Global
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Global и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Global на 15 апр. 2025 г. показал доходность в -1.64% с начала года и доходность в 8.49% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.09% | -4.13% | -7.75% | 5.52% | 14.25% | 10.05% |
| Global | -5.36% | -3.42% | -6.12% | 6.79% | 11.05% | 9.17% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -7.72% | -3.92% | -6.42% | 8.31% | 15.90% | 12.02% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | -5.91% | -4.51% | -8.28% | 3.86% | 14.79% | 9.11% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.84% | -4.66% | -10.29% | -0.52% | -14.54% | -3.00% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 1.86% | 0.45% | 1.80% | 6.45% | 1.01% | 1.68% |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 7.88% | 3.68% | 2.02% | 14.67% | 7.62% | 5.85% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | -15.01% | -12.15% | -22.92% | -11.23% | -2.41% | 0.11% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 4.77% | 3.89% | 2.21% | 16.01% | 10.75% | 8.40% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 0.99% | -4.81% | -10.08% | 0.29% | 6.83% | 6.47% |
QQQ Invesco QQQ | -10.38% | -4.48% | -6.51% | 6.78% | 17.30% | 16.70% |
GLD SPDR Gold Trust | 22.34% | 7.63% | 20.46% | 34.07% | 12.92% | 9.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Global, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.86% | -0.64% | -4.39% | -3.13% | -5.36% | ||||||||
| 2024 | 0.52% | 4.39% | 2.62% | -4.30% | 4.26% | 2.68% | 1.92% | 2.43% | 1.77% | -1.50% | 4.64% | -3.39% | 16.71% |
| 2023 | 6.43% | -2.93% | 3.25% | 1.47% | 0.11% | 5.02% | 2.73% | -2.34% | -5.09% | -2.78% | 8.82% | 5.93% | 21.42% |
| 2022 | -6.22% | -2.22% | 2.48% | -8.51% | -0.96% | -6.29% | 7.79% | -3.63% | -8.40% | 5.95% | 5.85% | -4.69% | -18.84% |
| 2021 | -0.20% | 0.41% | 2.04% | 4.14% | 0.32% | 2.43% | 1.30% | 2.94% | -4.50% | 5.13% | -1.00% | 3.44% | 17.32% |
| 2020 | 0.33% | -5.32% | -8.87% | 11.61% | 4.33% | 2.73% | 5.12% | 4.52% | -2.82% | -2.08% | 10.18% | 3.76% | 23.76% |
| 2019 | 7.70% | 2.79% | 2.25% | 1.89% | -4.71% | 6.56% | 0.82% | -0.30% | 0.58% | 2.20% | 3.63% | 2.28% | 28.27% |
| 2018 | 4.75% | -3.65% | -1.50% | -0.32% | 2.63% | 0.97% | 2.34% | 2.81% | -0.45% | -6.89% | 1.92% | -7.15% | -5.23% |
| 2017 | 2.97% | 3.92% | 0.18% | 1.50% | 1.23% | 1.16% | 1.60% | 1.36% | 0.96% | 0.89% | 2.42% | 1.34% | 21.33% |
| 2016 | -5.39% | 0.35% | 5.29% | 0.51% | 1.73% | 1.12% | 4.32% | -0.69% | 0.86% | -3.74% | 0.95% | 0.67% | 5.65% |
| 2015 | 0.96% | 3.38% | -0.41% | -0.86% | 2.19% | -1.37% | 2.32% | -5.78% | -3.34% | 6.39% | 0.46% | -1.26% | 2.13% |
| 2014 | -0.23% | 4.79% | -1.08% | 0.04% | 2.21% | 3.14% | -1.61% | 4.48% | -1.88% | 2.96% | 3.13% | 0.24% | 17.09% |
Комиссия
Комиссия Global составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Global составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.29 | 0.54 | 1.08 | 0.29 | 1.39 |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 0.08 | 0.23 | 1.03 | 0.07 | 0.33 |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.10 | 0.00 | 1.00 | -0.04 | -0.20 |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.84 | 4.61 | 1.57 | 2.20 | 10.65 |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 1.03 | 1.52 | 1.19 | 1.25 | 3.38 |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | -0.59 | -0.69 | 0.92 | -0.27 | -1.61 |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 1.12 | 1.65 | 1.21 | 1.60 | 5.29 |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -0.09 | -0.04 | 1.00 | -0.07 | -0.18 |
QQQ Invesco QQQ | 0.13 | 0.37 | 1.05 | 0.15 | 0.56 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.14 | 2.84 | 1.37 | 4.28 | 11.47 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Global за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.84% | 1.74% | 1.63% | 1.54% | 1.16% | 1.74% | 1.67% | 1.81% | 1.52% | 1.77% | 1.83% | 1.60% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.41% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.71% | 1.52% | 1.63% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.46% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.78% | 4.65% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.52% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.36% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 2.33% | 2.51% | 2.99% | 1.98% | 2.26% | 2.34% | 2.17% | 2.98% | 2.17% | 2.34% | 2.20% | 2.35% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.18% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% | 1.07% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.38% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.48% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.47% | 1.73% | 2.85% | 1.38% |
QQQ Invesco QQQ | 0.65% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Global показал максимальную просадку в 26.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка Global составляет 6.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.47% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -24.83% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 322 | 29 янв. 2024 г. | 524 |
| -17.1% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 149 |
| -16.28% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -13.15% | 20 июл. 2015 г. | 144 | 11 февр. 2016 г. | 102 | 8 июл. 2016 г. | 246 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Global составляет 11.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | BSV | EDV | XBI | VDC | KXI | QQQ | IXJ | RSP | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.35 | 0.23 | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| BSV | 0.35 | 1.00 | 0.62 | -0.05 | 0.01 | 0.04 | -0.08 | -0.04 | -0.11 | -0.10 |
| EDV | 0.23 | 0.62 | 1.00 | -0.13 | -0.12 | -0.11 | -0.20 | -0.18 | -0.27 | -0.26 |
| XBI | 0.03 | -0.05 | -0.13 | 1.00 | 0.34 | 0.37 | 0.60 | 0.62 | 0.59 | 0.59 |
| VDC | 0.06 | 0.01 | -0.12 | 0.34 | 1.00 | 0.89 | 0.53 | 0.66 | 0.69 | 0.68 |
| KXI | 0.11 | 0.04 | -0.11 | 0.37 | 0.89 | 1.00 | 0.57 | 0.72 | 0.70 | 0.70 |
| QQQ | 0.04 | -0.08 | -0.20 | 0.60 | 0.53 | 0.57 | 1.00 | 0.67 | 0.77 | 0.90 |
| IXJ | 0.07 | -0.04 | -0.18 | 0.62 | 0.66 | 0.72 | 0.67 | 1.00 | 0.75 | 0.77 |
| RSP | 0.05 | -0.11 | -0.27 | 0.59 | 0.69 | 0.70 | 0.77 | 0.75 | 1.00 | 0.93 |
| VOO | 0.04 | -0.10 | -0.26 | 0.59 | 0.68 | 0.70 | 0.90 | 0.77 | 0.93 | 1.00 |