FULL BODY TECH
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | Technology | 10% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Technology | 10% |
CRM salesforce.com, inc. | Technology | 10% |
FTNT Fortinet, Inc. | Technology | 10% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
PDD Pinduoduo Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
SNPS Synopsys, Inc. | Technology | 10% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | Communication Services | 10% |
TXN Texas Instruments Incorporated | Technology | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FULL BODY TECH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2018 г., начальной даты PDD
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
FULL BODY TECH | 3.62% | -6.05% | -2.88% | 16.58% | 26.23% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 7.41% | -0.07% | -0.76% | 21.07% | 25.12% | 26.01% |
GOOGL Alphabet Inc. | 8.16% | -6.86% | 11.58% | 10.79% | 20.23% | 17.74% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 25.96% | -1.17% | 37.93% | 18.14% | 3.70% | 12.78% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.02% | -14.13% | -23.99% | 20.89% | 26.81% | 23.96% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 18.35% | 2.15% | 16.17% | 23.65% | 12.34% | 18.32% |
CRM salesforce.com, inc. | -7.02% | -2.07% | -19.85% | 8.86% | 10.37% | 15.19% |
PDD Pinduoduo Inc. | -36.23% | -32.40% | -15.44% | -2.14% | 21.74% | N/A |
FTNT Fortinet, Inc. | 28.40% | 9.43% | 5.33% | 17.30% | 36.70% | 30.68% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | -9.12% | -7.88% | -19.79% | 4.00% | 29.41% | 30.11% |
SNPS Synopsys, Inc. | -9.89% | -9.91% | -18.79% | 1.05% | 26.92% | 27.51% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FULL BODY TECH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.07% | 4.82% | 1.93% | -2.53% | 5.54% | 2.96% | -4.27% | 0.08% | 3.62% | ||||
2023 | 14.39% | -2.09% | 9.74% | -3.55% | 8.31% | 1.61% | 5.96% | -2.95% | -4.33% | -0.58% | 14.93% | 2.27% | 50.01% |
2022 | -8.04% | -3.73% | -0.95% | -9.82% | 2.75% | -1.91% | 8.11% | -4.72% | -9.98% | -0.10% | 16.00% | -6.24% | -19.71% |
2021 | 3.00% | 3.74% | -0.07% | 3.70% | 1.16% | 4.18% | 0.64% | 8.63% | -5.94% | 8.63% | -3.25% | 0.55% | 26.81% |
2020 | 2.75% | -4.73% | -5.79% | 15.96% | 14.02% | 10.31% | 3.76% | 8.13% | -6.07% | 2.93% | 13.36% | 10.02% | 81.95% |
2019 | 11.47% | 6.40% | 1.88% | 6.21% | -10.46% | 7.04% | 5.55% | 3.38% | 0.29% | 3.76% | 4.82% | 4.00% | 52.26% |
2018 | -5.36% | 4.94% | 1.77% | -12.15% | 4.96% | -5.31% | -11.75% |
Комиссия
Комиссия FULL BODY TECH составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FULL BODY TECH среди портфелей на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.08 | 1.51 | 1.19 | 1.39 | 4.31 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.44 | 0.76 | 1.10 | 0.59 | 1.80 |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 0.47 | 0.89 | 1.11 | 0.23 | 1.50 |
ASML ASML Holding N.V. | 0.34 | 0.74 | 1.10 | 0.41 | 1.41 |
TXN Texas Instruments Incorporated | 0.83 | 1.31 | 1.16 | 0.83 | 4.01 |
CRM salesforce.com, inc. | 0.31 | 0.61 | 1.10 | 0.28 | 0.82 |
PDD Pinduoduo Inc. | -0.16 | 0.14 | 1.02 | -0.15 | -0.58 |
FTNT Fortinet, Inc. | 0.53 | 1.12 | 1.15 | 0.54 | 1.56 |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.01 | 0.23 | 1.03 | 0.01 | 0.04 |
SNPS Synopsys, Inc. | -0.01 | 0.21 | 1.03 | -0.01 | -0.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FULL BODY TECH за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULL BODY TECH | 0.56% | 1.13% | 0.94% | 0.38% | 0.40% | 0.52% | 0.59% | 0.48% | 0.59% | 0.60% | 0.56% | 0.60% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 0.92% | 6.80% | 4.27% | 0.35% | 0.22% | 0.27% | 0.29% | 0.15% | 0.25% | 0.24% | 0.04% | 0.20% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.88% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.78% | 0.75% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 2.63% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% | 2.44% |
CRM salesforce.com, inc. | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDD Pinduoduo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTNT Fortinet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FULL BODY TECH показал максимальную просадку в 35.16%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.
Текущая просадка FULL BODY TECH составляет 13.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-35.16% | 17 нояб. 2021 г. | 243 | 3 нояб. 2022 г. | 153 | 15 июн. 2023 г. | 396 |
-28.73% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 38 | 8 мая 2020 г. | 56 |
-19.27% | 14 сент. 2018 г. | 70 | 24 дек. 2018 г. | 37 | 19 февр. 2019 г. | 107 |
-14.34% | 17 февр. 2021 г. | 14 | 8 мар. 2021 г. | 71 | 17 июн. 2021 г. | 85 |
-14.02% | 8 июл. 2024 г. | 21 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FULL BODY TECH составляет 7.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
PDD | TCEHY | FTNT | CRM | TXN | GOOGL | ASML | MSFT | CDNS | SNPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDD | 1.00 | 0.57 | 0.28 | 0.34 | 0.30 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.33 |
TCEHY | 0.57 | 1.00 | 0.30 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.42 | 0.38 | 0.36 | 0.36 |
FTNT | 0.28 | 0.30 | 1.00 | 0.59 | 0.50 | 0.50 | 0.54 | 0.59 | 0.62 | 0.62 |
CRM | 0.34 | 0.35 | 0.59 | 1.00 | 0.50 | 0.57 | 0.54 | 0.66 | 0.62 | 0.64 |
TXN | 0.30 | 0.37 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.56 | 0.73 | 0.60 | 0.64 | 0.64 |
GOOGL | 0.34 | 0.38 | 0.50 | 0.57 | 0.56 | 1.00 | 0.57 | 0.74 | 0.60 | 0.61 |
ASML | 0.36 | 0.42 | 0.54 | 0.54 | 0.73 | 0.57 | 1.00 | 0.63 | 0.68 | 0.68 |
MSFT | 0.34 | 0.38 | 0.59 | 0.66 | 0.60 | 0.74 | 0.63 | 1.00 | 0.70 | 0.72 |
CDNS | 0.33 | 0.36 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.60 | 0.68 | 0.70 | 1.00 | 0.88 |
SNPS | 0.33 | 0.36 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.61 | 0.68 | 0.72 | 0.88 | 1.00 |