Brokerage 2f2
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Brokerage 2f2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2018 г., начальной даты FZIPX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| Brokerage 2f2 | 6.16% | -4.12% | 7.33% | 31.72% | 17.02% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
CSCO Cisco Systems, Inc. | -4.54% | -6.91% | -0.43% | 18.86% | 9.92% | 10.30% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -9.86% | -6.74% | -9.36% | 7.75% | 15.88% | 11.42% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | -8.71% | -6.03% | -11.10% | 2.53% | 12.65% | 6.86% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 7.28% | -3.04% | 0.43% | 10.45% | 11.88% | 5.12% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | -4.61% | -5.36% | -7.87% | 6.89% | 13.92% | 10.76% |
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund | -12.78% | -7.41% | -13.93% | -0.68% | 12.15% | N/A |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | -10.36% | -6.88% | -9.75% | 6.98% | 15.55% | N/A |
FEMSX Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund | -0.27% | -6.69% | -7.32% | 7.55% | 4.95% | 2.13% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -14.91% | -7.66% | -10.61% | 9.33% | 18.01% | 14.11% |
ETR Entergy Corporation | 10.63% | -0.73% | 25.02% | 61.65% | 16.40% | 12.32% |
SGGKY Singapore Technologies Engineering Ltd ADR | 44.50% | -1.18% | 34.58% | 75.14% | 22.17% | 22.76% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Brokerage 2f2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.23% | 3.92% | 2.71% | -4.57% | 6.16% | ||||||||
| 2024 | -0.97% | 4.62% | 2.31% | -2.25% | 5.03% | 1.34% | 3.19% | 3.55% | 4.79% | 2.00% | 3.14% | -1.93% | 27.40% |
| 2023 | 5.86% | -3.36% | 3.96% | -0.22% | -0.39% | 3.38% | 3.85% | -1.19% | -3.51% | -1.75% | 6.29% | 4.17% | 17.71% |
| 2022 | -4.49% | -1.83% | 5.30% | -5.19% | 0.37% | -6.37% | 5.25% | -3.38% | -9.60% | 4.53% | 8.02% | -3.93% | -12.29% |
| 2021 | -1.70% | 0.18% | 5.94% | 5.21% | 0.15% | -0.24% | 2.24% | 2.80% | -5.20% | 4.85% | -1.90% | 4.92% | 17.91% |
| 2020 | 2.20% | -7.18% | -17.85% | 11.86% | 4.02% | 0.98% | 5.66% | 3.07% | -2.03% | -0.85% | 12.33% | 0.58% | 9.44% |
| 2019 | 7.48% | 3.14% | 2.06% | 4.17% | -4.34% | 6.92% | 1.76% | -2.48% | 2.04% | 2.88% | 1.92% | 1.52% | 29.93% |
| 2018 | 0.63% | -4.63% | 3.31% | -5.70% | -6.51% |
Комиссия
Комиссия Brokerage 2f2 составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Brokerage 2f2 составляет 97, что ставит его в топ 3% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 0.88 | 1.37 | 1.20 | 0.83 | 4.37 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.31 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.43 |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.10 | 0.27 | 1.04 | 0.09 | 0.33 |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 0.59 | 0.92 | 1.13 | 0.73 | 2.12 |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 0.54 | 0.84 | 1.12 | 0.56 | 2.57 |
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund | -0.07 | 0.05 | 1.01 | -0.06 | -0.23 |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 0.28 | 0.52 | 1.08 | 0.28 | 1.21 |
FEMSX Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund | 0.39 | 0.68 | 1.08 | 0.22 | 1.17 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.22 | 0.48 | 1.07 | 0.23 | 0.88 |
ETR Entergy Corporation | 2.67 | 3.69 | 1.58 | 6.50 | 19.09 |
SGGKY Singapore Technologies Engineering Ltd ADR | 2.23 | 3.18 | 1.51 | 5.51 | 14.53 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Brokerage 2f2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.04% | 2.25% | 2.71% | 3.13% | 2.54% | 2.97% | 2.54% | 2.88% | 2.72% | 2.63% | 3.24% | 2.85% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CSCO Cisco Systems, Inc. | 2.89% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% | 2.66% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.41% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.28% | 1.17% | 1.39% | 1.59% | 1.10% | 1.37% | 1.42% | 1.85% | 1.32% | 1.35% | 2.29% | 3.82% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.70% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.36% | 2.99% | 2.79% | 3.53% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.38% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund | 1.40% | 1.22% | 1.43% | 1.64% | 6.97% | 2.15% | 1.80% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.29% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.08% | 1.27% | 1.45% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEMSX Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund | 2.09% | 2.08% | 2.82% | 2.39% | 3.26% | 1.33% | 2.41% | 2.47% | 1.81% | 1.24% | 1.27% | 0.83% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.48% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
ETR Entergy Corporation | 2.80% | 3.03% | 4.29% | 3.64% | 3.43% | 3.75% | 3.06% | 4.16% | 4.30% | 4.65% | 4.89% | 3.80% |
SGGKY Singapore Technologies Engineering Ltd ADR | 2.44% | 3.53% | 4.02% | 6.44% | 4.03% | 6.16% | 3.78% | 4.41% | 4.55% | 3.35% | 5.46% | 4.86% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Brokerage 2f2 показал максимальную просадку в 35.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.
Текущая просадка Brokerage 2f2 составляет 5.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.85% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 165 | 13 нояб. 2020 г. | 189 |
| -21.42% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 292 | 11 дек. 2023 г. | 490 |
| -11.01% | 3 окт. 2018 г. | 57 | 24 дек. 2018 г. | 27 | 4 февр. 2019 г. | 84 |
| -10.67% | 21 мар. 2025 г. | 13 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -6.18% | 3 сент. 2021 г. | 19 | 30 сент. 2021 г. | 32 | 15 нояб. 2021 г. | 51 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Brokerage 2f2 составляет 9.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SGGKY | ETR | CSCO | FEMSX | FSPSX | SCHG | FZIPX | DGRO | FSMDX | FXAIX | FZROX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGGKY | 1.00 | 0.06 | 0.06 | 0.17 | 0.18 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.09 |
| ETR | 0.06 | 1.00 | 0.30 | 0.15 | 0.28 | 0.22 | 0.30 | 0.45 | 0.36 | 0.33 | 0.32 |
| CSCO | 0.06 | 0.30 | 1.00 | 0.44 | 0.53 | 0.60 | 0.59 | 0.69 | 0.64 | 0.68 | 0.67 |
| FEMSX | 0.17 | 0.15 | 0.44 | 1.00 | 0.77 | 0.65 | 0.65 | 0.60 | 0.67 | 0.68 | 0.69 |
| FSPSX | 0.18 | 0.28 | 0.53 | 0.77 | 1.00 | 0.68 | 0.75 | 0.74 | 0.78 | 0.77 | 0.78 |
| SCHG | 0.06 | 0.22 | 0.60 | 0.65 | 0.68 | 1.00 | 0.74 | 0.73 | 0.80 | 0.93 | 0.93 |
| FZIPX | 0.10 | 0.30 | 0.59 | 0.65 | 0.75 | 0.74 | 1.00 | 0.85 | 0.97 | 0.86 | 0.90 |
| DGRO | 0.10 | 0.45 | 0.69 | 0.60 | 0.74 | 0.73 | 0.85 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.89 |
| FSMDX | 0.11 | 0.36 | 0.64 | 0.67 | 0.78 | 0.80 | 0.97 | 0.90 | 1.00 | 0.91 | 0.94 |
| FXAIX | 0.08 | 0.33 | 0.68 | 0.68 | 0.77 | 0.93 | 0.86 | 0.90 | 0.91 | 1.00 | 0.99 |
| FZROX | 0.09 | 0.32 | 0.67 | 0.69 | 0.78 | 0.93 | 0.90 | 0.89 | 0.94 | 0.99 | 1.00 |