PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Global
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


EDV 10%BSV 10%GLD 10%VOO 20%RSP 20%QQQ 10%KXI 5%XBI 5%VDC 5%IXJ 5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
Total Bond Market

10%

EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
Government Bonds

10%

GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold

10%

IXJ
iShares Global Healthcare ETF
Health & Biotech Equities

5%

KXI
iShares Global Consumer Staples ETF
Consumer Staples Equities

5%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

10%

RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
Large Cap Blend Equities

20%

VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
Consumer Staples Equities

5%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

20%

XBI
SPDR S&P Biotech ETF
Health & Biotech Equities

5%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Global и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
303.12%
349.86%
Global
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

Global на 20 апр. 2024 г. показал доходность в 1.51% с начала года и доходность в 9.12% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Global1.51%-3.25%15.42%10.34%9.12%9.13%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
4.52%-5.03%18.47%22.03%12.98%12.28%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.69%-4.10%17.58%12.14%10.16%9.98%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
-12.79%-6.60%12.90%-17.30%-6.13%-0.19%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
-0.72%-0.80%2.87%2.22%1.05%1.26%
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF
-0.05%-1.84%8.34%-4.33%5.21%5.50%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF
-7.23%-11.47%23.79%0.70%-0.91%7.03%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
4.23%-2.05%12.91%2.60%8.95%8.57%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
1.19%-4.60%8.62%2.02%10.04%8.64%
QQQ
Invesco QQQ
1.39%-7.11%17.38%31.84%17.69%17.84%
GLD
SPDR Gold Trust
15.62%10.32%20.39%19.96%13.00%5.92%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.10%3.04%2.90%
2023-5.11%-2.35%7.86%5.82%

Комиссия

Комиссия Global составляет 0.18%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Global
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Global, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Global, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Global, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Global, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Global, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.82
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.822.651.321.577.57
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
0.931.411.160.722.60
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
-0.71-0.900.90-0.28-1.15
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.801.241.140.412.23
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF
-0.33-0.400.96-0.24-0.49
XBI
SPDR S&P Biotech ETF
0.020.241.030.010.05
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
0.340.551.060.280.76
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
0.270.461.050.220.83
QQQ
Invesco QQQ
1.902.671.321.389.67
GLD
SPDR Gold Trust
1.602.441.291.494.26

Коэффициент Шарпа

Global на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.10. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.10

Коэффициент Шарпа Global находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.10
1.66
Global
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Global за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Global1.71%1.63%1.54%1.17%1.74%1.67%1.81%1.52%1.76%1.83%1.60%1.67%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.41%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.61%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.45%1.27%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
4.25%3.55%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%3.12%5.03%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
2.77%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%1.45%1.48%
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF
2.99%2.99%1.98%2.26%2.34%2.17%2.97%2.17%2.34%2.20%2.35%2.03%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF
0.02%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%1.07%0.17%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.56%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%2.21%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
1.37%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.84%1.37%1.50%
QQQ
Invesco QQQ
0.64%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.16%
-5.46%
Global
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Global показал максимальную просадку в 22.01%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.

Текущая просадка Global составляет 4.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.01%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.3451 мар. 2024 г.547
-21.44%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-12.41%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5313 мар. 2019 г.133
-9.13%25 июл. 2011 г.118 авг. 2011 г.5424 окт. 2011 г.65
-8.58%16 апр. 2015 г.19320 янв. 2016 г.536 апр. 2016 г.246

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Global составляет 2.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.55%
3.15%
Global
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GLDBSVEDVXBIVDCKXIQQQIXJRSPVOO
GLD1.000.360.230.020.050.110.020.060.040.03
BSV0.361.000.62-0.07-0.000.02-0.09-0.06-0.12-0.12
EDV0.230.621.00-0.15-0.15-0.15-0.22-0.21-0.30-0.29
XBI0.02-0.07-0.151.000.350.380.600.620.590.59
VDC0.05-0.00-0.150.351.000.890.550.660.700.70
KXI0.110.02-0.150.380.891.000.590.720.710.72
QQQ0.02-0.09-0.220.600.550.591.000.690.780.90
IXJ0.06-0.06-0.210.620.660.720.691.000.750.79
RSP0.04-0.12-0.300.590.700.710.780.751.000.94
VOO0.03-0.12-0.290.590.700.720.900.790.941.00