Growth/Income 2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | Healthcare | 10% |
ALX Alexander's, Inc. | Real Estate | 10% |
AMGN Amgen Inc. | Healthcare | 10% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
GD General Dynamics Corporation | 10% | |
GE General Electric Company | Industrials | 10% |
IRM Iron Mountain Incorporated | Real Estate | 10% |
PRU Prudential Financial, Inc. | Financial Services | 10% |
SPG Simon Property Group, Inc. | Real Estate | 10% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Growth/Income 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2013 г., начальной даты ABBV
Доходность по периодам
Growth/Income 2 на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 30.65% с начала года и доходность в 13.68% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| Growth/Income 2 | 28.36% | -4.93% | 5.15% | 44.34% | 20.08% | 13.46% |
| Активы портфеля: | ||||||
ABBV AbbVie Inc. | 13.47% | -11.59% | 5.00% | 27.79% | 18.90% | 14.74% |
ALX Alexander's, Inc. | 10.36% | -5.03% | 3.92% | 22.51% | -0.41% | -0.68% |
AMGN Amgen Inc. | 5.01% | -8.97% | -5.32% | 11.65% | 9.17% | 9.41% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 6.81% | 2.04% | -14.50% | 15.79% | 10.38% | 18.24% |
GD General Dynamics Corporation | 14.89% | -2.59% | -0.15% | 21.39% | 12.04% | 9.95% |
GE General Electric Company | 76.01% | -6.39% | 11.08% | 93.28% | 26.06% | 5.09% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 65.19% | -7.28% | 39.83% | 87.68% | 34.80% | 18.50% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 25.45% | -0.06% | 7.19% | 39.33% | 11.61% | 8.65% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 29.92% | 2.11% | 23.06% | 55.98% | 8.80% | 4.93% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 30.48% | -12.21% | -16.61% | 63.13% | 31.74% | 16.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Growth/Income 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.01% | 7.18% | 8.77% | -2.11% | 3.93% | 1.53% | 4.94% | 0.84% | 3.75% | -2.63% | 28.36% | ||
| 2023 | 6.02% | -4.33% | -0.30% | -0.20% | -6.20% | 8.24% | 8.63% | 0.46% | -0.36% | -1.36% | 9.17% | 8.74% | 30.45% |
| 2022 | -3.30% | 0.49% | 3.12% | -8.31% | 1.20% | -6.80% | 7.32% | -1.11% | -11.87% | 15.81% | 6.80% | -5.05% | -4.81% |
| 2021 | 4.45% | 6.17% | 9.09% | 4.34% | 3.10% | -0.38% | 1.59% | 4.05% | -4.59% | 4.77% | -1.55% | 6.59% | 43.74% |
| 2020 | -2.94% | -4.48% | -19.83% | 12.75% | 4.34% | 2.12% | 1.05% | 4.52% | -3.37% | -1.49% | 18.01% | 2.29% | 8.38% |
| 2019 | 9.79% | 1.88% | -0.80% | 1.25% | -4.68% | 5.32% | -1.54% | -3.19% | 2.92% | 3.43% | 5.06% | 0.69% | 21.06% |
| 2018 | 2.49% | -2.71% | -1.89% | 0.63% | 1.85% | 2.00% | 1.25% | 3.47% | -1.85% | -9.06% | 2.32% | -7.29% | -9.31% |
| 2017 | 2.96% | 4.30% | -0.90% | -0.26% | -0.90% | 2.70% | -1.04% | 0.22% | 4.99% | -2.48% | 2.11% | -1.05% | 10.83% |
| 2016 | -4.96% | 2.63% | 5.31% | 2.99% | -0.73% | 2.46% | 6.05% | -0.42% | -1.09% | -5.23% | 8.00% | -0.85% | 14.06% |
| 2015 | -0.78% | 1.22% | -0.34% | 0.42% | 1.83% | -0.39% | 3.24% | -7.89% | -0.86% | 6.62% | -1.55% | -0.93% | -0.06% |
| 2014 | -2.59% | 5.80% | 1.25% | -1.11% | 4.23% | 3.58% | -1.83% | 5.11% | 0.18% | 8.90% | 3.33% | 0.10% | 29.74% |
| 2013 | 0.81% | 1.59% | 6.11% | 4.24% | 0.80% | -2.67% | 6.58% | -4.68% | 4.37% | 3.40% | 3.52% | 3.68% | 30.76% |
Комиссия
Комиссия Growth/Income 2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Growth/Income 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 1.19 | 1.52 | 1.26 | 1.63 | 5.21 |
ALX Alexander's, Inc. | 0.73 | 1.23 | 1.15 | 0.53 | 3.65 |
AMGN Amgen Inc. | 0.52 | 0.91 | 1.13 | 0.70 | 1.69 |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 0.56 | 0.90 | 1.13 | 0.47 | 1.27 |
GD General Dynamics Corporation | 1.17 | 1.63 | 1.23 | 2.96 | 9.71 |
GE General Electric Company | 3.11 | 3.64 | 1.53 | 2.60 | 26.14 |
