RRSPDividend

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

RRSPDividend

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

RRSP Dividend

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	5%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	5%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	10%
LOW Lowe's Companies, Inc.	Consumer Cyclical	5%
PEP PepsiCo, Inc.	Consumer Defensive	5%
PRS Prudential Financial, Inc.		10%
SBUX Starbucks Corporation	Consumer Cyclical	10%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	20%
T AT&T Inc.	Communication Services	10%
TGT Target Corporation	Consumer Defensive	10%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 авг. 2018 г., начальной даты PRS

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
RRSPDividend	-2.08%	3.19%	-7.47%	4.59%	13.11%	N/A
Активы портфеля:
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-4.97%	3.04%	-9.89%	1.08%	12.64%	10.39%
JNJ Johnson & Johnson	7.49%	3.72%	0.79%	6.18%	3.55%	7.32%
ABBV AbbVie Inc.	5.83%	6.95%	-5.73%	19.02%	20.92%	15.72%
XOM Exxon Mobil Corporation	0.65%	7.39%	-9.87%	-5.96%	24.45%	6.67%
TGT Target Corporation	-28.08%	3.98%	-34.62%	-39.09%	-2.03%	4.85%
T AT&T Inc.	25.17%	5.49%	27.58%	70.65%	12.56%	8.48%
PRS Prudential Financial, Inc.	0.84%	1.68%	-5.96%	0.00%	2.60%	N/A
SBUX Starbucks Corporation	-11.52%	-5.08%	-16.72%	8.19%	3.24%	7.00%
LOW Lowe's Companies, Inc.	-9.07%	1.01%	-17.22%	-3.65%	16.52%	13.85%
PEP PepsiCo, Inc.	-13.46%	-9.50%	-19.62%	-25.04%	2.36%	6.15%
JPM JPMorgan Chase & Co.	6.78%	11.43%	8.01%	30.28%	26.54%	17.71%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RRSPDividend, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	5.03%	3.62%	-3.63%	-6.58%	-0.06%								-2.08%
2024	1.09%	3.26%	5.18%	-4.25%	0.78%	-0.44%	4.36%	4.56%	1.39%	0.54%	1.77%	-5.72%	12.56%
2023	4.84%	-2.51%	-0.65%	1.69%	-7.47%	3.73%	2.54%	-2.14%	-2.83%	-3.05%	7.71%	3.86%	4.81%
2022	-0.56%	-3.02%	2.28%	-2.74%	2.27%	-6.36%	4.99%	-2.67%	-5.32%	11.64%	6.55%	-3.05%	2.51%
2021	-0.04%	5.49%	6.12%	2.98%	2.47%	0.32%	1.48%	-0.08%	-2.61%	4.65%	-3.07%	4.94%	24.56%
2020	-3.78%	-8.14%	-13.60%	13.10%	4.57%	-1.38%	3.11%	5.55%	-2.52%	-1.43%	12.35%	4.25%	9.09%
2019	5.70%	3.35%	2.88%	3.03%	-4.57%	6.18%	1.75%	2.36%	2.38%	0.90%	3.67%	3.15%	34.99%
2018								0.32%	2.18%	-4.75%	2.74%	-7.43%	-7.14%

Комиссия

Комиссия RRSPDividend составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RRSPDividend составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.08	0.32	1.04	0.15	0.49
JNJ Johnson & Johnson	0.34	0.62	1.09	0.41	1.10
ABBV AbbVie Inc.	0.71	0.97	1.15	0.85	2.09
XOM Exxon Mobil Corporation	-0.27	-0.10	0.99	-0.24	-0.53
TGT Target Corporation	-0.99	-1.21	0.82	-0.60	-1.94
T AT&T Inc.	3.09	3.72	1.55	3.79	25.27
PRS Prudential Financial, Inc.	0.02	-0.03	1.00	-0.07	-0.16
SBUX Starbucks Corporation	0.22	0.89	1.12	0.35	1.21
LOW Lowe's Companies, Inc.	-0.17	0.04	1.01	-0.09	-0.21
PEP PepsiCo, Inc.	-1.24	-1.70	0.80	-0.83	-1.95
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.09	1.77	1.26	1.43	4.82

