PortfoliosLab logo

Melon 2023

Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

Комиссия

0.14%

Дивидендный доход

3.73%

Распределение активов


Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Melon 2023 в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $9,004 при доходности около -9.96%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
12.26%
7.43%
Melon 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Melon 2023 на 21 мар. 2023 г. показал доходность в 8.83% с начала года и доходность в -5.58% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-3.13%2.92%2.02%-11.46%-2.77%-2.77%
Melon 20230.15%8.83%7.32%-10.48%-5.58%-5.58%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)
31.15%93.00%33.56%-44.25%-32.79%-32.79%
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
-3.75%-5.49%-4.76%-15.50%3.66%3.66%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
7.37%8.41%18.15%2.82%2.67%2.67%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
1.15%2.14%-0.32%-8.95%-2.86%-2.86%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
1.22%1.59%1.68%-1.31%-2.65%-2.65%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
-1.05%4.78%2.21%-14.65%-6.32%-6.32%
VTV
Vanguard Value ETF
-6.14%-4.11%2.24%-6.25%0.69%0.69%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
-11.87%-0.12%2.67%-10.54%-5.36%-5.36%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-8.64%-1.22%-7.50%-20.58%-6.63%-6.63%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
-6.03%0.12%6.96%-7.47%-3.44%-3.44%
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund
-3.55%1.63%2.13%-16.00%-17.33%-17.33%
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund
-2.41%4.51%12.39%-8.38%-8.02%-8.02%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
-5.90%-2.81%-4.38%-22.63%-15.12%-15.12%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Melon 2023 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.56. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.50-1.00-0.50NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.56
-0.45
Melon 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность Melon 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.73%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

3.73%3.59%2.91%1.59%2.37%2.46%2.17%1.92%1.36%1.68%1.23%1.68%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-18.62%
-17.62%
Melon 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Melon 2023 с января 2010 показал максимальную просадку в 29.15%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.15%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.
-5.11%7 сент. 2021 г.1729 сент. 2021 г.1114 окт. 2021 г.28
-4.71%15 июн. 2021 г.2419 июл. 2021 г.728 июл. 2021 г.31
-1.96%16 авг. 2021 г.318 авг. 2021 г.727 авг. 2021 г.10
-1.64%26 окт. 2021 г.227 окт. 2021 г.53 нояб. 2021 г.7
-0.97%21 окт. 2021 г.121 окт. 2021 г.225 окт. 2021 г.3
-0.91%21 мая 2021 г.121 мая 2021 г.124 мая 2021 г.2
-0.79%7 июн. 2021 г.28 июн. 2021 г.210 июн. 2021 г.4
-0.68%12 авг. 2021 г.112 авг. 2021 г.113 авг. 2021 г.2
-0.67%18 окт. 2021 г.118 окт. 2021 г.119 окт. 2021 г.2

График волатильности

На текущий момент Melon 2023 показывает волатильность на уровне 7.53%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
18.54%
20.82%
Melon 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля