Portfolio Diversificado ETF 1

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Portfolio Diversificado ETF 1

Последнее обновление 19 апр. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
CPI IQ Real Return ETF	Hedge Fund	5%
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	5%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	5%
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust	Commodities	10%
GLD SPDR Gold Trust	Precious Metals, Gold	3%
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund	Currency, Actively Managed	7%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	30%
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	7%
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	Energy Equities	5%
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	Alternative Energy Equities	5%
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF	Commodity Producers Equities	4%
VMMSX Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund	Emerging Markets Equities	3%
PICK iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF	Materials	3%
TAN Invesco Solar ETF	Alternative Energy Equities	2%
PHO Invesco Water Resources ETF	Water Equities	1%
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF	REIT	5%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio Diversificado ETF 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Portfolio Diversificado ETF 1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 дек. 2016 г., начальной даты NURE

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	5.06%	-3.23%	17.14%	20.62%	11.54%	10.37%
Portfolio Diversificado ETF 1	1.73%	-1.86%	10.11%	6.70%	9.57%	N/A
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	4.56%	-4.26%	19.49%	22.53%	12.57%	11.76%
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust	11.12%	1.64%	-0.54%	10.29%	6.40%	-3.91%
GLD SPDR Gold Trust	15.26%	8.98%	20.02%	18.41%	12.88%	5.91%
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	-2.32%	-1.41%	2.83%	-0.73%	0.07%	0.94%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-9.29%	-4.05%	8.82%	-12.26%	-4.13%	0.30%
VMMSX Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund	0.34%	-1.75%	10.15%	5.07%	1.57%	2.88%
CPI IQ Real Return ETF	0.00%	0.00%	2.87%	3.22%	0.22%	N/A
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF	-15.76%	-8.02%	-11.75%	-29.37%	9.16%	6.25%
PICK iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF	-0.46%	3.75%	19.39%	4.32%	11.23%	5.63%
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF	-5.23%	-3.63%	12.18%	1.33%	3.40%	N/A
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	7.35%	-1.98%	17.71%	15.98%	10.16%	8.99%
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund	6.19%	2.83%	2.41%	9.61%	3.14%	3.45%
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	12.83%	1.94%	5.81%	13.58%	12.27%	3.97%
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	-15.86%	-4.52%	-0.72%	-32.73%	6.52%	3.93%
PHO Invesco Water Resources ETF	3.83%	-3.68%	23.76%	20.76%	13.54%	9.64%
TAN Invesco Solar ETF	-25.59%	-9.96%	-9.52%	-48.81%	9.73%	0.77%

Доходность по месяцам

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.
2024	-1.30%	2.66%	3.18%
2023									-2.73%	-3.77%	5.09%	4.21%

Комиссия

Комиссия Portfolio Diversificado ETF 1 составляет 0.32%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VMMSX

Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund

GSG

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

LIT

Global X Lithium & Battery Tech ETF

TAN

Invesco Solar ETF

PHO

Invesco Water Resources ETF

USDU

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund

ICLN

iShares Global Clean Energy ETF

GLD

SPDR Gold Trust

PICK

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

CPI

IQ Real Return ETF

NURE

Nuveen Short-Term REIT ETF

HEFA

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

IEI

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

XLE

Energy Select Sector SPDR Fund

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Portfolio Diversificado ETF 1

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.81	2.61	1.31	1.39	7.05
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust	0.38	0.63	1.08	0.23	1.01
GLD SPDR Gold Trust	1.52	2.33	1.27	1.42	4.05
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	-0.08	-0.09	0.99	-0.03	-0.17
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-0.67	-0.86	0.91	-0.24	-1.11
VMMSX Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund	0.24	0.45	1.05	0.12	0.59
CPI IQ Real Return ETF	0.62	0.96	1.13	0.35	2.38
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF	-1.18	-1.71	0.82	-0.55	-1.31
PICK iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF	0.07	0.26	1.03	0.06	0.19
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF	0.02	0.18	1.02	0.01	0.06
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	1.60	2.28	1.28	2.30	7.89
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund	1.67	2.37	1.31	1.25	6.65
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	0.63	1.00	1.12	0.72	1.87
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	-1.29	-2.04	0.79	-0.55	-1.46
PHO Invesco Water Resources ETF	1.43	2.05	1.25	1.21	4.52
TAN Invesco Solar ETF	-1.33	-2.29	0.76	-0.73	-1.49

Коэффициент Шарпа

Portfolio Diversificado ETF 1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.61. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

Коэффициент Шарпа Portfolio Diversificado ETF 1 находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.

