PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

fr

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


AGZD 21%BTC-USD 11%INCO 40%XLKQ.L 15%HFSAX 11%RTSI 2%ОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
Total Bond Market

21%

BTC-USD
Bitcoin

11%

INCO
Columbia India Consumer ETF
Asia Pacific Equities

40%

XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
Technology Equities

15%

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
Tactical Allocation

11%

RTSI
RTS Index

2%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в fr и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
654.62%
183.71%
fr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 дек. 2013 г., начальной даты AGZD

Доходность по периодам

fr на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 10.88% с начала года и доходность в 14.67% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
fr10.88%8.39%28.43%48.19%16.57%14.63%
INCO
Columbia India Consumer ETF
8.35%5.66%25.18%45.68%9.05%9.02%
RTSI
RTS Index
3.58%0.45%5.54%18.71%-0.82%-0.22%
BTC-USD
Bitcoin
47.74%45.24%141.90%178.31%46.79%37.39%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
13.53%6.24%24.22%61.64%17.69%14.05%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
-0.62%0.59%8.47%9.42%6.50%4.79%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
0.96%0.39%3.41%7.82%4.25%3.19%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.37%8.09%
2023-1.48%-0.66%3.17%7.33%5.49%

Коэффициент Шарпа

fr на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.28. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.004.28

Коэффициент Шарпа fr находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.28
2.44
fr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность fr за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.26%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
fr3.26%3.37%6.58%3.96%2.11%1.42%0.94%1.72%1.06%0.69%1.32%0.59%
INCO
Columbia India Consumer ETF
3.52%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%0.08%0.00%
RTSI
RTS Index
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
5.18%5.14%4.92%10.08%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.79%8.53%5.26%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
6.12%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.95%2.37%1.69%0.05%

Комиссия

Комиссия fr составляет 0.56%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
fr
4.28
INCO
Columbia India Consumer ETF
2.87
RTSI
RTS Index
0.56
BTC-USD
Bitcoin
2.99
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
2.05
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
2.09
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
1.98

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AGZDBTC-USDRTSIINCOXLKQ.LHFSAX
AGZD1.000.010.060.050.100.09
BTC-USD0.011.000.070.060.090.12
RTSI0.060.071.000.220.290.28
INCO0.050.060.221.000.270.37
XLKQ.L0.100.090.290.271.000.41
HFSAX0.090.120.280.370.411.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
fr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

fr показал максимальную просадку в 26.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 126 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.98%13 февр. 2020 г.4023 мар. 2020 г.12627 июл. 2020 г.166
-26.25%17 дек. 2017 г.35910 дек. 2018 г.39913 янв. 2020 г.758
-22.17%9 нояб. 2021 г.22218 июн. 2022 г.49324 окт. 2023 г.715
-12.92%6 авг. 2015 г.1924 авг. 2015 г.724 нояб. 2015 г.91
-11.03%26 дек. 2015 г.4811 февр. 2016 г.6819 апр. 2016 г.116

График волатильности

Текущая волатильность fr составляет 2.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.51%
3.47%
fr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев