Experimental Long-term RRSP Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	3.20%
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	5.60%
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust	Cryptocurrency	2%
FETH Fidelity Ethereum Fund	Cryptocurrency	2%
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	Large Cap Blend Equities	5.60%
IAUM iShares Gold Trust Micro	Gold, Precious Metals	8%
MCHI iShares MSCI China ETF	China Equities	20%
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF	Precious Metals	1.60%
PPLT Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF	Precious Metals	1.60%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	Large Cap Growth Equities	5.60%
SLV iShares Silver Trust	Precious Metals	4.80%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	S&P 500	5.60%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	9.60%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	4.80%
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio	Global Equities	20%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Experimental Long-term RRSP Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 нояб. 2024 г., начальной даты GRNY

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Experimental Long-term RRSP Portfolio	-0.55%	-4.62%	-1.32%	1.80%	33.39%	—	—	—
Активы портфеля:
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio	-0.22%	-3.94%	0.24%	2.54%	28.16%	17.06%	9.71%	—
MCHI iShares MSCI China ETF	-0.29%	-2.26%	-7.04%	-15.07%	6.35%	6.34%	-5.77%	4.71%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.12%	-4.05%	-4.64%	-2.75%	30.45%	23.07%	13.26%	—
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.21%	-4.32%	-3.57%	-3.95%	30.58%	28.37%	17.71%	17.43%
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	-0.08%	-4.38%	-3.03%	-4.49%	37.36%	—	—	—
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	-0.77%	-3.90%	3.65%	7.84%	33.16%	16.09%	8.76%	9.49%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-0.72%	-3.17%	0.11%	0.16%	23.95%	13.41%	3.75%	7.73%
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	0.68%	-1.17%	9.54%	11.38%	38.64%	16.21%	10.57%	—
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	-0.97%	-4.69%	7.34%	13.75%	53.23%	23.93%	13.58%	—
IAUM iShares Gold Trust Micro	-1.96%	-8.99%	8.33%	20.21%	50.23%	32.93%	—	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 8 нояб. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.

Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Experimental Long-term RRSP Portfolio закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.67%	1.29%	-7.18%	0.27%									-1.32%
2025	4.02%	0.50%	-0.31%	0.22%	5.32%	5.28%	2.30%	4.37%	6.15%	0.81%	0.72%	2.98%	37.25%
2024											-1.27%	-2.67%	-3.91%

Метрики бенчмарка

Experimental Long-term RRSP Portfolio: годовая альфа составляет 13.83%, бета — 0.79, а R² — 0.62 относительно S&P 500 Index с 08.11.2024.

Портфель участвовал в 118.50% роста S&P 500 Index, но только в 36.15% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 13.83% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 13.83%

Бета: 0.79

R²: 0.62

Участие в росте: 118.50%

Участие в снижении: 36.15%

Комиссия

Комиссия Experimental Long-term RRSP Portfolio составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

GRNY

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF

PPLT

Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF

PALL

Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF

MCHI

iShares MSCI China ETF

SLV

iShares Silver Trust

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF

AVUV

Avantis US Small Cap Value ETF

FBTC

Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust

XEQT.TO

iShares Core Equity ETF Portfolio

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Experimental Long-term RRSP Portfolio имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.54	0.88	+0.65
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.05	1.37	+0.68
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.21	+0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.52	1.39	+2.13
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	13.58	6.43	+7.14
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio	73	1.39	2.00	1.30	2.10	9.86
MCHI iShares MSCI China ETF	16	0.23	0.47	1.06	0.27	0.70
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	59	1.05	1.63	1.23	1.95	7.03
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	56	1.01	1.55	1.23	1.91	6.68
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	64	1.18	1.77	1.25	2.29	7.42
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	81	1.73	2.36	1.35	2.64	10.14
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	61	1.22	1.74	1.25	1.78	6.68
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	62	1.17	1.73	1.24	1.90	7.48
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	94	2.69	3.38	1.55	3.76	15.42
IAUM iShares Gold Trust Micro	79	1.80	2.23	1.33	2.60	9.38

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Experimental Long-term RRSP Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.54
За всё время: 1.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Experimental Long-term RRSP Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.44%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.44%	1.45%	1.63%	1.74%	1.60%	1.17%	1.03%	1.09%	0.84%	0.73%	0.85%	1.01%
Активы портфеля:
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio	1.64%	1.66%	2.01%	2.07%	2.12%	1.64%	1.66%	1.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MCHI iShares MSCI China ETF	2.28%	2.12%	2.31%	2.66%	1.78%	1.04%	1.04%	1.45%	1.60%	1.56%	1.66%	2.76%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.53%	0.50%	0.61%	0.65%	0.83%	0.40%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.88%	0.73%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.90%	3.22%	3.35%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	2.70%	2.79%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.23%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	1.39%	1.58%	1.61%	1.65%	1.74%	1.28%	1.21%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	2.97%	3.05%	4.31%	3.29%	3.17%	2.39%	1.67%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IAUM iShares Gold Trust Micro	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Experimental Long-term RRSP Portfolio показал максимальную просадку в 14.95%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.

