PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Bottom Expense Ratio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Bottom Expense Ratio

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

ESGV 10%OEF 10%DSI 10%VUG 10%MGK 10%SCHG 10%FDIS 10%IWY 10%FTEC 10%VONG 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		Large Cap Growth Equities
10%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		Large Cap Blend Equities, ESG
10%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		Consumer Discretionary Equities
10%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		Technology Equities
10%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
10%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		Large Cap Blend Equities
10%
OEF
iShares S&P 100 ETF		Large Cap Growth Equities
10%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
10%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		Large Cap Blend Equities
10%
VUG
Vanguard Growth ETF		Large Cap Growth Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bottom Expense Ratio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.73%
12.31%
Bottom Expense Ratio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 сент. 2018 г., начальной даты ESGV

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
Bottom Expense Ratio28.89%4.18%15.73%36.89%18.93%N/A
Активы портфеля:
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		25.27%2.84%13.47%34.55%15.56%N/A
OEF
iShares S&P 100 ETF		29.89%2.96%14.75%36.59%17.30%14.19%
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		25.80%3.36%13.17%34.27%15.87%13.25%
VUG
Vanguard Growth ETF		31.13%4.51%16.21%38.87%19.15%15.78%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		30.86%4.22%16.49%37.81%20.14%16.54%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		33.21%4.48%16.57%40.95%20.47%16.71%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		20.13%8.07%18.15%30.04%16.19%14.13%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		32.20%3.95%15.92%39.02%21.01%17.75%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		28.44%3.31%15.98%36.91%22.72%20.63%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		31.22%4.19%15.85%38.87%19.59%16.65%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bottom Expense Ratio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.64%6.30%1.94%-4.50%5.68%5.90%-0.50%1.71%2.95%-0.76%28.89%
20239.43%-1.50%6.55%0.92%4.31%7.04%3.40%-1.28%-5.51%-2.01%11.04%4.73%42.23%
2022-7.93%-4.16%3.87%-11.64%-2.08%-8.46%12.24%-4.89%-9.88%5.40%4.71%-7.82%-28.96%
2021-0.46%0.98%2.77%6.32%-1.03%5.00%2.85%3.39%-5.09%8.43%0.57%2.34%28.53%
20202.05%-7.05%-11.04%14.88%6.33%4.45%7.15%10.24%-4.56%-3.08%10.70%4.44%35.99%
20198.61%3.55%2.79%4.76%-6.78%7.12%2.12%-1.25%0.91%2.60%4.06%3.11%35.49%
20180.15%-8.35%1.02%-8.54%-15.19%

Комиссия

Комиссия Bottom Expense Ratio составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
График комиссии DSI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
OEF
iShares S&P 100 ETF
График комиссии OEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
График комиссии IWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF
График комиссии ESGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
График комиссии FDIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Bottom Expense Ratio среди портфелей на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Bottom Expense Ratio, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Bottom Expense Ratio, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Bottom Expense Ratio, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Bottom Expense Ratio, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Bottom Expense Ratio, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Bottom Expense Ratio, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Bottom Expense Ratio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Bottom Expense Ratio, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Bottom Expense Ratio, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Bottom Expense Ratio, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Bottom Expense Ratio, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Bottom Expense Ratio, с текущим значением в 12.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0012.99
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		2.603.451.483.7415.77
OEF
iShares S&P 100 ETF		2.813.701.533.7916.88
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		2.553.381.473.7815.67
VUG
Vanguard Growth ETF		2.333.031.433.0011.86
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		2.192.861.402.7810.57
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.423.141.443.3013.16
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		1.742.381.301.518.75
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		2.272.941.412.8110.71
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		1.772.321.312.448.78
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		2.353.051.432.9611.71

Коэффициент Шарпа

Bottom Expense Ratio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.73, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.35
2.66
Bottom Expense Ratio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Bottom Expense Ratio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.71%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.71%0.80%1.01%0.66%0.85%1.14%1.27%1.09%1.38%1.31%1.16%1.01%
Активы портфеля:
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		1.07%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OEF
iShares S&P 100 ETF		1.00%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%1.85%1.96%
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		1.30%1.19%1.39%0.99%1.22%1.40%1.63%1.28%1.92%1.46%1.26%1.27%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.48%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.42%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%1.01%0.28%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.49%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%1.56%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.61%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%0.18%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.59%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.88%
-0.87%
Bottom Expense Ratio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Bottom Expense Ratio показал максимальную просадку в 32.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 71 торговую сессию.

Текущая просадка Bottom Expense Ratio составляет 0.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.41%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.712 июл. 2020 г.94
-32.19%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29619 дек. 2023 г.498
-21.33%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.129
-11.7%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.469 окт. 2024 г.64
-10.87%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.4627 нояб. 2020 г.60

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bottom Expense Ratio составляет 4.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.86%
3.81%
Bottom Expense Ratio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
FDISFTECDSIOEFESGVIWYMGKSCHGVONGVUG
FDIS1.000.810.870.860.890.850.860.870.870.87
FTEC0.811.000.920.930.930.970.970.970.970.97
DSI0.870.921.000.970.980.940.930.940.950.95
OEF0.860.930.971.000.980.960.960.960.960.96
ESGV0.890.930.980.981.000.950.950.960.960.96
IWY0.850.970.940.960.951.000.990.990.990.99
MGK0.860.970.930.960.950.991.000.990.991.00
SCHG0.870.970.940.960.960.990.991.000.991.00
VONG0.870.970.950.960.960.990.990.991.001.00
VUG0.870.970.950.960.960.991.001.001.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 сент. 2018 г.