IRM Iron Mountain Incorporated | 3.48 | 3.90 | 1.57 | 7.56 | 27.85 |
PRU Prudential Financial, Inc. | 1.80 | 2.25 | 1.34 | 2.33 | 8.96 |
SPG Simon Property Group, Inc. | 2.57 | 3.49 | 1.43 | 2.45 | 15.21 |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.53 | 2.13 | 1.29 | 2.82 | 7.21 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Growth/Income 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.12%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.12% | 3.40% | 3.66% | 3.12% | 4.08% | 3.63% | 4.04% | 3.27% | 3.13% | 3.11% | 2.63% | 2.52% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ABBV AbbVie Inc. | 3.66% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% | 3.03% |
ALX Alexander's, Inc. | 8.27% | 8.43% | 8.18% | 6.92% | 6.49% | 5.45% | 5.91% | 4.29% | 3.75% | 3.64% | 2.97% | 3.33% |
AMGN Amgen Inc. | 3.00% | 2.96% | 2.95% | 3.13% | 2.78% | 2.41% | 2.71% | 2.65% | 2.74% | 1.95% | 1.53% | 1.65% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.32% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% | 1.06% | 1.15% |
GD General Dynamics Corporation | 1.91% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 2.46% | 1.76% | 1.76% |
GE General Electric Company | 0.51% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 0.36% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% | 3.52% | 2.82% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.36% | 3.63% | 4.97% | 4.73% | 8.40% | 7.69% | 7.33% | 5.93% | 6.17% | 7.07% | 6.05% | 4.52% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 4.10% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% | 2.40% | 1.88% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 4.43% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% | 2.74% | 3.06% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.66% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% | 1.72% | 1.97% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Growth/Income 2 показал максимальную просадку в 37.87%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
Текущая просадка Growth/Income 2 составляет 3.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.87% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 171 | 23 нояб. 2020 г. | 193 |
| -21% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 221 | 8 нояб. 2019 г. | 301 |
| -20.49% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 85 | 2 февр. 2023 г. | 213 |
| -15.03% | 18 авг. 2015 г. | 123 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 168 |
| -12.18% | 3 февр. 2023 г. | 78 | 25 мая 2023 г. | 36 | 19 июл. 2023 г. | 114 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Growth/Income 2 составляет 3.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DPZ | ABBV | WSM | ALX | AMGN | IRM | GE | GD | SPG | PRU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPZ | 1.00 | 0.19 | 0.25 | 0.18 | 0.25 | 0.22 | 0.17 | 0.24 | 0.20 | 0.22 |
| ABBV | 0.19 | 1.00 | 0.21 | 0.22 | 0.50 | 0.23 | 0.22 | 0.31 | 0.25 | 0.31 |
| WSM | 0.25 | 0.21 | 1.00 | 0.25 | 0.23 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.35 | 0.37 |
| ALX | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 1.00 | 0.25 | 0.35 | 0.28 | 0.33 | 0.45 | 0.34 |
| AMGN | 0.25 | 0.50 | 0.23 | 0.25 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.34 | 0.25 | 0.34 |
| IRM | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.35 | 0.25 | 1.00 | 0.31 | 0.35 | 0.50 | 0.33 |
| GE | 0.17 | 0.22 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.31 | 1.00 | 0.42 | 0.39 | 0.51 |
| GD | 0.24 | 0.31 | 0.27 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.42 | 1.00 | 0.34 | 0.53 |
| SPG | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.25 | 0.50 | 0.39 | 0.34 | 1.00 | 0.41 |
| PRU | 0.22 | 0.31 | 0.37 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.51 | 0.53 | 0.41 | 1.00 |