PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
FULL BODY TECH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MSFT 10%GOOGL 10%TCEHY 10%ASML 10%TXN 10%CRM 10%PDD 10%FTNT 10%CDNS 10%SNPS 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ASML
ASML Holding N.V.
Technology

10%

CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
Technology

10%

CRM
salesforce.com, inc.
Technology

10%

FTNT
Fortinet, Inc.
Technology

10%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

10%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

10%

PDD
Pinduoduo Inc.
Consumer Cyclical

10%

SNPS
Synopsys, Inc.
Technology

10%

TCEHY
Tencent Holdings Limited
Communication Services

10%

TXN
Texas Instruments Incorporated
Technology

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FULL BODY TECH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
22.81%
19.37%
FULL BODY TECH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2018 г., начальной даты PDD

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
FULL BODY TECH6.66%-3.28%22.81%35.43%28.63%N/A
MSFT
Microsoft Corporation
8.59%-4.94%23.79%45.83%27.16%28.34%
GOOGL
Alphabet Inc.
13.29%4.97%14.01%49.34%20.14%19.77%
TCEHY
Tencent Holdings Limited
12.41%15.09%13.31%-2.67%-0.91%13.40%
ASML
ASML Holding N.V.
19.29%-8.00%50.62%44.86%35.66%28.20%
TXN
Texas Instruments Incorporated
-2.16%-4.06%14.56%-2.90%10.19%16.71%
CRM
salesforce.com, inc.
5.28%-10.10%35.66%42.13%11.21%18.07%
PDD
Pinduoduo Inc.
-12.50%4.09%18.17%91.79%40.99%N/A
FTNT
Fortinet, Inc.
10.71%-5.12%12.62%-2.19%28.46%30.90%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
3.45%-12.70%18.68%32.29%33.18%34.30%
SNPS
Synopsys, Inc.
2.45%-11.23%12.71%40.42%34.63%30.40%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.07%4.82%1.93%
2023-4.33%-0.58%14.93%2.27%

Комиссия

Комиссия FULL BODY TECH составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FULL BODY TECH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FULL BODY TECH, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FULL BODY TECH, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FULL BODY TECH, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FULL BODY TECH, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FULL BODY TECH, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.12
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSFT
Microsoft Corporation
1.992.791.342.338.49
GOOGL
Alphabet Inc.
1.852.351.331.6310.49
TCEHY
Tencent Holdings Limited
-0.120.071.01-0.06-0.27
ASML
ASML Holding N.V.
1.321.881.241.254.03
TXN
Texas Instruments Incorporated
-0.15-0.051.00-0.14-0.33
CRM
salesforce.com, inc.
1.452.051.271.025.63
PDD
Pinduoduo Inc.
1.622.561.311.217.79
FTNT
Fortinet, Inc.
-0.070.171.03-0.08-0.14
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
1.131.841.212.457.53
SNPS
Synopsys, Inc.
1.332.101.252.637.45

Коэффициент Шарпа

FULL BODY TECH на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.72. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.72

Коэффициент Шарпа FULL BODY TECH находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.72
1.92
FULL BODY TECH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FULL BODY TECH за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.54%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FULL BODY TECH0.54%0.97%0.87%0.38%0.40%0.52%0.58%0.48%0.59%0.60%0.58%0.60%
MSFT
Microsoft Corporation
0.70%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TCEHY
Tencent Holdings Limited
0.72%5.16%3.49%0.35%0.21%0.26%0.25%0.15%0.25%0.24%0.21%0.20%
ASML
ASML Holding N.V.
0.72%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.78%0.75%
TXN
Texas Instruments Incorporated
3.07%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%2.44%
CRM
salesforce.com, inc.
0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDD
Pinduoduo Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTNT
Fortinet, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SNPS
Synopsys, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.37%
-3.50%
FULL BODY TECH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

FULL BODY TECH показал максимальную просадку в 35.30%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка FULL BODY TECH составляет 3.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.3%17 нояб. 2021 г.2433 нояб. 2022 г.15315 июн. 2023 г.396
-28.35%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.388 мая 2020 г.56
-18.99%14 сент. 2018 г.7024 дек. 2018 г.3719 февр. 2019 г.107
-14.28%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.7624 июн. 2021 г.90
-12.83%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.304 нояб. 2020 г.44

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FULL BODY TECH составляет 5.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.98%
3.58%
FULL BODY TECH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TCEHYPDDFTNTTXNCRMGOOGLASMLMSFTCDNSSNPS
TCEHY1.000.330.140.160.150.180.200.150.150.15
PDD0.331.000.290.310.360.350.370.350.330.33
FTNT0.140.291.000.510.600.510.560.600.640.64
TXN0.160.310.511.000.510.570.730.600.640.64
CRM0.150.360.600.511.000.580.550.670.640.66
GOOGL0.180.350.510.570.581.000.590.740.600.61
ASML0.200.370.560.730.550.591.000.640.680.67
MSFT0.150.350.600.600.670.740.641.000.710.72
CDNS0.150.330.640.640.640.600.680.711.000.88
SNPS0.150.330.640.640.660.610.670.720.881.00