Current Holdings
VLXVX, VDADX,VDIGX,VFICX,VIOO,VBILX,VXUS.SCHG 1005308.07
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Current Holdings и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июл. 2017 г., начальной даты VLXVX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Current Holdings | 8.16% | 0.36% | 8.02% | 13.43% | 8.80% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VLXVX Vanguard Target Retirement 2065 Fund | 8.86% | -0.06% | 8.54% | 14.19% | 9.35% | N/A |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 10.20% | 1.76% | 8.49% | 14.71% | 11.40% | 11.35% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 6.25% | 0.80% | 5.12% | 10.23% | 9.97% | 10.91% |
VFICX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 1.33% | 1.33% | 2.51% | 7.05% | 1.18% | 2.33% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 7.51% | 9.97% | 9.94% | 13.73% | 9.57% | 9.49% |
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 0.58% | 1.20% | 1.95% | 5.06% | 0.35% | 1.85% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 5.35% | 0.35% | 6.79% | 8.27% | 5.88% | 4.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 17.61% | -3.87% | 12.95% | 28.29% | 18.43% | 15.81% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current Holdings , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.27% | 3.39% | 2.74% | -3.40% | 3.93% | 1.28% | 8.16% | ||||||
| 2023 | 6.69% | -2.91% | 2.51% | 1.10% | -1.12% | 4.81% | 3.06% | -2.53% | -3.95% | -2.71% | 8.15% | 5.30% | 18.93% |
| 2022 | -4.37% | -2.27% | 0.95% | -7.11% | 0.42% | -7.09% | 6.40% | -3.74% | -8.60% | 5.28% | 7.40% | -3.88% | -16.80% |
| 2021 | -0.22% | 2.18% | 2.21% | 3.60% | 1.33% | 1.18% | 0.65% | 1.95% | -3.55% | 4.12% | -2.08% | 3.30% | 15.37% |
| 2020 | -0.74% | -6.07% | -12.41% | 9.57% | 4.39% | 2.67% | 4.39% | 4.84% | -2.40% | -1.78% | 10.61% | 4.25% | 16.03% |
| 2019 | 7.03% | 2.41% | 1.18% | 2.93% | -4.78% | 5.66% | 0.22% | -1.30% | 1.62% | 2.14% | 2.21% | 2.74% | 23.84% |
| 2018 | 4.18% | -3.65% | -1.04% | 0.37% | 1.05% | -0.28% | 2.51% | 1.19% | 0.06% | -6.60% | 1.60% | -6.04% | -7.03% |
| 2017 | 1.39% | 0.42% | 1.85% | 1.69% | 1.85% | 1.17% | 8.66% |
Комиссия
Комиссия Current Holdings составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Current Holdings среди портфелей на нашем сайте составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VLXVX Vanguard Target Retirement 2065 Fund | 1.30 | 1.90 | 1.23 | 0.92 | 4.07 |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.43 | 2.07 | 1.25 | 1.40 | 4.53 |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 1.03 | 1.51 | 1.18 | 0.98 | 2.82 |
VFICX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 1.00 | 1.49 | 1.17 | 0.38 | 3.21 |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 0.71 | 1.17 | 1.13 | 0.54 | 2.12 |
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 0.67 | 1.01 | 1.11 | 0.25 | 2.00 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.66 | 1.01 | 1.12 | 0.43 | 1.89 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 1.68 | 2.29 | 1.30 | 1.79 | 9.29 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Current Holdings за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Holdings | 2.03% | 2.13% | 2.09% | 2.09% | 1.72% | 2.00% | 2.05% | 1.06% | 0.40% | 0.44% | 0.42% | 0.43% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VLXVX Vanguard Target Retirement 2065 Fund | 1.89% | 2.06% | 2.00% | 1.93% | 1.60% | 1.90% | 1.85% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.78% | 1.86% | 1.94% | 1.53% | 1.61% | 1.69% | 2.07% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 0.00% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 3.29% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.84% | 5.16% | 2.86% | 5.69% | 3.41% | 2.28% |
VFICX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.24% | 3.80% | 3.09% | 3.90% | 5.70% | 3.03% | 3.20% | 2.95% | 3.83% | 3.27% | 3.77% | 5.01% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.37% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 0.95% | 1.26% | 1.06% | 0.86% |
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 3.49% | 3.09% | 2.39% | 3.38% | 2.93% | 2.73% | 2.85% | 2.73% | 3.06% | 2.85% | 3.18% | 3.94% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.06% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Current Holdings показал максимальную просадку в 29.30%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Current Holdings составляет 3.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.3% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -24.39% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 335 | 15 февр. 2024 г. | 570 |
| -15.79% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 310 |
| -6.33% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -5.77% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Current Holdings составляет 2.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VBILX | VFICX | VIOO | SCHG | VXUS | VDIGX | VDADX | VLXVX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBILX | 1.00 | 0.95 | -0.08 | -0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.01 |
| VFICX | 0.95 | 1.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.08 |
| VIOO | -0.08 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.72 | 0.72 | 0.77 | 0.81 |
| SCHG | -0.00 | 0.07 | 0.66 | 1.00 | 0.73 | 0.72 | 0.80 | 0.88 |
| VXUS | -0.02 | 0.07 | 0.72 | 0.73 | 1.00 | 0.72 | 0.76 | 0.91 |
| VDIGX | -0.01 | 0.06 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.00 | 0.96 | 0.83 |
| VDADX | -0.03 | 0.05 | 0.77 | 0.80 | 0.76 | 0.96 | 1.00 | 0.89 |
| VLXVX | -0.01 | 0.08 | 0.81 | 0.88 | 0.91 | 0.83 | 0.89 | 1.00 |