Optimist
Best of Both Worlds
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 20% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 5% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 5% |
BHP BHP Group | Basic Materials | 5% |
CRM salesforce.com, inc. | Technology | 5% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 5% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 5% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Optimist и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Optimist на 2 июн. 2023 г. показал доходность в 19.23% с начала года и доходность в 17.39% в годовом выражении за последние 10 лет.
1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк | 3.18% | 9.94% | 3.67% | 1.06% | 9.08% | 9.99% |
Optimist | 6.23% | 19.23% | 12.97% | 10.63% | 16.57% | 17.49% |
Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 3.39% | 10.77% | 4.55% | 2.79% | 10.99% | 12.07% |
QQQ Invesco QQQ | 10.94% | 32.40% | 20.80% | 12.83% | 16.16% | 18.15% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.86% | -6.56% | -7.60% | 1.62% | 16.93% | 24.93% |
LLY Eli Lilly and Company | 1.49% | 20.01% | 17.15% | 46.03% | 41.27% | 26.53% |
BHP BHP Group | -3.11% | -6.46% | -8.50% | -8.07% | 15.25% | 7.52% |
CRM salesforce.com, inc. | 10.53% | 60.57% | 47.27% | 13.00% | 10.30% | 18.90% |
AVGO Broadcom Inc. | 28.82% | 42.30% | 48.35% | 41.42% | 29.76% | 39.25% |
MSFT Microsoft Corporation | 9.50% | 39.33% | 31.03% | 22.29% | 28.44% | 27.61% |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
Таблица корреляции активов
LLY | UNH | BHP | AVGO | CRM | MSFT | QQQ | VOO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY | 1.00 | 0.38 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.39 | 0.45 |
UNH | 0.38 | 1.00 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.37 | 0.44 | 0.54 |
BHP | 0.25 | 0.30 | 1.00 | 0.37 | 0.33 | 0.38 | 0.48 | 0.58 |
AVGO | 0.26 | 0.31 | 0.37 | 1.00 | 0.47 | 0.49 | 0.67 | 0.62 |
CRM | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.47 | 1.00 | 0.57 | 0.68 | 0.61 |
MSFT | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.49 | 0.57 | 1.00 | 0.79 | 0.72 |
QQQ | 0.39 | 0.44 | 0.48 | 0.67 | 0.68 | 0.79 | 1.00 | 0.89 |
VOO | 0.45 | 0.54 | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.72 | 0.89 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Optimist за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.18%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimist | 2.18% | 1.86% | 1.64% | 1.55% | 2.23% | 2.16% | 1.89% | 1.97% | 2.73% | 2.38% | 2.27% | 2.57% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.92% | 1.70% | 1.27% | 1.60% | 1.99% | 2.22% | 1.95% | 2.25% | 2.40% | 2.16% | 2.18% | 2.64% |
QQQ Invesco QQQ | 0.74% | 0.80% | 0.43% | 0.56% | 0.76% | 0.94% | 0.87% | 1.11% | 1.05% | 1.51% | 1.10% | 1.38% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.63% | 1.21% | 1.13% | 1.42% | 1.48% | 1.48% | 1.41% | 1.63% | 1.78% | 1.58% | 1.61% | 1.73% |
LLY Eli Lilly and Company | 1.42% | 1.08% | 1.25% | 1.81% | 2.07% | 2.10% | 2.73% | 3.15% | 2.77% | 3.40% | 4.75% | 5.10% |
BHP BHP Group | 14.50% | 10.57% | 12.93% | 5.26% | 12.99% | 8.22% | 6.43% | 3.13% | 17.80% | 10.47% | 7.25% | 6.32% |
CRM salesforce.com, inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 2.72% | 3.04% | 2.33% | 3.26% | 3.97% | 3.61% | 2.33% | 1.86% | 1.53% | 1.69% | 2.40% | 2.54% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.17% | 1.06% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.98% | 2.58% | 2.61% | 2.85% | 3.07% | 3.79% |
Комиссия
Комиссия Optimist составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.19 | ||||
QQQ Invesco QQQ | 0.56 | ||||
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.03 | ||||
LLY Eli Lilly and Company | 1.58 | ||||
BHP BHP Group | 0.07 | ||||
CRM salesforce.com, inc. | 0.77 | ||||
AVGO Broadcom Inc. | 1.20 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.71 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Optimist с января 2010 показал максимальную просадку в 31.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 72 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-31.42% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
-24.09% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
-17.66% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 111 |
-17.38% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
-14.44% | 7 дек. 2015 г. | 46 | 11 февр. 2016 г. | 43 | 14 апр. 2016 г. | 89 |
График волатильности
Текущая волатильность Optimist составляет 4.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.