RRSP Investments 2025

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

RRSP Investments 2025

Currency in USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	8.88%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	8.88%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	8.88%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	8.88%
IBIT iShares Bitcoin Trust	Blockchain	10%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	8.88%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	8.88%
MSTR MicroStrategy Incorporated	Technology	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	8.88%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	8.88%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	8.96%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.19%	9.00%	-1.55%	12.31%	15.59%	10.78%
RRSP Investments 2025	3.38%	21.70%	8.27%	53.33%	N/A	N/A
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-15.01%	4.98%	-5.45%	13.81%	23.31%	22.15%
AMZN Amazon.com, Inc.	-4.17%	15.45%	-1.80%	12.39%	11.83%	25.80%
MSFT Microsoft Corporation	7.67%	16.79%	6.95%	9.56%	20.98%	27.00%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-12.54%	3.96%	-7.34%	-2.45%	19.42%	19.84%
META Meta Platforms, Inc.	12.71%	24.06%	13.88%	40.25%	25.84%	23.54%
NVDA NVIDIA Corporation	0.79%	22.25%	-7.46%	48.19%	74.49%	74.86%
TSLA Tesla, Inc.	-13.91%	37.78%	5.28%	95.82%	45.74%	35.66%
MSTR MicroStrategy Incorporated	43.90%	33.81%	26.91%	221.16%	105.42%	37.11%
IBIT iShares Bitcoin Trust	10.73%	21.67%	15.09%	67.49%	N/A	N/A
AVGO Broadcom Inc.	0.42%	30.14%	34.49%	70.26%	59.18%	37.22%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	-1.00%	24.97%	5.08%	29.97%	33.93%	26.34%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RRSP Investments 2025, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.99%	-11.42%	-7.58%	6.41%	14.11%								3.38%
2024	0.29%	23.39%	15.47%	-6.56%	10.60%	7.07%	1.74%	-2.90%	8.24%	5.89%	16.18%	1.96%	112.09%

Комиссия

Комиссия RRSP Investments 2025 составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IBIT

iShares Bitcoin Trust

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RRSP Investments 2025 составляет 85, что ставит его в топ 15% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	0.38	0.85	1.12	0.44	1.44
AMZN Amazon.com, Inc.	0.38	0.76	1.10	0.41	1.09
MSFT Microsoft Corporation	0.30	0.76	1.10	0.43	0.96
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.12	0.14	1.02	-0.06	-0.13
META Meta Platforms, Inc.	1.02	1.73	1.23	1.21	3.76
NVDA NVIDIA Corporation	0.72	1.43	1.18	1.35	3.33
TSLA Tesla, Inc.	1.39	2.17	1.26	1.90	4.22
MSTR MicroStrategy Incorporated	1.81	2.90	1.34	4.71	9.78
IBIT iShares Bitcoin Trust	1.06	1.83	1.22	2.24	4.89
AVGO Broadcom Inc.	1.02	1.95	1.26	1.84	5.08
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	0.58	1.28	1.16	0.95	2.53

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

RRSP Investments 2025 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.30
За всё время: 2.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.04, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность RRSP Investments 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.39%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.39%	0.35%	0.42%	0.66%	0.45%	0.56%	0.85%	0.94%	0.69%	0.78%	0.81%	0.79%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.48%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.88%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.48%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.31%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSTR MicroStrategy Incorporated	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IBIT iShares Bitcoin Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	0.96%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.26%	1.18%	1.78%	2.48%	1.56%	1.58%	3.49%	3.55%	2.32%	2.61%	2.54%	1.79%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

RRSP Investments 2025 показал максимальную просадку в 32.24%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка RRSP Investments 2025 составляет 6.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.24%	17 дек. 2024 г.	76	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-16.46%	17 июл. 2024 г.	16	7 авг. 2024 г.	43	8 окт. 2024 г.	59
-10.92%	12 апр. 2024 г.	6	19 апр. 2024 г.	18	15 мая 2024 г.	24
-6.36%	5 мар. 2024 г.	1	5 мар. 2024 г.	2	7 мар. 2024 г.	3
-6.14%	21 нояб. 2024 г.	4	26 нояб. 2024 г.	5	4 дек. 2024 г.	9

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 10.98, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	IBIT	AAPL	MSTR	TSLA	GOOGL	META	TSM	NVDA	AVGO	AMZN	MSFT	Portfolio
^GSPC	1.00	0.36	0.55	0.43	0.57	0.61	0.62	0.63	0.67	0.70	0.69	0.74	0.76
IBIT	0.36	1.00	0.12	0.76	0.36	0.25	0.22	0.23	0.26	0.24	0.27	0.23	0.66
AAPL	0.55	0.12	1.00	0.16	0.42	0.44	0.30	0.27	0.26	0.34	0.40	0.46	0.40
MSTR	0.43	0.76	0.16	1.00	0.35	0.32	0.30	0.33	0.35	0.29	0.33	0.29	0.78
TSLA	0.57	0.36	0.42	0.35	1.00	0.43	0.36	0.37	0.35	0.46	0.46	0.45	0.63
GOOGL	0.61	0.25	0.44	0.32	0.43	1.00	0.54	0.37	0.41	0.45	0.63	0.63	0.58
META	0.62	0.22	0.30	0.30	0.36	0.54	1.00	0.53	0.51	0.54	0.64	0.62	0.58
TSM	0.63	0.23	0.27	0.33	0.37	0.37	0.53	1.00	0.69	0.71	0.47	0.52	0.65
NVDA	0.67	0.26	0.26	0.35	0.35	0.41	0.51	0.69	1.00	0.69	0.51	0.56	0.67
AVGO	0.70	0.24	0.34	0.29	0.46	0.45	0.54	0.71	0.69	1.00	0.56	0.61	0.67
AMZN	0.69	0.27	0.40	0.33	0.46	0.63	0.64	0.47	0.51	0.56	1.00	0.72	0.64
MSFT	0.74	0.23	0.46	0.29	0.45	0.63	0.62	0.52	0.56	0.61	0.72	1.00	0.63
Portfolio	0.76	0.66	0.40	0.78	0.63	0.58	0.58	0.65	0.67	0.67	0.64	0.63	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 янв. 2024 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

RRSP Investments 2025

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество