fr
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | Total Bond Market | 21% |
BTC-USD Bitcoin | 11% | |
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | Tactical Allocation | 11% |
INCO Columbia India Consumer ETF | Asia Pacific Equities | 40% |
RTSI RTS Index | 2% | |
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | Technology Equities | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в fr и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 дек. 2013 г., начальной даты AGZD
Доходность по периодам
fr на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 18.26% с начала года и доходность в 20.25% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
fr | 18.26% | -0.52% | 4.29% | 36.76% | 21.31% | 20.23% |
Активы портфеля: | ||||||
INCO Columbia India Consumer ETF | 24.92% | 1.44% | 14.25% | 42.27% | 19.09% | 11.13% |
RTSI RTS Index | -15.03% | -11.21% | -20.07% | -9.06% | -7.24% | -2.93% |
BTC-USD Bitcoin | 27.64% | -12.58% | -21.24% | 108.25% | 39.19% | 60.39% |
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 20.88% | 0.79% | 4.67% | 34.85% | 24.50% | 20.38% |
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 1.36% | 1.98% | 0.61% | 11.14% | 9.37% | 7.15% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 4.15% | 0.81% | 2.78% | 6.69% | 2.99% | 2.23% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью fr, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.43% | 7.94% | 3.95% | -1.86% | 2.58% | 4.35% | 1.98% | -0.70% | 18.26% | ||||
2023 | 7.34% | -1.82% | 4.65% | 2.83% | 3.17% | 4.78% | 1.03% | -1.48% | -0.66% | 3.17% | 7.33% | 5.44% | 41.55% |
2022 | -3.52% | -1.92% | -0.11% | -3.13% | -1.63% | -6.17% | 7.43% | -1.81% | -4.17% | 1.99% | -0.12% | -3.73% | -16.21% |
2021 | 2.29% | 5.75% | 6.32% | -1.03% | 0.31% | 1.10% | 2.05% | 4.18% | -1.14% | 6.32% | -1.87% | -1.00% | 25.31% |
2020 | 4.08% | -5.28% | -13.17% | 10.65% | 4.93% | 3.10% | 5.53% | 5.36% | -1.74% | 0.65% | 12.68% | 12.98% | 43.43% |
2019 | -1.76% | 2.38% | 2.90% | 3.72% | 6.89% | 8.49% | -3.09% | -1.24% | 2.83% | 4.69% | -3.12% | 1.14% | 25.69% |
2018 | -2.75% | -2.08% | -3.82% | 5.95% | -3.55% | -2.30% | 4.66% | -0.35% | -6.16% | -4.36% | 0.55% | -1.35% | -15.11% |
2017 | 3.50% | 4.51% | 2.35% | 4.94% | 11.12% | 2.11% | 4.38% | 7.79% | -1.94% | 9.73% | 10.63% | 9.32% | 93.03% |
2016 | -6.46% | -0.28% | 6.63% | 0.76% | 3.94% | 4.52% | 3.02% | -0.21% | 1.64% | 1.28% | -2.65% | 4.95% | 17.72% |
2015 | 0.31% | 4.14% | -2.49% | -2.89% | 1.88% | 0.27% | 3.58% | -7.79% | -1.30% | 6.22% | 2.70% | 2.11% | 6.11% |
2014 | -1.23% | -2.14% | 4.06% | -1.74% | 9.56% | 3.00% | -1.35% | 1.86% | -0.63% | -0.12% | 2.75% | -2.81% | 11.08% |
2013 | 5.79% | 5.79% |
Комиссия
Комиссия fr составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг fr среди портфелей на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | 2.82 | 4.07 | 1.51 | 3.15 | 29.26 |
RTSI RTS Index | -1.15 | -1.57 | 0.81 | -0.17 | -2.36 |
BTC-USD Bitcoin | 0.77 | 1.42 | 1.14 | 0.38 | 3.62 |
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 1.35 | 1.88 | 1.23 | 0.69 | 6.43 |
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 0.30 | 0.42 | 1.06 | 0.05 | 1.29 |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 1.66 | 2.52 | 1.29 | 1.39 | 24.56 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность fr за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.10%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fr | 3.10% | 3.37% | 6.58% | 3.96% | 2.11% | 1.42% | 0.94% | 1.72% | 1.06% | 0.69% | 1.32% | 0.59% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
INCO Columbia India Consumer ETF | 3.05% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% | 0.00% | 0.08% | 0.00% |
RTSI RTS Index | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 5.17% | 5.17% | 4.92% | 10.08% | 13.58% | 6.44% | 3.11% | 11.06% | 5.60% | 1.79% | 8.53% | 5.26% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 6.25% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.95% | 2.37% | 1.69% | 0.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
fr показал максимальную просадку в 27.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 127 торговых сессий.
Текущая просадка fr составляет 3.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-27.09% | 13 февр. 2020 г. | 40 | 23 мар. 2020 г. | 127 | 28 июл. 2020 г. | 167 |
-26.66% | 17 дек. 2017 г. | 359 | 10 дек. 2018 г. | 400 | 14 янв. 2020 г. | 759 |
-22.33% | 9 нояб. 2021 г. | 222 | 18 июн. 2022 г. | 504 | 4 нояб. 2023 г. | 726 |
-12.92% | 6 авг. 2015 г. | 19 | 24 авг. 2015 г. | 72 | 4 нояб. 2015 г. | 91 |
-11.06% | 26 дек. 2015 г. | 48 | 11 февр. 2016 г. | 68 | 19 апр. 2016 г. | 116 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность fr составляет 3.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
AGZD | BTC-USD | RTSI | INCO | XLKQ.L | HFSAX | |
---|---|---|---|---|---|---|
AGZD | 1.00 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.07 |
BTC-USD | 0.01 | 1.00 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.12 |
RTSI | 0.06 | 0.06 | 1.00 | 0.21 | 0.28 | 0.26 |
INCO | 0.05 | 0.06 | 0.21 | 1.00 | 0.26 | 0.36 |
XLKQ.L | 0.09 | 0.09 | 0.28 | 0.26 | 1.00 | 0.41 |
HFSAX | 0.07 | 0.12 | 0.26 | 0.36 | 0.41 | 1.00 |