SCHD TOP 10

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMGN Amgen Inc.	Healthcare	10%
COP ConocoPhillips Company	Energy	10%
CSCO Cisco Systems, Inc.	Technology	10%
CVX Chevron Corporation	Energy	10%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	10%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	10%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	10%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	10%
TXN Texas Instruments Incorporated	Technology	10%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD TOP 10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 окт. 2001 г., начальной даты CVX

Доходность по периодам

SCHD TOP 10 на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 17.29% с начала года и доходность в 12.29% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель SCHD TOP 10	0.18%	-3.01%	17.29%	15.17%	19.47%	10.91%	11.10%	12.29%
Активы портфеля:
COP ConocoPhillips Company	1.67%	10.12%	40.51%	42.17%	27.23%	9.86%	23.68%	16.34%
KO The Coca-Cola Company	0.84%	-2.64%	10.50%	17.69%	10.67%	10.37%	11.14%	8.39%
TXN Texas Instruments Incorporated	-0.73%	-3.85%	13.06%	8.54%	12.81%	5.02%	3.19%	16.09%
CSCO Cisco Systems, Inc.	1.95%	0.62%	3.69%	17.63%	31.64%	18.25%	12.05%	14.28%
VZ Verizon Communications Inc.	0.02%	-2.89%	23.39%	17.79%	17.97%	15.58%	2.85%	4.39%
MO Altria Group, Inc.	0.43%	-2.94%	15.96%	3.55%	23.23%	22.72%	13.73%	7.41%
LMT Lockheed Martin Corporation	0.83%	-6.74%	29.44%	26.33%	41.28%	11.53%	13.95%	13.73%
CVX Chevron Corporation	0.79%	5.40%	31.83%	32.46%	24.90%	9.95%	18.30%	12.53%
HD The Home Depot, Inc.	-2.41%	-11.76%	-5.91%	-17.50%	-11.09%	5.23%	3.38%	11.72%
AMGN Amgen Inc.	-1.51%	-7.71%	7.04%	18.64%	17.39%	16.07%	10.31%	11.72%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 22 окт. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении SCHD TOP 10 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	15.15%	5.43%	-3.29%	-0.10%									17.29%
2025	1.17%	2.72%	-0.39%	-4.76%	2.55%	2.01%	-1.71%	6.76%	-0.39%	-3.43%	0.20%	0.97%	5.32%
2024	-0.84%	1.23%	5.33%	-2.31%	2.30%	0.23%	6.35%	2.98%	0.95%	-1.80%	1.65%	-7.62%	7.99%
2023	0.12%	-4.75%	1.63%	-0.58%	-3.79%	4.55%	3.22%	0.49%	-3.85%	-1.92%	2.62%	4.34%	1.52%
2022	1.55%	1.01%	2.99%	-2.87%	5.07%	-9.84%	5.59%	-0.48%	-7.07%	16.48%	4.37%	-2.91%	12.06%
2021	-2.08%	3.79%	11.33%	0.10%	2.01%	0.86%	-0.02%	-0.82%	-0.36%	3.83%	0.48%	5.79%	27.08%

Метрики бенчмарка

SCHD TOP 10: годовая альфа составляет 3.69%, бета — 0.84, а R² — 0.78 относительно S&P 500 Index с 22.10.2001.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (94.65%) было выше, чем в снижении (82.73%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 3.69% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 3.69%

Бета: 0.84

R²: 0.78

Участие в росте: 94.65%

Участие в снижении: 82.73%

Комиссия

Комиссия SCHD TOP 10 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

SCHD TOP 10 имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.30	0.88	+0.42
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.92	1.37	+0.56
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.21	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.84	1.39	+0.45
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.31	6.43	-0.12
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
COP ConocoPhillips Company	63	0.79	1.23	1.16	1.27	2.45
KO The Coca-Cola Company	58	0.64	1.06	1.12	1.00	2.03
TXN Texas Instruments Incorporated	49	0.32	0.75	1.11	0.44	0.89
CSCO Cisco Systems, Inc.	74	1.13	1.55	1.24	2.33	5.93
VZ Verizon Communications Inc.	64	0.79	1.35	1.17	1.22	2.79
MO Altria Group, Inc.	68	1.12	1.53	1.22	1.20	3.11
LMT Lockheed Martin Corporation	81	1.55	1.99	1.29	2.74	7.01
CVX Chevron Corporation	66	0.98	1.37	1.20	1.19	2.67
HD The Home Depot, Inc.	21	-0.48	-0.56	0.94	-0.42	-0.94
AMGN Amgen Inc.	59	0.60	1.07	1.13	1.10	2.65

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SCHD TOP 10 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.30
За 5 лет: 0.77
За 10 лет: 0.73
За всё время: 0.57

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SCHD TOP 10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.38%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.38%	3.83%	3.92%	4.11%	3.85%	3.46%	3.91%	3.20%	3.35%	2.84%	2.98%	3.48%
Активы портфеля:
COP ConocoPhillips Company	2.48%	3.40%	3.35%	3.37%	4.23%	2.70%	4.23%	2.05%	1.86%	1.93%	1.99%	6.30%
KO The Coca-Cola Company	2.69%	2.92%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%
TXN Texas Instruments Incorporated	2.85%	3.17%	2.81%	2.94%	2.84%	2.23%	2.27%	2.50%	2.78%	2.03%	2.25%	2.55%
CSCO Cisco Systems, Inc.	2.61%	2.12%	2.69%	3.07%	3.17%	2.32%	3.20%	2.88%	2.95%	2.95%	3.28%	3.02%
VZ Verizon Communications Inc.	5.54%	6.68%	6.68%	6.96%	6.53%	4.85%	4.21%	3.95%	4.22%	4.39%	4.26%	4.79%
MO Altria Group, Inc.	6.39%	7.21%	7.65%	9.52%	8.05%	7.43%	8.29%	6.57%	6.07%	3.56%	3.48%	3.73%
LMT Lockheed Martin Corporation	2.17%	2.76%	2.62%	2.68%	2.34%	2.98%	2.76%	2.31%	3.13%	2.32%	2.71%	2.83%
CVX Chevron Corporation	3.47%	4.49%	4.50%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%
HD The Home Depot, Inc.	2.87%	2.67%	2.31%	2.41%	2.41%	1.59%	2.26%	2.49%	2.40%	1.88%	2.06%	1.78%
AMGN Amgen Inc.	2.78%	2.91%	3.45%	2.96%	2.95%	3.13%	2.78%	2.41%	2.71%	2.65%	2.74%	1.95%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SCHD TOP 10 показал максимальную просадку в 49.44%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 741 торговую сессию.

Текущая просадка SCHD TOP 10 составляет 4.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-49.44%	11 окт. 2007 г.	354	9 мар. 2009 г.	741	14 февр. 2012 г.	1095
-34.77%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	233	24 февр. 2021 г.	277
-30.57%	2 апр. 2002 г.	238	11 мар. 2003 г.	207	5 янв. 2004 г.	445
-20.18%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	122	20 июн. 2019 г.	180
-16.61%	15 окт. 2024 г.	120	8 апр. 2025 г.	190	9 янв. 2026 г.	310

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	MO	LMT	AMGN	VZ	KO	COP	HD	TXN	CSCO	CVX	Portfolio
Benchmark	1.00	0.38	0.44	0.50	0.46	0.48	0.51	0.62	0.67	0.67	0.56	0.82
MO	0.38	1.00	0.28	0.27	0.35	0.43	0.25	0.29	0.23	0.28	0.30	0.48
LMT	0.44	0.28	1.00	0.29	0.28	0.33	0.28	0.30	0.27	0.32	0.32	0.58
AMGN	0.50	0.27	0.29	1.00	0.33	0.33	0.25	0.35	0.36	0.38	0.28	0.54
VZ	0.46	0.35	0.28	0.33	1.00	0.40	0.27	0.34	0.29	0.35	0.33	0.50
KO	0.48	0.43	0.33	0.33	0.40	1.00	0.25	0.35	0.29	0.35	0.32	0.53
COP	0.51	0.25	0.28	0.25	0.27	0.25	1.00	0.27	0.31	0.32	0.78	0.69
HD	0.62	0.29	0.30	0.35	0.34	0.35	0.27	1.00	0.44	0.43	0.32	0.60
TXN	0.67	0.23	0.27	0.36	0.29	0.29	0.31	0.44	1.00	0.55	0.35	0.63
CSCO	0.67	0.28	0.32	0.38	0.35	0.35	0.32	0.43	0.55	1.00	0.37	0.64
CVX	0.56	0.30	0.32	0.28	0.33	0.32	0.78	0.32	0.35	0.37	1.00	0.72
Portfolio	0.82	0.48	0.58	0.54	0.50	0.53	0.69	0.60	0.63	0.64	0.72	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 окт. 2001 г.

SCHD TOP 10

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов