Reversion Plays 10Y Sharpe

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Reversion Plays 10Y Sharpe

Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	10%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	Industrials	10%
ARGX argenx SE	Healthcare	10%
ELV Elevance Health Inc	Healthcare	10%
HCA HCA Healthcare, Inc.	Healthcare	10%
KNSL Kinsale Capital Group, Inc.	Financial Services	10%
MRNA Moderna, Inc.	Healthcare	10%
TMUS T-Mobile US, Inc.	Communication Services	10%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	10%
WRB W. R. Berkley Corporation	Financial Services	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Reversion Plays 10Y Sharpe и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Reversion Plays 10Y Sharpe

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 дек. 2018 г., начальной даты MRNA

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	17.79%	0.18%	7.53%	26.42%	13.48%	10.85%
Reversion Plays 10Y Sharpe	23.90%	-1.13%	10.48%	22.30%	30.14%	N/A
Активы портфеля:
ABBV AbbVie Inc.	28.03%	-2.00%	11.49%	30.56%	27.26%	17.35%
ARGX argenx SE	39.07%	0.93%	48.22%	0.94%	33.49%	N/A
HCA HCA Healthcare, Inc.	48.57%	7.04%	22.04%	58.51%	27.50%	19.26%
MRNA Moderna, Inc.	-29.75%	-22.34%	-32.23%	-34.55%	31.17%	N/A
TMUS T-Mobile US, Inc.	24.03%	-0.13%	22.91%	40.19%	20.02%	20.91%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	11.59%	0.68%	18.40%	22.64%	21.90%	22.69%
WRB W. R. Berkley Corporation	23.73%	0.71%	1.19%	36.15%	14.88%	17.46%
KNSL Kinsale Capital Group, Inc.	35.48%	-6.78%	-11.92%	7.88%	35.84%	N/A
ADP Automatic Data Processing, Inc.	20.41%	4.78%	12.59%	14.80%	14.06%	16.67%
ELV Elevance Health Inc	15.46%	-0.42%	5.53%	24.47%	17.92%	17.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Reversion Plays 10Y Sharpe, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	6.37%	3.86%	4.06%	-6.47%	6.14%	-0.43%	9.08%	2.04%					23.90%
2023	-0.59%	-3.45%	1.22%	0.26%	-4.83%	4.65%	5.51%	-0.77%	-0.87%	-5.45%	4.28%	2.13%	1.40%
2022	-10.82%	4.19%	8.19%	-6.31%	2.95%	0.15%	5.39%	-2.41%	-4.64%	15.45%	4.62%	-4.35%	10.04%
2021	1.87%	1.42%	1.75%	8.35%	2.32%	3.46%	9.16%	2.13%	-4.92%	6.07%	-1.87%	9.82%	46.07%
2020	-1.72%	1.82%	-8.84%	15.67%	16.36%	0.31%	7.86%	2.20%	-1.37%	-0.67%	27.16%	-4.25%	61.94%
2019	6.77%	8.92%	-2.30%	3.71%	-1.26%	1.62%	-0.17%	-0.50%	-0.69%	6.31%	7.09%	2.68%	36.35%
2018												-5.49%	-5.49%

Комиссия

Комиссия Reversion Plays 10Y Sharpe составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Reversion Plays 10Y Sharpe среди портфелей на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Reversion Plays 10Y Sharpe

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Reversion Plays 10Y Sharpe

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ABBV AbbVie Inc.	1.59	2.09	1.29	1.90	5.38
ARGX argenx SE	0.03	0.33	1.06	0.03	0.06
HCA HCA Healthcare, Inc.	2.45	3.05	1.42	2.16	14.03
MRNA Moderna, Inc.	-0.55	-0.52	0.94	-0.38	-1.29
TMUS T-Mobile US, Inc.	2.91	3.97	1.53	3.99	20.00
UNH UnitedHealth Group Incorporated	0.95	1.47	1.19	1.06	2.89
WRB W. R. Berkley Corporation	1.68	2.26	1.32	2.25	6.38
KNSL Kinsale Capital Group, Inc.	0.20	0.57	1.10	0.27	0.46
ADP Automatic Data Processing, Inc.	0.78	1.06	1.17	0.69	2.91
ELV Elevance Health Inc	1.23	1.73	1.24	1.18	8.25

