2036 S+P 500 core-satellite portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

2036 S+P 500 core-satellite portfolio

S+P based core-satellite portfolio. 85% S+P500 ETF core, 15% equity satellites.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	7.30%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	2.10%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	1%
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	17%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	0.40%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	4.50%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	0.80%
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	Large Cap Blend Equities	26.90%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	40%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

2036 S+P 500 core-satellite portfolio на 14 мая 2025 г. показал доходность в -0.66% с начала года и доходность в 15.11% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.08%	9.75%	-1.63%	12.74%	15.66%	10.77%
2036 S+P 500 core-satellite portfolio	-0.66%	10.25%	-1.10%	14.34%	18.71%	15.11%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.46%	9.97%	-1.04%	14.18%	17.41%	12.74%
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	0.46%	9.92%	-1.04%	14.16%	17.40%	12.69%
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.12%	10.70%	-1.77%	13.61%	16.92%	12.14%
MSFT Microsoft Corporation	6.77%	15.62%	6.60%	9.39%	21.14%	26.92%
AAPL Apple Inc	-14.77%	7.60%	-4.81%	14.84%	23.24%	22.20%
AMZN Amazon.com, Inc.	-3.66%	14.33%	1.18%	13.29%	12.14%	25.88%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-15.63%	1.52%	-11.96%	-5.23%	18.84%	19.41%
JPM JPMorgan Chase & Co.	10.97%	11.35%	11.04%	35.41%	28.26%	18.10%
NVDA NVIDIA Corporation	-3.24%	17.13%	-12.37%	43.78%	75.02%	74.19%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2036 S+P 500 core-satellite portfolio , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.05%	-1.57%	-6.02%	-0.81%	6.10%								-0.66%
2024	1.47%	5.04%	2.82%	-3.85%	5.77%	4.37%	1.05%	2.12%	2.15%	-1.09%	6.00%	-1.52%	26.60%
2023	7.23%	-1.94%	5.09%	1.84%	1.80%	6.61%	3.12%	-1.69%	-5.11%	-1.61%	9.57%	4.21%	32.00%
2022	-5.40%	-2.97%	3.89%	-9.56%	-0.35%	-8.29%	10.33%	-4.26%	-9.65%	7.56%	4.99%	-6.42%	-20.50%
2021	-0.54%	1.96%	3.85%	5.76%	0.05%	3.39%	2.66%	3.36%	-4.94%	7.42%	0.31%	4.10%	30.36%
2020	0.98%	-7.94%	-11.40%	13.38%	5.01%	3.59%	6.60%	8.53%	-4.57%	-2.64%	10.62%	4.32%	26.00%
2019	7.89%	3.47%	2.76%	4.52%	-6.91%	7.49%	1.97%	-1.68%	2.20%	3.02%	4.12%	3.60%	36.60%
2018	5.84%	-2.66%	-2.68%	0.44%	3.63%	0.53%	3.69%	4.96%	0.34%	-7.14%	0.41%	-9.19%	-2.98%
2017	2.34%	4.16%	0.84%	1.12%	2.21%	0.08%	2.29%	1.15%	1.31%	3.69%	2.90%	0.99%	25.58%
2016	-5.71%	-0.10%	7.24%	-1.09%	2.89%	-0.28%	4.79%	0.51%	1.02%	-1.57%	3.49%	2.35%	13.72%
2015	-2.30%	6.28%	-1.76%	1.84%	1.30%	-2.16%	2.46%	-5.85%	-2.42%	9.54%	0.72%	-2.03%	4.76%
2014	-3.61%	4.56%	0.77%	0.74%	2.93%	2.22%	-0.99%	4.41%	-1.31%	2.38%	3.45%	-1.00%	15.17%

Комиссия

Комиссия 2036 S+P 500 core-satellite portfolio составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

SPLG

SPDR Portfolio S&P 500 ETF

ITOT

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 2036 S+P 500 core-satellite portfolio составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.74	1.15	1.17	0.77	2.94
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	0.73	1.15	1.17	0.77	2.94
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.68	1.09	1.16	0.71	2.67
MSFT Microsoft Corporation	0.37	0.73	1.10	0.41	0.91
AAPL Apple Inc	0.45	0.91	1.13	0.48	1.62
AMZN Amazon.com, Inc.	0.39	0.71	1.09	0.37	1.00
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.17	-0.05	0.99	-0.19	-0.42
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.24	1.82	1.26	1.48	4.97
NVDA NVIDIA Corporation	0.74	1.37	1.17	1.26	3.11

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2036 S+P 500 core-satellite portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.71
За 5 лет: 1.00
За 10 лет: 0.79
За всё время: 0.93

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.09, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2036 S+P 500 core-satellite portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.16%	1.12%	1.30%	1.53%	1.11%	1.37%	1.70%	2.01%	1.67%	1.91%	1.98%	1.86%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.29%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	1.30%	1.28%	1.44%	1.69%	1.25%	1.54%	1.79%	2.23%	1.75%	1.97%	1.98%	1.79%
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	1.27%	1.23%	1.47%	1.66%	1.18%	1.41%	1.88%	2.14%	1.69%	1.83%	2.01%	2.20%
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
AAPL Apple Inc	0.47%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.50%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.92%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

2036 S+P 500 core-satellite portfolio показал максимальную просадку в 33.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка 2036 S+P 500 core-satellite portfolio составляет 4.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.03%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	82	20 июл. 2020 г.	105
-25.56%	28 дек. 2021 г.	200	12 окт. 2022 г.	286	1 дек. 2023 г.	486
-21.26%	4 окт. 2018 г.	56	24 дек. 2018 г.	81	23 апр. 2019 г.	137
-19.69%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-16.49%	25 июл. 2011 г.	50	3 окт. 2011 г.	78	25 янв. 2012 г.	128

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 3.71, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	JPM	NVDA	AAPL	AMZN	GOOGL	MSFT	SPLG	ITOT	VOO	Portfolio
^GSPC	1.00	0.67	0.61	0.62	0.63	0.68	0.72	0.90	0.99	1.00	0.98
JPM	0.67	1.00	0.34	0.34	0.32	0.38	0.39	0.59	0.66	0.66	0.62
NVDA	0.61	0.34	1.00	0.47	0.50	0.51	0.55	0.57	0.60	0.60	0.63
AAPL	0.62	0.34	0.47	1.00	0.49	0.54	0.55	0.58	0.61	0.63	0.71
AMZN	0.63	0.32	0.50	0.49	1.00	0.64	0.58	0.57	0.62	0.63	0.66
GOOGL	0.68	0.38	0.51	0.54	0.64	1.00	0.63	0.63	0.67	0.68	0.71
MSFT	0.72	0.39	0.55	0.55	0.58	0.63	1.00	0.66	0.70	0.72	0.76
SPLG	0.90	0.59	0.57	0.58	0.57	0.63	0.66	1.00	0.90	0.90	0.93
ITOT	0.99	0.66	0.60	0.61	0.62	0.67	0.70	0.90	1.00	0.99	0.97
VOO	1.00	0.66	0.60	0.63	0.63	0.68	0.72	0.90	0.99	1.00	0.98
Portfolio	0.98	0.62	0.63	0.71	0.66	0.71	0.76	0.93	0.97	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

2036 S+P 500 core-satellite portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество