PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
PAC 01 (2022)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность
Диверсификация

PAC 01 (2022)

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

My real Portfolio

Распределение активов

BND 6.97%VT 51.19%SPLG 15.2%JQUA 10.14%VEA 5.95%IQLT 4.98%SCHD 3.9%VYMI 1.67%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market

6.97%

IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		Foreign Large Cap Equities

4.98%

JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		Large Cap Growth Equities

10.14%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend

3.90%

SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		Large Cap Blend Equities

15.20%

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		Foreign Large Cap Equities

5.95%

VT
Vanguard Total World Stock ETF		Large Cap Growth Equities

51.19%

VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		Foreign Large Cap Equities, Dividend

1.67%

S&P 500

Транзакции

ДатаТипИнструментКоличествоЦена
19 июл. 2024 г.Куп.iShares MSCI Intl Quality Factor ETF27$39.20
8 мар. 2024 г.Куп.JPMorgan U.S. Quality Factor ETF20$52.19
14 февр. 2024 г.Куп.JPMorgan U.S. Quality Factor ETF20$50.22
21 дек. 2023 г.Куп.Schwab US Dividend Equity ETF10$75.96
23 окт. 2023 г.Куп.Vanguard International High Dividend Yield ETF5$60.15
23 окт. 2023 г.Куп.Vanguard Total World Stock ETF8$91.00
21 сент. 2023 г.Куп.Vanguard Total World Stock ETF10$94.43
18 авг. 2023 г.Куп.Vanguard Total World Stock ETF11$94.44
20 июл. 2023 г.Куп.Vanguard Total World Stock ETF11$99.33
29 июн. 2023 г.Куп.Vanguard FTSE Developed Markets ETF20$45.73

1–10 of 26

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PAC 01 (2022) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
27.10%
38.39%
PAC 01 (2022)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
PAC 01 (2022)8.10%-0.10%7.30%11.99%N/AN/A
Активы портфеля:
VT
Vanguard Total World Stock ETF		10.09%-0.31%9.27%15.40%10.32%8.42%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		5.14%0.71%6.18%8.74%6.76%4.63%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.56%0.85%1.73%4.40%-0.05%1.40%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		14.05%-1.31%11.23%20.73%14.12%12.73%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		7.03%1.98%8.17%11.62%7.28%N/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		8.60%4.84%7.35%12.13%11.96%11.22%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		10.97%-0.26%7.40%18.32%13.90%N/A
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		3.96%-1.54%4.38%8.91%7.54%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PAC 01 (2022), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.17%3.75%2.70%-3.76%4.15%1.14%8.10%
20237.67%-3.04%2.51%1.40%-0.82%4.26%3.06%-2.37%-4.44%-2.70%8.49%4.06%18.51%
2022-7.71%4.66%8.28%-5.14%-0.79%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
График комиссии IQLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
График комиссии VYMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
График комиссии JQUA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PAC 01 (2022) среди портфелей на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности PAC 01 (2022), с текущим значением в 2828
PAC 01 (2022)
Ранг коэф-та Шарпа PAC 01 (2022), с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAC 01 (2022), с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAC 01 (2022), с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAC 01 (2022), с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAC 01 (2022), с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAC 01 (2022)
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PAC 01 (2022), с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PAC 01 (2022), с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PAC 01 (2022), с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PAC 01 (2022), с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PAC 01 (2022), с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.003.42
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.321.921.231.334.23
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		0.681.041.120.702.02
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.600.901.100.541.74
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.732.431.302.016.89
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		0.971.421.171.223.42
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.061.601.190.973.31
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.592.291.282.006.66
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		0.701.091.120.782.18

Коэффициент Шарпа

PAC 01 (2022) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.11
1.58
PAC 01 (2022)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.74%
-4.73%
PAC 01 (2022)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

PAC 01 (2022) показал максимальную просадку в 10.56%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 32 торговые сессии.

Текущая просадка PAC 01 (2022) составляет 3.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.56%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.3213 дек. 2023 г.95
-9.81%20 сент. 2022 г.1712 окт. 2022 г.2110 нояб. 2022 г.38
-7.56%3 февр. 2023 г.2815 мар. 2023 г.552 июн. 2023 г.83
-6.42%2 дек. 2022 г.1828 дек. 2022 г.1113 янв. 2023 г.29
-4.91%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1714 мая 2024 г.32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PAC 01 (2022) составляет 3.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.02%
3.80%
PAC 01 (2022)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BNDSCHDVYMISPLGJQUAIQLTVEAVT
BND1.000.220.300.260.260.350.350.30
SCHD0.221.000.730.780.820.710.730.81
VYMI0.300.731.000.700.710.910.950.85
SPLG0.260.780.701.000.970.790.790.96
JQUA0.260.820.710.971.000.810.800.95
IQLT0.350.710.910.790.811.000.970.91
VEA0.350.730.950.790.800.971.000.92
VT0.300.810.850.960.950.910.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 сент. 2022 г.