Коэффициент Шарпа

Reversion Plays 10Y Sharpe на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.36, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Reversion Plays 10Y Sharpe

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Reversion Plays 10Y Sharpe за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Reversion Plays 10Y Sharpe	1.21%	1.28%	0.99%	1.08%	1.04%	1.30%	1.30%	0.98%	1.15%	0.99%	1.01%	2.11%
Активы портфеля:
ABBV AbbVie Inc.	3.18%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%	2.54%	3.03%
ARGX argenx SE	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HCA HCA Healthcare, Inc.	0.65%	0.89%	0.93%	0.75%	0.47%	1.08%	1.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MRNA Moderna, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TMUS T-Mobile US, Inc.	1.32%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.04%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	1.37%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%	1.40%
WRB W. R. Berkley Corporation	2.22%	2.67%	1.21%	2.42%	0.67%	2.41%	2.79%	2.12%	2.20%	0.75%	2.67%	0.77%
KNSL Kinsale Capital Group, Inc.	0.13%	0.17%	0.20%	0.18%	0.18%	0.31%	0.50%	0.53%	0.29%	0.00%	0.00%	0.00%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	2.03%	2.21%	1.83%	1.55%	2.08%	1.92%	2.14%	2.00%	2.10%	2.36%	2.11%	2.22%
ELV Elevance Health Inc	1.18%	1.26%	1.00%	0.98%	1.18%	1.06%	1.14%	1.20%	1.81%	1.79%	1.39%	1.62%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Reversion Plays 10Y Sharpe

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Reversion Plays 10Y Sharpe показал максимальную просадку в 28.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 32 торговые сессии.

Текущая просадка Reversion Plays 10Y Sharpe составляет 2.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-28.24%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	32	7 мая 2020 г.	55
-14.73%	30 дек. 2021 г.	20	27 янв. 2022 г.	42	29 мар. 2022 г.	62
-14.01%	11 апр. 2022 г.	47	16 июн. 2022 г.	32	3 авг. 2022 г.	79
-12.28%	14 дек. 2018 г.	7	24 дек. 2018 г.	25	31 янв. 2019 г.	32
-11.72%	16 авг. 2022 г.	29	26 сент. 2022 г.	24	28 окт. 2022 г.	53

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Reversion Plays 10Y Sharpe составляет 2.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Reversion Plays 10Y Sharpe

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	MRNA	ARGX	KNSL	ABBV	TMUS	HCA	WRB	UNH	ELV	ADP
MRNA	1.00	0.22	0.13	0.13	0.16	0.13	0.05	0.08	0.08	0.18
ARGX	0.22	1.00	0.20	0.23	0.27	0.23	0.14	0.19	0.19	0.24
KNSL	0.13	0.20	1.00	0.21	0.29	0.27	0.48	0.23	0.23	0.41
ABBV	0.13	0.23	0.21	1.00	0.26	0.32	0.29	0.37	0.38	0.35
TMUS	0.16	0.27	0.29	0.26	1.00	0.30	0.33	0.32	0.32	0.41
HCA	0.13	0.23	0.27	0.32	0.30	1.00	0.40	0.39	0.44	0.43
WRB	0.05	0.14	0.48	0.29	0.33	0.40	1.00	0.35	0.40	0.48
UNH	0.08	0.19	0.23	0.37	0.32	0.39	0.35	1.00	0.75	0.40
ELV	0.08	0.19	0.23	0.38	0.32	0.44	0.40	0.75	1.00	0.40
ADP	0.18	0.24	0.41	0.35	0.41	0.43	0.48	0.40	0.40	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 дек. 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Reversion Plays 10Y Sharpe

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество