% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 14.60% | 1.08% | 4.97% | 25.30% | 17.59% | 15.36% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 9.70% | 2.22% | 6.48% | 15.56% | 12.27% | 11.29% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 6.75% | 3.37% | 2.33% | 15.93% | 7.39% | 5.02% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 10 etf, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.52% | 4.41% | 2.97% | -3.85% | 3.88% | 1.72% | 2.55% | 2.84% | 11.70% | ||||
2023 | 5.72% | -2.30% | 2.72% | 1.04% | -0.76% | 6.45% | 2.98% | -2.23% | -4.81% | -2.39% | 8.94% | 4.98% | 21.16% |
2022 | -5.13% | -2.58% | 3.39% | -7.75% | 0.14% | -7.66% | 8.65% | -3.96% | -8.78% | 7.95% | 6.43% | -4.88% | -15.21% |
2021 | -1.12% | 2.22% | 5.29% | 4.56% | 1.01% | 1.36% | 2.09% | 2.67% | -4.46% | 6.65% | -1.28% | 4.88% | 25.97% |
2020 | 0.12% | -8.30% | -12.06% | 11.49% | 5.00% | 1.77% | 5.61% | 6.63% | -2.68% | -2.12% | 11.35% | 3.75% | 19.19% |
2019 | 7.55% | 3.54% | 1.65% | 3.87% | -6.13% | 6.89% | 1.08% | -1.13% | 2.23% | 2.18% | 3.32% | 2.81% | 30.83% |
2018 | 5.53% | -3.71% | -2.24% | -0.06% | 1.77% | 0.44% | 3.83% | 2.81% | 0.66% | -6.80% | 2.35% | -8.35% | -4.68% |
2017 | 2.29% | 3.94% | 0.56% | 1.44% | 2.08% | 0.42% | 2.08% | 0.61% | 1.74% | 2.58% | 3.17% | 0.95% | 24.10% |
2016 | -4.50% | -0.03% | 6.65% | 0.02% | 1.49% | 0.32% | 3.90% | -0.23% | 2.45% | -1.70% | 2.97% | 1.92% | 13.59% |
2015 | -2.06% | 5.39% | -1.44% | 0.72% | 1.36% | -2.22% | 2.92% | -6.13% | -1.95% | 7.79% | 0.14% | -1.13% | 2.67% |
2014 | -3.21% | 4.73% | 0.48% | 0.57% | 2.18% | 1.72% | -1.69% | 3.74% | -1.13% | 2.80% | 3.23% | -0.62% | 13.20% |
2013 | 4.98% | 1.30% | 3.83% | 2.73% | 1.26% | -1.28% | 5.17% | -2.93% | 3.97% | 4.48% | 2.70% | 2.30% | 32.12% |
Комиссия
Комиссия 10 etf составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 10 etf среди портфелей на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 1.59 | 2.18 | 1.28 | 1.07 | 5.92 |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 1.84 | 2.64 | 1.32 | 1.35 | 7.49 |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.50 | 0.79 | 1.09 | 0.32 | 1.75 |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 2.43 | 3.18 | 1.41 | 1.46 | 11.09 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.76 | 2.41 | 1.32 | 1.63 | 7.85 |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.50 | 2.14 | 1.26 | 1.60 | 7.59 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.82 | 1.20 | 1.16 | 1.03 | 3.77 |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 1.47 | 1.99 | 1.26 | 1.58 | 6.90 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.35 | 2.00 | 1.24 | 1.21 | 5.35 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.16 | 1.66 | 1.21 | 0.92 | 5.55 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 10 etf за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 etf | 1.77% | 1.85% | 1.89% | 1.59% | 1.72% | 2.00% | 2.16% | 1.87% | 2.13% | 2.18% | 2.09% | 1.94% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.89% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.60% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% | 2.40% | 2.39% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.77% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% | 1.31% | 1.16% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.48% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.45% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.46% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% | 1.68% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.75% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.66% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.31% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
10 etf показал максимальную просадку в 33.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка 10 etf составляет 3.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-33.63% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
-23.35% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
-18.29% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
-11.78% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 42 | 13 апр. 2016 г. | 185 |
-9.7% | 28 окт. 2011 г. | 20 | 25 нояб. 2011 г. | 30 | 10 янв. 2012 г. | 50 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 10 etf составляет 4.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
XLU | XLP | XLV | XLF | XLK | XLY | VEA | XLI | VONG | SCHD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLU | 1.00 | 0.61 | 0.43 | 0.32 | 0.29 | 0.32 | 0.37 | 0.39 | 0.34 | 0.49 |
XLP | 0.61 | 1.00 | 0.62 | 0.52 | 0.49 | 0.54 | 0.55 | 0.58 | 0.56 | 0.74 |
XLV | 0.43 | 0.62 | 1.00 | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.63 | 0.63 | 0.70 | 0.72 |
XLF | 0.32 | 0.52 | 0.60 | 1.00 | 0.60 | 0.67 | 0.71 | 0.81 | 0.65 | 0.81 |
XLK | 0.29 | 0.49 | 0.61 | 0.60 | 1.00 | 0.77 | 0.71 | 0.67 | 0.93 | 0.69 |
XLY | 0.32 | 0.54 | 0.60 | 0.67 | 0.77 | 1.00 | 0.72 | 0.73 | 0.86 | 0.72 |
VEA | 0.37 | 0.55 | 0.63 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 1.00 | 0.76 | 0.75 | 0.77 |
XLI | 0.39 | 0.58 | 0.63 | 0.81 | 0.67 | 0.73 | 0.76 | 1.00 | 0.73 | 0.87 |
VONG | 0.34 | 0.56 | 0.70 | 0.65 | 0.93 | 0.86 | 0.75 | 0.73 | 1.00 | 0.73 |
SCHD | 0.49 | 0.74 | 0.72 | 0.81 | 0.69 | 0.72 | 0.77 | 0.87 | 0.73 | 1.00 |