Current Holdings
VLXVX, VDADX,VDIGX,VFICX,VIOO,VBILX,VXUS.SCHG 1005308.07
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Current Holdings и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июл. 2017 г., начальной даты VLXVX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.30% | -7.04% | -9.70% | 4.44% | 12.96% | 9.77% |
| Current Holdings | -4.72% | -5.55% | -6.44% | 5.91% | 10.20% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VLXVX Vanguard Target Retirement 2065 Fund | -4.58% | -5.73% | -6.14% | 6.36% | 11.07% | N/A |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | -6.03% | -5.65% | -8.09% | 7.18% | 11.95% | 10.77% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.15% | -5.42% | -17.59% | -6.07% | 6.16% | 5.99% |
VFICX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 1.67% | -0.19% | -0.16% | 8.29% | 0.02% | 1.65% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | -16.99% | -10.00% | -18.68% | -5.63% | 11.73% | 6.56% |
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 2.68% | 0.53% | 0.43% | 8.13% | -0.84% | 1.45% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.31% | -5.42% | -2.41% | 8.34% | 9.79% | 4.58% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -14.48% | -7.08% | -9.65% | 5.96% | 16.94% | 14.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current Holdings , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.79% | -0.32% | -3.11% | -4.02% | -4.72% | ||||||||
| 2024 | -0.09% | 3.57% | 2.77% | -3.44% | 4.02% | 1.33% | 2.52% | 2.08% | 2.08% | -2.33% | 3.75% | -3.02% | 13.60% |
| 2023 | 6.75% | -2.90% | 2.50% | 1.11% | -1.10% | 4.96% | 3.15% | -2.57% | -4.00% | -2.73% | 8.27% | 5.14% | 19.12% |
| 2022 | -4.45% | -2.31% | 1.04% | -7.22% | 0.39% | -7.24% | 6.50% | -3.75% | -8.69% | 5.43% | 7.44% | -3.99% | -17.05% |
| 2021 | -0.23% | 2.22% | 2.23% | 3.67% | 1.33% | 1.20% | 0.64% | 2.01% | -3.61% | 4.25% | -2.12% | 3.04% | 15.32% |
| 2020 | -0.76% | -6.15% | -12.49% | 9.49% | 4.36% | 2.65% | 4.40% | 4.86% | -2.39% | -1.82% | 10.61% | 4.03% | 15.41% |
| 2019 | 7.03% | 2.41% | 1.19% | 2.95% | -4.81% | 5.69% | 0.22% | -1.32% | 1.63% | 2.14% | 2.23% | 2.70% | 23.82% |
| 2018 | 4.23% | -3.67% | -1.07% | 0.38% | 1.05% | -0.28% | 2.53% | 1.21% | 0.05% | -6.68% | 1.61% | -6.25% | -7.27% |
| 2017 | 1.39% | 0.42% | 1.85% | 1.69% | 1.85% | 1.11% | 8.61% |
Комиссия
Комиссия Current Holdings составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Current Holdings составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VLXVX Vanguard Target Retirement 2065 Fund | 0.38 | 0.64 | 1.09 | 0.40 | 1.94 |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 0.46 | 0.75 | 1.11 | 0.46 | 2.28 |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -0.36 | -0.36 | 0.94 | -0.27 | -0.80 |
VFICX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 1.45 | 2.18 | 1.26 | 0.57 | 4.38 |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | -0.26 | -0.22 | 0.97 | -0.22 | -0.75 |
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 1.39 | 2.11 | 1.25 | 0.50 | 3.54 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.42 | 0.71 | 1.09 | 0.52 | 1.67 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.25 | 0.51 | 1.07 | 0.26 | 1.00 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Current Holdings за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.29% | 2.19% | 2.12% | 2.02% | 1.70% | 1.51% | 1.95% | 1.94% | 1.00% | 0.34% | 0.36% | 0.36% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VLXVX Vanguard Target Retirement 2065 Fund | 2.17% | 2.07% | 2.06% | 2.00% | 1.70% | 1.45% | 1.90% | 1.85% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.92% | 1.70% | 1.86% | 1.94% | 1.53% | 1.61% | 1.69% | 2.07% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 1.97% | 1.87% | 1.69% | 1.67% | 1.46% | 1.62% | 1.72% | 2.15% | 1.92% | 1.92% | 1.93% | 1.91% |
VFICX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.66% | 4.58% | 3.81% | 3.09% | 2.26% | 2.51% | 3.04% | 3.21% | 2.80% | 2.87% | 3.08% | 3.16% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.79% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 0.95% | 1.26% | 1.06% |
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 3.83% | 3.80% | 3.09% | 2.36% | 1.93% | 2.23% | 2.74% | 2.87% | 2.65% | 2.66% | 2.74% | 2.84% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.22% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.48% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Current Holdings показал максимальную просадку в 29.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Current Holdings составляет 8.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.56% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -24.9% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 335 | 15 февр. 2024 г. | 570 |
| -16.09% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 86 | 30 апр. 2019 г. | 315 |
| -14.08% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -6.54% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Current Holdings составляет 10.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VBILX | VFICX | VIOO | SCHG | VXUS | VDIGX | VDADX | VLXVX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBILX | 1.00 | 0.95 | -0.07 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| VFICX | 0.95 | 1.00 | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.09 |
| VIOO | -0.07 | 0.02 | 1.00 | 0.66 | 0.71 | 0.71 | 0.78 | 0.82 |
| SCHG | -0.01 | 0.07 | 0.66 | 1.00 | 0.72 | 0.70 | 0.79 | 0.88 |
| VXUS | -0.00 | 0.08 | 0.71 | 0.72 | 1.00 | 0.70 | 0.74 | 0.91 |
| VDIGX | 0.00 | 0.08 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 1.00 | 0.95 | 0.82 |
| VDADX | -0.01 | 0.06 | 0.78 | 0.79 | 0.74 | 0.95 | 1.00 | 0.88 |
| VLXVX | 0.00 | 0.09 | 0.82 | 0.88 | 0.91 | 0.82 | 0.88 | 1.00 |