PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Denari VR Oficial
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Denari VR Oficial

Последнее обновление 18 сент. 2024 г.

Распределение активов

VWRA.L 40%CSP1.L 10%CNX1.L 10%IWFQ.L 9%IWFV.L 9%SMH 5%MSFT 4%GOOGL 4%AMZN 3%NVDA 3%AAPL 3%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology
3%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
3%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		Large Cap Growth Equities
10%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		Large Cap Blend Equities
10%
GOOGL
Alphabet Inc.		Communication Services
4%
IWFQ.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		Global Equities
9%
IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		Global Equities
9%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
4%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
3%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
5%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		Global Equities
40%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Denari VR Oficial и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.57%
8.80%
Denari VR Oficial
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июл. 2019 г., начальной даты VWRA.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		18.13%1.45%8.81%26.52%13.43%10.88%
Denari VR Oficial20.23%1.18%9.57%30.61%17.66%N/A
Активы портфеля:
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		19.74%2.25%10.60%28.97%14.56%14.99%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		16.28%0.43%9.25%29.08%19.73%20.00%
IWFQ.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		18.40%1.72%8.62%29.33%12.75%N/A
IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		8.80%3.02%4.10%14.94%7.39%N/A
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		33.65%-5.27%7.31%59.63%33.23%27.98%
MSFT
Microsoft Corporation		16.35%3.99%3.63%33.23%25.83%26.83%
GOOGL
Alphabet Inc.		14.33%-2.10%8.63%15.56%20.40%18.14%
AMZN
Amazon.com, Inc.		23.00%5.55%6.24%33.50%15.13%27.49%
NVDA
NVIDIA Corporation		133.46%-7.21%29.32%162.99%89.72%74.16%
AAPL
Apple Inc		13.03%-4.10%23.43%22.44%31.57%25.54%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		15.37%2.09%8.63%23.86%10.99%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Denari VR Oficial, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.11%4.97%3.92%-2.71%4.52%5.09%-0.13%0.87%20.23%
20238.73%-1.34%5.81%1.51%3.61%5.88%3.89%-1.51%-4.60%-2.79%9.56%5.32%38.41%
2022-6.86%-1.76%3.35%-9.79%-1.42%-8.83%8.67%-4.34%-9.25%3.87%6.66%-4.45%-23.45%
20210.54%2.53%2.61%5.11%1.15%3.24%1.68%3.40%-4.38%5.96%1.00%3.08%28.76%
20200.50%-7.85%-9.23%10.82%4.37%4.61%5.20%8.82%-3.77%-2.69%11.40%4.60%27.07%
2019-0.47%-2.96%2.68%3.68%3.68%4.15%11.02%

Комиссия

Комиссия Denari VR Oficial составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии CNX1.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
IWFQ.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS
График комиссии IWFQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
График комиссии IWFV.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
График комиссии CSP1.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating
График комиссии VWRA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Denari VR Oficial среди портфелей на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Denari VR Oficial, с текущим значением в 8888
Denari VR Oficial
Ранг коэф-та Шарпа Denari VR Oficial, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Denari VR Oficial, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Denari VR Oficial, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Denari VR Oficial, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Denari VR Oficial, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Denari VR Oficial
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Denari VR Oficial, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Denari VR Oficial, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Denari VR Oficial, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Denari VR Oficial, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.003.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Denari VR Oficial, с текущим значением в 13.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.81
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		2.623.611.482.8014.75
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		1.942.571.352.428.69
IWFQ.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		2.583.631.462.6314.02
IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		1.301.861.241.587.04
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		1.922.441.332.608.12
MSFT
Microsoft Corporation		1.942.511.332.467.52
GOOGL
Alphabet Inc.		0.781.161.160.992.86
AMZN
Amazon.com, Inc.		1.512.101.281.187.58
NVDA
NVIDIA Corporation		3.383.581.466.4320.45
AAPL
Apple Inc		1.081.671.211.433.37
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		2.323.311.431.9914.54

Коэффициент Шарпа

Denari VR Oficial на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.74 до 2.40, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.65
2.10
Denari VR Oficial
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Denari VR Oficial за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.07%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Denari VR Oficial0.07%0.08%0.18%0.09%0.13%0.39%0.32%0.27%0.25%0.40%0.32%0.38%
Активы портфеля:
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWFQ.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.45%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
MSFT
Microsoft Corporation		0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
GOOGL
Alphabet Inc.		0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
AAPL
Apple Inc		0.45%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-2.18%
-0.58%
Denari VR Oficial
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Denari VR Oficial показал максимальную просадку в 31.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 78 торговых сессий.

Текущая просадка Denari VR Oficial составляет 2.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.6%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7813 июл. 2020 г.101
-29.41%4 янв. 2022 г.20011 окт. 2022 г.20428 июл. 2023 г.404
-9.99%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.———
-9.71%31 июл. 2023 г.6426 окт. 2023 г.1720 нояб. 2023 г.81
-9.04%3 сент. 2020 г.1321 сент. 2020 г.359 нояб. 2020 г.48

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Denari VR Oficial составляет 4.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.14%
4.08%
Denari VR Oficial
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
IWFV.LAMZNAAPLGOOGLNVDAMSFTVWRA.LSMHCSP1.LIWFQ.LCNX1.L
IWFV.L1.000.250.320.320.320.290.810.450.800.820.63
AMZN0.251.000.620.670.610.700.360.610.410.390.50
AAPL0.320.621.000.640.590.690.400.640.440.440.50
GOOGL0.320.670.641.000.590.750.400.630.450.450.50
NVDA0.320.610.590.591.000.670.410.850.440.450.51
MSFT0.290.700.690.750.671.000.390.700.470.460.52
VWRA.L0.810.360.400.400.410.391.000.490.890.900.83
SMH0.450.610.640.630.850.700.491.000.510.530.54
CSP1.L0.800.410.440.450.440.470.890.511.000.970.91
IWFQ.L0.820.390.440.450.450.460.900.530.971.000.88
CNX1.L0.630.500.500.500.510.520.830.540.910.881.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 июл. 2019 г.