PAC 01 (2022)
My real Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 12.35% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 51.19% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Large Cap Blend Equities | 25.90% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 10.56% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 29 июн. 2023 г. | Куп. | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 20 | $45.73 |
| 29 июн. 2023 г. | Куп. | Vanguard Total World Stock ETF | 10 | $95.64 |
| 21 июн. 2023 г. | Куп. | SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 20 | $51.30 |
| 23 мая 2023 г. | Куп. | SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 10 | $49.21 |
| 22 мая 2023 г. | Куп. | Vanguard Total Bond Market ETF | 10 | $72.72 |
| 25 апр. 2023 г. | Куп. | SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 20 | $47.79 |
| 6 апр. 2023 г. | Куп. | Vanguard Total Bond Market ETF | 10 | $74.48 |
| 6 апр. 2023 г. | Куп. | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 5 | $45.33 |
| 13 мар. 2023 г. | Куп. | Vanguard Total World Stock ETF | 5 | $87.88 |
| 13 мар. 2023 г. | Куп. | Vanguard Total World Stock ETF | 5 | $87.54 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PAC 01 (2022) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 6.12% | -1.08% | 15.73% | 22.34% | 11.82% | 10.53% |
| PAC 01 (2022) | 2.97% | -1.54% | 12.26% | 12.88% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 4.02% | -1.42% | 14.66% | 16.86% | 9.59% | 8.39% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -2.99% | -1.49% | 4.85% | -0.24% | -0.04% | 1.21% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.54% | -2.20% | 12.89% | 8.33% | 5.99% | 4.62% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 6.48% | -1.03% | 16.53% | 23.74% | 13.69% | 12.73% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.28% | 3.67% | 2.59% | |||||||||
| 2023 | -4.49% | -2.62% | 8.35% | 4.09% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.45 | 2.12 | 1.25 | 1.50 | 4.92 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.18 | -0.21 | 0.98 | -0.17 | -0.43 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.61 | 0.95 | 1.11 | 0.64 | 1.88 |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 2.05 | 2.96 | 1.36 | 2.41 | 8.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PAC 01 (2022) показал максимальную просадку в 10.50%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 32 торговые сессии.
Текущая просадка PAC 01 (2022) составляет 3.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.5% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 32 | 13 дек. 2023 г. | 95 |
| -9.81% | 20 сент. 2022 г. | 17 | 12 окт. 2022 г. | 21 | 10 нояб. 2022 г. | 38 |
| -7.56% | 3 февр. 2023 г. | 28 | 15 мар. 2023 г. | 55 | 2 июн. 2023 г. | 83 |
| -6.42% | 2 дек. 2022 г. | 18 | 28 дек. 2022 г. | 11 | 13 янв. 2023 г. | 29 |
| -3.46% | 28 мар. 2024 г. | 12 | 15 апр. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность PAC 01 (2022) составляет 2.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | SPLG | VEA | VT | |
|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.24 | 0.33 | 0.28 |
| SPLG | 0.24 | 1.00 | 0.81 | 0.96 |
| VEA | 0.33 | 0.81 | 1.00 | 0.92 |
| VT | 0.28 | 0.96 | 0.92 | 1.00 |