PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
RRSP Investments 2025
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

RRSP Investments 2025

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Распределение активов

IBIT 10%MSTR 10%TSM 8.96%AAPL 8.88%AMZN 8.88%MSFT 8.88%GOOGL 8.88%META 8.88%NVDA 8.88%TSLA 8.88%AVGO 8.88%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AAPL
Apple Inc		Technology
8.88%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
8.88%
AVGO
Broadcom Inc.		Technology
8.88%
GOOGL
Alphabet Inc.		Communication Services
8.88%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		Blockchain
10%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
8.88%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
8.88%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		Technology
10%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
8.88%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
8.88%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		Technology
8.96%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в RRSP Investments 2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
80.39%
10.51%
RRSP Investments 2025
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-10.18%-6.71%-9.92%6.35%13.40%9.65%
RRSP Investments 2025-13.51%-4.66%3.38%46.42%N/AN/A
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		-21.25%-8.00%-15.99%19.95%24.08%21.30%
AMZN
Amazon.com, Inc.		-21.32%-11.46%-8.67%-1.16%7.62%24.45%
MSFT
Microsoft Corporation		-12.57%-4.93%-11.70%-7.15%17.08%25.86%
GOOGL
Alphabet Inc.		-20.06%-7.15%-7.29%-1.43%19.29%18.71%
META
Meta Platforms, Inc.		-14.28%-14.42%-12.86%4.62%23.18%19.59%
NVDA
NVIDIA Corporation		-24.42%-14.38%-26.44%33.22%70.28%69.14%
TSLA
Tesla, Inc.		-40.23%2.16%9.37%64.14%37.28%32.46%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		9.52%5.01%46.95%170.16%90.74%33.61%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		-9.03%0.86%23.52%31.61%N/AN/A
AVGO
Broadcom Inc.		-26.02%-10.26%-4.40%43.67%49.90%33.09%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		-22.87%-14.50%-23.89%20.49%25.97%23.60%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RRSP Investments 2025, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.62%-13.90%-4.21%-0.71%-13.51%
20240.29%23.39%13.70%-11.82%15.07%4.97%2.20%-3.92%9.11%10.90%21.43%-3.54%108.56%

Комиссия

Комиссия RRSP Investments 2025 составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IBIT
iShares Bitcoin Trust
График комиссии IBIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBIT: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RRSP Investments 2025 составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RRSP Investments 2025, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RRSP Investments 2025, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRSP Investments 2025, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRSP Investments 2025, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRSP Investments 2025, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRSP Investments 2025, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.84
^GSPC: 0.24
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 1.43
^GSPC: 0.47
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.17
^GSPC: 1.07
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.00
Portfolio: 1.13
^GSPC: 0.24
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 3.59
^GSPC: 1.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc		0.520.951.140.502.03
AMZN
Amazon.com, Inc.		-0.18-0.021.00-0.20-0.58
MSFT
Microsoft Corporation		-0.43-0.460.94-0.45-1.04
GOOGL
Alphabet Inc.		-0.050.151.02-0.05-0.13
META
Meta Platforms, Inc.		0.020.291.040.020.07
NVDA
NVIDIA Corporation		0.270.791.100.441.20
TSLA
Tesla, Inc.		0.731.551.181.002.47
MSTR
MicroStrategy Incorporated		1.482.341.273.076.51
IBIT
iShares Bitcoin Trust		0.641.261.141.242.75
AVGO
Broadcom Inc.		0.481.151.150.732.19
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.220.631.080.270.83

RRSP Investments 2025 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.72. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.21 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13
0.84
0.24
RRSP Investments 2025
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность RRSP Investments 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.47%0.35%0.42%0.66%0.45%0.56%0.85%0.94%0.69%0.78%0.81%0.79%
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		0.51%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
GOOGL
Alphabet Inc.		0.53%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.40%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		1.31%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		1.63%1.18%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.88%
-14.02%
RRSP Investments 2025
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

RRSP Investments 2025 показал максимальную просадку в 34.08%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка RRSP Investments 2025 составляет 26.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.08%17 дек. 2024 г.768 апр. 2025 г.———
-17.4%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.3627 сент. 2024 г.52
-15.81%26 мар. 2024 г.261 мая 2024 г.1320 мая 2024 г.39
-10.49%21 нояб. 2024 г.426 нояб. 2024 г.1011 дек. 2024 г.14
-6.56%30 окт. 2024 г.44 нояб. 2024 г.26 нояб. 2024 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность RRSP Investments 2025 составляет 23.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.17%
13.60%
RRSP Investments 2025
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
IBITAAPLMSTRTSLATSMGOOGLMETANVDAAVGOAMZNMSFT
IBIT1.000.110.760.360.230.260.220.270.230.260.24
AAPL0.111.000.170.410.250.430.290.250.320.380.45
MSTR0.760.171.000.350.330.320.300.360.280.330.29
TSLA0.360.410.351.000.350.410.330.320.450.440.43
TSM0.230.250.330.351.000.350.500.680.700.450.50
GOOGL0.260.430.320.410.351.000.530.390.440.630.62
META0.220.290.300.330.500.531.000.480.530.630.60
NVDA0.270.250.360.320.680.390.481.000.680.500.54
AVGO0.230.320.280.450.700.440.530.681.000.540.60
AMZN0.260.380.330.440.450.630.630.500.541.000.72
MSFT0.240.450.290.430.500.620.600.540.600.721.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 янв. 2024 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab