PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Current Holdings
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VBILX 7.96%VIOO 3.02%VDIGX 1.74%VDADX 1.05%VLXVX 84.15%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
Large Cap Growth Equities

0.75%

VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares
Total Bond Market

7.96%

VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
Large Cap Blend Equities

1.05%

VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
Large Cap Blend Equities, Dividend

1.74%

VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
Total Bond Market

0.42%

VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
Small Cap Blend Equities

3.02%

VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund
Diversified Portfolio, Target Retirement Date

84.15%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities

0.91%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Current Holdings и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
67.44%
103.30%
Current Holdings
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июл. 2017 г., начальной даты VLXVX

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Current Holdings 1.05%-4.16%14.69%12.42%7.81%N/A
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund
1.60%-4.33%15.56%13.78%8.30%N/A
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
2.65%-3.86%14.61%13.40%11.15%10.84%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
1.65%-4.40%12.80%7.50%10.46%10.78%
VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
-2.86%-2.32%7.61%1.81%1.06%2.08%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
-4.44%-4.11%15.74%10.21%6.92%8.09%
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares
-3.29%-2.25%5.40%-0.68%0.37%1.67%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.25%-3.58%14.24%6.76%4.72%3.95%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
5.03%-6.73%20.82%34.53%16.79%15.25%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.27%3.39%2.74%
2023-3.95%-2.71%8.15%5.30%

Комиссия

Комиссия Current Holdings составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Current Holdings
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Current Holdings , с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Current Holdings , с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Current Holdings , с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Current Holdings , с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Current Holdings , с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.003.79
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund
1.261.891.220.914.09
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
1.331.981.231.374.44
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
0.811.201.140.812.33
VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
0.270.441.050.110.72
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
0.490.871.100.381.54
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares
-0.07-0.051.00-0.03-0.14
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.540.851.100.371.61
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
2.132.951.371.4611.63

Коэффициент Шарпа

Current Holdings на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.20. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.20

Коэффициент Шарпа Current Holdings находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.20
1.66
Current Holdings
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Current Holdings за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Current Holdings 2.15%2.13%2.09%2.09%1.72%2.00%2.05%1.06%0.39%0.44%0.42%0.43%
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund
2.02%2.06%2.00%1.93%1.60%1.90%1.85%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
1.84%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%1.95%0.00%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
3.31%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.84%5.16%2.86%5.69%3.41%2.28%
VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
4.19%3.80%3.09%3.90%5.70%3.03%3.20%2.95%3.83%3.27%3.77%5.01%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
1.54%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%0.95%1.26%1.06%0.86%
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares
3.42%3.09%2.39%3.38%2.93%2.73%2.85%2.73%3.06%2.85%3.18%3.94%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.43%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.46%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%0.82%1.22%1.09%1.07%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.61%
-5.46%
Current Holdings
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Current Holdings показал максимальную просадку в 29.30%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка Current Holdings составляет 4.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.3%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.126
-24.39%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.33515 февр. 2024 г.570
-15.79%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.310
-6.33%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-5.77%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Current Holdings составляет 2.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.46%
3.15%
Current Holdings
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VBILXVFICXVIOOSCHGVXUSVDIGXVDADXVLXVX
VBILX1.000.95-0.11-0.02-0.04-0.03-0.04-0.03
VFICX0.951.00-0.020.060.050.050.030.06
VIOO-0.11-0.021.000.670.720.720.780.82
SCHG-0.020.060.671.000.740.740.810.89
VXUS-0.040.050.720.741.000.730.760.91
VDIGX-0.030.050.720.740.731.000.960.84
VDADX-0.040.030.780.810.760.961.000.89
VLXVX-0.030.060.820.890.910.840.891.00