PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Melon 2023
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Melon 2023

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

SCHP 15%BSV 10%GCC 3%SGOL 2%VYMI 15%GBTC 10%VTV 10%SLYV 5%NTSX 10%NTSE 5%NTSI 5%VNQ 5%VNQI 5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестицииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF		Total Bond Market
10%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		Financial Services
10%
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		Commodities, Actively Managed
3%
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		Diversified Portfolio, Actively Managed
5%
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund		Global Allocation
5%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		Diversified Portfolio, Actively Managed
10%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		Inflation-Protected Bonds
15%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF		Precious Metals, Gold
2%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		Small Cap Value Equities
5%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		REIT
5%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		REIT
5%
VTV
Vanguard Value ETF		Large Cap Value Equities
10%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		Foreign Large Cap Equities, Dividend
15%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Melon 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.65%
8.95%
Melon 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 мая 2021 г., начальной даты NTSE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
Melon 202315.94%2.04%6.65%33.80%N/AN/A
Активы портфеля:
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		44.51%1.85%-12.20%163.32%31.40%N/A
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		11.16%2.23%4.04%7.20%8.38%0.63%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF		26.80%4.34%20.98%36.25%11.40%7.65%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		5.00%1.35%5.14%9.25%2.53%2.47%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF		4.58%1.08%4.49%8.39%1.58%1.74%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		19.26%1.13%10.03%33.15%12.08%N/A
VTV
Vanguard Value ETF		17.65%2.81%8.94%26.37%11.98%10.60%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		5.57%3.17%8.79%21.93%9.13%8.78%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		13.01%5.75%17.07%30.80%4.81%7.29%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		12.01%1.64%7.93%20.20%8.45%N/A
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		10.36%0.66%10.34%21.05%N/AN/A
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund		10.72%0.45%6.32%22.26%N/AN/A
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		7.21%4.49%9.71%20.17%-1.36%1.89%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Melon 2023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.13%6.19%4.34%-4.17%4.23%-0.99%2.94%0.95%15.94%
20239.99%-3.65%6.62%1.07%-4.23%6.53%2.56%-2.64%-2.61%1.91%7.36%6.38%31.88%
2022-3.90%-0.04%0.70%-5.70%-1.47%-9.16%5.94%-4.87%-8.49%4.27%3.81%-2.77%-20.76%
20210.14%-0.19%2.27%1.94%-3.59%7.55%-2.84%-0.54%4.41%

Комиссия

Комиссия Melon 2023 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
График комиссии GCC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund
График комиссии NTSE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund
График комиссии NTSI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.26%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
График комиссии VYMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
График комиссии NTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
График комиссии SGOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
График комиссии SLYV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
График комиссии VNQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
График комиссии SCHP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
График комиссии BSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VTV
Vanguard Value ETF
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Melon 2023 среди портфелей на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Melon 2023, с текущим значением в 7979
Melon 2023
Ранг коэф-та Шарпа Melon 2023, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Melon 2023, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Melon 2023, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Melon 2023, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Melon 2023, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Melon 2023
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Melon 2023, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Melon 2023, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Melon 2023, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Melon 2023, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Melon 2023, с текущим значением в 19.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0019.97
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		2.733.021.372.3811.60
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		0.530.831.090.261.64
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF		2.443.391.433.0514.97
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		1.572.361.280.618.65
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF		3.084.991.631.4417.90
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		2.273.071.391.3014.01
VTV
Vanguard Value ETF		2.343.231.412.5113.43
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		0.931.461.170.874.16
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		1.422.061.260.765.70
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		1.512.091.262.009.02
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		1.171.701.210.506.33
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund		1.512.141.260.868.39
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		1.191.801.210.525.27

Коэффициент Шарпа

Melon 2023 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.75. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.75
2.32
Melon 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Melon 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Melon 20232.49%2.59%3.59%2.74%1.49%2.20%2.15%1.86%1.57%1.11%1.32%0.93%
Активы портфеля:
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		3.31%3.68%22.49%9.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		3.20%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.63%1.90%1.38%0.28%1.30%0.67%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF		3.08%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%1.45%1.48%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.06%1.21%1.36%0.82%0.92%1.53%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.76%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		1.72%2.11%1.47%1.94%1.40%1.66%2.14%5.53%2.18%6.55%7.50%1.58%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.64%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		4.42%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%0.00%0.00%
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		1.95%2.44%3.22%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund		2.31%2.35%2.66%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		3.49%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%4.11%3.27%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.30%
-0.19%
Melon 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Melon 2023 показал максимальную просадку в 29.15%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 331 торговую сессию.

Текущая просадка Melon 2023 составляет 0.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.15%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.3319 февр. 2024 г.565
-5.91%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28
-5.11%7 сент. 2021 г.1729 сент. 2021 г.1114 окт. 2021 г.28
-4.71%15 июн. 2021 г.2419 июл. 2021 г.728 июл. 2021 г.31
-4.61%1 апр. 2024 г.1317 апр. 2024 г.2015 мая 2024 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Melon 2023 составляет 3.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.41%
4.31%
Melon 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
GBTCBSVGCCSCHPSGOLVNQSLYVVTVNTSENTSXVNQIVYMINTSI
GBTC1.000.050.230.080.080.290.340.320.340.380.320.340.34
BSV0.051.000.030.710.430.280.130.120.310.330.260.170.41
GCC0.230.031.000.160.420.190.310.350.350.230.320.460.34
SCHP0.080.710.161.000.430.300.160.160.290.340.240.190.38
SGOL0.080.430.420.431.000.190.140.170.370.190.320.340.38
VNQ0.290.280.190.300.191.000.710.740.490.680.670.590.62
SLYV0.340.130.310.160.140.711.000.830.540.670.640.730.66
VTV0.320.120.350.160.170.740.831.000.540.740.630.780.71
NTSE0.340.310.350.290.370.490.540.541.000.650.720.770.78
NTSX0.380.330.230.340.190.680.670.740.651.000.630.660.77
VNQI0.320.260.320.240.320.670.640.630.720.631.000.800.80
VYMI0.340.170.460.190.340.590.730.780.770.660.801.000.89
NTSI0.340.410.340.380.380.620.660.710.780.770.800.891.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2021 г.