PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Bottom Expense Ratio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Bottom Expense Ratio

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

ESGV 10%OEF 10%DSI 10%VUG 10%MGK 10%SCHG 10%FDIS 10%IWY 10%FTEC 10%VONG 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		Large Cap Growth Equities
10%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		Large Cap Blend Equities, ESG
10%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		Consumer Discretionary Equities
10%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		Technology Equities
10%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
10%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		Large Cap Blend Equities
10%
OEF
iShares S&P 100 ETF		Large Cap Growth Equities
10%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
10%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		Large Cap Blend Equities
10%
VUG
Vanguard Growth ETF		Large Cap Growth Equities
10%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 сент. 2018 г., начальной даты ESGV

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-1.34%7.94%-2.79%10.16%14.45%10.68%
Bottom Expense Ratio-2.72%11.45%-1.73%13.72%17.25%N/A
Активы портфеля:
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		-2.23%8.99%-3.11%11.03%15.26%N/A
OEF
iShares S&P 100 ETF		-1.96%9.04%-1.03%13.48%17.25%13.66%
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		-0.85%11.15%-3.51%9.57%15.55%12.43%
VUG
Vanguard Growth ETF		-1.35%12.19%0.35%15.60%17.10%15.05%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		-1.64%12.70%0.70%15.56%17.79%15.87%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-3.17%11.31%-1.72%13.96%18.22%15.64%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-6.42%11.30%-4.50%17.59%14.51%12.58%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		-3.29%11.43%-0.33%13.97%18.57%16.84%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-4.09%14.59%-3.99%10.79%19.38%19.44%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		-2.53%11.81%-0.62%14.51%17.61%15.72%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bottom Expense Ratio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.82%-3.47%-7.91%0.83%6.59%-2.72%
20241.64%6.30%1.94%-4.50%5.68%5.90%-0.50%1.71%2.95%-0.76%7.06%-0.10%30.16%
20239.43%-1.50%6.55%0.92%4.31%7.04%3.40%-1.28%-5.51%-2.01%11.04%4.73%42.23%
2022-7.93%-4.16%3.87%-11.64%-2.08%-8.46%12.24%-4.89%-9.88%5.40%4.71%-7.82%-28.96%
2021-0.46%0.98%2.77%6.32%-1.03%5.00%2.85%3.39%-5.09%8.43%0.57%2.34%28.53%
20202.05%-7.05%-11.04%14.88%6.33%4.45%7.15%10.24%-4.56%-3.08%10.70%4.44%35.99%
20198.61%3.55%2.79%4.76%-6.78%7.12%2.12%-1.25%0.91%2.60%4.06%3.11%35.49%
20180.15%-8.35%1.02%-8.54%-15.19%

Комиссия

Комиссия Bottom Expense Ratio составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
OEF
iShares S&P 100 ETF
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
VUG
Vanguard Growth ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Bottom Expense Ratio составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Bottom Expense Ratio, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Bottom Expense Ratio, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Bottom Expense Ratio, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Bottom Expense Ratio, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Bottom Expense Ratio, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Bottom Expense Ratio, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.530.811.110.491.77
OEF
iShares S&P 100 ETF		0.650.981.140.632.31
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		0.470.751.100.431.49
VUG
Vanguard Growth ETF		0.620.981.140.652.19
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.600.991.140.652.17
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.560.901.120.571.88
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.680.981.130.531.55
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.550.891.120.571.83
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.360.711.100.401.30
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.580.931.130.591.95

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Bottom Expense Ratio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.57
  • За 5 лет: 0.80
  • За всё время: 0.65

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Bottom Expense Ratio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.68%0.66%0.80%1.01%0.66%0.85%1.14%1.27%1.09%1.38%1.31%1.16%
Активы портфеля:
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		1.12%1.05%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
OEF
iShares S&P 100 ETF		0.99%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%1.85%
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		1.06%1.03%1.19%1.39%0.99%1.22%1.40%1.63%1.28%1.92%1.46%1.26%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.48%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.45%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.42%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.79%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%1.01%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.43%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.51%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.55%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Bottom Expense Ratio показал максимальную просадку в 32.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 71 торговую сессию.

Текущая просадка Bottom Expense Ratio составляет 5.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.41%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.712 июл. 2020 г.94
-32.19%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29619 дек. 2023 г.498
-22.93%17 дек. 2024 г.768 апр. 2025 г.———
-21.33%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.129
-11.7%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.469 окт. 2024 г.64

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCFDISFTECDSIOEFESGVIWYMGKSCHGVUGVONGPortfolio
^GSPC1.000.870.910.990.980.990.930.930.940.940.940.96
FDIS0.871.000.810.870.860.890.850.860.870.870.870.90
FTEC0.910.811.000.920.930.930.960.970.970.970.970.97
DSI0.990.870.921.000.970.980.940.930.940.950.950.97
OEF0.980.860.930.971.000.980.960.960.960.960.960.98
ESGV0.990.890.930.980.981.000.950.950.960.960.960.98
IWY0.930.850.960.940.960.951.000.990.990.990.990.99
MGK0.930.860.970.930.960.950.991.000.991.000.990.99
SCHG0.940.870.970.940.960.960.990.991.001.000.990.99
VUG0.940.870.970.950.960.960.991.001.001.001.000.99
VONG0.940.870.970.950.960.960.990.990.991.001.000.99
Portfolio0.960.900.970.970.980.980.990.990.990.990.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 сент. 2018 г.