AB 401k current
brokerage only
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AB 401k current и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
AB 401k current на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 14.21% с начала года и доходность в 11.15% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| AB 401k current | 14.21% | 1.24% | 7.08% | 21.69% | 12.83% | 11.15% |
| Активы портфеля: | ||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 15.96% | 2.01% | 8.57% | 23.85% | 12.42% | 11.74% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 8.70% | 3.79% | 4.76% | 17.80% | 14.10% | 12.91% |
VUG Vanguard Growth ETF | 20.25% | -1.27% | 7.86% | 32.48% | 18.05% | 15.01% |
VTV Vanguard Value ETF | 16.74% | 2.10% | 8.48% | 23.50% | 11.76% | 10.32% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 15.99% | 2.44% | 8.62% | 18.17% | 9.86% | 9.14% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 12.56% | 2.06% | 7.31% | 18.96% | 12.77% | 11.38% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 6.15% | 1.84% | 6.95% | 13.58% | 1.66% | 3.17% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 2.83% | 0.00% | 2.16% | 4.42% | 2.06% | 1.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AB 401k current, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.49% | 4.24% | 2.33% | -3.44% | 3.18% | 2.38% | 2.02% | 2.21% | 14.21% | ||||
| 2023 | 5.69% | -1.99% | 3.00% | 1.18% | -0.39% | 6.04% | 2.72% | -1.56% | -4.13% | -2.12% | 7.53% | 4.36% | 21.41% |
| 2022 | -5.17% | -2.47% | 2.58% | -6.36% | -1.14% | -6.38% | 8.15% | -3.21% | -7.64% | 6.38% | 4.72% | -5.07% | -15.92% |
| 2021 | -1.01% | 1.47% | 4.41% | 4.09% | 0.33% | 1.64% | 1.79% | 1.99% | -3.83% | 5.90% | -0.61% | 3.90% | 21.53% |
| 2020 | 0.60% | -6.78% | -9.98% | 11.43% | 4.37% | 1.91% | 5.58% | 6.82% | -2.54% | -1.92% | 9.59% | 3.08% | 21.84% |
| 2019 | 6.66% | 2.87% | 1.94% | 3.46% | -5.22% | 5.83% | 1.63% | -0.50% | 1.40% | 1.05% | 2.50% | 2.34% | 26.16% |
| 2018 | 4.79% | -3.66% | -1.70% | -0.25% | 1.85% | 1.27% | 2.96% | 2.86% | 0.69% | -5.63% | 2.07% | -7.38% | -2.86% |
| 2017 | 1.86% | 3.28% | 0.49% | 1.36% | 1.47% | -0.13% | 1.36% | -0.15% | 1.41% | 1.67% | 3.39% | 1.37% | 18.77% |
| 2016 | -3.41% | 0.36% | 5.60% | -0.20% | 1.09% | 1.02% | 2.77% | -0.22% | -0.25% | -1.66% | 2.09% | 1.35% | 8.57% |
| 2015 | -2.24% | 5.09% | -1.87% | 0.68% | 1.02% | -1.51% | 2.40% | -5.18% | -1.58% | 6.67% | 0.02% | -1.13% | 1.79% |
| 2014 | -3.73% | 4.31% | 0.09% | 0.48% | 1.98% | 1.53% | -1.88% | 3.54% | -1.19% | 2.32% | 3.14% | -0.17% | 10.61% |
| 2013 | 4.75% | 1.15% | 3.55% | 1.91% | 1.31% | -0.93% | 4.55% | -2.64% | 3.37% | 3.91% | 2.23% | 1.99% | 27.93% |
Комиссия
Комиссия AB 401k current составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AB 401k current среди портфелей на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 2.62 | 3.62 | 1.48 | 2.70 | 16.24 |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 1.26 | 1.75 | 1.22 | 0.80 | 6.21 |
VUG Vanguard Growth ETF | 2.20 | 2.85 | 1.39 | 2.00 | 11.01 |
VTV Vanguard Value ETF | 2.46 | 3.40 | 1.44 | 2.62 | 14.04 |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 1.93 | 2.76 | 1.34 | 1.58 | 11.58 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.83 | 2.66 | 1.32 | 1.62 | 9.46 |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 2.19 | 3.30 | 1.40 | 0.80 | 10.91 |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 3.18 | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AB 401k current за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.34%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 401k current | 1.34% | 1.45% | 1.48% | 1.21% | 1.50% | 1.50% | 1.76% | 1.54% | 1.73% | 1.75% | 1.51% | 1.46% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.71% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.79% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.23% | 0.84% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.51% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.29% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.39% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% | 2.21% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.06% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% | 4.00% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AB 401k current показал максимальную просадку в 28.11%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.
Текущая просадка AB 401k current составляет 0.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.11% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 83 | 21 июл. 2020 г. | 106 |
| -21.21% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 13 дек. 2023 г. | 492 |
| -15.93% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 131 |
| -9.66% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 31 | 29 мар. 2016 г. | 99 |
| -9.52% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 49 | 3 нояб. 2015 г. | 75 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AB 401k current составляет 2.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SWVXX | VCIT | VDC | VCR | VUG | VTV | SCHD | VIG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWVXX | 1.00 | -0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| VCIT | -0.03 | 1.00 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.01 | 0.04 | 0.07 |
| VDC | 0.03 | 0.11 | 1.00 | 0.57 | 0.58 | 0.72 | 0.77 | 0.78 |
| VCR | 0.01 | 0.07 | 0.57 | 1.00 | 0.87 | 0.75 | 0.73 | 0.80 |
| VUG | 0.02 | 0.09 | 0.58 | 0.87 | 1.00 | 0.74 | 0.72 | 0.84 |
| VTV | 0.03 | 0.01 | 0.72 | 0.75 | 0.74 | 1.00 | 0.95 | 0.92 |
| SCHD | 0.02 | 0.04 | 0.77 | 0.73 | 0.72 | 0.95 | 1.00 | 0.91 |
| VIG | 0.02 | 0.07 | 0.78 | 0.80 | 0.84 | 0.92 | 0.91 | 1.00 |