FULL BODY TECH

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	Communication Services	10%
TCEHY Tencent Holdings Limited	Communication Services	10%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	10%
TXN Texas Instruments Incorporated	Technology	10%
CRM Salesforce, Inc.	Technology	10%
PDD Pinduoduo Inc.	Consumer Cyclical	10%
FTNT Fortinet, Inc.	Technology	10%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	Technology	10%
SNPS Synopsys, Inc.	Technology	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FULL BODY TECH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель FULL BODY TECH	0.10%	1.04%	13.08%	12.62%	26.99%	20.65%	15.69%	—
Активы портфеля:
ASML ASML Holding N.V.	-1.89%	17.61%	74.80%	73.02%	146.81%	37.59%	22.97%	36.00%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	0.32%	9.10%	23.16%	19.10%	28.32%	17.22%	24.39%	31.77%
CRM Salesforce, Inc.	-0.34%	-0.75%	-37.06%	-36.31%	-35.16%	-6.88%	-6.82%	7.60%
FTNT Fortinet, Inc.	0.85%	20.06%	84.23%	77.94%	45.10%	27.56%	26.15%	36.02%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	0.53%	-10.27%	15.06%	16.44%	106.51%	43.10%	24.46%	25.76%
MSFT Microsoft Corporation	0.10%	-4.36%	-18.85%	-17.98%	-17.07%	6.16%	9.56%	24.39%
PDD Pinduoduo Inc.	0.32%	-14.67%	-28.07%	-27.15%	-18.91%	1.73%	-7.73%	—
SNPS Synopsys, Inc.	-0.53%	-10.88%	-3.37%	0.21%	-8.30%	0.29%	11.53%	24.15%
TCEHY Tencent Holdings Limited	-0.20%	1.46%	-21.95%	-23.21%	-7.81%	11.40%	-2.94%	12.11%
TXN Texas Instruments Incorporated	1.35%	-2.29%	75.59%	69.78%	58.75%	22.83%	12.97%	20.39%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 июл. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -12.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении FULL BODY TECH закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.02%	-4.46%	-5.30%	13.13%	8.87%	-0.54%							13.08%
2025	4.38%	-3.52%	-4.43%	1.60%	3.84%	6.89%	3.91%	0.88%	3.57%	1.20%	-3.53%	1.77%	17.07%
2024	2.07%	4.82%	1.92%	-2.53%	5.54%	2.96%	-4.27%	0.08%	4.79%	-2.75%	4.12%	-0.50%	16.84%
2023	14.38%	-2.08%	9.73%	-3.55%	8.31%	1.61%	5.96%	-2.95%	-4.33%	-0.58%	14.93%	2.27%	49.99%
2022	-8.05%	-3.72%	-0.94%	-9.82%	2.75%	-1.91%	8.11%	-4.72%	-9.98%	-0.10%	16.00%	-6.24%	-19.72%
2021	3.00%	3.68%	-0.01%	3.70%	1.16%	4.18%	0.64%	8.63%	-5.94%	8.63%	-3.25%	0.55%	26.81%

Метрики бенчмарка

FULL BODY TECH has an annualized alpha of 9.96%, beta of 1.18, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 26, 2018.

This portfolio captured 134.00% of S&P 500 Index gains but only 90.61% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 9.96% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 9.96%

Бета: 1.18

R²: 0.68

Участие в росте: 134.00%

Участие в снижении: 90.61%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия FULL BODY TECH составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

FULL BODY TECH имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FULL BODY TECH и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.17	1.86	-0.69
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	1.62	2.53	-0.91
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.21	1.34	-0.13
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	1.54	2.53	-0.99
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	4.93	11.37	-6.44

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ASML ASML Holding N.V.	95	3.27	3.70	1.45	7.83	21.08
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	61	0.65	1.18	1.15	0.87	1.84
CRM Salesforce, Inc.	6	-0.98	-1.38	0.84	-0.95	-1.78
FTNT Fortinet, Inc.	69	0.98	1.47	1.23	1.43	2.09
GOOGL Alphabet Inc. Class A	96	3.62	4.92	1.59	5.20	18.48
MSFT Microsoft Corporation	17	-0.70	-0.84	0.89	-0.53	-1.08
PDD Pinduoduo Inc.	18	-0.65	-0.75	0.91	-0.52	-1.08
SNPS Synopsys, Inc.	37	-0.15	0.20	1.04	-0.20	-0.32
TCEHY Tencent Holdings Limited	30	-0.29	-0.24	0.97	-0.25	-0.52
TXN Texas Instruments Incorporated	78	1.38	2.17	1.30	1.87	3.90

