PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
HH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

HH

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

MSFT 11.11%AAPL 11.11%HESAY 11.11%RNMBY 11.11%ARM 11.11%VIST 11.11%GE 11.11%LDOS 11.11%PGR 11.11%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology
11.11%
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		Technology
11.11%
GE
General Electric Company		Industrials
11.11%
HESAY
Hermes International SA		Consumer Cyclical
11.11%
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		Technology
11.11%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
11.11%
PGR
The Progressive Corporation		Financial Services
11.11%
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		Industrials
11.11%
VIST
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.		Energy
11.11%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в HH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.36%
12.31%
HH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2023 г., начальной даты ARM

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
HH53.30%-0.42%10.36%64.76%N/AN/A
Активы портфеля:
MSFT
Microsoft Corporation		14.14%1.95%1.58%16.11%24.47%26.07%
AAPL
Apple Inc		19.12%-2.30%20.49%21.98%28.87%24.61%
HESAY
Hermes International SA		2.30%-5.64%-13.46%3.35%25.22%22.81%
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		89.00%12.99%6.63%96.74%43.91%36.32%
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		81.45%-9.50%19.32%145.99%N/AN/A
VIST
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.		66.82%2.91%3.71%87.33%54.90%N/A
GE
General Electric Company		76.01%-6.39%11.08%93.28%26.06%5.09%
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		56.43%0.16%14.41%61.88%14.68%21.25%
PGR
The Progressive Corporation		62.70%2.34%24.50%64.36%31.75%28.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.10%21.51%4.87%-0.82%6.79%2.64%-0.20%6.94%-0.31%-1.30%53.30%
2023-4.00%2.28%11.07%3.31%12.67%

Комиссия

Комиссия HH составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HH среди портфелей на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности HH, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HH, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HH, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HH, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HH, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HH, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HH, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HH, с текущим значением в 4.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HH, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HH, с текущим значением в 5.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HH, с текущим значением в 27.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0027.40
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSFT
Microsoft Corporation		0.831.171.151.042.54
AAPL
Apple Inc		1.001.561.191.353.16
HESAY
Hermes International SA		0.170.461.060.250.51
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		2.983.511.465.4112.49
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		1.752.591.343.657.92
VIST
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.		1.952.731.333.9112.75
GE
General Electric Company		3.113.641.537.9126.14
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		2.553.011.623.7322.93
PGR
The Progressive Corporation		3.054.051.548.8023.39

Коэффициент Шарпа

HH на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.74, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.004.50Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10
3.63
2.66
HH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность HH за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.57%0.58%0.69%1.35%1.02%1.17%1.77%1.48%4.65%1.76%2.05%2.35%
Активы портфеля:
MSFT
Microsoft Corporation		0.53%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AAPL
Apple Inc		0.43%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
HESAY
Hermes International SA		1.26%0.65%0.58%0.31%0.81%0.68%0.90%0.76%0.92%2.57%1.04%0.91%
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		1.02%1.48%1.83%2.56%2.43%2.04%2.37%1.21%1.99%0.49%1.25%3.74%
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIST
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GE
General Electric Company		0.51%0.25%0.38%0.34%0.37%0.36%4.89%4.81%2.94%2.95%3.52%2.82%
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		0.90%1.35%1.37%1.57%1.29%1.35%2.43%1.98%29.17%3.41%2.94%7.91%
PGR
The Progressive Corporation		0.45%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%1.05%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.08%
-0.87%
HH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

HH показал максимальную просадку в 11.05%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 14 торговых сессий.

Текущая просадка HH составляет 3.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.05%15 июл. 2024 г.165 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.30
-7.38%9 апр. 2024 г.919 апр. 2024 г.116 мая 2024 г.20
-6.26%3 сент. 2024 г.46 сент. 2024 г.204 окт. 2024 г.24
-5.57%15 сент. 2023 г.133 окт. 2023 г.1017 окт. 2023 г.23
-3.56%18 окт. 2023 г.320 окт. 2023 г.92 нояб. 2023 г.12

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность HH составляет 5.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.07%
3.81%
HH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
PGRVISTRNMBYLDOSHESAYAAPLARMMSFTGE
PGR1.000.090.070.100.03-0.05-0.050.090.19
VIST0.091.000.110.130.130.100.160.100.21
RNMBY0.070.111.000.200.210.040.150.080.22
LDOS0.100.130.201.000.090.070.120.170.34
HESAY0.030.130.210.091.000.200.250.280.18
AAPL-0.050.100.040.070.201.000.370.450.19
ARM-0.050.160.150.120.250.371.000.420.30
MSFT0.090.100.080.170.280.450.421.000.31
GE0.190.210.220.340.180.190.300.311.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 сент. 2023 г.