Optimist
Best of Both Worlds
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 5% |
BHP BHP Group | Basic Materials | 5% |
CRM salesforce.com, inc. | Technology | 5% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 5% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 5% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 20% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 5% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Optimist и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Optimist на 9 мая 2025 г. показал доходность в -4.40% с начала года и доходность в 16.82% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
Optimist | -4.40% | 13.15% | -4.94% | 10.18% | 19.56% | 16.82% |
Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.28% | 13.71% | -4.52% | 10.70% | 15.89% | 12.40% |
QQQ Invesco QQQ | -4.34% | 17.36% | -4.62% | 11.64% | 17.57% | 17.21% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -23.46% | -30.29% | -35.80% | -22.16% | 7.68% | 14.66% |
LLY Eli Lilly and Company | -2.49% | 3.47% | -5.45% | -2.41% | 39.23% | 28.61% |
BHP BHP Group | 0.63% | 19.77% | -14.91% | -10.56% | 13.13% | 7.73% |
CRM salesforce.com, inc. | -16.20% | 14.83% | -9.74% | 0.86% | 9.91% | 14.78% |
AVGO Broadcom Inc. | -10.11% | 33.16% | 13.68% | 58.68% | 53.93% | 36.25% |
MSFT Microsoft Corporation | 4.16% | 23.58% | 3.41% | 7.55% | 19.98% | 26.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Optimist, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2.24% | -2.49% | -5.77% | 0.14% | 1.62% | -4.40% | |||||||
2024 | 1.96% | 5.39% | 2.32% | -4.19% | 4.38% | 5.46% | -0.03% | 2.34% | 2.80% | -1.71% | 4.72% | -0.32% | 25.13% |
2023 | 7.07% | -2.65% | 7.10% | 1.70% | 4.31% | 5.65% | 3.22% | -0.84% | -4.25% | -0.65% | 9.97% | 4.95% | 40.60% |
2022 | -6.35% | -2.22% | 5.37% | -9.65% | 0.13% | -6.96% | 8.93% | -5.19% | -8.16% | 6.66% | 6.62% | -5.89% | -17.57% |
2021 | 1.00% | 1.97% | 2.26% | 5.02% | 1.10% | 3.57% | 2.94% | 2.76% | -5.21% | 8.50% | -0.20% | 4.76% | 31.71% |
2020 | 1.03% | -7.84% | -9.33% | 13.41% | 5.53% | 4.07% | 4.69% | 9.06% | -3.79% | -3.70% | 10.96% | 4.98% | 29.58% |
2019 | 7.85% | 3.06% | 2.87% | 3.23% | -6.58% | 6.63% | 1.16% | -1.79% | 0.68% | 3.57% | 4.56% | 3.69% | 32.06% |
2018 | 6.02% | -2.79% | -2.73% | 1.48% | 4.20% | 0.87% | 3.50% | 3.90% | 1.46% | -7.02% | 2.37% | -6.64% | 3.67% |
2017 | 4.60% | 3.26% | 0.89% | 1.64% | 2.08% | 0.01% | 3.70% | 1.49% | 0.53% | 3.80% | 3.08% | 0.68% | 28.87% |
2016 | -6.09% | -0.88% | 7.71% | 0.29% | 2.09% | 0.17% | 4.70% | 0.26% | 1.00% | -1.08% | 2.40% | 1.60% | 12.21% |
2015 | -2.26% | 7.96% | -1.82% | 2.11% | 2.55% | -2.57% | 2.01% | -5.55% | -1.99% | 8.09% | -0.10% | -0.39% | 7.37% |
2014 | -1.67% | 5.53% | 0.29% | -0.53% | 3.00% | 2.76% | -0.74% | 5.04% | -1.01% | 2.98% | 2.18% | -0.51% | 18.39% |
Комиссия
Комиссия Optimist составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Optimist составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.56 | 0.92 | 1.13 | 0.58 | 2.25 |
QQQ Invesco QQQ | 0.47 | 0.81 | 1.11 | 0.51 | 1.67 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -0.59 | -0.50 | 0.91 | -0.55 | -1.53 |
LLY Eli Lilly and Company | -0.06 | 0.21 | 1.03 | -0.05 | -0.11 |
BHP BHP Group | -0.37 | -0.37 | 0.95 | -0.30 | -0.72 |
CRM salesforce.com, inc. | 0.02 | 0.34 | 1.05 | 0.06 | 0.14 |
AVGO Broadcom Inc. | 0.94 | 1.71 | 1.23 | 1.47 | 4.08 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.30 | 0.57 | 1.07 | 0.29 | 0.63 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Optimist за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.31% | 1.25% | 1.33% | 1.82% | 1.47% | 1.42% | 1.93% | 1.86% | 1.61% | 1.71% | 2.09% | 1.86% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.18% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.72% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% |
BHP BHP Group | 5.15% | 5.98% | 4.98% | 9.95% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.32% | 5.11% |
CRM salesforce.com, inc. | 0.58% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.08% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Optimist показал максимальную просадку в 31.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка Optimist составляет 8.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-31.43% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
-24.28% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 166 | 12 июн. 2023 г. | 366 |
-18.83% | 14 февр. 2025 г. | 37 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-17.66% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 111 |
-17.38% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Optimist составляет 11.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 3.28, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | LLY | UNH | BHP | CRM | AVGO | MSFT | QQQ | VOO | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.44 | 0.48 | 0.57 | 0.61 | 0.63 | 0.72 | 0.90 | 1.00 | 0.96 |
LLY | 0.44 | 1.00 | 0.34 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.34 | 0.38 | 0.44 | 0.47 |
UNH | 0.48 | 0.34 | 1.00 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.38 | 0.48 | 0.49 |
BHP | 0.57 | 0.23 | 0.26 | 1.00 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.47 | 0.57 | 0.59 |
CRM | 0.61 | 0.26 | 0.25 | 0.32 | 1.00 | 0.47 | 0.56 | 0.67 | 0.61 | 0.69 |
AVGO | 0.63 | 0.26 | 0.27 | 0.36 | 0.47 | 1.00 | 0.50 | 0.68 | 0.63 | 0.71 |
MSFT | 0.72 | 0.34 | 0.32 | 0.37 | 0.56 | 0.50 | 1.00 | 0.79 | 0.72 | 0.77 |
QQQ | 0.90 | 0.38 | 0.38 | 0.47 | 0.67 | 0.68 | 0.79 | 1.00 | 0.90 | 0.94 |
VOO | 1.00 | 0.44 | 0.48 | 0.57 | 0.61 | 0.63 | 0.72 | 0.90 | 1.00 | 0.96 |
Portfolio | 0.96 | 0.47 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.71 | 0.77 | 0.94 | 0.96 | 1.00 |