Optimist
Best of Both Worlds
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 5% |
BHP BHP Group | Basic Materials | 5% |
CRM salesforce.com, inc. | Technology | 5% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 5% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 5% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 20% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 5% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Optimist и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Optimist на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 14.19% с начала года и доходность в 17.73% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Optimist | 13.39% | -1.91% | 10.20% | 24.83% | 19.52% | 17.70% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.04% | -1.30% | 11.13% | 20.75% | 14.14% | 12.67% |
QQQ Invesco QQQ | 12.23% | -4.60% | 8.45% | 22.52% | 19.44% | 17.85% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 7.18% | 15.63% | 12.14% | 12.50% | 19.03% | 22.76% |
LLY Eli Lilly and Company | 41.36% | -8.88% | 28.91% | 81.83% | 52.32% | 32.05% |
BHP BHP Group | -17.77% | -4.43% | -9.34% | -6.91% | 7.90% | 4.42% |
CRM salesforce.com, inc. | -2.24% | 5.66% | -8.10% | 14.26% | 9.99% | 16.76% |
AVGO Broadcom Inc. | 34.71% | -6.24% | 24.80% | 69.98% | 42.20% | 40.18% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.67% | -7.47% | 3.96% | 27.50% | 25.49% | 27.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Optimist, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.96% | 5.39% | 2.32% | -4.19% | 4.38% | 5.46% | 13.39% | ||||||
| 2023 | 7.07% | -2.65% | 7.10% | 1.70% | 4.31% | 5.65% | 3.22% | -0.84% | -4.25% | -0.65% | 9.97% | 4.95% | 40.60% |
| 2022 | -6.35% | -2.22% | 5.37% | -9.65% | 0.13% | -7.29% | 8.93% | -5.19% | -8.16% | 6.66% | 6.62% | -5.89% | -17.86% |
| 2021 | 1.00% | 1.97% | 2.26% | 5.02% | 1.10% | 3.57% | 2.94% | 2.76% | -5.21% | 8.50% | -0.20% | 4.76% | 31.71% |
| 2020 | 1.04% | -7.84% | -9.33% | 13.41% | 5.53% | 4.07% | 4.69% | 9.06% | -3.79% | -3.70% | 10.96% | 4.98% | 29.58% |
| 2019 | 7.85% | 3.06% | 2.87% | 3.23% | -6.58% | 6.63% | 1.16% | -1.79% | 0.68% | 3.57% | 4.56% | 3.69% | 32.06% |
| 2018 | 6.02% | -2.79% | -2.70% | 1.48% | 4.20% | 0.90% | 3.50% | 3.90% | 1.46% | -7.02% | 2.37% | -6.64% | 3.73% |
| 2017 | 4.60% | 3.31% | 0.89% | 1.64% | 2.08% | 0.01% | 3.70% | 1.49% | 0.53% | 3.80% | 3.08% | 0.68% | 28.94% |
| 2016 | -6.09% | -0.82% | 7.72% | 0.29% | 2.09% | 0.17% | 4.70% | 0.26% | 1.00% | -1.08% | 2.40% | 1.60% | 12.29% |
| 2015 | -2.26% | 8.05% | -1.82% | 2.11% | 2.55% | -2.57% | 2.01% | -5.55% | -1.99% | 8.09% | -0.10% | -0.39% | 7.46% |
| 2014 | -1.67% | 5.66% | 0.30% | -0.53% | 3.00% | 2.76% | -0.74% | 5.04% | -1.01% | 2.98% | 2.18% | -0.51% | 18.54% |
| 2013 | 4.58% | 0.44% | 3.35% | 1.41% | 3.13% | -2.39% | 5.56% | -0.63% | 3.85% | 3.99% | 2.79% | 3.16% | 33.10% |
Комиссия
Комиссия Optimist составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Optimist среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73 | 2.43 | 1.30 | 1.72 | 6.83 |
QQQ Invesco QQQ | 1.35 | 1.87 | 1.24 | 1.58 | 6.75 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.51 | 0.89 | 1.11 | 0.56 | 1.51 |
LLY Eli Lilly and Company | 2.63 | 3.64 | 1.49 | 5.94 | 18.97 |
BHP BHP Group | -0.42 | -0.46 | 0.95 | -0.50 | -0.90 |
CRM salesforce.com, inc. | 0.41 | 0.72 | 1.12 | 0.38 | 1.26 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.66 | 2.38 | 1.29 | 3.61 | 10.14 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.00 | 1.41 | 1.18 | 1.55 | 6.20 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Optimist за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimist | 1.29% | 1.33% | 1.84% | 1.47% | 1.42% | 1.93% | 1.93% | 1.65% | 1.75% | 2.13% | 1.92% | 1.87% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.38% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.59% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
BHP BHP Group | 5.55% | 4.98% | 10.27% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.32% | 5.11% | 3.40% |
CRM salesforce.com, inc. | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.36% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 4.48% | 2.57% | 2.33% | 2.09% | 2.42% | 3.74% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Optimist показал максимальную просадку в 31.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка Optimist составляет 4.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.43% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -24.54% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 167 | 13 июн. 2023 г. | 367 |
| -17.66% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 111 |
| -17.38% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
| -14.39% | 7 дек. 2015 г. | 46 | 11 февр. 2016 г. | 42 | 13 апр. 2016 г. | 88 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Optimist составляет 4.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| LLY | UNH | BHP | CRM | AVGO | MSFT | QQQ | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY | 1.00 | 0.36 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.34 | 0.38 | 0.44 |
| UNH | 0.36 | 1.00 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.35 | 0.41 | 0.50 |
| BHP | 0.23 | 0.28 | 1.00 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.47 | 0.58 |
| CRM | 0.26 | 0.26 | 0.32 | 1.00 | 0.46 | 0.56 | 0.67 | 0.61 |
| AVGO | 0.25 | 0.28 | 0.36 | 0.46 | 1.00 | 0.50 | 0.68 | 0.62 |
| MSFT | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.56 | 0.50 | 1.00 | 0.79 | 0.72 |
| QQQ | 0.38 | 0.41 | 0.47 | 0.67 | 0.68 | 0.79 | 1.00 | 0.90 |
| VOO | 0.44 | 0.50 | 0.58 | 0.61 | 0.62 | 0.72 | 0.90 | 1.00 |