Global
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Global и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Global на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 8.26% с начала года и доходность в 9.26% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Global | 8.11% | 0.56% | 8.23% | 12.77% | 9.51% | 9.27% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.04% | -1.30% | 11.13% | 20.75% | 14.14% | 12.67% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 6.92% | 2.07% | 7.12% | 10.72% | 10.72% | 10.03% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -8.13% | -1.78% | -0.41% | -7.65% | -7.00% | -0.38% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 1.89% | 1.02% | 2.00% | 5.47% | 1.20% | 1.49% |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 5.08% | 1.23% | 5.14% | 2.39% | 5.16% | 5.78% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 13.23% | 9.53% | 14.58% | 23.67% | 3.44% | 7.63% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 9.18% | 0.71% | 8.45% | 7.10% | 8.70% | 8.84% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 10.27% | 1.93% | 8.45% | 11.90% | 10.56% | 8.97% |
QQQ Invesco QQQ | 12.23% | -4.60% | 8.45% | 22.52% | 19.44% | 17.85% |
GLD SPDR Gold Trust | 14.21% | 2.70% | 16.75% | 21.01% | 10.34% | 5.73% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Global, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.10% | 3.04% | 2.90% | -3.79% | 3.49% | 1.72% | 8.11% | ||||||
| 2023 | 5.92% | -3.33% | 3.36% | 1.41% | -1.05% | 3.71% | 1.92% | -2.35% | -5.11% | -2.35% | 7.86% | 5.82% | 15.94% |
| 2022 | -4.94% | -1.19% | 1.34% | -6.96% | -1.19% | -4.95% | 5.87% | -3.39% | -7.55% | 4.22% | 6.04% | -3.45% | -16.08% |
| 2021 | -1.12% | -0.10% | 2.21% | 3.70% | 1.25% | 1.19% | 1.69% | 2.02% | -3.91% | 4.19% | -0.87% | 3.43% | 14.24% |
| 2020 | 1.04% | -4.21% | -6.77% | 10.23% | 3.65% | 2.08% | 5.34% | 3.29% | -2.51% | -1.95% | 8.07% | 3.40% | 22.30% |
| 2019 | 6.46% | 2.18% | 2.08% | 1.54% | -3.19% | 5.87% | 0.74% | 1.14% | 0.24% | 1.76% | 2.60% | 1.97% | 25.65% |
| 2018 | 3.65% | -3.52% | -0.92% | -0.50% | 1.82% | 0.71% | 1.83% | 2.02% | -0.40% | -5.09% | 1.76% | -4.77% | -3.78% |
| 2017 | 2.73% | 3.52% | 0.11% | 1.40% | 1.31% | 0.63% | 1.42% | 1.35% | 0.41% | 0.76% | 2.26% | 1.38% | 18.63% |
| 2016 | -3.04% | 1.38% | 4.39% | 0.72% | 1.03% | 1.89% | 3.75% | -0.76% | 0.56% | -3.24% | -0.11% | 0.70% | 7.20% |
| 2015 | 1.52% | 2.15% | -0.63% | -0.54% | 1.29% | -1.79% | 1.90% | -4.44% | -2.13% | 5.68% | -0.26% | -1.09% | 1.31% |
| 2014 | 0.08% | 4.41% | -0.79% | 0.36% | 1.94% | 2.78% | -1.52% | 4.04% | -2.00% | 2.41% | 2.81% | 0.33% | 15.62% |
| 2013 | 3.40% | 0.42% | 3.08% | 1.81% | -0.32% | -2.60% | 4.85% | -1.53% | 2.36% | 2.78% | 1.17% | 0.98% | 17.40% |
Комиссия
Комиссия Global составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Global среди портфелей на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73 | 2.43 | 1.30 | 1.72 | 6.83 |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 0.84 | 1.28 | 1.15 | 0.63 | 2.18 |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.41 | -0.44 | 0.95 | -0.16 | -0.83 |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.01 | 3.17 | 1.38 | 0.93 | 10.53 |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 0.21 | 0.38 | 1.04 | 0.16 | 0.43 |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.77 | 1.26 | 1.14 | 0.34 | 1.99 |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 0.61 | 0.94 | 1.11 | 0.50 | 1.40 |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.08 | 1.55 | 1.19 | 0.88 | 3.62 |
QQQ Invesco QQQ | 1.35 | 1.87 | 1.24 | 1.58 | 6.75 |
GLD SPDR Gold Trust | 1.43 | 2.05 | 1.26 | 1.52 | 6.97 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Global за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.70%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global | 1.70% | 1.63% | 1.54% | 1.17% | 1.74% | 1.67% | 1.81% | 1.52% | 1.76% | 1.83% | 1.60% | 1.67% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.55% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.45% | 1.27% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.14% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% | 5.03% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.99% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 2.95% | 2.99% | 1.98% | 2.26% | 2.34% | 2.17% | 2.97% | 2.17% | 2.34% | 2.20% | 2.35% | 2.03% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.13% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% | 1.07% | 0.17% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.53% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% | 2.21% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.29% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.84% | 1.37% | 1.50% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Global показал максимальную просадку в 22.01%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.
Текущая просадка Global составляет 2.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.01% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 547 |
| -21.44% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -12.41% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 133 |
| -9.13% | 25 июл. 2011 г. | 11 | 8 авг. 2011 г. | 54 | 24 окт. 2011 г. | 65 |
| -8.58% | 16 апр. 2015 г. | 193 | 20 янв. 2016 г. | 53 | 6 апр. 2016 г. | 246 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Global составляет 2.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | BSV | EDV | XBI | VDC | KXI | QQQ | IXJ | RSP | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.36 | 0.23 | 0.02 | 0.05 | 0.11 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| BSV | 0.36 | 1.00 | 0.62 | -0.06 | 0.00 | 0.03 | -0.08 | -0.05 | -0.11 | -0.11 |
| EDV | 0.23 | 0.62 | 1.00 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.21 | -0.20 | -0.29 | -0.28 |
| XBI | 0.02 | -0.06 | -0.14 | 1.00 | 0.35 | 0.37 | 0.60 | 0.62 | 0.58 | 0.58 |
| VDC | 0.05 | 0.00 | -0.14 | 0.35 | 1.00 | 0.89 | 0.55 | 0.66 | 0.70 | 0.70 |
| KXI | 0.11 | 0.03 | -0.14 | 0.37 | 0.89 | 1.00 | 0.59 | 0.72 | 0.71 | 0.72 |
| QQQ | 0.03 | -0.08 | -0.21 | 0.60 | 0.55 | 0.59 | 1.00 | 0.68 | 0.77 | 0.90 |
| IXJ | 0.06 | -0.05 | -0.20 | 0.62 | 0.66 | 0.72 | 0.68 | 1.00 | 0.75 | 0.78 |
| RSP | 0.05 | -0.11 | -0.29 | 0.58 | 0.70 | 0.71 | 0.77 | 0.75 | 1.00 | 0.94 |
| VOO | 0.03 | -0.11 | -0.28 | 0.58 | 0.70 | 0.72 | 0.90 | 0.78 | 0.94 | 1.00 |