PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
THE ONE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

THE ONE

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

VOO 25%QQQ 25%SPIR 5%PPTA 5%PCT 5%HDSN 5%ACHV 5%LAC 5%BITO 5%QUAL 5%HALO 5%MEDP 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ACHV
Achieve Life Sciences, Inc.		Healthcare
5%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		Technology Equities, Actively Managed, Blockchain
5%
HALO
Halozyme Therapeutics, Inc.		Healthcare
5%
HDSN
Hudson Technologies, Inc.		Basic Materials
5%
LAC
Lithium Americas Corp.		Basic Materials
5%
MEDP
Medpace Holdings, Inc.		Healthcare
5%
PCT
PureCycle Technologies, Inc.		Industrials
5%
PPTA
Perpetua Resources Corp		Basic Materials
5%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
25%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		Large Cap Growth Equities
5%
SPIR
Spire Global, Inc.		Industrials
5%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в THE ONE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.92%
12.76%
THE ONE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 окт. 2023 г., начальной даты LAC

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
THE ONE39.50%7.90%18.92%49.24%N/AN/A
Активы портфеля:
SPIR
Spire Global, Inc.		71.99%43.24%18.61%175.61%N/AN/A
PPTA
Perpetua Resources Corp		179.50%-4.73%57.37%170.12%N/AN/A
PCT
PureCycle Technologies, Inc.		191.11%25.83%119.14%203.08%N/AN/A
HDSN
Hudson Technologies, Inc.		-53.37%-19.77%-31.78%-50.71%59.60%5.21%
ACHV
Achieve Life Sciences, Inc.		9.95%-9.22%-13.05%0.67%-23.17%-50.24%
LAC
Lithium Americas Corp.		-34.06%50.18%-3.87%-43.51%N/AN/A
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		100.91%35.66%32.19%135.28%N/AN/A
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		25.71%0.23%11.04%32.61%15.18%13.35%
HALO
Halozyme Therapeutics, Inc.		58.58%8.64%27.91%45.47%25.48%21.29%
MEDP
Medpace Holdings, Inc.		18.08%2.39%-10.83%28.27%38.00%N/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		26.94%2.23%13.51%35.06%15.77%13.41%
QQQ
Invesco QQQ		25.63%2.96%13.44%33.85%21.21%18.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью THE ONE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.64%14.20%4.28%-6.46%5.91%1.48%4.97%-1.94%5.61%3.43%39.50%
2023-3.89%9.57%5.26%10.84%

Комиссия

Комиссия THE ONE составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
График комиссии BITO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
График комиссии QUAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг THE ONE среди портфелей на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности THE ONE, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THE ONE, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THE ONE, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THE ONE, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THE ONE, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THE ONE, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THE ONE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа THE ONE, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино THE ONE, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега THE ONE, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара THE ONE, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина THE ONE, с текущим значением в 14.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0014.45
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPIR
Spire Global, Inc.		1.922.361.353.045.49
PPTA
Perpetua Resources Corp		2.493.301.396.0216.93
PCT
PureCycle Technologies, Inc.		2.493.041.424.9916.36
HDSN
Hudson Technologies, Inc.		-1.06-1.480.79-0.80-1.43
ACHV
Achieve Life Sciences, Inc.		0.120.621.110.170.36
LAC
Lithium Americas Corp.		-0.50-0.340.96-0.50-0.86
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		2.152.741.324.219.27
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		2.783.831.514.5817.53
HALO
Halozyme Therapeutics, Inc.		1.492.231.292.395.90
MEDP
Medpace Holdings, Inc.		0.781.241.191.002.36
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		3.084.091.584.4620.36
QQQ
Invesco QQQ		2.122.791.382.719.88

Коэффициент Шарпа

THE ONE на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.05 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10
2.65
2.91
THE ONE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность THE ONE за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.03%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель3.03%1.34%0.70%0.48%0.59%0.74%0.84%0.74%0.87%0.85%0.88%0.74%
Активы портфеля:
SPIR
Spire Global, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPTA
Perpetua Resources Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCT
PureCycle Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDSN
Hudson Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACHV
Achieve Life Sciences, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LAC
Lithium Americas Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		50.41%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		0.98%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%0.63%
HALO
Halozyme Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEDP
Medpace Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
QQQ
Invesco QQQ		0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.27%
THE ONE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

THE ONE показал максимальную просадку в 12.76%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 35 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.76%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.3526 сент. 2024 г.51
-8.92%21 мар. 2024 г.291 мая 2024 г.2710 июн. 2024 г.56
-6.55%11 окт. 2023 г.1327 окт. 2023 г.1214 нояб. 2023 г.25
-5.36%28 дек. 2023 г.1418 янв. 2024 г.147 февр. 2024 г.28
-3.45%11 дек. 2023 г.212 дек. 2023 г.926 дек. 2023 г.11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность THE ONE составляет 5.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.81%
3.75%
THE ONE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
ACHVHDSNBITOPPTAHALOPCTSPIRLACMEDPQQQQUALVOO
ACHV1.000.170.130.140.160.170.150.210.170.170.190.21
HDSN0.171.000.130.170.170.170.210.300.100.150.220.23
BITO0.130.131.000.160.030.200.240.280.230.250.260.28
PPTA0.140.170.161.000.150.210.140.290.140.230.280.29
HALO0.160.170.030.151.000.250.170.180.330.220.290.32
PCT0.170.170.200.210.251.000.340.320.290.240.260.30
SPIR0.150.210.240.140.170.341.000.330.300.310.330.37
LAC0.210.300.280.290.180.320.331.000.260.320.320.37
MEDP0.170.100.230.140.330.290.300.261.000.470.560.56
QQQ0.170.150.250.230.220.240.310.320.471.000.920.92
QUAL0.190.220.260.280.290.260.330.320.560.921.000.96
VOO0.210.230.280.290.320.300.370.370.560.920.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 окт. 2023 г.