Текущая просадка Experimental Long-term RRSP Portfolio составляет 10.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-14.95%	21 февр. 2025 г.	33	8 апр. 2025 г.	23	12 мая 2025 г.	56
-13.41%	29 янв. 2026 г.	42	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-6.32%	10 дек. 2024 г.	23	13 янв. 2025 г.	20	10 февр. 2025 г.	43
-5.51%	21 окт. 2025 г.	23	20 нояб. 2025 г.	14	10 дек. 2025 г.	37
-3.94%	8 нояб. 2024 г.	6	15 нояб. 2024 г.	16	9 дек. 2024 г.	22

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 8.69, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	IAUM	PALL	PPLT	SLV	FBTC	MCHI	FETH	AVUV	SPMO	AVDV	GRNY	QQQM	VWO	VEA	XEQT.TO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.05	0.23	0.18	0.18	0.43	0.38	0.49	0.72	0.90	0.56	0.91	0.94	0.64	0.71	0.87	0.72
IAUM	0.05	1.00	0.50	0.58	0.72	0.11	0.22	0.04	0.06	0.03	0.41	0.06	0.04	0.28	0.31	0.20	0.44
PALL	0.23	0.50	1.00	0.73	0.58	0.20	0.19	0.16	0.22	0.16	0.32	0.19	0.22	0.33	0.31	0.31	0.47
PPLT	0.18	0.58	0.73	1.00	0.67	0.19	0.26	0.17	0.17	0.14	0.40	0.17	0.20	0.35	0.36	0.29	0.52
SLV	0.18	0.72	0.58	0.67	1.00	0.18	0.31	0.14	0.17	0.15	0.44	0.18	0.20	0.40	0.39	0.30	0.58
FBTC	0.43	0.11	0.20	0.19	0.18	1.00	0.27	0.81	0.37	0.40	0.30	0.50	0.46	0.38	0.35	0.42	0.52
MCHI	0.38	0.22	0.19	0.26	0.31	0.27	1.00	0.31	0.32	0.31	0.45	0.36	0.37	0.78	0.48	0.43	0.72
FETH	0.49	0.04	0.16	0.17	0.14	0.81	0.31	1.00	0.43	0.44	0.30	0.52	0.52	0.44	0.38	0.45	0.56
AVUV	0.72	0.06	0.22	0.17	0.17	0.37	0.32	0.43	1.00	0.58	0.55	0.65	0.59	0.50	0.64	0.72	0.62
SPMO	0.90	0.03	0.16	0.14	0.15	0.40	0.31	0.44	0.58	1.00	0.47	0.92	0.89	0.54	0.59	0.75	0.63
AVDV	0.56	0.41	0.32	0.40	0.44	0.30	0.45	0.30	0.55	0.47	1.00	0.49	0.50	0.67	0.90	0.71	0.75
GRNY	0.91	0.06	0.19	0.17	0.18	0.50	0.36	0.52	0.65	0.92	0.49	1.00	0.91	0.60	0.62	0.78	0.70
QQQM	0.94	0.04	0.22	0.20	0.20	0.46	0.37	0.52	0.59	0.89	0.50	0.91	1.00	0.64	0.65	0.79	0.71
VWO	0.64	0.28	0.33	0.35	0.40	0.38	0.78	0.44	0.50	0.54	0.67	0.60	0.64	1.00	0.74	0.69	0.86
VEA	0.71	0.31	0.31	0.36	0.39	0.35	0.48	0.38	0.64	0.59	0.90	0.62	0.65	0.74	1.00	0.82	0.80
XEQT.TO	0.87	0.20	0.31	0.29	0.30	0.42	0.43	0.45	0.72	0.75	0.71	0.78	0.79	0.69	0.82	1.00	0.80
Portfolio	0.72	0.44	0.47	0.52	0.58	0.52	0.72	0.56	0.62	0.63	0.75	0.70	0.71	0.86	0.80	0.80	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 нояб. 2024 г.

Experimental Long-term RRSP Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов