PAC 01 (2022)
My real Portfolio
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 18.49% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 59.64% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Large Cap Blend Equities | 18.95% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 2.91% |
Транзакции
Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
---|---|---|---|---|
22 мая 2023 г. | Куп. | Vanguard Total Bond Market ETF | 10 | $72.72 |
22 мая 2023 г. | Куп. | SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 10 | $49.21 |
25 апр. 2023 г. | Куп. | SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 20 | $47.79 |
6 апр. 2023 г. | Куп. | Vanguard Total Bond Market ETF | 10 | $74.48 |
6 апр. 2023 г. | Куп. | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 5 | $45.33 |
13 мар. 2023 г. | Куп. | Vanguard Total World Stock ETF | 5 | $87.88 |
13 мар. 2023 г. | Куп. | Vanguard Total World Stock ETF | 5 | $87.54 |
1 мар. 2023 г. | Куп. | Vanguard Total World Stock ETF | 5 | $89.93 |
21 февр. 2023 г. | Куп. | Vanguard Total World Stock ETF | 5 | $91.48 |
10 янв. 2023 г. | Куп. | Vanguard Total World Stock ETF | 5 | $88.49 |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в PAC 01 (2022) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк | 0.86% | 9.53% | 6.09% | 7.79% | N/A | N/A |
PAC 01 (2022) | -0.21% | 7.90% | 5.74% | 8.48% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.12% | 8.59% | 6.82% | 9.61% | N/A | N/A |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -2.14% | 1.64% | 1.22% | 0.61% | N/A | N/A |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | -1.94% | 8.72% | 8.63% | 16.29% | N/A | N/A |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.04% | 10.29% | 7.01% | 9.11% | N/A | N/A |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
Таблица корреляции активов
BND | SPLG | VEA | VT | |
---|---|---|---|---|
BND | 1.00 | 0.20 | 0.28 | 0.23 |
SPLG | 0.20 | 1.00 | 0.84 | 0.97 |
VEA | 0.28 | 0.84 | 1.00 | 0.93 |
VT | 0.23 | 0.97 | 0.93 | 1.00 |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.27 | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.43 | ||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.25 | ||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.36 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PAC 01 (2022) с января 2010 показал максимальную просадку в 8.23%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 21 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-8.23% | 20 сент. 2022 г. | 17 | 12 окт. 2022 г. | 21 | 10 нояб. 2022 г. | 38 |
-7.87% | 3 февр. 2023 г. | 28 | 15 мар. 2023 г. | — | — | — |
-6.42% | 2 дек. 2022 г. | 18 | 28 дек. 2022 г. | 11 | 13 янв. 2023 г. | 29 |
-1.92% | 28 нояб. 2022 г. | 1 | 28 нояб. 2022 г. | 2 | 30 нояб. 2022 г. | 3 |
-1.54% | 17 янв. 2023 г. | 3 | 19 янв. 2023 г. | 2 | 23 янв. 2023 г. | 5 |
График волатильности
Текущая волатильность PAC 01 (2022) составляет 2.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.