Portfolio Diversificado ETF 1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio Diversificado ETF 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Portfolio Diversificado ETF 1	2.26%	2.26%	3.91%	1.44%	1.37%	2.27%	2.15%	1.70%	1.59%	2.36%	1.55%	1.10%
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.43%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%	1.76%	1.74%
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GLD SPDR Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	2.69%	2.36%	1.37%	0.73%	1.12%	2.01%	1.95%	1.51%	1.33%	1.39%	1.23%	0.77%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	3.90%	3.38%	2.67%	1.50%	1.50%	2.27%	2.63%	2.43%	2.60%	2.61%	2.67%	3.26%
VMMSX Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund	3.04%	3.05%	3.71%	6.80%	1.04%	2.04%	2.53%	1.54%	1.44%	1.87%	1.39%	1.32%
CPI IQ Real Return ETF	2.21%	2.49%	3.36%	0.38%	0.99%	2.13%	1.31%	1.07%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF	1.32%	1.11%	0.99%	0.22%	0.40%	1.85%	2.52%	3.26%	2.15%	0.24%	1.07%	0.32%
PICK iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF	4.21%	4.19%	6.93%	5.89%	2.27%	5.50%	4.76%	2.41%	1.15%	15.73%	2.88%	3.38%
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF	4.07%	3.73%	2.80%	1.34%	2.87%	3.28%	4.08%	3.82%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	2.81%	3.02%	25.14%	3.06%	2.10%	5.37%	4.59%	2.55%	3.17%	3.54%	3.39%	0.00%
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund	6.58%	6.99%	7.83%	0.00%	0.69%	3.06%	0.88%	0.00%	0.00%	6.48%	1.58%	0.00%
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	3.11%	3.55%	3.68%	4.21%	5.62%	5.73%	3.54%	3.03%	2.26%	3.39%	2.35%	1.73%
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	1.89%	1.59%	0.89%	1.18%	0.34%	1.36%	2.77%	2.49%	3.88%	2.36%	2.82%	2.10%
PHO Invesco Water Resources ETF	0.55%	0.59%	0.49%	0.20%	0.39%	0.43%	0.46%	0.34%	0.47%	0.75%	0.59%	0.49%
TAN Invesco Solar ETF	0.12%	0.09%	0.00%	0.00%	0.09%	0.29%	0.69%	1.77%	5.04%	1.60%	1.88%	1.28%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Portfolio Diversificado ETF 1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Portfolio Diversificado ETF 1 показал максимальную просадку в 27.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.

Текущая просадка Portfolio Diversificado ETF 1 составляет 3.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-27.91%	21 февр. 2020 г.	22	23 мар. 2020 г.	108	25 авг. 2020 г.	130
-14.7%	5 апр. 2022 г.	124	30 сент. 2022 г.	355	1 мар. 2024 г.	479
-13.31%	4 окт. 2018 г.	56	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	115
-7.34%	29 янв. 2018 г.	9	8 февр. 2018 г.	163	2 окт. 2018 г.	172
-6.02%	9 нояб. 2021 г.	55	27 янв. 2022 г.	36	21 мар. 2022 г.	91

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Portfolio Diversificado ETF 1 составляет 2.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Portfolio Diversificado ETF 1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	GLD	TLT	IEI	USDU	GSG	NURE	TAN	XLE	CPI	ICLN	LIT	PHO	HEFA	VMMSX	PICK	VTI
GLD	1.00	0.33	0.44	-0.45	0.15	0.10	0.09	0.07	0.19	0.14	0.12	0.07	-0.05	0.18	0.22	0.05
TLT	0.33	1.00	0.82	-0.13	-0.16	0.02	-0.02	-0.26	0.06	-0.03	-0.12	-0.09	-0.22	-0.15	-0.19	-0.15
IEI	0.44	0.82	1.00	-0.24	-0.12	0.07	-0.00	-0.23	0.09	0.01	-0.11	-0.06	-0.23	-0.12	-0.15	-0.12
USDU	-0.45	-0.13	-0.24	1.00	-0.20	-0.21	-0.24	-0.19	-0.32	-0.32	-0.30	-0.26	-0.15	-0.38	-0.40	-0.26
GSG	0.15	-0.16	-0.12	-0.20	1.00	0.13	0.21	0.63	0.38	0.24	0.28	0.23	0.28	0.34	0.43	0.29
NURE	0.10	0.02	0.07	-0.21	0.13	1.00	0.33	0.31	0.44	0.40	0.34	0.56	0.44	0.35	0.36	0.56
TAN	0.09	-0.02	-0.00	-0.24	0.21	0.33	1.00	0.32	0.41	0.88	0.59	0.50	0.52	0.56	0.48	0.59
XLE	0.07	-0.26	-0.23	-0.19	0.63	0.31	0.32	1.00	0.45	0.36	0.42	0.44	0.51	0.48	0.60	0.52
CPI	0.19	0.06	0.09	-0.32	0.38	0.44	0.41	0.45	1.00	0.46	0.43	0.54	0.51	0.50	0.51	0.63
ICLN	0.14	-0.03	0.01	-0.32	0.24	0.40	0.88	0.36	0.46	1.00	0.61	0.58	0.58	0.62	0.54	0.65
LIT	0.12	-0.12	-0.11	-0.30	0.28	0.34	0.59	0.42	0.43	0.61	1.00	0.54	0.59	0.70	0.64	0.64
PHO	0.07	-0.09	-0.06	-0.26	0.23	0.56	0.50	0.44	0.54	0.58	0.54	1.00	0.71	0.57	0.58	0.83
HEFA	-0.05	-0.22	-0.23	-0.15	0.28	0.44	0.52	0.51	0.51	0.58	0.59	0.71	1.00	0.70	0.66	0.82
VMMSX	0.18	-0.15	-0.12	-0.38	0.34	0.35	0.56	0.48	0.50	0.62	0.70	0.57	0.70	1.00	0.75	0.69
PICK	0.22	-0.19	-0.15	-0.40	0.43	0.36	0.48	0.60	0.51	0.54	0.64	0.58	0.66	0.75	1.00	0.64
VTI	0.05	-0.15	-0.12	-0.26	0.29	0.56	0.59	0.52	0.63	0.65	0.64	0.83	0.82	0.69	0.64	1.00