PortfoliosLab logo
Optimist
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VOO 50%QQQ 20%UNH 5%LLY 5%BHP 5%CRM 5%AVGO 5%MSFT 5%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Optimist и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,022.40%
412.95%
Optimist
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

Optimist на 9 мая 2025 г. показал доходность в -4.40% с начала года и доходность в 16.82% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
Optimist-4.40%13.15%-4.94%10.18%19.56%16.82%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-3.28%13.71%-4.52%10.70%15.89%12.40%
QQQ
Invesco QQQ
-4.34%17.36%-4.62%11.64%17.57%17.21%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-23.46%-30.29%-35.80%-22.16%7.68%14.66%
LLY
Eli Lilly and Company
-2.49%3.47%-5.45%-2.41%39.23%28.61%
BHP
BHP Group
0.63%19.77%-14.91%-10.56%13.13%7.73%
CRM
salesforce.com, inc.
-16.20%14.83%-9.74%0.86%9.91%14.78%
AVGO
Broadcom Inc.
-10.11%33.16%13.68%58.68%53.93%36.25%
MSFT
Microsoft Corporation
4.16%23.58%3.41%7.55%19.98%26.84%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Optimist, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.24%-2.49%-5.77%0.14%1.62%-4.40%
20241.96%5.39%2.32%-4.19%4.38%5.46%-0.03%2.34%2.80%-1.71%4.72%-0.32%25.13%
20237.07%-2.65%7.10%1.70%4.31%5.65%3.22%-0.84%-4.25%-0.65%9.97%4.95%40.60%
2022-6.35%-2.22%5.37%-9.65%0.13%-6.96%8.93%-5.19%-8.16%6.66%6.62%-5.89%-17.57%
20211.00%1.97%2.26%5.02%1.10%3.57%2.94%2.76%-5.21%8.50%-0.20%4.76%31.71%
20201.03%-7.84%-9.33%13.41%5.53%4.07%4.69%9.06%-3.79%-3.70%10.96%4.98%29.58%
20197.85%3.06%2.87%3.23%-6.58%6.63%1.16%-1.79%0.68%3.57%4.56%3.69%32.06%
20186.02%-2.79%-2.73%1.48%4.20%0.87%3.50%3.90%1.46%-7.02%2.37%-6.64%3.67%
20174.60%3.26%0.89%1.64%2.08%0.01%3.70%1.49%0.53%3.80%3.08%0.68%28.87%
2016-6.09%-0.88%7.71%0.29%2.09%0.17%4.70%0.26%1.00%-1.08%2.40%1.60%12.21%
2015-2.26%7.96%-1.82%2.11%2.55%-2.57%2.01%-5.55%-1.99%8.09%-0.10%-0.39%7.37%
2014-1.67%5.53%0.29%-0.53%3.00%2.76%-0.74%5.04%-1.01%2.98%2.18%-0.51%18.39%

Комиссия

Комиссия Optimist составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Optimist составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Optimist, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Optimist, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Optimist, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Optimist, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Optimist, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Optimist, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.560.921.130.582.25
QQQ
Invesco QQQ
0.470.811.110.511.67
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-0.59-0.500.91-0.55-1.53
LLY
Eli Lilly and Company
-0.060.211.03-0.05-0.11
BHP
BHP Group
-0.37-0.370.95-0.30-0.72
CRM
salesforce.com, inc.
0.020.341.050.060.14
AVGO
Broadcom Inc.
0.941.711.231.474.08
MSFT
Microsoft Corporation
0.300.571.070.290.63

Optimist на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.50
0.48
Optimist
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Optimist за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.31%1.25%1.33%1.82%1.47%1.42%1.93%1.86%1.61%1.71%2.09%1.86%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
2.18%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%
LLY
Eli Lilly and Company
0.72%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%
BHP
BHP Group
5.15%5.98%4.98%9.95%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.32%5.11%
CRM
salesforce.com, inc.
0.58%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.
1.08%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%
MSFT
Microsoft Corporation
0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.16%
-7.82%
Optimist
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Optimist показал максимальную просадку в 31.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

Текущая просадка Optimist составляет 8.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.43%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-24.28%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.16612 июн. 2023 г.366
-18.83%14 февр. 2025 г.378 апр. 2025 г.
-17.66%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.111
-17.38%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.146

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Optimist составляет 11.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.67%
11.21%
Optimist
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 3.28, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCLLYUNHBHPCRMAVGOMSFTQQQVOOPortfolio
^GSPC1.000.440.480.570.610.630.720.901.000.96
LLY0.441.000.340.230.260.260.340.380.440.47
UNH0.480.341.000.260.250.270.320.380.480.49
BHP0.570.230.261.000.320.360.370.470.570.59
CRM0.610.260.250.321.000.470.560.670.610.69
AVGO0.630.260.270.360.471.000.500.680.630.71
MSFT0.720.340.320.370.560.501.000.790.720.77
QQQ0.900.380.380.470.670.680.791.000.900.94
VOO1.000.440.480.570.610.630.720.901.000.96
Portfolio0.960.470.490.590.690.710.770.940.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.