MODERATE W / INCOME 30/70

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

MODERATE W / INCOME 30/70

Последнее обновление 13 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund	Total Bond Market	10%
FCBFX Fidelity Corporate Bond Fund	Corporate Bonds	10%
FCNTX Fidelity Contrafund Fund	Large Cap Growth Equities	6%
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund	Foreign Large Cap Equities	6%
FIVLX Fidelity International Value Fund	Foreign Large Cap Equities	3%
FMILX Fidelity New Millennium Fund	Large Cap Value Equities	7%
FTBFX Fidelity Total Bond Fund	Total Bond Market	4%
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	Total Bond Market	5%
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund	Government Bonds	14%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities	8%
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund	Total Bond Market	7%
USD=X USD Cash		20%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MODERATE W / INCOME 30/70 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

MODERATE W / INCOME 30/70

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2017 г., начальной даты FUAMX

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-8.81%	-2.86%	-7.77%	4.68%	14.23%	9.82%
MODERATE W / INCOME 30/70	-2.51%	-1.82%	-4.01%	3.50%	4.11%	N/A
Активы портфеля:
FCBFX Fidelity Corporate Bond Fund	-0.53%	-2.22%	-1.96%	4.28%	0.04%	2.02%
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	0.96%	-0.79%	0.39%	5.36%	0.38%	1.53%
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund	2.16%	-0.66%	0.08%	5.67%	-2.18%	N/A
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund	0.48%	-1.81%	-1.01%	4.54%	-0.81%	1.41%
FTBFX Fidelity Total Bond Fund	0.05%	-2.10%	-1.23%	4.65%	0.06%	1.71%
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund	0.58%	-1.54%	-0.95%	4.62%	-1.27%	1.06%
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund	-0.33%	-3.07%	-8.17%	-0.22%	6.87%	5.17%
FIVLX Fidelity International Value Fund	8.85%	-4.20%	1.43%	8.67%	14.36%	4.81%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	-8.78%	-3.09%	-7.47%	5.73%	15.18%	11.58%
FCNTX Fidelity Contrafund Fund	-7.51%	-2.21%	-9.61%	3.24%	15.40%	12.14%
FMILX Fidelity New Millennium Fund	-9.50%	-2.10%	-10.93%	0.56%	13.85%	3.96%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MODERATE W / INCOME 30/70, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.09%	0.29%	-2.40%	-2.44%									-2.51%
2024	1.11%	2.12%	1.59%	-2.66%	3.02%	1.47%	1.33%	1.70%	1.47%	-1.58%	2.41%	-2.50%	9.69%
2023	4.32%	-2.13%	2.62%	0.84%	-0.20%	2.13%	1.24%	-0.90%	-2.74%	-1.31%	5.50%	2.76%	12.42%
2022	-3.13%	-1.67%	-0.31%	-5.15%	0.49%	-4.13%	4.10%	-2.76%	-5.14%	2.06%	4.20%	-2.45%	-13.56%
2021	-0.69%	0.30%	0.37%	2.10%	0.75%	0.96%	1.21%	1.05%	-2.23%	2.05%	-0.59%	0.28%	5.63%
2020	1.08%	-1.33%	-4.85%	4.29%	2.11%	1.52%	2.55%	1.60%	-1.05%	-1.70%	4.11%	0.83%	9.13%
2019	3.01%	0.85%	1.61%	1.24%	-0.65%	2.64%	0.23%	0.82%	-0.03%	0.90%	0.92%	0.47%	12.64%
2018	1.38%	-1.75%	-0.39%	-0.12%	0.84%	-0.04%	0.97%	0.97%	-0.20%	-3.05%	0.61%	-2.64%	-3.50%
2017										0.42%	0.53%	-0.16%	0.78%

Комиссия

Комиссия MODERATE W / INCOME 30/70 составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FIVLX

Fidelity International Value Fund

FIVLX: 1.01%

FIVFX

Fidelity International Capital Appreciation Fund

FIVFX: 1.00%

FMILX

Fidelity New Millennium Fund

FMILX: 0.59%

FTHRX

Fidelity Intermediate Bond Fund

FTHRX: 0.45%

FBNDX

Fidelity Investment Grade Bond Fund

FBNDX: 0.45%

FTBFX

Fidelity Total Bond Fund

FTBFX: 0.45%

FCBFX

Fidelity Corporate Bond Fund

FCBFX: 0.44%

FCNTX

Fidelity Contrafund Fund

FCNTX: 0.39%

FUAMX

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

FUAMX: 0.03%

FXNAX

Fidelity U.S. Bond Index Fund

FXNAX: 0.03%

FXAIX

Fidelity 500 Index Fund

FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MODERATE W / INCOME 30/70 составляет 79, что ставит его в топ 21% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.47

^GSPC: 0.21

Коэффициент Сортино

Portfolio: 0.72

^GSPC: 0.42

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.10

^GSPC: 1.06

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.48

^GSPC: 0.21

Коэффициент Мартина

Portfolio: 2.11

^GSPC: 0.99

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FCBFX Fidelity Corporate Bond Fund	0.83	1.24	1.15	0.36	2.39
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	1.63	2.57	1.32	0.74	5.03
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund	1.10	1.66	1.20	0.35	2.31
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund	0.92	1.38	1.17	0.37	2.32
FTBFX Fidelity Total Bond Fund	1.00	1.50	1.18	0.49	2.80
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund	0.99	1.49	1.18	0.37	2.36
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund	-0.02	0.11	1.02	-0.02	-0.07
FIVLX Fidelity International Value Fund	0.46	0.74	1.10	0.56	1.76
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	0.31	0.56	1.09	0.31	1.51
FCNTX Fidelity Contrafund Fund	0.28	0.54	1.08	0.30	1.17
FMILX Fidelity New Millennium Fund	0.04	0.20	1.03	0.04	0.14
USD=X USD Cash	—	—	—	—	—

