PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
THE ONE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

THE ONE

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

IWY 5%SCHG 5%XLG 5%IAK 5%CGDV 5%QUAL 5%DGRW 5%ITB 5%URNM 5%MOAT 5%FTCS 5%META 3%NVDA 3%DLO 3%PDD 3%GOOG 3%MA 3%ANET 3%PANW 3%MSFT 3%BITO 3%SPIR 1.5%PPTA 1.5%PCT 1.5%LOVE 1.5%IONQ 1.5%HDSN 1.5%SOUN 1.5%ACHV 1.5%INMD 1.5%LAC 1.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ACHV
Achieve Life Sciences, Inc.		Healthcare
1.50%
ANET
Arista Networks, Inc.		Technology
3%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		Technology Equities, Actively Managed, Blockchain
3%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		Large Cap Value Equities, Dividend
5%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		Large Cap Growth Equities, Dividend
5%
DLO
DLocal Limited		Technology
3%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		Large Cap Growth Equities
5%
GOOG
Alphabet Inc.		Communication Services
3%
HDSN
Hudson Technologies, Inc.		Basic Materials
1.50%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		Financials Equities
5%
INMD
InMode Ltd.		Healthcare
1.50%
IONQ
IonQ, Inc.		Technology
1.50%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		Building & Construction
5%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
5%
LAC
Lithium Americas Corp.		Basic Materials
1.50%
LOVE
The Lovesac Company		Consumer Cyclical
1.50%
MA
Mastercard Inc		Financial Services
3%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
3%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		Large Cap Blend Equities
5%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
3%
NVDA
3%
PANW
3%
PCT
1.50%
PDD
3%
PPTA
1.50%
QUAL
5%
SCHG
5%
SOUN
1.50%
SPIR
1.50%
URNM
5%
XLG
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в THE ONE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.54%
8.96%
THE ONE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 февр. 2022 г., начальной даты CGDV

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
THE ONE22.38%2.88%5.54%N/AN/AN/A
Активы портфеля:
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		25.02%2.47%11.16%42.04%20.95%17.49%
SCHG
24.83%2.25%10.85%N/AN/AN/A
XLG
25.50%2.10%11.70%N/AN/AN/A
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		30.22%4.87%13.18%40.04%14.76%12.65%
META
Meta Platforms, Inc.		59.07%5.63%10.37%90.39%24.32%21.86%
NVDA
134.29%-6.25%23.05%N/AN/AN/A
DLO
DLocal Limited		-53.87%-6.42%-46.67%-56.80%N/AN/A
PDD
-31.72%-32.13%-18.77%N/AN/AN/A
GOOG
Alphabet Inc.		17.11%-0.38%8.75%25.64%21.87%19.04%
MA
Mastercard Inc		16.04%5.10%2.59%22.88%13.34%21.42%
ANET
Arista Networks, Inc.		63.25%9.17%25.47%116.16%45.07%33.74%
PANW
15.34%-2.68%18.60%N/AN/AN/A
MSFT
Microsoft Corporation		16.38%4.75%1.89%37.24%26.77%27.08%
SPIR
31.46%38.73%-14.55%N/AN/AN/A
PPTA
176.34%1.39%112.62%N/AN/AN/A
PCT
128.64%58.83%52.55%N/AN/AN/A
LOVE
The Lovesac Company		2.23%11.91%21.49%31.85%4.81%N/A
IONQ
IonQ, Inc.		-33.66%12.45%-12.46%-39.25%N/AN/A
HDSN
Hudson Technologies, Inc.		-39.29%2.38%-31.06%-31.75%63.21%9.77%
SOUN
134.43%0.81%-19.06%N/AN/AN/A
ACHV
Achieve Life Sciences, Inc.		11.65%4.43%0.00%4.55%-36.62%-51.34%
INMD
InMode Ltd.		-21.67%12.46%-14.82%-45.98%5.98%N/A
LAC
Lithium Americas Corp.		-64.22%-13.26%-66.96%N/AN/AN/A
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		41.69%4.31%-4.60%118.24%N/AN/A
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		22.20%3.37%12.78%38.09%N/AN/A
QUAL
21.77%1.50%8.62%N/AN/AN/A
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		18.73%2.33%9.58%30.54%15.24%13.24%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		23.72%6.32%10.40%60.27%25.00%19.05%
URNM
-10.77%7.38%-13.27%N/AN/AN/A
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		12.02%2.41%7.36%25.37%14.89%13.24%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		13.96%2.01%6.75%22.85%11.07%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью THE ONE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.76%11.09%2.31%-5.45%5.90%-0.07%3.54%-0.40%22.38%
2023-3.22%11.56%4.86%13.20%

Комиссия

Комиссия THE ONE составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
График комиссии IWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
График комиссии IAK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
График комиссии BITO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
График комиссии FTCS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
График комиссии ITB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
График комиссии CGDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
График комиссии DGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
График комиссии MOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THE ONE
Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Сортино
Нет данных
Коэффициент Омега
Нет данных
Коэффициент Кальмара
Нет данных
Коэффициент Мартина
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		2.242.901.392.8110.71
SCHG
—————
XLG
—————
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.783.631.485.7917.08
META
Meta Platforms, Inc.		2.393.281.443.5814.48
NVDA
—————
DLO
DLocal Limited		-1.21-1.830.73-0.64-1.58
PDD
—————
GOOG
Alphabet Inc.		0.811.191.171.022.95
MA
Mastercard Inc		1.251.671.241.654.19
ANET
Arista Networks, Inc.		2.633.211.445.5517.04
PANW
—————
MSFT
Microsoft Corporation		1.862.421.312.377.24
SPIR
—————
PPTA
—————
PCT
—————
LOVE
The Lovesac Company		0.411.071.120.291.35
IONQ
IonQ, Inc.		-0.64-0.700.93-0.56-1.10
HDSN
Hudson Technologies, Inc.		-0.80-1.000.87-0.45-1.12
SOUN
—————
ACHV
Achieve Life Sciences, Inc.		0.070.561.100.040.20
INMD
InMode Ltd.		-0.93-1.290.83-0.56-1.22
LAC
Lithium Americas Corp.		—————
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		2.072.621.311.829.26
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		3.014.131.533.9825.51
QUAL
—————
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		2.593.571.472.8816.39
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		2.042.801.342.809.34
URNM
—————
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		1.772.481.321.549.15
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		2.263.141.401.5312.34

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для THE ONE. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность THE ONE за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
THE ONE2.32%1.22%0.70%0.85%0.71%0.67%0.83%0.67%0.79%0.84%0.78%0.63%
Активы портфеля:
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.52%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%1.56%
SCHG
0.32%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.27%1.22%1.09%1.07%
XLG
0.58%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%1.97%1.97%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		1.20%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%1.57%1.13%
META
Meta Platforms, Inc.		0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
DLO
DLocal Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDD
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.		0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MA
Mastercard Inc		0.52%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%0.25%
ANET
Arista Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PANW
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
SPIR
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPTA
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCT
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LOVE
The Lovesac Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IONQ
IonQ, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDSN
Hudson Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOUN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACHV
Achieve Life Sciences, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INMD
InMode Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LAC
Lithium Americas Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		54.22%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.41%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUAL
1.00%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%0.63%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.52%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%1.05%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		0.39%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%0.12%
URNM
4.07%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		0.77%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%0.79%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.04%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%2.01%1.34%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.36%
-0.19%
THE ONE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

THE ONE показал максимальную просадку в 10.32%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 32 торговые сессии.

Текущая просадка THE ONE составляет 0.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.32%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46
-8.19%21 мар. 2024 г.2119 апр. 2024 г.5510 июл. 2024 г.76
-6.97%11 окт. 2023 г.1327 окт. 2023 г.1010 нояб. 2023 г.23
-3.28%16 февр. 2024 г.321 февр. 2024 г.326 февр. 2024 г.6
-2.57%28 дек. 2023 г.65 янв. 2024 г.310 янв. 2024 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность THE ONE составляет 6.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.19%
4.31%
THE ONE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
ACHVIAKPDDBITOHDSNPPTAPCTURNMSPIRPANWLOVEMADLOINMDGOOGLACSOUNNVDAMETAANETIONQMSFTFTCSITBMOATIWYXLGSCHGCGDVQUALDGRW
ACHV1.000.060.180.130.180.150.190.200.170.110.300.110.250.280.160.290.220.130.060.130.240.150.210.200.240.200.200.190.280.200.25
IAK0.061.00-0.000.140.230.180.100.170.120.120.150.410.110.100.060.140.14-0.010.130.110.120.120.600.330.420.130.180.150.430.300.38
PDD0.18-0.001.000.090.070.150.020.170.080.270.180.190.240.120.250.200.170.240.260.220.220.260.150.180.180.310.310.310.250.300.27
BITO0.130.140.091.000.170.160.170.150.240.180.260.090.230.280.120.280.260.210.150.200.230.170.180.240.260.220.220.240.230.250.26
HDSN0.180.230.070.171.000.170.220.130.220.110.290.230.210.230.130.310.220.090.100.160.210.170.290.280.320.190.200.210.330.250.29
PPTA0.150.180.150.160.171.000.240.200.200.050.290.140.200.230.110.320.190.170.160.170.240.100.280.320.360.210.240.230.390.300.34
PCT0.190.100.020.170.220.241.000.080.370.110.370.100.210.300.080.350.370.070.140.120.320.080.280.410.410.190.200.230.370.260.31
URNM0.200.170.170.150.130.200.081.000.160.200.130.180.180.150.200.290.190.270.250.320.280.270.230.250.240.330.340.330.380.330.33
SPIR0.170.120.080.240.220.200.370.161.000.130.420.160.340.340.160.380.420.240.220.250.440.170.270.430.430.340.350.360.420.370.41
PANW0.110.120.270.180.110.050.110.200.131.000.140.300.220.240.350.160.280.370.340.450.290.430.310.270.330.520.490.530.360.510.44
LOVE0.300.150.180.260.290.290.370.130.420.141.000.110.310.450.160.440.390.140.120.170.440.100.300.490.460.260.280.290.440.340.41
MA0.110.410.190.090.230.140.100.180.160.300.111.000.210.180.220.220.220.150.290.280.200.320.640.310.510.400.420.400.520.550.56
DLO0.250.110.240.230.210.200.210.180.340.220.310.211.000.350.270.400.380.200.270.260.340.250.300.320.410.340.340.360.420.370.37
INMD0.280.100.120.280.230.230.300.150.340.240.450.180.351.000.160.350.380.200.190.270.470.180.320.410.480.300.320.330.440.380.43
GOOG0.160.060.250.120.130.110.080.200.160.350.160.220.270.161.000.230.140.380.500.350.250.630.270.230.330.660.650.640.390.530.44
LAC0.290.140.200.280.310.320.350.290.380.160.440.220.400.350.231.000.360.140.180.210.430.220.330.440.470.300.320.320.450.360.42
SOUN0.220.140.170.260.220.190.370.190.420.280.390.220.380.380.140.361.000.240.210.250.520.240.360.450.510.340.350.360.460.400.44
NVDA0.13-0.010.240.210.090.170.070.270.240.370.140.150.200.200.380.140.241.000.500.560.300.520.170.330.250.760.740.760.450.670.52
META0.060.130.260.150.100.160.140.250.220.340.120.290.270.190.500.180.210.501.000.530.380.640.320.380.350.700.690.700.520.640.52
ANET0.130.110.220.200.160.170.120.320.250.450.170.280.260.270.350.210.250.560.531.000.420.580.290.360.340.670.650.680.540.640.56
IONQ0.240.120.220.230.210.240.320.280.440.290.440.200.340.470.250.430.520.300.380.421.000.290.330.510.490.450.450.480.530.490.52
MSFT0.150.120.260.170.170.100.080.270.170.430.100.320.250.180.630.220.240.520.640.580.291.000.360.350.380.810.790.790.530.700.62
FTCS0.210.600.150.180.290.280.280.230.270.310.300.640.300.320.270.330.360.170.320.290.330.361.000.590.810.480.530.490.800.690.82
ITB0.200.330.180.240.280.320.410.250.430.270.490.310.320.410.230.440.450.330.380.360.510.350.591.000.720.490.500.530.770.630.69
MOAT0.240.420.180.260.320.360.410.240.430.330.460.510.410.480.330.470.510.250.350.340.490.380.810.721.000.520.570.560.850.710.82
IWY0.200.130.310.220.190.210.190.330.340.520.260.400.340.300.660.300.340.760.700.670.450.810.480.490.521.000.990.990.710.910.80
XLG0.200.180.310.220.200.240.200.340.350.490.280.420.340.320.650.320.350.740.690.650.450.790.530.500.570.991.000.980.740.920.84
SCHG0.190.150.310.240.210.230.230.330.360.530.290.400.360.330.640.320.360.760.700.680.480.790.490.530.560.990.981.000.740.920.81
CGDV0.280.430.250.230.330.390.370.380.420.360.440.520.420.440.390.450.460.450.520.540.530.530.800.770.850.710.740.741.000.860.92
QUAL0.200.300.300.250.250.300.260.330.370.510.340.550.370.380.530.360.400.670.640.640.490.700.690.630.710.910.920.920.861.000.93
DGRW0.250.380.270.260.290.340.310.330.410.440.410.560.370.430.440.420.440.520.520.560.520.620.820.690.820.800.840.810.920.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 окт. 2023 г.