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа FULL BODY TECH на 13 июн. 2026 г. составляет 1.17 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FULL BODY TECH за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.59%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.59%	0.65%	0.61%	1.12%	0.93%	0.38%	0.39%	0.53%	0.57%	0.48%	0.60%	0.58%
Активы портфеля:
ASML ASML Holding N.V.	0.47%	0.97%	0.97%	0.86%	1.27%	0.50%	0.50%	1.40%	0.94%	0.64%	0.92%	0.73%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRM Salesforce, Inc.	1.28%	0.63%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FTNT Fortinet, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	0.24%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.91%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
PDD Pinduoduo Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SNPS Synopsys, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TCEHY Tencent Holdings Limited	1.15%	0.76%	0.82%	6.67%	4.15%	0.35%	0.19%	0.23%	0.26%	0.29%	0.51%	0.21%
TXN Texas Instruments Incorporated	1.87%	3.17%	2.81%	2.94%	2.84%	2.23%	2.27%	2.50%	2.78%	2.03%	2.25%	2.55%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

FULL BODY TECH показал максимальную просадку в 35.16%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка FULL BODY TECH составляет 4.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-35.16%нояб. 2022 г.	11mo 21d	7mo 14d	1y 7moнояб. 2021 г. - июнь 2023 г.
Обвал COVID2020	-28.73%март 2020 г.	25d	1mo 23d	2mo 18dфевр. 2020 г. - май 2020 г.
Распродажа 2025 года2025	-21.38%апр. 2025 г.	1mo 18d	2mo 23d	4mo 11dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-19.28%дек. 2018 г.	3mo 11d	1mo 27d	5mo 8dсент. 2018 г. - февр. 2019 г.
Коррекция 2026 года2026	-15.94%март 2026 г.	2mo 16d	1mo 6d	3mo 22dянв. 2026 г. - май 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.82	1.66	1.52	1.44

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.44, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция FULL BODY TECH с S&P 500 Index

Корреляция FULL BODY TECH с S&P 500 Index составляет 0.76 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.76
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.78
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.81
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г.	0.80

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у MSFT: 0.74, а самая низкая у PDD: 0.35.

0.35

0.40

0.57

0.60

0.69

0.70

0.70

0.70

0.70

0.74

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. FULL BODY TECH. Самая высокая корреляция с портфелем у CDNS: 0.79, а самая низкая у TCEHY: 0.59.

0.59

0.61

0.67

0.68

0.69

0.69

0.74

0.74

0.79

0.79

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	PDD	TCEHY	FTNT	TXN	CRM	GOOGL	ASML	MSFT	SNPS	CDNS
PDD	1.00	0.57	0.25	0.29	0.31	0.33	0.35	0.32	0.31	0.31
TCEHY	0.57	1.00	0.27	0.34	0.30	0.35	0.39	0.33	0.32	0.32
FTNT	0.25	0.27	1.00	0.42	0.58	0.44	0.47	0.56	0.57	0.59
TXN	0.29	0.34	0.42	1.00	0.41	0.49	0.66	0.49	0.56	0.56
CRM	0.31	0.30	0.58	0.41	1.00	0.49	0.45	0.62	0.59	0.59
GOOGL	0.33	0.35	0.44	0.49	0.49	1.00	0.53	0.66	0.55	0.55
ASML	0.35	0.39	0.47	0.66	0.45	0.53	1.00	0.55	0.62	0.62
MSFT	0.32	0.33	0.56	0.49	0.62	0.66	0.55	1.00	0.66	0.67
SNPS	0.31	0.32	0.57	0.56	0.59	0.55	0.62	0.66	1.00	0.86
CDNS	0.31	0.32	0.59	0.56	0.59	0.55	0.62	0.67	0.86	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 июл. 2018 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю FULL BODY TECH

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в FULL BODY TECH есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации