PortfoliosLab logo

PAC 01 (2022)

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

My real Portfolio

Распределение активов


BND 18.49%VT 59.64%SPLG 18.95%VEA 2.91%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
22 мая 2023 г.Куп.Vanguard Total Bond Market ETF10$72.72
22 мая 2023 г.Куп.SPDR Portfolio S&P 500 ETF10$49.21
25 апр. 2023 г.Куп.SPDR Portfolio S&P 500 ETF20$47.79
6 апр. 2023 г.Куп.Vanguard Total Bond Market ETF10$74.48
6 апр. 2023 г.Куп.Vanguard FTSE Developed Markets ETF5$45.33
13 мар. 2023 г.Куп.Vanguard Total World Stock ETF5$87.88
13 мар. 2023 г.Куп.Vanguard Total World Stock ETF5$87.54
1 мар. 2023 г.Куп.Vanguard Total World Stock ETF5$89.93
21 февр. 2023 г.Куп.Vanguard Total World Stock ETF5$91.48
10 янв. 2023 г.Куп.Vanguard Total World Stock ETF5$88.49

1–10 of 15

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в PAC 01 (2022) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
8.48%
7.79%
PAC 01 (2022)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.86%9.53%6.09%7.79%N/AN/A
PAC 01 (2022)-0.21%7.90%5.74%8.48%N/AN/A
VT
Vanguard Total World Stock ETF
-0.12%8.59%6.82%9.61%N/AN/A
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-2.14%1.64%1.22%0.61%N/AN/A
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
-1.94%8.72%8.63%16.29%N/AN/A
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.04%10.29%7.01%9.11%N/AN/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

BNDSPLGVEAVT
BND1.000.200.280.23
SPLG0.201.000.840.97
VEA0.280.841.000.93
VT0.230.970.931.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VT
Vanguard Total World Stock ETF
0.27
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.43
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.25
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.36

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-1.77%
0
PAC 01 (2022)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

PAC 01 (2022) с января 2010 показал максимальную просадку в 8.23%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 21 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.23%20 сент. 2022 г.1712 окт. 2022 г.2110 нояб. 2022 г.38
-7.87%3 февр. 2023 г.2815 мар. 2023 г.
-6.42%2 дек. 2022 г.1828 дек. 2022 г.1113 янв. 2023 г.29
-1.92%28 нояб. 2022 г.128 нояб. 2022 г.230 нояб. 2022 г.3
-1.54%17 янв. 2023 г.319 янв. 2023 г.223 янв. 2023 г.5

График волатильности

Текущая волатильность PAC 01 (2022) составляет 2.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
2.99%
3.82%
PAC 01 (2022)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля