PortfoliosLab logo

RRSPDividend

Последнее обновление 1 апр. 2023 г.

RRSP Dividend

Комиссия

0.01%

Дивидендный доход

4.43%

Распределение активов


Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в RRSPDividend в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $17,744 при доходности около 77.44%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
77.44%
43.59%
RRSPDividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

RRSPDividend на 1 апр. 2023 г. показал доходность в 1.62% с начала года и доходность в 13.28% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк3.51%7.03%12.88%-10.71%8.18%8.18%
RRSPDividend-0.55%1.62%15.31%3.95%13.28%13.28%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-1.05%-2.35%10.74%-4.99%11.27%11.27%
JNJ
Johnson & Johnson
1.14%-11.62%-4.50%-11.36%5.97%5.97%
ABBV
AbbVie Inc.
3.55%-0.45%13.87%1.03%16.54%16.54%
XOM
Exxon Mobil Corporation
-0.23%0.18%25.64%35.66%12.85%12.85%
TGT
Target Corporation
-1.70%11.83%10.49%-23.65%17.88%17.88%
T
AT&T Inc.
1.80%6.07%27.98%12.07%2.68%2.68%
PRS
Prudential Financial, Inc.
0.20%3.56%5.72%1.75%5.40%5.40%
SBUX
Starbucks Corporation
2.00%5.50%21.58%17.10%18.17%18.17%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
-2.81%0.88%6.11%-2.59%16.92%16.92%
PEP
PepsiCo, Inc.
5.76%1.59%10.84%11.46%14.46%14.46%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
-9.10%-2.11%24.76%-4.22%5.86%5.86%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

RRSPDividend на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.21. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2023FebruaryMarch
0.21
-0.46
RRSPDividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность RRSPDividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.43%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

4.43%3.63%4.01%4.54%4.09%4.42%3.52%3.61%3.99%3.84%3.81%4.00%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-3.59%
-14.33%
RRSPDividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

RRSPDividend с января 2010 показал максимальную просадку в 33.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 162 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.69%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.206
-14.96%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.123
-12.97%12 янв. 2022 г.10917 июн. 2022 г.10110 нояб. 2022 г.210
-7.91%3 февр. 2023 г.3017 мар. 2023 г.
-5.4%24 апр. 2019 г.2731 мая 2019 г.1420 июн. 2019 г.41
-5.27%30 июл. 2019 г.1214 авг. 2019 г.521 авг. 2019 г.17
-5.19%15 янв. 2021 г.1029 янв. 2021 г.68 февр. 2021 г.16
-4.8%8 нояб. 2021 г.171 дек. 2021 г.1929 дек. 2021 г.36
-4.75%2 дек. 2022 г.1219 дек. 2022 г.126 янв. 2023 г.24
-4.21%17 авг. 2021 г.2521 сент. 2021 г.2019 окт. 2021 г.45

График волатильности

На текущий момент RRSPDividend показывает волатильность на уровне 16.81%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
15.47%
15.42%
RRSPDividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля