PortfoliosLab logo

Optimist

Последнее обновление 2 июн. 2023 г.

Best of Both Worlds

Распределение активов


Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Optimist и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
15.17%
5.56%
Optimist
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Optimist на 2 июн. 2023 г. показал доходность в 19.23% с начала года и доходность в 17.39% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк3.18%9.94%3.67%1.06%9.08%9.99%
Optimist6.23%19.23%12.97%10.63%16.57%17.49%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
3.39%10.77%4.55%2.79%10.99%12.07%
QQQ
Invesco QQQ
10.94%32.40%20.80%12.83%16.16%18.15%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
0.86%-6.56%-7.60%1.62%16.93%24.93%
LLY
Eli Lilly and Company
1.49%20.01%17.15%46.03%41.27%26.53%
BHP
BHP Group
-3.11%-6.46%-8.50%-8.07%15.25%7.52%
CRM
salesforce.com, inc.
10.53%60.57%47.27%13.00%10.30%18.90%
AVGO
Broadcom Inc.
28.82%42.30%48.35%41.42%29.76%39.25%
MSFT
Microsoft Corporation
9.50%39.33%31.03%22.29%28.44%27.61%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

LLYUNHBHPAVGOCRMMSFTQQQVOO
LLY1.000.380.250.260.260.350.390.45
UNH0.381.000.300.310.290.370.440.54
BHP0.250.301.000.370.330.380.480.58
AVGO0.260.310.371.000.470.490.670.62
CRM0.260.290.330.471.000.570.680.61
MSFT0.350.370.380.490.571.000.790.72
QQQ0.390.440.480.670.680.791.000.89
VOO0.450.540.580.620.610.720.891.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Optimist на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.59. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.502023FebruaryMarchAprilMayJune
0.59
0.10
Optimist
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Optimist за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.18%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Optimist2.18%1.86%1.64%1.55%2.23%2.16%1.89%1.97%2.73%2.38%2.27%2.57%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.92%1.70%1.27%1.60%1.99%2.22%1.95%2.25%2.40%2.16%2.18%2.64%
QQQ
Invesco QQQ
0.74%0.80%0.43%0.56%0.76%0.94%0.87%1.11%1.05%1.51%1.10%1.38%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.63%1.21%1.13%1.42%1.48%1.48%1.41%1.63%1.78%1.58%1.61%1.73%
LLY
Eli Lilly and Company
1.42%1.08%1.25%1.81%2.07%2.10%2.73%3.15%2.77%3.40%4.75%5.10%
BHP
BHP Group
14.50%10.57%12.93%5.26%12.99%8.22%6.43%3.13%17.80%10.47%7.25%6.32%
CRM
salesforce.com, inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.
2.72%3.04%2.33%3.26%3.97%3.61%2.33%1.86%1.53%1.69%2.40%2.54%
MSFT
Microsoft Corporation
1.17%1.06%0.69%0.96%1.24%1.78%1.98%2.58%2.61%2.85%3.07%3.79%

Комиссия

Комиссия Optimist составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.20%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.19
QQQ
Invesco QQQ
0.56
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
0.03
LLY
Eli Lilly and Company
1.58
BHP
BHP Group
0.07
CRM
salesforce.com, inc.
0.77
AVGO
Broadcom Inc.
1.20
MSFT
Microsoft Corporation
0.71

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-2.24%
-12.00%
Optimist
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Optimist с января 2010 показал максимальную просадку в 31.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 72 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.42%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-24.09%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.
-17.66%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.111
-17.38%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.146
-14.44%7 дек. 2015 г.4611 февр. 2016 г.4314 апр. 2016 г.89

График волатильности

Текущая волатильность Optimist составляет 4.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
4.10%
3.68%
Optimist
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля