Melon 2023

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Melon 2023

Currency in USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF	Total Bond Market	10%
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	Financial Services	10%
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund	Commodities, Actively Managed	3%
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund	Diversified Portfolio, Actively Managed	5%
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund	Global Allocation	5%
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund	Diversified Portfolio, Actively Managed	10%
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	Inflation-Protected Bonds	15%
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF	Precious Metals, Gold	2%
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	5%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	5%
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	REIT	5%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	10%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	Foreign Large Cap Equities, Dividend	15%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 мая 2021 г., начальной даты NTSE

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.64%	8.97%	-2.62%	11.90%	15.76%	10.69%
Melon 2023	5.77%	7.37%	4.31%	15.73%	N/A	N/A
Активы портфеля:
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	8.52%	21.22%	16.05%	66.85%	51.96%	71.54%
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund	2.62%	3.78%	5.16%	4.86%	13.89%	2.25%
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF	23.23%	0.16%	23.28%	36.65%	13.36%	9.96%
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	2.61%	0.81%	1.54%	5.28%	1.47%	2.36%
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF	2.06%	0.51%	2.56%	5.94%	1.02%	1.71%
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund	0.41%	8.12%	-2.18%	13.20%	12.23%	N/A
VTV Vanguard Value ETF	1.92%	6.00%	-3.14%	8.78%	16.00%	9.94%
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF	-9.00%	13.24%	-15.27%	-0.31%	16.14%	7.00%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	1.62%	7.14%	-4.20%	12.57%	9.56%	5.17%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	14.33%	8.57%	11.30%	14.38%	15.81%	N/A
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund	9.11%	10.61%	4.24%	10.82%	N/A	N/A
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund	12.39%	8.47%	8.98%	9.34%	N/A	N/A
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	9.25%	6.27%	5.10%	8.04%	3.30%	0.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Melon 2023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.15%	-0.68%	-0.47%	1.59%	2.11%								5.77%
2024	0.13%	6.19%	4.34%	-4.17%	4.23%	-0.99%	4.10%	0.83%	2.89%	-1.43%	6.03%	-3.33%	19.71%
2023	9.99%	-3.65%	6.62%	1.07%	-4.23%	6.53%	2.56%	-2.64%	-2.61%	1.91%	7.36%	6.38%	31.88%
2022	-3.90%	-0.04%	0.70%	-5.70%	-1.47%	-9.16%	5.94%	-4.87%	-8.49%	4.27%	3.81%	-2.77%	-20.76%
2021					0.14%	-0.19%	2.27%	1.94%	-3.59%	7.55%	-2.84%	-0.54%	4.40%

Комиссия

Комиссия Melon 2023 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GCC

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

NTSE

WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund

NTSI

WisdomTree International Efficient Core Fund

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

NTSX

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

SGOL

Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF

SLYV

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

SCHP

Schwab U.S. TIPS ETF

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

VTV

Vanguard Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Melon 2023 составляет 87, что ставит его в топ 13% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	1.25	1.82	1.22	2.21	4.90
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund	0.35	0.63	1.08	0.29	1.29
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF	2.10	3.03	1.39	4.93	13.14
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	1.12	1.60	1.20	0.56	3.49
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF	2.59	4.06	1.51	2.66	9.67
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund	0.69	1.07	1.16	0.80	3.04
VTV Vanguard Value ETF	0.57	0.99	1.14	0.69	2.52
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF	-0.01	0.21	1.03	0.02	0.06
VNQ Vanguard Real Estate ETF	0.71	1.19	1.16	0.60	2.61
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.89	1.42	1.20	1.23	4.27
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund	0.57	0.97	1.13	0.38	1.62
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund	0.59	1.00	1.13	0.78	1.91
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	0.53	0.89	1.11	0.31	1.09

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Melon 2023 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.24
За всё время: 0.62

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Melon 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.78%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.78%	2.84%	2.59%	3.59%	2.73%	1.49%	2.20%	2.15%	1.87%	1.57%	1.11%	1.32%
Активы портфеля:
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund	3.42%	3.51%	3.68%	22.49%	9.76%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	3.30%	2.99%	3.02%	7.19%	4.39%	1.11%	2.02%	2.63%	1.90%	1.38%	0.28%	1.30%
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF	3.57%	3.38%	2.46%	1.50%	1.36%	1.79%	2.29%	1.99%	1.65%	1.49%	1.40%	1.45%
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund	1.20%	1.14%	1.21%	1.36%	0.82%	0.92%	1.53%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VTV Vanguard Value ETF	2.29%	2.31%	2.46%	2.52%	2.15%	2.56%	2.50%	2.73%	2.29%	2.44%	2.60%	2.22%
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF	2.55%	2.30%	2.11%	1.47%	1.94%	1.40%	1.66%	2.14%	5.53%	2.18%	6.55%	7.50%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	4.05%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%	3.60%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	4.25%	4.84%	4.58%	4.70%	4.30%	3.22%	4.20%	4.29%	3.21%	2.39%	0.00%	0.00%
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund	3.07%	3.23%	2.44%	3.22%	2.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund	2.38%	2.92%	2.35%	2.66%	0.97%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	4.72%	5.16%	3.74%	0.57%	6.48%	0.93%	7.57%	4.62%	3.86%	5.18%	2.86%	4.11%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Melon 2023 показал максимальную просадку в 29.15%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 331 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-29.15%	10 нояб. 2021 г.	234	14 окт. 2022 г.	331	9 февр. 2024 г.	565
-9.94%	21 февр. 2025 г.	33	8 апр. 2025 г.	17	2 мая 2025 г.	50
-5.11%	7 сент. 2021 г.	17	29 сент. 2021 г.	11	14 окт. 2021 г.	28
-5%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	12	21 авг. 2024 г.	26
-4.89%	9 дек. 2024 г.	22	10 янв. 2025 г.	27	20 февр. 2025 г.	49

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 10.12, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	BSV	SGOL	SCHP	GCC	GBTC	VNQ	SLYV	NTSE	VTV	VNQI	NTSX	VYMI	NTSI	Portfolio
^GSPC	1.00	0.12	0.10	0.17	0.27	0.41	0.65	0.75	0.61	0.82	0.59	0.92	0.68	0.72	0.75
BSV	0.12	1.00	0.39	0.72	0.02	0.03	0.26	0.11	0.29	0.10	0.26	0.29	0.17	0.39	0.24
SGOL	0.10	0.39	1.00	0.40	0.43	0.09	0.17	0.11	0.35	0.13	0.32	0.16	0.33	0.35	0.28
SCHP	0.17	0.72	0.40	1.00	0.15	0.07	0.31	0.16	0.28	0.16	0.25	0.32	0.19	0.38	0.30
GCC	0.27	0.02	0.43	0.15	1.00	0.24	0.18	0.30	0.37	0.33	0.33	0.23	0.45	0.33	0.42
GBTC	0.41	0.03	0.09	0.07	0.24	1.00	0.28	0.35	0.33	0.32	0.31	0.38	0.33	0.33	0.78
VNQ	0.65	0.26	0.17	0.31	0.18	0.28	1.00	0.70	0.48	0.74	0.66	0.66	0.58	0.61	0.65
SLYV	0.75	0.11	0.11	0.16	0.30	0.35	0.70	1.00	0.53	0.84	0.62	0.67	0.71	0.65	0.72
NTSE	0.61	0.29	0.35	0.28	0.37	0.33	0.48	0.53	1.00	0.52	0.72	0.62	0.78	0.77	0.68
VTV	0.82	0.10	0.13	0.16	0.33	0.32	0.74	0.84	0.52	1.00	0.61	0.73	0.74	0.69	0.72
VNQI	0.59	0.26	0.32	0.25	0.33	0.31	0.66	0.62	0.72	0.61	1.00	0.59	0.81	0.79	0.69
NTSX	0.92	0.29	0.16	0.32	0.23	0.38	0.66	0.67	0.62	0.73	0.59	1.00	0.62	0.74	0.73
VYMI	0.68	0.17	0.33	0.19	0.45	0.33	0.58	0.71	0.78	0.74	0.81	0.62	1.00	0.89	0.75
NTSI	0.72	0.39	0.35	0.38	0.33	0.33	0.61	0.65	0.77	0.69	0.79	0.74	0.89	1.00	0.76
Portfolio	0.75	0.24	0.28	0.30	0.42	0.78	0.65	0.72	0.68	0.72	0.69	0.73	0.75	0.76	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Melon 2023

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество