Portfolio Diversificado ETF 1
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio Diversificado ETF 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 дек. 2016 г., начальной даты NURE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Portfolio Diversificado ETF 1 | 5.23% | 4.04% | 0.46% | 3.69% | 10.30% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 21.08% | 5.90% | 7.78% | 17.27% | 13.03% | 11.32% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -6.17% | -4.09% | 3.11% | 0.25% | 5.44% | -4.56% |
GLD SPDR Gold Trust | 9.43% | 2.69% | 1.98% | 11.52% | 9.48% | 4.31% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 2.35% | 1.52% | 0.56% | 1.28% | 0.63% | 0.96% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.06% | 5.89% | -5.54% | -10.46% | -2.28% | 1.48% |
VMMSX Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund | 4.98% | 0.95% | -2.36% | 3.37% | 3.45% | 2.48% |
CPI IQ Real Return ETF | 6.48% | 1.86% | 3.21% | 5.25% | 0.82% | -20.57% |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | -17.58% | -0.82% | -24.08% | -28.12% | 11.35% | 7.91% |
PICK iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF | 0.75% | 6.91% | 0.70% | -2.65% | 13.50% | 4.96% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 4.92% | 8.74% | -3.64% | -0.44% | 4.14% | N/A |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 18.19% | 4.50% | 4.45% | 15.20% | 10.74% | N/A |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 5.49% | -0.83% | 3.85% | 4.35% | 2.42% | N/A |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | -3.44% | -0.63% | 2.78% | 0.70% | 10.36% | 3.35% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | -28.54% | 6.74% | -23.84% | -31.16% | 11.41% | 5.26% |
PHO Invesco Water Resources ETF | 12.45% | 9.55% | 6.12% | 10.05% | 15.20% | 9.34% |
TAN Invesco Solar ETF | -37.18% | 7.71% | -34.91% | -42.07% | 17.99% | 3.97% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -1.84% | 4.19% | 3.13% | -2.63% | -2.73% | -3.77% | 5.08% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Portfolio Diversificado ETF 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portfolio Diversificado ETF 1 | 1.84% | 3.91% | 1.44% | 1.37% | 2.27% | 2.15% | 1.70% | 1.59% | 2.36% | 1.55% | 1.10% | 1.46% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.46% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% | 2.13% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 2.31% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% | 0.77% | 0.87% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.48% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% | 2.68% |
VMMSX Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund | 3.54% | 3.71% | 6.80% | 1.04% | 2.04% | 2.53% | 1.54% | 1.44% | 1.87% | 1.39% | 1.32% | 1.15% |
CPI IQ Real Return ETF | 3.27% | 3.36% | 0.38% | 0.99% | 2.13% | 1.31% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | 1.50% | 0.99% | 0.22% | 0.40% | 1.85% | 2.52% | 3.26% | 2.15% | 0.24% | 1.07% | 0.32% | 2.42% |
PICK iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF | 4.57% | 6.93% | 5.89% | 2.27% | 5.50% | 4.76% | 2.41% | 1.15% | 15.73% | 2.88% | 3.38% | 1.28% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 3.64% | 2.80% | 1.34% | 2.87% | 3.28% | 4.08% | 3.82% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 2.13% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.59% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% | 0.00% | 0.00% |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 1.00% | 7.83% | 0.00% | 0.69% | 3.06% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 6.48% | 1.58% | 0.00% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.69% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% | 1.78% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.14% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% | 2.82% | 2.10% | 3.83% |
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.66% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% | 0.59% | 0.49% | 0.87% |
TAN Invesco Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.29% | 0.69% | 1.77% | 5.04% | 1.60% | 1.88% | 1.28% | 9.10% |
Комиссия
Комиссия Portfolio Diversificado ETF 1 составляет 0.32%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.30 | ||||
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.01 | ||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.86 | ||||
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 0.15 | ||||
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.58 | ||||
VMMSX Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund | 0.31 | ||||
CPI IQ Real Return ETF | 0.90 | ||||
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | -1.12 | ||||
PICK iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF | -0.06 | ||||
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 0.04 | ||||
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 1.36 | ||||
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 0.63 | ||||
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 0.01 | ||||
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | -1.29 | ||||
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.65 | ||||
TAN Invesco Solar ETF | -1.24 |
Таблица корреляции активов
| GLD | TLT | IEI | USDU | GSG | NURE | TAN | XLE | CPI | ICLN | LIT | PHO | HEFA | VMMSX | PICK | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.34 | 0.45 | -0.45 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.20 | 0.13 | 0.11 | 0.05 | -0.07 | 0.16 | 0.20 | 0.03 |
| TLT | 0.34 | 1.00 | 0.82 | -0.12 | -0.16 | 0.01 | -0.05 | -0.27 | 0.06 | -0.06 | -0.14 | -0.11 | -0.24 | -0.16 | -0.21 | -0.16 |
| IEI | 0.45 | 0.82 | 1.00 | -0.24 | -0.12 | 0.05 | -0.03 | -0.24 | 0.09 | -0.02 | -0.12 | -0.09 | -0.25 | -0.13 | -0.17 | -0.14 |
| USDU | -0.45 | -0.12 | -0.24 | 1.00 | -0.20 | -0.19 | -0.23 | -0.18 | -0.33 | -0.31 | -0.29 | -0.25 | -0.14 | -0.37 | -0.39 | -0.25 |
| GSG | 0.15 | -0.16 | -0.12 | -0.20 | 1.00 | 0.15 | 0.22 | 0.63 | 0.39 | 0.25 | 0.28 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.44 | 0.30 |
| NURE | 0.08 | 0.01 | 0.05 | -0.19 | 0.15 | 1.00 | 0.31 | 0.32 | 0.46 | 0.39 | 0.33 | 0.55 | 0.44 | 0.34 | 0.35 | 0.55 |
| TAN | 0.08 | -0.05 | -0.03 | -0.23 | 0.22 | 0.31 | 1.00 | 0.33 | 0.42 | 0.88 | 0.59 | 0.50 | 0.52 | 0.57 | 0.48 | 0.59 |
| XLE | 0.06 | -0.27 | -0.24 | -0.18 | 0.63 | 0.32 | 0.33 | 1.00 | 0.46 | 0.37 | 0.42 | 0.45 | 0.52 | 0.49 | 0.61 | 0.53 |
| CPI | 0.20 | 0.06 | 0.09 | -0.33 | 0.39 | 0.46 | 0.42 | 0.46 | 1.00 | 0.48 | 0.45 | 0.56 | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 0.65 |
| ICLN | 0.13 | -0.06 | -0.02 | -0.31 | 0.25 | 0.39 | 0.88 | 0.37 | 0.48 | 1.00 | 0.61 | 0.58 | 0.59 | 0.63 | 0.54 | 0.65 |
| LIT | 0.11 | -0.14 | -0.12 | -0.29 | 0.28 | 0.33 | 0.59 | 0.42 | 0.45 | 0.61 | 1.00 | 0.54 | 0.60 | 0.70 | 0.64 | 0.65 |
| PHO | 0.05 | -0.11 | -0.09 | -0.25 | 0.23 | 0.55 | 0.50 | 0.45 | 0.56 | 0.58 | 0.54 | 1.00 | 0.71 | 0.57 | 0.58 | 0.83 |
| HEFA | -0.07 | -0.24 | -0.25 | -0.14 | 0.29 | 0.44 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.59 | 0.60 | 0.71 | 1.00 | 0.70 | 0.66 | 0.82 |
| VMMSX | 0.16 | -0.16 | -0.13 | -0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.57 | 0.49 | 0.51 | 0.63 | 0.70 | 0.57 | 0.70 | 1.00 | 0.75 | 0.70 |
| PICK | 0.20 | -0.21 | -0.17 | -0.39 | 0.44 | 0.35 | 0.48 | 0.61 | 0.52 | 0.54 | 0.64 | 0.58 | 0.66 | 0.75 | 1.00 | 0.64 |
| VTI | 0.03 | -0.16 | -0.14 | -0.25 | 0.30 | 0.55 | 0.59 | 0.53 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.83 | 0.82 | 0.70 | 0.64 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio Diversificado ETF 1 показал максимальную просадку в 27.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 108 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.91% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 25 авг. 2020 г. | 130 |
| -14.7% | 5 апр. 2022 г. | 124 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -13.31% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 115 |
| -7.34% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 163 | 2 окт. 2018 г. | 172 |
| -6.02% | 9 нояб. 2021 г. | 55 | 27 янв. 2022 г. | 36 | 21 мар. 2022 г. | 91 |
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio Diversificado ETF 1 составляет 2.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.