MODERATE W / INCOME 30/70 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.16 до 0.67, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

MODERATE W / INCOME 30/70

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MODERATE W / INCOME 30/70 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.06%	2.14%	1.80%	2.36%	1.91%	1.81%	1.95%	2.33%	1.60%	1.36%	1.55%	2.79%
Активы портфеля:
FCBFX Fidelity Corporate Bond Fund	4.09%	3.94%	3.74%	3.37%	2.53%	2.58%	3.29%	3.64%	3.17%	3.26%	3.32%	3.07%
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	3.22%	3.49%	2.94%	2.04%	1.60%	2.19%	2.50%	2.47%	2.20%	2.21%	2.58%	2.35%
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund	3.63%	3.59%	2.19%	1.64%	1.34%	1.60%	2.17%	2.23%	0.49%	0.00%	0.00%	0.00%
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund	3.63%	3.99%	3.56%	2.67%	1.53%	1.88%	2.77%	2.84%	2.17%	2.50%	2.90%	2.59%
FTBFX Fidelity Total Bond Fund	4.18%	4.51%	4.15%	3.34%	2.19%	2.53%	2.95%	3.19%	2.74%	2.95%	3.71%	2.99%
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund	3.17%	3.40%	2.92%	2.41%	1.81%	2.10%	2.69%	2.74%	2.52%	2.52%	2.69%	2.59%
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund	0.78%	0.78%	0.38%	0.05%	0.00%	0.17%	0.58%	0.47%	0.33%	0.68%	1.98%	6.09%
FIVLX Fidelity International Value Fund	2.67%	2.90%	2.06%	1.85%	4.35%	1.74%	3.19%	3.33%	1.50%	2.57%	1.44%	3.94%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	1.07%	1.25%	1.45%	1.69%	1.22%	1.60%	1.95%	2.07%	1.81%	2.01%	2.56%	2.63%
FCNTX Fidelity Contrafund Fund	0.07%	0.08%	0.48%	13.65%	10.80%	8.01%	4.16%	9.14%	5.54%	0.30%	0.31%	7.55%
FMILX Fidelity New Millennium Fund	0.22%	0.20%	0.30%	1.63%	2.04%	1.59%	0.97%	1.25%	0.90%	1.18%	1.03%	9.39%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

MODERATE W / INCOME 30/70

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

MODERATE W / INCOME 30/70 показал максимальную просадку в 18.35%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 368 торговых сессий.

Текущая просадка MODERATE W / INCOME 30/70 составляет 3.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-18.35%	10 нояб. 2021 г.	245	14 окт. 2022 г.	368	7 мар. 2024 г.	613
-12.17%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	55	8 июн. 2020 г.	78
-8.36%	6 дек. 2024 г.	88	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-6.17%	29 янв. 2018 г.	238	24 дек. 2018 г.	70	1 апр. 2019 г.	308
-3.63%	3 сент. 2020 г.	42	30 окт. 2020 г.	17	24 нояб. 2020 г.	59

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MODERATE W / INCOME 30/70 составляет 5.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

MODERATE W / INCOME 30/70

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	USD=X	FIVLX	FCNTX	FMILX	FXAIX	FIVFX	FTHRX	FBNDX	FCBFX	FXNAX	FTBFX	FUAMX
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIVLX	0.00	1.00	0.64	0.78	0.72	0.80	-0.04	0.01	0.04	-0.04	0.04	-0.10
FCNTX	0.00	0.64	1.00	0.78	0.92	0.79	-0.03	0.02	0.05	-0.01	0.05	-0.08
FMILX	0.00	0.78	0.78	1.00	0.89	0.73	-0.07	-0.03	-0.00	-0.07	0.00	-0.14
FXAIX	0.00	0.72	0.92	0.89	1.00	0.80	-0.03	0.02	0.05	-0.02	0.05	-0.10
FIVFX	0.00	0.80	0.79	0.73	0.80	1.00	0.06	0.11	0.14	0.07	0.14	0.00
FTHRX	0.00	-0.04	-0.03	-0.07	-0.03	0.06	1.00	0.91	0.89	0.92	0.91	0.92
FBNDX	0.00	0.01	0.02	-0.03	0.02	0.11	0.91	1.00	0.95	0.96	0.96	0.91
FCBFX	0.00	0.04	0.05	-0.00	0.05	0.14	0.89	0.95	1.00	0.95	0.96	0.87
FXNAX	0.00	-0.04	-0.01	-0.07	-0.02	0.07	0.92	0.96	0.95	1.00	0.96	0.94
FTBFX	0.00	0.04	0.05	0.00	0.05	0.14	0.91	0.96	0.96	0.96	1.00	0.90
FUAMX	0.00	-0.10	-0.08	-0.14	-0.10	0.00	0.92	0.91	0.87	0.94	0.90	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 окт. 2017 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

MODERATE W / INCOME 30/70

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество