PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
RRSPDividend
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SCHD 20%XOM 10%TGT 10%T 10%PRS 10%SBUX 10%JPM 10%JNJ 5%ABBV 5%LOW 5%PEP 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ABBV
AbbVie Inc.
Healthcare

5%

JNJ
Johnson & Johnson
Healthcare

5%

JPM
JPMorgan Chase & Co.
Financial Services

10%

LOW
Lowe's Companies, Inc.
Consumer Cyclical

5%

PEP
PepsiCo, Inc.
Consumer Defensive

5%

PRS
Prudential Financial, Inc.

10%

SBUX
Starbucks Corporation
Consumer Cyclical

10%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

20%

T
AT&T Inc.
Communication Services

10%

TGT
Target Corporation
Consumer Defensive

10%

XOM
Exxon Mobil Corporation
Energy

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в RRSPDividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
96.89%
92.36%
RRSPDividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 авг. 2018 г., начальной даты PRS

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
RRSPDividend8.38%4.27%8.64%13.17%12.42%N/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
8.51%5.58%7.86%12.58%12.46%11.15%
JNJ
Johnson & Johnson
0.25%6.21%-2.82%-5.25%6.39%7.11%
ABBV
AbbVie Inc.
14.35%1.48%6.53%25.87%25.73%17.07%
XOM
Exxon Mobil Corporation
18.12%6.12%21.82%16.19%14.77%5.65%
TGT
Target Corporation
6.64%5.04%9.94%14.95%13.81%12.87%
T
AT&T Inc.
19.46%7.51%18.32%39.34%1.42%2.54%
PRS
Prudential Financial, Inc.
1.33%-0.49%1.81%6.62%3.49%N/A
SBUX
Starbucks Corporation
-16.31%-1.16%-14.39%-19.48%-0.54%9.32%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
8.23%4.72%9.48%5.38%20.61%19.55%
PEP
PepsiCo, Inc.
1.27%1.73%3.75%-7.80%8.46%9.77%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
25.50%7.08%24.58%37.72%16.45%16.81%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RRSPDividend, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.09%3.26%5.18%-4.25%0.78%-0.44%8.38%
20234.83%-2.51%-0.65%1.69%-7.47%3.73%2.54%-2.14%-2.83%-3.05%7.71%3.86%4.81%
2022-0.63%-3.02%2.28%-2.74%2.27%-6.36%4.99%-2.67%-5.32%11.63%6.55%-3.05%2.45%
2021-0.10%5.50%6.12%2.93%2.48%0.32%1.42%-0.07%-2.61%4.59%-3.07%4.94%24.28%
2020-3.82%-8.14%-13.60%13.04%4.57%-1.38%3.05%5.55%-2.52%-1.49%12.35%4.26%8.87%
20195.65%3.35%2.88%2.98%-4.57%6.18%1.70%2.36%2.38%0.85%3.68%3.15%34.72%
20180.32%2.18%-4.79%2.74%-7.43%-7.18%

Комиссия

Комиссия RRSPDividend составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RRSPDividend среди портфелей на нашем сайте составляет 25, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности RRSPDividend, с текущим значением в 2525
RRSPDividend
Ранг коэф-та Шарпа RRSPDividend, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRSPDividend, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRSPDividend, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRSPDividend, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRSPDividend, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RRSPDividend
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RRSPDividend, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RRSPDividend, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RRSPDividend, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RRSPDividend, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RRSPDividend, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.01
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.171.741.200.993.63
JNJ
Johnson & Johnson
0.030.171.020.030.05
ABBV
AbbVie Inc.
1.592.151.301.895.32
XOM
Exxon Mobil Corporation
0.901.411.160.971.96
TGT
Target Corporation
0.511.121.130.281.53
T
AT&T Inc.
1.962.901.341.0010.35
PRS
Prudential Financial, Inc.
0.681.041.130.712.88
SBUX
Starbucks Corporation
-0.74-0.900.87-0.52-1.27
LOW
Lowe's Companies, Inc.
0.240.521.060.200.51
PEP
PepsiCo, Inc.
-0.37-0.410.95-0.34-0.63
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.252.761.412.458.66

Коэффициент Шарпа

RRSPDividend на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.48, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.33
1.82
RRSPDividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность RRSPDividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.54%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RRSPDividend3.54%3.64%3.52%3.51%3.84%3.33%3.37%2.61%2.60%2.68%2.38%2.28%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
JNJ
Johnson & Johnson
3.11%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%
ABBV
AbbVie Inc.
3.56%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%3.03%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.24%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%
TGT
Target Corporation
2.94%3.06%2.66%1.37%1.52%2.03%3.81%3.74%3.21%2.97%2.50%2.50%
T
AT&T Inc.
5.81%6.62%6.66%8.45%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%5.48%5.12%
PRS
Prudential Financial, Inc.
5.72%5.63%5.74%5.18%4.93%5.16%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBUX
Starbucks Corporation
2.83%2.25%2.02%1.57%1.57%1.69%2.05%1.83%1.53%1.00%0.67%0.57%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
1.84%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%1.19%1.37%
PEP
PepsiCo, Inc.
3.04%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%2.70%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.10%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%2.33%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.29%
-2.86%
RRSPDividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

RRSPDividend показал максимальную просадку в 33.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.

Текущая просадка RRSPDividend составляет 1.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.69%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.206
-15%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.123
-12.97%12 янв. 2022 г.10917 июн. 2022 г.10110 нояб. 2022 г.210
-12.68%3 февр. 2023 г.18527 окт. 2023 г.442 янв. 2024 г.229
-6.69%1 апр. 2024 г.4229 мая 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность RRSPDividend составляет 3.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.14%
2.76%
RRSPDividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

PRSXOMABBVJNJTGTPEPTSBUXLOWJPMSCHD
PRS1.000.140.140.160.230.220.210.280.280.190.30
XOM0.141.000.280.210.270.180.370.250.290.510.58
ABBV0.140.281.000.430.250.370.300.270.280.310.46
JNJ0.160.210.431.000.280.500.350.320.300.280.48
TGT0.230.270.250.281.000.310.320.370.510.380.54
PEP0.220.180.370.500.311.000.340.440.360.250.52
T0.210.370.300.350.320.341.000.310.310.460.57
SBUX0.280.250.270.320.370.440.311.000.450.430.56
LOW0.280.290.280.300.510.360.310.451.000.410.61
JPM0.190.510.310.280.380.250.460.430.411.000.73
SCHD0.300.580.460.480.540.520.570.560.610.731.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 авг. 2018 г.