PortfoliosLab logo

Portfolio Diversificado ETF 1

Последнее обновление 22 мар. 2023 г.

Комиссия

0.32%

Дивидендный доход

3.89%

Распределение активов


Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio Diversificado ETF 1 в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $17,396 при доходности около 73.96%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
73.96%
76.28%
Portfolio Diversificado ETF 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Portfolio Diversificado ETF 1 на 22 мар. 2023 г. показал доходность в 1.20% с начала года и доходность в 9.29% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.87%4.25%2.64%-10.31%8.11%9.52%
Portfolio Diversificado ETF 1-2.75%1.20%-0.52%-7.04%8.69%9.29%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-2.62%4.45%2.81%-9.87%9.23%10.79%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
-5.37%-9.51%-10.69%-15.37%3.06%3.79%
GLD
SPDR Gold Trust
5.32%6.33%15.65%0.60%7.37%8.61%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
1.46%1.84%1.44%-4.22%0.88%0.76%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
2.81%6.00%-0.72%-19.27%-0.43%0.34%
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund
-4.08%1.25%4.26%-10.73%-0.94%4.77%
CPI
IQ Real Return ETF
-0.80%1.08%0.15%-7.58%-0.50%0.21%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
-7.51%3.98%-17.28%-17.30%13.28%17.53%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF
-8.13%-0.76%14.03%-10.65%8.41%12.24%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
-8.73%1.58%-10.24%-23.17%6.26%5.38%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
-2.71%6.19%10.25%5.11%7.67%8.06%
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund
0.31%0.69%-2.95%6.53%3.33%0.77%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
-3.86%-7.13%5.70%14.59%8.32%5.54%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
-3.11%-4.23%-13.64%-9.34%16.00%17.12%
PHO
Invesco Water Resources ETF
-5.55%0.29%4.70%-2.66%11.11%12.75%
TAN
Invesco Solar ETF
-2.14%1.56%-12.11%-2.58%23.77%27.14%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Portfolio Diversificado ETF 1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.43. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.43
-0.44
Portfolio Diversificado ETF 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность Portfolio Diversificado ETF 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.89%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

3.89%3.91%1.53%1.48%2.55%2.46%1.97%1.88%2.91%1.96%1.37%1.78%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-9.31%
-16.55%
Portfolio Diversificado ETF 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Portfolio Diversificado ETF 1 с января 2010 показал максимальную просадку в 27.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 108 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.91%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.10825 авг. 2020 г.130
-14.7%5 апр. 2022 г.12430 сент. 2022 г.
-13.31%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.115
-7.34%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1632 окт. 2018 г.172
-6.02%9 нояб. 2021 г.5527 янв. 2022 г.3621 мар. 2022 г.91
-5.49%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.118 окт. 2020 г.25
-4.86%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.65 нояб. 2020 г.18
-4.66%24 апр. 2019 г.2731 мая 2019 г.1420 июн. 2019 г.41
-4.04%15 июл. 2019 г.165 авг. 2019 г.2916 сент. 2019 г.45
-3.97%17 февр. 2021 г.124 мар. 2021 г.2915 апр. 2021 г.41

График волатильности

На текущий момент Portfolio Diversificado ETF 1 показывает волатильность на уровне 4.89%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
14.42%
22.09%
Portfolio Diversificado ETF 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля