latte
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в latte и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мар. 2021 г., начальной даты CPNG
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
latte | 11.24% | 1.33% | 9.57% | 15.24% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 8.60% | 4.84% | 7.35% | 12.13% | 11.96% | 11.22% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 10.24% | 1.56% | 8.37% | 12.29% | 11.15% | N/A |
JNJ Johnson & Johnson | 3.45% | 8.73% | 1.66% | -5.21% | 7.00% | 7.49% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 4.60% | -0.63% | 6.20% | 9.03% | 13.18% | 13.70% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 11.88% | 5.02% | 11.65% | 14.54% | 6.32% | 8.38% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 21.49% | 5.61% | 12.43% | 24.04% | 15.64% | 12.96% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 10.22% | 1.78% | 8.53% | 14.74% | 11.43% | 11.37% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 4.97% | 2.67% | 5.38% | 9.20% | 13.47% | 12.79% |
GOOG Alphabet Inc. | 20.17% | -8.74% | 10.12% | 30.40% | 22.11% | 19.16% |
AAPL Apple Inc | 13.26% | 1.99% | 13.33% | 13.16% | 34.21% | 25.86% |
CPNG Coupang, Inc. | 22.24% | -7.00% | 36.20% | 16.55% | N/A | N/A |
AMZN Amazon.com, Inc. | 18.37% | -7.11% | 13.03% | 40.23% | 13.14% | 27.42% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.67% | -7.47% | 3.96% | 27.50% | 25.49% | 27.36% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью latte, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.00% | 4.42% | 2.96% | -2.61% | 3.44% | 1.15% | 11.24% | ||||||
2023 | 5.63% | -3.71% | 3.19% | 2.21% | -0.79% | 5.94% | 3.54% | -1.32% | -4.57% | -2.07% | 6.62% | 4.23% | 19.66% |
2022 | -4.11% | -0.76% | 2.67% | -7.31% | 0.65% | -7.04% | 8.52% | -4.03% | -8.01% | 7.41% | 6.11% | -5.76% | -12.82% |
2021 | 1.07% | 4.05% | 1.26% | 0.97% | 1.63% | 1.80% | -5.16% | 5.69% | -1.81% | 5.91% | 15.96% |
Комиссия
Комиссия latte составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг latte среди портфелей на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.06 | 1.60 | 1.19 | 0.90 | 3.31 |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 1.43 | 2.11 | 1.24 | 1.55 | 4.67 |
JNJ Johnson & Johnson | -0.28 | -0.30 | 0.96 | -0.24 | -0.45 |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.66 | 1.00 | 1.11 | 0.90 | 2.43 |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 1.14 | 1.75 | 1.21 | 0.74 | 3.53 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.98 | 2.86 | 1.34 | 2.36 | 7.03 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.44 | 2.08 | 1.25 | 1.41 | 4.54 |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.67 | 1.02 | 1.12 | 0.57 | 1.64 |
GOOG Alphabet Inc. | 1.36 | 1.85 | 1.26 | 2.09 | 8.19 |
AAPL Apple Inc | 0.57 | 0.97 | 1.12 | 0.78 | 1.54 |
CPNG Coupang, Inc. | 0.43 | 0.82 | 1.11 | 0.22 | 1.29 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.41 | 2.15 | 1.26 | 1.09 | 7.87 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.00 | 1.41 | 1.18 | 1.55 | 6.20 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность latte за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.01%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
latte | 2.01% | 2.10% | 2.07% | 1.80% | 2.12% | 2.34% | 2.26% | 1.77% | 1.62% | 1.75% | 1.57% | 1.62% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.49% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.14% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.01% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.43% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% | 2.11% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.94% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.80% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.82% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% | 0.79% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.45% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
CPNG Coupang, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
latte показал максимальную просадку в 19.13%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.
Текущая просадка latte составляет 2.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-19.13% | 30 дек. 2021 г. | 190 | 30 сент. 2022 г. | 202 | 24 июл. 2023 г. | 392 |
-9.49% | 31 июл. 2023 г. | 64 | 27 окт. 2023 г. | 32 | 13 дек. 2023 г. | 96 |
-5.73% | 3 сент. 2021 г. | 21 | 4 окт. 2021 г. | 21 | 2 нояб. 2021 г. | 42 |
-3.99% | 17 нояб. 2021 г. | 10 | 1 дек. 2021 г. | 7 | 10 дек. 2021 г. | 17 |
-3.45% | 10 мая 2021 г. | 3 | 12 мая 2021 г. | 16 | 4 июн. 2021 г. | 19 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность latte составляет 2.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
CPNG | JNJ | AMZN | GOOG | MSFT | AAPL | BRK-B | SPHD | SCHD | DIVO | SPGP | MOAT | VIG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPNG | 1.00 | 0.07 | 0.39 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.21 | 0.19 | 0.28 | 0.27 | 0.38 | 0.40 | 0.32 |
JNJ | 0.07 | 1.00 | 0.10 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.42 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.29 | 0.32 | 0.45 |
AMZN | 0.39 | 0.10 | 1.00 | 0.69 | 0.69 | 0.61 | 0.32 | 0.28 | 0.39 | 0.45 | 0.55 | 0.64 | 0.53 |
GOOG | 0.31 | 0.16 | 0.69 | 1.00 | 0.74 | 0.65 | 0.40 | 0.32 | 0.44 | 0.50 | 0.59 | 0.64 | 0.57 |
MSFT | 0.30 | 0.19 | 0.69 | 0.74 | 1.00 | 0.70 | 0.38 | 0.31 | 0.47 | 0.55 | 0.62 | 0.67 | 0.66 |
AAPL | 0.32 | 0.21 | 0.61 | 0.65 | 0.70 | 1.00 | 0.43 | 0.38 | 0.50 | 0.56 | 0.63 | 0.63 | 0.64 |
BRK-B | 0.21 | 0.42 | 0.32 | 0.40 | 0.38 | 0.43 | 1.00 | 0.69 | 0.75 | 0.73 | 0.65 | 0.63 | 0.72 |
SPHD | 0.19 | 0.47 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.69 | 1.00 | 0.89 | 0.78 | 0.70 | 0.71 | 0.76 |
SCHD | 0.28 | 0.47 | 0.39 | 0.44 | 0.47 | 0.50 | 0.75 | 0.89 | 1.00 | 0.89 | 0.85 | 0.83 | 0.90 |
DIVO | 0.27 | 0.46 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.56 | 0.73 | 0.78 | 0.89 | 1.00 | 0.81 | 0.77 | 0.91 |
SPGP | 0.38 | 0.29 | 0.55 | 0.59 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.70 | 0.85 | 0.81 | 1.00 | 0.89 | 0.89 |
MOAT | 0.40 | 0.32 | 0.64 | 0.64 | 0.67 | 0.63 | 0.63 | 0.71 | 0.83 | 0.77 | 0.89 | 1.00 | 0.88 |
VIG | 0.32 | 0.45 | 0.53 | 0.57 | 0.66 | 0.64 | 0.72 | 0.76 | 0.90 | 0.91 | 0.89 | 0.88 | 1.00 |