RRSPDividend
RRSP Dividend
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в RRSPDividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 авг. 2018 г., начальной даты PRS
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| RRSPDividend | 15.65% | 2.07% | 7.34% | 24.54% | 12.59% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.02% | 2.60% | 7.55% | 21.93% | 12.87% | 11.59% |
JNJ Johnson & Johnson | 7.19% | 1.88% | 7.42% | 5.52% | 7.43% | 7.25% |
ABBV AbbVie Inc. | 28.38% | -1.48% | 10.43% | 31.56% | 27.11% | 17.69% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 18.25% | 0.47% | 3.22% | 3.80% | 15.42% | 6.38% |
TGT Target Corporation | 11.08% | -1.32% | -6.88% | 41.95% | 9.81% | 12.55% |
T AT&T Inc. | 34.58% | 10.40% | 30.86% | 52.20% | 1.06% | 3.97% |
PRS Prudential Financial, Inc. | 5.75% | 1.16% | 3.77% | 13.20% | 3.98% | N/A |
SBUX Starbucks Corporation | 2.02% | 3.92% | 7.34% | 5.13% | 3.30% | 12.09% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 18.61% | 8.25% | 1.61% | 26.14% | 20.91% | 19.38% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.14% | -1.85% | 1.06% | 0.71% | 7.84% | 9.44% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 26.29% | -2.56% | 8.58% | 48.49% | 15.54% | 16.44% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RRSPDividend, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.09% | 3.26% | 5.18% | -4.25% | 0.78% | -0.44% | 4.36% | 4.56% | 15.65% | ||||
| 2023 | 4.83% | -2.51% | -0.65% | 1.69% | -7.47% | 3.73% | 2.54% | -2.14% | -2.83% | -3.05% | 7.71% | 3.86% | 4.81% |
| 2022 | -0.63% | -3.02% | 2.28% | -2.74% | 2.27% | -6.36% | 4.99% | -2.67% | -5.32% | 11.64% | 6.55% | -3.05% | 2.45% |
| 2021 | -0.10% | 5.50% | 6.12% | 2.93% | 2.48% | 0.32% | 1.42% | -0.07% | -2.61% | 4.59% | -3.07% | 4.94% | 24.28% |
| 2020 | -3.82% | -8.14% | -13.60% | 13.04% | 4.57% | -1.38% | 3.05% | 5.55% | -2.52% | -1.49% | 12.35% | 4.26% | 8.87% |
| 2019 | 5.65% | 3.35% | 2.88% | 2.98% | -4.57% | 6.18% | 1.70% | 2.36% | 2.38% | 0.85% | 3.68% | 3.15% | 34.72% |
| 2018 | 0.32% | 2.18% | -4.79% | 2.74% | -7.43% | -7.18% |
Комиссия
Комиссия RRSPDividend составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг RRSPDividend среди портфелей на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.68 | 2.45 | 1.29 | 1.51 | 8.79 |
JNJ Johnson & Johnson | 0.26 | 0.48 | 1.06 | 0.21 | 0.71 |
ABBV AbbVie Inc. | 1.63 | 2.13 | 1.30 | 1.94 | 5.49 |
XOM Exxon Mobil Corporation | 0.12 | 0.32 | 1.04 | 0.13 | 0.26 |
TGT Target Corporation | 0.94 | 1.82 | 1.22 | 0.56 | 3.14 |
T AT&T Inc. | 2.25 | 3.21 | 1.39 | 1.28 | 13.90 |
PRS Prudential Financial, Inc. | 1.31 | 1.89 | 1.25 | 1.36 | 7.21 |
SBUX Starbucks Corporation | 0.09 | 0.47 | 1.07 | 0.09 | 0.20 |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 1.05 | 1.61 | 1.20 | 0.87 | 2.82 |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.06 | 0.03 | 1.00 | -0.06 | -0.21 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.37 | 2.77 | 1.43 | 2.85 | 14.45 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность RRSPDividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RRSPDividend | 3.19% | 3.64% | 3.52% | 3.51% | 3.84% | 3.33% | 3.37% | 2.61% | 2.60% | 2.67% | 2.32% | 2.23% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.58% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.96% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
ABBV AbbVie Inc. | 3.17% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% | 3.03% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.30% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
TGT Target Corporation | 2.86% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% | 2.50% | 2.50% |
T AT&T Inc. | 5.15% | 6.62% | 6.66% | 8.45% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% | 5.48% | 5.12% |
PRS Prudential Financial, Inc. | 5.56% | 5.63% | 5.74% | 5.18% | 4.93% | 5.16% | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBUX Starbucks Corporation | 2.37% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 1.71% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% | 1.19% | 1.37% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.06% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.08% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
RRSPDividend показал максимальную просадку в 33.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
Текущая просадка RRSPDividend составляет 0.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.69% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 206 |
| -15% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 123 |
| -12.97% | 12 янв. 2022 г. | 109 | 17 июн. 2022 г. | 101 | 10 нояб. 2022 г. | 210 |
| -12.68% | 3 февр. 2023 г. | 185 | 27 окт. 2023 г. | 44 | 2 янв. 2024 г. | 229 |
| -6.69% | 1 апр. 2024 г. | 42 | 29 мая 2024 г. | 43 | 31 июл. 2024 г. | 85 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность RRSPDividend составляет 2.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| PRS | XOM | ABBV | JNJ | PEP | TGT | T | SBUX | LOW | JPM | SCHD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRS | 1.00 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.28 | 0.28 | 0.20 | 0.30 |
| XOM | 0.14 | 1.00 | 0.28 | 0.21 | 0.18 | 0.27 | 0.36 | 0.25 | 0.28 | 0.51 | 0.58 |
| ABBV | 0.14 | 0.28 | 1.00 | 0.44 | 0.37 | 0.25 | 0.30 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.46 |
| JNJ | 0.15 | 0.21 | 0.44 | 1.00 | 0.50 | 0.27 | 0.35 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.48 |
| PEP | 0.21 | 0.18 | 0.37 | 0.50 | 1.00 | 0.30 | 0.34 | 0.42 | 0.35 | 0.24 | 0.51 |
| TGT | 0.23 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 1.00 | 0.31 | 0.37 | 0.51 | 0.38 | 0.54 |
| T | 0.21 | 0.36 | 0.30 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 1.00 | 0.29 | 0.31 | 0.44 | 0.56 |
| SBUX | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.42 | 0.37 | 0.29 | 1.00 | 0.44 | 0.42 | 0.55 |
| LOW | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.35 | 0.51 | 0.31 | 0.44 | 1.00 | 0.40 | 0.61 |
| JPM | 0.20 | 0.51 | 0.31 | 0.28 | 0.24 | 0.38 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 1.00 | 0.73 |
| SCHD | 0.30 | 0.58 | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.61 | 0.73 | 1.00 |