PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Portfolio Diversificado ETF 1

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


CPI 5%IEI 5%TLT 5%GSG 10%GLD 3%USDU 7%VTI 30%HEFA 7%XLE 5%ICLN 5%LIT 4%VMMSX 3%PICK 3%TAN 2%PHO 1%NURE 5%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыВалютаВалютаАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
CPI
IQ Real Return ETF
Hedge Fund5%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds5%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds5%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
Commodities10%
GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold3%
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund
Currency, Actively Managed7%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities30%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
Foreign Large Cap Equities7%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
Energy Equities5%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
Alternative Energy Equities5%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
Commodity Producers Equities4%
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund
Emerging Markets Equities3%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF
Materials3%
TAN
Invesco Solar ETF
Alternative Energy Equities2%
PHO
Invesco Water Resources ETF
Water Equities1%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
REIT5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio Diversificado ETF 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%105.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
80.90%
102.77%
Portfolio Diversificado ETF 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 дек. 2016 г., начальной даты NURE

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Portfolio Diversificado ETF 15.23%4.04%0.46%3.69%10.30%N/A
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
21.08%5.90%7.78%17.27%13.03%11.32%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
-6.17%-4.09%3.11%0.25%5.44%-4.56%
GLD
SPDR Gold Trust
9.43%2.69%1.98%11.52%9.48%4.31%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
2.35%1.52%0.56%1.28%0.63%0.96%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-2.06%5.89%-5.54%-10.46%-2.28%1.48%
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund
4.98%0.95%-2.36%3.37%3.45%2.48%
CPI
IQ Real Return ETF
6.48%1.86%3.21%5.25%0.82%-20.57%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
-17.58%-0.82%-24.08%-28.12%11.35%7.91%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF
0.75%6.91%0.70%-2.65%13.50%4.96%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
4.92%8.74%-3.64%-0.44%4.14%N/A
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
18.19%4.50%4.45%15.20%10.74%N/A
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund
5.49%-0.83%3.85%4.35%2.42%N/A
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
-3.44%-0.63%2.78%0.70%10.36%3.35%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
-28.54%6.74%-23.84%-31.16%11.41%5.26%
PHO
Invesco Water Resources ETF
12.45%9.55%6.12%10.05%15.20%9.34%
TAN
Invesco Solar ETF
-37.18%7.71%-34.91%-42.07%17.99%3.97%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-1.84%4.19%3.13%-2.63%-2.73%-3.77%5.08%

Коэффициент Шарпа

Portfolio Diversificado ETF 1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.33. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.000.33

Коэффициент Шарпа Portfolio Diversificado ETF 1 находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.33
1.25
Portfolio Diversificado ETF 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio Diversificado ETF 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Portfolio Diversificado ETF 11.84%3.91%1.44%1.37%2.27%2.15%1.70%1.59%2.36%1.55%1.10%1.46%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.46%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%2.13%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
2.31%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%1.23%0.77%0.87%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.48%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%2.68%
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund
3.54%3.71%6.80%1.04%2.04%2.53%1.54%1.44%1.87%1.39%1.32%1.15%
CPI
IQ Real Return ETF
3.27%3.36%0.38%0.99%2.13%1.31%1.07%0.00%0.00%0.01%0.01%0.01%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
1.50%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%1.07%0.32%2.42%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF
4.57%6.93%5.89%2.27%5.50%4.76%2.41%1.15%15.73%2.88%3.38%1.28%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
3.64%2.80%1.34%2.87%3.28%4.08%3.82%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
2.13%25.14%3.06%2.10%5.37%4.59%2.55%3.17%3.54%3.39%0.00%0.00%
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund
1.00%7.83%0.00%0.69%3.06%0.88%0.00%0.00%6.48%1.58%0.00%0.00%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
3.69%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%1.73%1.78%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.14%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.82%2.10%3.83%
PHO
Invesco Water Resources ETF
0.66%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%0.59%0.49%0.87%
TAN
Invesco Solar ETF
0.00%0.00%0.00%0.09%0.29%0.69%1.77%5.04%1.60%1.88%1.28%9.10%

Комиссия

Комиссия Portfolio Diversificado ETF 1 составляет 0.32%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.84%
0.00%2.15%
0.75%
0.00%2.15%
0.69%
0.00%2.15%
0.60%
0.00%2.15%
0.51%
0.00%2.15%
0.46%
0.00%2.15%
0.40%
0.00%2.15%
0.39%
0.00%2.15%
0.38%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.13%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.30
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
-0.01
GLD
SPDR Gold Trust
0.86
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
0.15
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.58
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund
0.31
CPI
IQ Real Return ETF
0.90
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
-1.12
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF
-0.06
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
0.04
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
1.36
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund
0.63
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
0.01
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
-1.29
PHO
Invesco Water Resources ETF
0.65
TAN
Invesco Solar ETF
-1.24

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GLDTLTIEIUSDUGSGNURETANXLECPIICLNLITPHOHEFAVMMSXPICKVTI
GLD1.000.340.45-0.450.150.080.080.060.200.130.110.05-0.070.160.200.03
TLT0.341.000.82-0.12-0.160.01-0.05-0.270.06-0.06-0.14-0.11-0.24-0.16-0.21-0.16
IEI0.450.821.00-0.24-0.120.05-0.03-0.240.09-0.02-0.12-0.09-0.25-0.13-0.17-0.14
USDU-0.45-0.12-0.241.00-0.20-0.19-0.23-0.18-0.33-0.31-0.29-0.25-0.14-0.37-0.39-0.25
GSG0.15-0.16-0.12-0.201.000.150.220.630.390.250.280.230.290.350.440.30
NURE0.080.010.05-0.190.151.000.310.320.460.390.330.550.440.340.350.55
TAN0.08-0.05-0.03-0.230.220.311.000.330.420.880.590.500.520.570.480.59
XLE0.06-0.27-0.24-0.180.630.320.331.000.460.370.420.450.520.490.610.53
CPI0.200.060.09-0.330.390.460.420.461.000.480.450.560.530.510.520.65
ICLN0.13-0.06-0.02-0.310.250.390.880.370.481.000.610.580.590.630.540.65
LIT0.11-0.14-0.12-0.290.280.330.590.420.450.611.000.540.600.700.640.65
PHO0.05-0.11-0.09-0.250.230.550.500.450.560.580.541.000.710.570.580.83
HEFA-0.07-0.24-0.25-0.140.290.440.520.520.530.590.600.711.000.700.660.82
VMMSX0.16-0.16-0.13-0.370.350.340.570.490.510.630.700.570.701.000.750.70
PICK0.20-0.21-0.17-0.390.440.350.480.610.520.540.640.580.660.751.000.64
VTI0.03-0.16-0.14-0.250.300.550.590.530.650.650.650.830.820.700.641.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.70%
-4.01%
Portfolio Diversificado ETF 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Portfolio Diversificado ETF 1 показал максимальную просадку в 27.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 108 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.91%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.10825 авг. 2020 г.130
-14.7%5 апр. 2022 г.12430 сент. 2022 г.
-13.31%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.115
-7.34%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1632 окт. 2018 г.172
-6.02%9 нояб. 2021 г.5527 янв. 2022 г.3621 мар. 2022 г.91

График волатильности

Текущая волатильность Portfolio Diversificado ETF 1 составляет 2.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.77%
2.77%
Portfolio Diversificado ETF 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев