fr
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | Total Bond Market | 21% |
BTC-USD Bitcoin | 11% | |
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | Tactical Allocation | 11% |
INCO Columbia India Consumer ETF | Asia Pacific Equities | 40% |
RTSI RTS Index | 2% | |
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | Technology Equities | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в fr и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 дек. 2013 г., начальной даты AGZD
Доходность по периодам
fr на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 20.50% с начала года и доходность в 20.79% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| fr | 20.77% | 1.91% | 19.55% | 38.93% | 21.61% | 20.81% |
| Активы портфеля: | ||||||
INCO Columbia India Consumer ETF | 22.39% | 3.47% | 22.10% | 42.92% | 17.84% | 12.13% |
RTSI RTS Index | 4.14% | -0.10% | 1.66% | 8.59% | -3.50% | -0.67% |
BTC-USD Bitcoin | 55.63% | 8.17% | 57.30% | 125.18% | 47.12% | 60.37% |
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 26.66% | -3.37% | 18.57% | 38.54% | 25.27% | 21.07% |
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 1.44% | 1.27% | 2.25% | 9.98% | 9.19% | 7.10% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 3.17% | -0.18% | 2.91% | 6.32% | 2.83% | 2.09% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью fr, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.43% | 7.94% | 3.95% | -1.86% | 2.58% | 4.35% | 20.77% | ||||||
| 2023 | 7.34% | -1.82% | 4.65% | 2.83% | 3.17% | 4.78% | 1.03% | -1.48% | -0.66% | 3.17% | 7.33% | 5.44% | 41.55% |
| 2022 | -3.53% | -1.92% | -0.12% | -3.12% | -1.63% | -6.18% | 7.43% | -1.81% | -4.17% | 1.99% | -0.12% | -3.73% | -16.22% |
| 2021 | 2.27% | 5.76% | 6.31% | -0.99% | 0.29% | 1.11% | 2.06% | 4.18% | -1.16% | 6.32% | -1.89% | -0.99% | 25.31% |
| 2020 | 4.06% | -5.30% | -13.15% | 10.64% | 4.91% | 3.17% | 5.46% | 5.34% | -1.73% | 0.68% | 12.72% | 12.89% | 43.36% |
| 2019 | -1.77% | 2.39% | 3.00% | 3.65% | 6.86% | 8.51% | -3.09% | -1.23% | 2.83% | 4.72% | -3.14% | 1.16% | 25.73% |
| 2018 | -2.75% | -2.08% | -3.82% | 5.95% | -3.55% | -2.29% | 4.65% | -0.38% | -6.13% | -4.19% | 0.36% | -1.37% | -15.11% |
| 2017 | 3.50% | 4.51% | 2.35% | 4.94% | 11.12% | 2.11% | 4.38% | 7.79% | -1.94% | 9.73% | 10.63% | 9.32% | 93.03% |
| 2016 | -6.46% | -0.28% | 6.63% | 0.76% | 3.94% | 4.52% | 3.02% | -0.21% | 1.64% | 1.28% | -2.65% | 4.95% | 17.72% |
| 2015 | 0.31% | 4.14% | -2.49% | -2.89% | 1.88% | 0.27% | 3.58% | -7.79% | -1.30% | 6.22% | 2.70% | 2.11% | 6.11% |
| 2014 | -1.23% | -2.14% | 4.06% | -1.74% | 9.56% | 3.00% | -1.35% | 1.86% | -0.63% | -0.12% | 2.75% | -2.81% | 11.08% |
| 2013 | 5.79% | 5.79% |
Комиссия
Комиссия fr составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг fr среди портфелей на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | 3.77 | 5.22 | 1.69 | 4.72 | 41.44 |
RTSI RTS Index | 0.05 | 0.18 | 1.02 | 0.00 | 0.15 |
BTC-USD Bitcoin | 2.56 | 2.98 | 1.31 | 1.53 | 14.15 |
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 2.50 | 3.22 | 1.42 | 1.98 | 17.22 |
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 2.13 | 3.25 | 1.45 | 0.32 | 9.66 |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 1.92 | 2.97 | 1.36 | 1.59 | 27.76 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность fr за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.06%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fr | 3.06% | 3.37% | 6.58% | 3.96% | 2.11% | 1.42% | 0.94% | 1.72% | 1.06% | 0.69% | 1.32% | 0.59% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
INCO Columbia India Consumer ETF | 3.11% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% | 0.00% | 0.08% | 0.00% |
RTSI RTS Index | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 5.17% | 5.17% | 4.92% | 10.08% | 13.58% | 6.44% | 3.11% | 11.06% | 5.60% | 1.79% | 8.53% | 5.26% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 5.93% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.95% | 2.37% | 1.69% | 0.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
fr показал максимальную просадку в 27.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 127 торговых сессий.
Текущая просадка fr составляет 1.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.03% | 13 февр. 2020 г. | 40 | 23 мар. 2020 г. | 127 | 28 июл. 2020 г. | 167 |
| -26.66% | 17 дек. 2017 г. | 359 | 10 дек. 2018 г. | 400 | 14 янв. 2020 г. | 759 |
| -22.33% | 9 нояб. 2021 г. | 222 | 18 июн. 2022 г. | 504 | 4 нояб. 2023 г. | 726 |
| -12.92% | 6 авг. 2015 г. | 19 | 24 авг. 2015 г. | 72 | 4 нояб. 2015 г. | 91 |
| -11.06% | 26 дек. 2015 г. | 48 | 11 февр. 2016 г. | 68 | 19 апр. 2016 г. | 116 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность fr составляет 2.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AGZD | BTC-USD | RTSI | INCO | XLKQ.L | HFSAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGZD | 1.00 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.07 |
| BTC-USD | 0.01 | 1.00 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.12 |
| RTSI | 0.06 | 0.07 | 1.00 | 0.22 | 0.28 | 0.26 |
| INCO | 0.05 | 0.06 | 0.22 | 1.00 | 0.26 | 0.36 |
| XLKQ.L | 0.10 | 0.09 | 0.28 | 0.26 | 1.00 | 0.41 |
| HFSAX | 0.07 | 0.12 | 0.26 | 0.36 | 0.41 | 1.00 |