PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Optimist
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VOO 50%QQQ 20%UNH 5%LLY 5%BHP 5%CRM 5%AVGO 5%MSFT 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

50%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

20%

UNH
UnitedHealth Group Incorporated
Healthcare

5%

LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare

5%

BHP
BHP Group
Basic Materials

5%

CRM
salesforce.com, inc.
Technology

5%

AVGO
Broadcom Inc.
Technology

5%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

5%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Optimist и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
906.82%
364.00%
Optimist
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

Optimist на 13 апр. 2024 г. показал доходность в 7.64% с начала года и доходность в 18.04% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.41%-0.81%18.38%23.57%12.02%10.79%
Optimist7.64%-0.44%20.53%34.71%19.21%17.93%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
7.85%-0.46%19.32%25.78%13.91%12.74%
QQQ
Invesco QQQ
7.16%-0.07%20.44%38.49%19.57%18.69%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-16.25%-10.18%-17.98%-12.86%15.55%20.72%
LLY
Eli Lilly and Company
29.17%-1.19%23.83%102.26%45.72%31.58%
BHP
BHP Group
-12.11%4.50%6.07%0.23%9.39%5.48%
CRM
salesforce.com, inc.
12.00%-2.97%44.05%51.40%13.01%18.12%
AVGO
Broadcom Inc.
20.92%6.93%53.54%121.24%38.02%40.38%
MSFT
Microsoft Corporation
12.40%-0.78%29.23%48.66%29.72%28.64%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.96%5.39%2.32%
2023-4.25%-0.65%9.97%4.95%

Комиссия

Комиссия Optimist составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Optimist
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Optimist, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Optimist, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Optimist, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Optimist, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Optimist, с текущим значением в 17.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.45
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.76

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.323.341.411.999.84
QQQ
Invesco QQQ
2.543.501.431.8213.07
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-0.68-0.840.89-0.72-1.96
LLY
Eli Lilly and Company
3.564.941.658.5227.63
BHP
BHP Group
-0.040.131.01-0.05-0.11
CRM
salesforce.com, inc.
2.112.891.371.438.30
AVGO
Broadcom Inc.
3.434.441.5410.0324.52
MSFT
Microsoft Corporation
2.283.151.392.679.82

Коэффициент Шарпа

Optimist на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.76. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.76

Коэффициент Шарпа Optimist находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.76
2.15
Optimist
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Optimist за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Optimist1.29%1.33%1.84%1.47%1.42%1.93%1.86%1.62%1.71%2.09%1.87%1.78%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.37%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.71%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%
LLY
Eli Lilly and Company
0.62%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
BHP
BHP Group
5.19%4.98%10.27%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.32%5.11%3.40%
CRM
salesforce.com, inc.
0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.
1.47%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.94%1.52%1.23%1.34%1.87%
MSFT
Microsoft Corporation
0.68%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.49%
-2.49%
Optimist
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Optimist показал максимальную просадку в 31.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

Текущая просадка Optimist составляет 2.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.43%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-24.54%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.16713 июн. 2023 г.367
-17.66%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.111
-17.38%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.146
-14.44%7 дек. 2015 г.4611 февр. 2016 г.4314 апр. 2016 г.89

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Optimist составляет 3.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.57%
3.24%
Optimist
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

LLYUNHBHPCRMAVGOMSFTQQQVOO
LLY1.000.370.240.260.260.340.380.44
UNH0.371.000.280.270.290.360.420.51
BHP0.240.281.000.320.370.370.480.58
CRM0.260.270.321.000.470.560.680.61
AVGO0.260.290.370.471.000.500.680.62
MSFT0.340.360.370.560.501.000.790.72
QQQ0.380.420.480.680.680.791.000.90
VOO0.440.510.580.610.620.720.901.00