FULL BODY TECH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

FULL BODY TECH

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ASML ASML Holding N.V.	Technology	10%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	Technology	10%
CRM salesforce.com, inc.	Technology	10%
FTNT Fortinet, Inc.	Technology	10%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
PDD Pinduoduo Inc.	Consumer Cyclical	10%
SNPS Synopsys, Inc.	Technology	10%
TCEHY Tencent Holdings Limited	Communication Services	10%
TXN Texas Instruments Incorporated	Technology	10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FULL BODY TECH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

FULL BODY TECH

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2018 г., начальной даты PDD

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
FULL BODY TECH	7.84%	-6.70%	2.77%	19.57%	27.95%	N/A
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	11.67%	-7.47%	3.96%	27.50%	25.49%	27.36%
GOOGL Alphabet Inc.	19.89%	-9.03%	10.05%	29.42%	21.94%	18.82%
TCEHY Tencent Holdings Limited	20.27%	-6.92%	24.35%	4.73%	0.73%	11.49%
ASML ASML Holding N.V.	14.40%	-15.15%	-0.21%	22.87%	31.43%	27.42%
TXN Texas Instruments Incorporated	17.41%	2.10%	21.97%	14.44%	12.11%	18.53%
CRM salesforce.com, inc.	-2.24%	5.66%	-8.10%	14.26%	9.99%	16.93%
PDD Pinduoduo Inc.	-11.33%	-6.14%	-8.49%	53.48%	43.24%	N/A
FTNT Fortinet, Inc.	-2.08%	-1.38%	-13.32%	-25.16%	27.48%	27.54%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	-5.14%	-16.47%	-11.13%	10.00%	27.83%	31.40%
SNPS Synopsys, Inc.	4.62%	-9.99%	2.01%	20.05%	31.57%	30.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FULL BODY TECH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.07%	4.82%	1.93%	-2.53%	5.54%	2.96%							7.84%
2023	14.22%	-2.07%	9.73%	-3.55%	8.31%	1.61%	5.96%	-2.95%	-4.33%	-0.58%	14.93%	2.27%	49.79%
2022	-8.10%	-3.72%	-0.94%	-9.82%	2.75%	-1.91%	8.11%	-4.72%	-9.98%	-0.10%	16.00%	-6.24%	-19.75%
2021	3.00%	3.74%	-0.07%	3.70%	1.16%	4.18%	0.64%	8.63%	-5.94%	8.63%	-3.25%	0.55%	26.81%
2020	2.75%	-4.73%	-5.79%	15.96%	14.02%	10.31%	3.76%	8.13%	-6.07%	2.93%	13.36%	10.02%	81.95%
2019	11.47%	6.40%	1.88%	6.21%	-10.46%	7.04%	5.55%	3.38%	0.29%	3.76%	4.82%	4.00%	52.26%
2018							-5.36%	4.94%	1.77%	-12.15%	4.96%	-5.31%	-11.75%

Комиссия

Комиссия FULL BODY TECH составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FULL BODY TECH среди портфелей на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

FULL BODY TECH

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FULL BODY TECH

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MSFT Microsoft Corporation	1.00	1.41	1.18	1.55	6.20
GOOGL Alphabet Inc.	1.32	1.82	1.26	2.01	7.91
TCEHY Tencent Holdings Limited	0.13	0.44	1.05	0.07	0.30
ASML ASML Holding N.V.	0.73	1.17	1.15	0.77	2.74
TXN Texas Instruments Incorporated	0.40	0.73	1.08	0.36	1.07
CRM salesforce.com, inc.	0.41	0.72	1.12	0.38	1.26
PDD Pinduoduo Inc.	1.25	2.14	1.26	0.91	4.88
FTNT Fortinet, Inc.	-0.68	-0.66	0.89	-0.70	-1.19
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	0.30	0.61	1.07	0.40	1.38
SNPS Synopsys, Inc.	0.61	1.03	1.13	1.19	3.17

Коэффициент Шарпа

FULL BODY TECH на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

FULL BODY TECH

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FULL BODY TECH за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
FULL BODY TECH	0.55%	1.13%	0.94%	0.38%	0.40%	0.52%	0.59%	0.48%	0.59%	0.60%	0.56%	0.60%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
GOOGL Alphabet Inc.	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TCEHY Tencent Holdings Limited	0.96%	6.80%	4.27%	0.35%	0.22%	0.27%	0.29%	0.15%	0.25%	0.24%	0.04%	0.20%
ASML ASML Holding N.V.	0.76%	0.85%	1.27%	0.50%	0.59%	1.20%	1.10%	0.75%	1.02%	0.91%	0.78%	0.75%
TXN Texas Instruments Incorporated	2.61%	2.94%	2.84%	2.23%	2.27%	2.50%	2.78%	2.03%	2.25%	2.55%	2.32%	2.44%
CRM salesforce.com, inc.	0.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PDD Pinduoduo Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FTNT Fortinet, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SNPS Synopsys, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

FULL BODY TECH

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

FULL BODY TECH показал максимальную просадку в 35.19%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка FULL BODY TECH составляет 8.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.19%	17 нояб. 2021 г.	243	3 нояб. 2022 г.	153	15 июн. 2023 г.	396
-28.73%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	38	8 мая 2020 г.	56
-19.27%	14 сент. 2018 г.	70	24 дек. 2018 г.	37	19 февр. 2019 г.	107
-14.34%	17 февр. 2021 г.	14	8 мар. 2021 г.	71	17 июн. 2021 г.	85
-12.92%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	30	4 нояб. 2020 г.	44

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FULL BODY TECH составляет 6.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

FULL BODY TECH

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	PDD	TCEHY	FTNT	CRM	TXN	GOOGL	ASML	MSFT	CDNS	SNPS
PDD	1.00	0.57	0.28	0.35	0.30	0.34	0.36	0.34	0.32	0.32
TCEHY	0.57	1.00	0.31	0.35	0.37	0.38	0.42	0.38	0.36	0.36
FTNT	0.28	0.31	1.00	0.59	0.50	0.51	0.55	0.59	0.63	0.63
CRM	0.35	0.35	0.59	1.00	0.50	0.57	0.54	0.66	0.62	0.64
TXN	0.30	0.37	0.50	0.50	1.00	0.56	0.73	0.60	0.63	0.63
GOOGL	0.34	0.38	0.51	0.57	0.56	1.00	0.58	0.74	0.60	0.61
ASML	0.36	0.42	0.55	0.54	0.73	0.58	1.00	0.64	0.68	0.67
MSFT	0.34	0.38	0.59	0.66	0.60	0.74	0.64	1.00	0.70	0.72
CDNS	0.32	0.36	0.63	0.62	0.63	0.60	0.68	0.70	1.00	0.88
SNPS	0.32	0.36	0.63	0.64	0.63	0.61	0.67	0.72	0.88	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июл. 2018 г.