Opt asset alloca

График показывает рост $10,000 инвестированных в Opt asset alloca и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Opt asset alloca на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 5.81% с начала года и доходность в 25.56% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 14 февр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Opt asset alloca закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 15 июн. 2023 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -6.3%.

Opt asset alloca: годовая альфа составляет 18.28%, бета — 0.32, а R² — 0.25 относительно S&P 500 Index с 14.02.2014.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (87.18%) было выше, чем в снижении (20.26%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.32 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.25 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.25 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия Opt asset alloca составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Opt asset alloca имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Opt asset alloca имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 4.30
• За 5 лет: 2.89
• За 10 лет: 2.21
• За всё время: 1.98

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Opt asset alloca за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Opt asset alloca показал максимальную просадку в 22.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 106 торговых сессий.

Текущая просадка Opt asset alloca составляет 6.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.