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

RRSPDividend имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.32
За 5 лет: 0.88
За всё время: 0.62

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность RRSPDividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.79%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.79%	3.57%	3.65%	3.59%	3.78%	4.07%	3.50%	3.60%	2.77%	2.74%	2.85%	2.49%
Активы портфеля:
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	4.04%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%
JNJ Johnson & Johnson	3.22%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%
ABBV AbbVie Inc.	3.46%	3.49%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%	2.54%
XOM Exxon Mobil Corporation	3.62%	3.57%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%	2.92%
TGT Target Corporation	4.63%	3.28%	3.06%	2.66%	1.37%	1.52%	2.03%	3.81%	3.74%	3.21%	2.97%	2.50%
T AT&T Inc.	3.99%	4.88%	6.63%	7.35%	11.19%	9.58%	6.91%	9.28%	6.67%	5.98%	7.23%	7.25%
PRS Prudential Financial, Inc.	6.19%	6.06%	5.64%	5.75%	5.18%	4.94%	5.16%	1.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SBUX Starbucks Corporation	2.94%	2.54%	2.25%	2.02%	1.57%	1.57%	1.69%	2.05%	1.83%	1.53%	0.87%	0.00%
LOW Lowe's Companies, Inc.	2.07%	1.82%	1.93%	1.86%	1.08%	1.40%	1.72%	1.93%	1.64%	1.77%	1.34%	1.19%
PEP PepsiCo, Inc.	4.17%	3.52%	2.92%	2.51%	2.45%	2.71%	2.77%	3.25%	2.64%	2.83%	2.76%	2.68%
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.00%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

RRSPDividend показал максимальную просадку в 33.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.

Текущая просадка RRSPDividend составляет 10.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.69%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	162	10 нояб. 2020 г.	206
-14.96%	24 сент. 2018 г.	64	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	123
-14.76%	3 мар. 2025 г.	27	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-12.97%	12 янв. 2022 г.	109	17 июн. 2022 г.	101	10 нояб. 2022 г.	210
-12.67%	3 февр. 2023 г.	185	27 окт. 2023 г.	44	2 янв. 2024 г.	229

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 9.09, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	PRS	ABBV	XOM	JNJ	PEP	T	TGT	SBUX	LOW	JPM	SCHD	Portfolio
^GSPC	1.00	0.33	0.38	0.41	0.34	0.41	0.38	0.48	0.60	0.61	0.62	0.80	0.76
PRS	0.33	1.00	0.15	0.15	0.16	0.22	0.21	0.23	0.27	0.29	0.20	0.30	0.36
ABBV	0.38	0.15	1.00	0.28	0.45	0.37	0.30	0.25	0.26	0.28	0.30	0.47	0.49
XOM	0.41	0.15	0.28	1.00	0.22	0.19	0.35	0.26	0.25	0.29	0.48	0.58	0.63
JNJ	0.34	0.16	0.45	0.22	1.00	0.50	0.35	0.27	0.31	0.30	0.27	0.48	0.49
PEP	0.41	0.22	0.37	0.19	0.50	1.00	0.33	0.30	0.41	0.36	0.22	0.51	0.50
T	0.38	0.21	0.30	0.35	0.35	0.33	1.00	0.28	0.29	0.30	0.42	0.54	0.61
TGT	0.48	0.23	0.25	0.26	0.27	0.30	0.28	1.00	0.37	0.51	0.37	0.53	0.64
SBUX	0.60	0.27	0.26	0.25	0.31	0.41	0.29	0.37	1.00	0.44	0.42	0.54	0.64
LOW	0.61	0.29	0.28	0.29	0.30	0.36	0.30	0.51	0.44	1.00	0.40	0.62	0.63
JPM	0.62	0.20	0.30	0.48	0.27	0.22	0.42	0.37	0.42	0.40	1.00	0.71	0.73
SCHD	0.80	0.30	0.47	0.58	0.48	0.51	0.54	0.53	0.54	0.62	0.71	1.00	0.91
Portfolio	0.76	0.36	0.49	0.63	0.49	0.50	0.61	0.64	0.64	0.63	0.73	0.91	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 авг. 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

RRSPDividend

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество