PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
PAC 01 (2022)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 12.32%VT 51.2%SPLG 25.98%VEA 10.5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

12.32%

VT
Vanguard Total World Stock ETF
Large Cap Growth Equities

51.20%

SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
Large Cap Blend Equities

25.98%

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities

10.50%

S&P 500

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
29 июн. 2023 г.Куп.Vanguard FTSE Developed Markets ETF20$45.73
29 июн. 2023 г.Куп.Vanguard Total World Stock ETF10$95.64
21 июн. 2023 г.Куп.SPDR Portfolio S&P 500 ETF20$51.30
23 мая 2023 г.Куп.SPDR Portfolio S&P 500 ETF10$49.21
22 мая 2023 г.Куп.Vanguard Total Bond Market ETF10$72.72
25 апр. 2023 г.Куп.SPDR Portfolio S&P 500 ETF20$47.79
6 апр. 2023 г.Куп.Vanguard Total Bond Market ETF10$74.48
6 апр. 2023 г.Куп.Vanguard FTSE Developed Markets ETF5$45.33
13 мар. 2023 г.Куп.Vanguard Total World Stock ETF5$87.88
13 мар. 2023 г.Куп.Vanguard Total World Stock ETF5$87.54

1–10 of 17

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PAC 01 (2022) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
22.00%
31.32%
PAC 01 (2022)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.41%-0.81%18.38%23.57%12.02%10.79%
PAC 01 (2022)3.93%-1.30%14.11%14.06%N/AN/A
VT
Vanguard Total World Stock ETF
5.00%-0.93%16.93%18.24%9.77%8.65%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-2.35%-0.90%4.31%-0.12%0.06%1.24%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.90%-1.95%14.21%8.62%6.14%4.83%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
7.82%-0.49%19.29%25.72%13.88%13.10%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.28%3.67%2.59%
2023-4.49%-2.62%8.35%4.09%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PAC 01 (2022)
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PAC 01 (2022), с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PAC 01 (2022), с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PAC 01 (2022), с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PAC 01 (2022), с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PAC 01 (2022), с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.004.62
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.76

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.672.431.291.745.71
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.09-0.080.99-0.09-0.22
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.761.161.140.802.36
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
2.333.341.412.739.93

Коэффициент Шарпа

PAC 01 (2022) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.46. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.46

Коэффициент Шарпа PAC 01 (2022) находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.46
2.15
PAC 01 (2022)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.56%
-2.49%
PAC 01 (2022)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

PAC 01 (2022) показал максимальную просадку в 10.50%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 32 торговые сессии.

Текущая просадка PAC 01 (2022) составляет 2.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.5%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.3213 дек. 2023 г.95
-9.81%20 сент. 2022 г.1712 окт. 2022 г.2110 нояб. 2022 г.38
-7.56%3 февр. 2023 г.2815 мар. 2023 г.552 июн. 2023 г.83
-6.42%2 дек. 2022 г.1828 дек. 2022 г.1113 янв. 2023 г.29
-2.58%16 июн. 2023 г.626 июн. 2023 г.1112 июл. 2023 г.17

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PAC 01 (2022) составляет 2.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.79%
3.24%
PAC 01 (2022)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDSPLGVEAVT
BND1.000.240.330.28
SPLG0.241.000.810.96
VEA0.330.811.000.92
VT0.280.960.921.00