Dividend Max

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend Max и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Dividend Max на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 15.32% с начала года и доходность в 14.23% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 22 окт. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +22.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении Dividend Max закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.3%.

Dividend Max: годовая альфа составляет 6.89%, бета — 0.99, а R² — 0.81 относительно S&P 500 Index с 22.10.2001.

• Портфель участвовал в 118.80% роста S&P 500 Index, но только в 87.22% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 6.89% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 0.99 и R² 0.81 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия Dividend Max составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Dividend Max имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dividend Max имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.96
• За 5 лет: 0.88
• За 10 лет: 0.70
• За всё время: 0.69

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Dividend Max за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.96%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Dividend Max показал максимальную просадку в 47.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.

Текущая просадка Dividend Max составляет 0.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.