PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
PAC 01 (2022)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность
Диверсификация

PAC 01 (2022)

Последнее обновление 3 мая 2024 г.

My real Portfolio

Распределение активов

BND 12.31%VT 51.31%SPLG 25.74%VEA 10.64%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market

12.31%

SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		Large Cap Blend Equities

25.74%

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		Foreign Large Cap Equities

10.64%

VT
Vanguard Total World Stock ETF		Large Cap Growth Equities

51.31%

S&P 500

Транзакции

ДатаТипИнструментКоличествоЦена
29 июн. 2023 г.Куп.Vanguard FTSE Developed Markets ETF20$45.73
29 июн. 2023 г.Куп.Vanguard Total World Stock ETF10$95.64
21 июн. 2023 г.Куп.SPDR Portfolio S&P 500 ETF20$51.30
23 мая 2023 г.Куп.SPDR Portfolio S&P 500 ETF10$49.21
22 мая 2023 г.Куп.Vanguard Total Bond Market ETF10$72.72
25 апр. 2023 г.Куп.SPDR Portfolio S&P 500 ETF20$47.79
6 апр. 2023 г.Куп.Vanguard Total Bond Market ETF10$74.48
6 апр. 2023 г.Куп.Vanguard FTSE Developed Markets ETF5$45.33
13 мар. 2023 г.Куп.Vanguard Total World Stock ETF5$87.88
13 мар. 2023 г.Куп.Vanguard Total World Stock ETF5$87.54

1–10 of 17

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PAC 01 (2022) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
21.78%
29.81%
PAC 01 (2022)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		6.17%-2.72%17.29%23.80%11.47%10.41%
PAC 01 (2022)3.74%-1.85%13.81%14.73%N/AN/A
Активы портфеля:
VT
Vanguard Total World Stock ETF		5.03%-1.76%16.85%19.80%9.60%8.38%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		-2.34%-0.88%4.10%-1.01%-0.02%1.21%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		3.12%-1.11%14.70%10.76%6.32%4.66%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		6.64%-2.65%18.14%25.76%13.30%12.61%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.28%3.67%2.59%-3.57%
2023-2.62%8.35%4.09%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VT
Vanguard Total World Stock ETF
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAC 01 (2022)
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PAC 01 (2022), с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PAC 01 (2022), с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PAC 01 (2022), с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PAC 01 (2022), с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PAC 01 (2022), с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.31
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.61
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.672.431.291.735.54
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		-0.09-0.080.99-0.08-0.20
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		0.861.301.150.912.63
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		2.143.071.372.518.69

Коэффициент Шарпа

PAC 01 (2022) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.40. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.37 до 2.30, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.40
1.97
PAC 01 (2022)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-2.73%
-3.62%
PAC 01 (2022)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

PAC 01 (2022) показал максимальную просадку в 10.50%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 32 торговые сессии.

Текущая просадка PAC 01 (2022) составляет 2.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.5%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.3213 дек. 2023 г.95
-9.81%20 сент. 2022 г.1712 окт. 2022 г.2110 нояб. 2022 г.38
-7.56%3 февр. 2023 г.2815 мар. 2023 г.552 июн. 2023 г.83
-6.42%2 дек. 2022 г.1828 дек. 2022 г.1113 янв. 2023 г.29
-4.78%28 мар. 2024 г.1619 апр. 2024 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PAC 01 (2022) составляет 3.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.51%
4.05%
PAC 01 (2022)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BNDSPLGVEAVT
BND1.000.240.340.29
SPLG0.241.000.810.96
VEA0.340.811.000.92
VT0.290.960.921.00