Top Lobbying Spenders

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMGN Amgen Inc.	Healthcare	10%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	10%
CMCSA Comcast Corporation	Communication Services	10%
GM General Motors Company	Consumer Cyclical	10%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	10%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	10%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	10%
MRK Merck & Co., Inc.	Healthcare	10%
NOC Northrop Grumman Corporation	Industrials	10%
PFE Pfizer Inc.	Healthcare	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Top Lobbying Spenders и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 авг. 2012 г., начальной даты PFE

Доходность по периодам

Top Lobbying Spenders на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 5.55% с начала года и доходность в 16.99% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Top Lobbying Spenders	-0.77%	-4.73%	5.55%	13.88%	25.66%	19.91%	14.64%	16.99%
Активы портфеля:
META Meta Platforms, Inc.	-0.82%	-12.23%	-12.90%	-20.86%	-1.31%	39.54%	14.16%	17.80%
GM General Motors Company	-3.33%	-5.90%	-10.59%	22.74%	52.73%	27.32%	5.45%	11.56%
NOC Northrop Grumman Corporation	0.79%	-7.46%	23.59%	16.96%	39.36%	16.31%	18.77%	15.15%
AMZN Amazon.com, Inc	-0.38%	0.50%	-9.12%	-5.68%	7.02%	27.00%	5.83%	21.61%
LMT Lockheed Martin Corporation	0.83%	-6.74%	29.44%	26.33%	41.28%	11.53%	13.95%	13.73%
AMGN Amgen Inc.	-1.51%	-7.71%	7.04%	18.64%	17.39%	16.07%	10.31%	11.72%
LLY Eli Lilly and Company	-1.98%	-7.16%	-12.80%	14.47%	15.19%	39.72%	39.64%	31.19%
PFE Pfizer Inc.	-0.81%	6.55%	15.64%	8.20%	22.98%	-6.37%	0.03%	4.18%
MRK Merck & Co., Inc.	0.02%	1.62%	15.68%	37.20%	44.64%	6.77%	13.97%	12.22%
CMCSA Comcast Corporation	-0.43%	-8.88%	7.98%	6.17%	-10.09%	-2.49%	-7.57%	2.81%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 14 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -8.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Top Lobbying Spenders закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	9.54%	1.87%	-5.87%	0.49%									5.55%
2025	2.37%	-0.07%	-3.15%	-2.26%	0.83%	3.50%	1.70%	2.66%	1.34%	1.50%	6.53%	1.93%	17.84%
2024	4.34%	5.14%	3.79%	-3.70%	3.63%	2.60%	1.79%	4.32%	-0.07%	-1.21%	-0.58%	-3.03%	17.83%
2023	2.80%	-1.43%	4.92%	3.21%	0.74%	6.24%	1.15%	1.78%	-2.84%	-0.74%	4.53%	3.67%	26.34%
2022	-3.63%	-2.60%	4.56%	-6.35%	4.94%	-5.57%	2.95%	-2.49%	-7.56%	8.90%	5.69%	-3.55%	-6.17%
2021	1.53%	-1.05%	6.65%	3.66%	1.63%	3.73%	1.13%	0.84%	-4.96%	1.58%	0.83%	5.58%	22.70%

Метрики бенчмарка

Top Lobbying Spenders: годовая альфа составляет 9.07%, бета — 0.82, а R² — 0.73 относительно S&P 500 Index с 14.08.2012.

Портфель участвовал в 105.25% роста S&P 500 Index, но только в 65.84% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 9.07% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 9.07%

Бета: 0.82

R²: 0.73

Участие в росте: 105.25%

Участие в снижении: 65.84%

Комиссия

Комиссия Top Lobbying Spenders составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Top Lobbying Spenders имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.49	0.88	+0.60
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.18	1.37	+0.81
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.21	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.83	1.39	+1.44
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.04	6.43	+3.61
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
META Meta Platforms, Inc.	36	-0.03	0.25	1.03	-0.05	-0.12
GM General Motors Company	84	1.52	2.40	1.31	3.44	10.11
NOC Northrop Grumman Corporation	78	1.36	1.85	1.28	2.51	5.38
AMZN Amazon.com, Inc	46	0.20	0.55	1.07	0.42	1.00
LMT Lockheed Martin Corporation	81	1.55	1.99	1.29	2.74	7.01
AMGN Amgen Inc.	59	0.60	1.07	1.13	1.10	2.65
LLY Eli Lilly and Company	51	0.36	0.78	1.11	0.56	1.37
PFE Pfizer Inc.	68	0.87	1.38	1.17	1.89	4.26
MRK Merck & Co., Inc.	82	1.55	2.20	1.28	2.89	7.69
CMCSA Comcast Corporation	24	-0.38	-0.38	0.96	-0.36	-0.77

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Top Lobbying Spenders имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.49
За 5 лет: 0.96
За 10 лет: 1.02
За всё время: 1.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Top Lobbying Spenders за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.74%	2.32%	2.24%	2.00%	1.68%	1.69%	1.87%	1.99%	2.27%	2.05%	2.29%	2.15%
Активы портфеля:
META Meta Platforms, Inc.	0.37%	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GM General Motors Company	0.87%	0.70%	0.90%	1.00%	0.54%	0.00%	0.91%	4.15%	4.54%	3.71%	4.36%	4.06%
NOC Northrop Grumman Corporation	1.32%	1.58%	1.72%	1.57%	1.24%	1.59%	1.86%	1.50%	1.92%	1.27%	1.50%	1.64%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LMT Lockheed Martin Corporation	2.17%	2.76%	2.62%	2.68%	2.34%	2.98%	2.76%	2.31%	3.13%	2.32%	2.71%	2.83%
AMGN Amgen Inc.	2.78%	2.91%	3.45%	2.96%	2.95%	3.13%	2.78%	2.41%	2.71%	2.65%	2.74%	1.95%
LLY Eli Lilly and Company	0.67%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%
PFE Pfizer Inc.	6.07%	6.91%	6.33%	5.70%	3.12%	2.64%	3.92%	3.68%	3.12%	3.53%	3.69%	3.47%
MRK Merck & Co., Inc.	2.75%	3.12%	3.14%	2.72%	2.52%	3.41%	3.03%	2.48%	2.60%	3.36%	3.14%	3.43%
CMCSA Comcast Corporation	10.39%	4.35%	3.25%	2.60%	3.03%	1.95%	1.72%	1.40%	2.69%	1.18%	1.96%	1.73%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Top Lobbying Spenders показал максимальную просадку в 26.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка Top Lobbying Spenders составляет 5.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-26.59%	17 янв. 2020 г.	45	23 мар. 2020 г.	53	8 июн. 2020 г.	98
-16.51%	12 янв. 2022 г.	181	30 сент. 2022 г.	128	5 апр. 2023 г.	309
-16.34%	15 окт. 2024 г.	120	8 апр. 2025 г.	121	1 окт. 2025 г.	241
-14.51%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	28	5 февр. 2019 г.	86
-12.23%	2 дек. 2015 г.	49	11 февр. 2016 г.	47	20 апр. 2016 г.	96

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	GM	META	NOC	AMZN	LMT	LLY	MRK	CMCSA	PFE	AMGN	Portfolio
Benchmark	1.00	0.55	0.57	0.38	0.64	0.40	0.41	0.38	0.54	0.42	0.48	0.78
GM	0.55	1.00	0.28	0.23	0.29	0.24	0.18	0.22	0.36	0.27	0.25	0.55
META	0.57	0.28	1.00	0.13	0.57	0.15	0.24	0.16	0.30	0.18	0.26	0.58
NOC	0.38	0.23	0.13	1.00	0.15	0.75	0.25	0.29	0.27	0.27	0.29	0.52
AMZN	0.64	0.29	0.57	0.15	1.00	0.16	0.24	0.17	0.32	0.20	0.28	0.58
LMT	0.40	0.24	0.15	0.75	0.16	1.00	0.24	0.29	0.29	0.30	0.30	0.53
LLY	0.41	0.18	0.24	0.25	0.24	0.24	1.00	0.46	0.23	0.44	0.44	0.57
MRK	0.38	0.22	0.16	0.29	0.17	0.29	0.46	1.00	0.29	0.52	0.48	0.57
CMCSA	0.54	0.36	0.30	0.27	0.32	0.29	0.23	0.29	1.00	0.32	0.37	0.58
PFE	0.42	0.27	0.18	0.27	0.20	0.30	0.44	0.52	0.32	1.00	0.48	0.59
AMGN	0.48	0.25	0.26	0.29	0.28	0.30	0.44	0.48	0.37	0.48	1.00	0.63
Portfolio	0.78	0.55	0.58	0.52	0.58	0.53	0.57	0.57	0.58	0.59	0.63	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 авг. 2012 г.

Top Lobbying Spenders

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов