AB 401k current
brokerage only
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AB 401k current и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
AB 401k current на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -7.29% с начала года и доходность в 10.13% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| AB 401k current | -9.91% | -5.24% | -7.95% | 7.95% | 13.36% | 10.61% |
| Активы портфеля: | ||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -5.66% | -5.02% | -7.92% | 7.54% | 12.44% | 10.64% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -18.26% | -5.67% | -9.31% | 5.72% | 14.07% | 10.88% |
VUG Vanguard Growth ETF | -14.09% | -6.75% | -9.98% | 9.75% | 15.81% | 13.39% |
VTV Vanguard Value ETF | -3.89% | -6.18% | -7.97% | 6.15% | 13.71% | 9.41% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 4.81% | 4.04% | 2.57% | 13.94% | 10.77% | 8.31% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.12% | -8.23% | -10.14% | 3.31% | 13.10% | 10.19% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 1.73% | -0.75% | 0.08% | 7.92% | 1.11% | 2.59% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 1.03% | 0.33% | 2.00% | 4.64% | 2.55% | 1.73% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AB 401k current, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.74% | -1.92% | -5.85% | -5.04% | -9.91% | ||||||||
| 2024 | 0.44% | 5.18% | 2.31% | -4.01% | 3.72% | 3.12% | 1.69% | 2.20% | 2.49% | -1.18% | 6.99% | -2.07% | 22.39% |
| 2023 | 6.57% | -2.20% | 3.34% | 1.13% | -0.02% | 6.91% | 3.04% | -1.70% | -4.77% | -2.47% | 8.78% | 4.81% | 24.86% |
| 2022 | -6.53% | -3.05% | 3.07% | -8.00% | -1.56% | -7.53% | 9.55% | -3.64% | -8.52% | 6.65% | 4.98% | -6.00% | -20.50% |
| 2021 | -0.77% | 1.44% | 4.43% | 4.88% | -0.05% | 2.27% | 1.98% | 2.36% | -4.26% | 6.99% | -0.39% | 3.57% | 24.34% |
| 2020 | 0.77% | -7.40% | -11.19% | 12.75% | 4.91% | 2.37% | 6.36% | 7.96% | -2.96% | -2.21% | 10.71% | 3.56% | 25.36% |
| 2019 | 7.32% | 3.04% | 2.10% | 3.84% | -5.80% | 6.42% | 1.75% | -0.64% | 1.47% | 1.18% | 2.74% | 2.55% | 28.54% |
| 2018 | 5.34% | -3.91% | -1.90% | -0.14% | 2.09% | 1.38% | 3.09% | 3.25% | 0.69% | -6.54% | 2.19% | -8.14% | -3.51% |
| 2017 | 2.03% | 3.46% | 0.56% | 1.48% | 1.56% | -0.14% | 1.48% | -0.18% | 1.51% | 1.84% | 3.63% | 1.46% | 20.29% |
| 2016 | -3.74% | 0.38% | 6.00% | -0.22% | 1.14% | 1.03% | 2.97% | -0.26% | -0.26% | -1.79% | 2.28% | 1.43% | 8.98% |
| 2015 | -2.40% | 5.48% | -1.98% | 0.73% | 1.11% | -1.54% | 2.60% | -5.53% | -1.73% | 7.08% | 0.00% | -1.25% | 1.93% |
| 2014 | -3.95% | 4.59% | 0.03% | 0.45% | 2.10% | 1.64% | -1.96% | 3.76% | -1.29% | 2.44% | 3.34% | -0.17% | 11.14% |
Комиссия
Комиссия AB 401k current составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AB 401k current составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.49 | 0.79 | 1.11 | 0.50 | 2.40 |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.23 | 0.50 | 1.07 | 0.21 | 0.72 |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.40 | 0.72 | 1.10 | 0.43 | 1.62 |
VTV Vanguard Value ETF | 0.41 | 0.67 | 1.09 | 0.42 | 1.77 |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 1.08 | 1.61 | 1.21 | 1.56 | 5.09 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.21 | 0.40 | 1.05 | 0.21 | 0.81 |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 1.45 | 2.08 | 1.26 | 0.74 | 4.71 |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 3.56 | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AB 401k current за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.49% | 1.35% | 1.45% | 1.48% | 1.21% | 1.50% | 1.50% | 1.76% | 1.54% | 1.73% | 1.75% | 1.51% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.93% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.95% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.23% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.55% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.42% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.38% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AB 401k current показал максимальную просадку в 30.93%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка AB 401k current составляет 10.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.93% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -25.51% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 328 | 29 янв. 2024 г. | 525 |
| -18.12% | 17 дек. 2024 г. | 77 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -17.85% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -10.56% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 32 | 30 мар. 2016 г. | 175 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AB 401k current составляет 12.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SWVXX | VCIT | VDC | VCR | VUG | SCHD | VTV | VIG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWVXX | 1.00 | -0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| VCIT | -0.01 | 1.00 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.07 |
| VDC | 0.04 | 0.12 | 1.00 | 0.56 | 0.56 | 0.76 | 0.72 | 0.77 |
| VCR | 0.02 | 0.08 | 0.56 | 1.00 | 0.87 | 0.71 | 0.74 | 0.80 |
| VUG | 0.02 | 0.09 | 0.56 | 0.87 | 1.00 | 0.70 | 0.73 | 0.83 |
| SCHD | 0.03 | 0.04 | 0.76 | 0.71 | 0.70 | 1.00 | 0.94 | 0.91 |
| VTV | 0.03 | 0.02 | 0.72 | 0.74 | 0.73 | 0.94 | 1.00 | 0.92 |
| VIG | 0.03 | 0.07 | 0.77 | 0.80 | 0.83 | 0.91 | 0.92 | 1.00 |