(Fidelity) Income growth systematic hedge (LH)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend	18%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Dividend	18%
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	Currency	12%
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	Long-Short	8%
IAU iShares Gold Trust	Gold, Precious Metals	8%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	8%
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	8%
AQMNX AQR Managed Futures Strategy Fund Class N	Systematic Trend	6%
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund	Systematic Trend	4%
VPU Vanguard Utilities ETF	Utilities Equities	3%
VHT Vanguard Health Care ETF	Health & Biotech Equities	3%
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	Consumer Staples Equities	3%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	1%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в (Fidelity) Income growth systematic hedge (LH) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

(Fidelity) Income growth systematic hedge (LH) на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 4.58% с начала года и доходность в 10.44% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.26%	23.31%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель (Fidelity) Income growth systematic hedge (LH)	-0.17%	0.08%	4.58%	5.01%	14.58%	14.23%	10.58%	10.44%
Активы портфеля:
AQMNX AQR Managed Futures Strategy Fund Class N	-0.56%	1.24%	12.24%	14.33%	24.98%	12.16%	12.32%	4.71%
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	-2.26%	-2.66%	-18.69%	-16.94%	-35.41%	-12.18%	-4.53%	-4.76%
IAU iShares Gold Trust	0.20%	-8.43%	0.26%	3.08%	30.27%	29.88%	17.71%	12.71%
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund	-1.54%	-1.59%	7.07%	8.27%	17.81%	3.95%	5.50%	3.51%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.15%	-0.94%	3.75%	2.93%	20.82%	24.03%	14.90%	18.53%
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	0.04%	2.52%	3.70%	3.08%	5.64%	4.21%	6.04%	3.19%
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	-0.25%	-2.19%	7.19%	7.44%	4.07%	8.08%	6.63%	7.63%
VHT Vanguard Health Care ETF	-0.29%	5.33%	-1.21%	0.70%	16.43%	7.21%	4.80%	9.66%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.03%	2.32%	6.58%	6.47%	18.31%	16.04%	10.62%	13.05%
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	0.21%	-0.46%	4.12%	3.06%	21.24%	23.77%	14.57%	18.32%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 13 сент. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении (Fidelity) Income growth systematic hedge (LH) закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.45%	2.06%	-3.69%	3.59%	1.32%	-1.05%							4.58%
2025	2.38%	0.60%	-1.72%	-1.03%	2.41%	1.82%	0.74%	1.73%	3.12%	0.95%	1.79%	-0.43%	12.96%
2024	1.72%	3.16%	3.17%	-1.26%	2.52%	1.35%	1.55%	1.91%	1.39%	-0.17%	3.26%	-1.36%	18.49%
2023	2.05%	-1.46%	1.95%	1.56%	-0.86%	2.93%	1.58%	-0.58%	-1.94%	0.08%	3.87%	1.95%	11.49%
2022	-2.00%	-1.23%	3.59%	-2.27%	0.04%	-2.99%	3.37%	-1.62%	-4.45%	5.43%	3.27%	-2.49%	-1.91%
2021	-0.89%	-0.17%	3.55%	2.72%	1.07%	0.42%	1.62%	1.46%	-2.92%	4.25%	-0.90%	4.12%	14.98%

Метрики бенчмарка

(Fidelity) Income growth systematic hedge (LH) has an annualized alpha of 3.03%, beta of 0.50, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 13, 2011.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (52.27%) than losses (44.06%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 3.03% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.50 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 3.03%

Бета: 0.50

R²: 0.90

Участие в росте: 52.27%

Участие в снижении: 44.06%

Комиссия

Комиссия (Fidelity) Income growth systematic hedge (LH) составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

AQMNX

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

BTAL

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

RYMTX

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund

UUP

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

IAU

iShares Gold Trust

VPU

Vanguard Utilities ETF

VHT

Vanguard Health Care ETF

VDC

Vanguard Consumer Staples ETF

VONG

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

(Fidelity) Income growth systematic hedge (LH) имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для (Fidelity) Income growth systematic hedge (LH) и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.28	1.94	+0.35
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.21	2.63	+0.59
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.43	1.35	+0.07
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.76	2.59	+0.17
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	11.75	11.84	-0.10
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AQMNX AQR Managed Futures Strategy Fund Class N	90	2.84	3.85	1.50	7.83	26.39
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	0	-1.61	-2.52	0.74	-0.95	-1.62
IAU iShares Gold Trust	33	1.14	1.52	1.23	1.52	3.80
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund	51	1.58	2.18	1.30	3.27	12.34
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	36	1.33	1.82	1.24	1.27	4.25
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	29	0.93	1.34	1.16	1.55	4.13
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	14	0.33	0.56	1.06	0.44	0.90
VHT Vanguard Health Care ETF	34	1.13	1.77	1.20	1.59	3.95
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	58	1.82	2.65	1.33	2.33	9.37
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	37	1.36	1.87	1.24	1.31	4.39

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

(Fidelity) Income growth systematic hedge (LH) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.28
За 5 лет: 1.27
За 10 лет: 1.10
За всё время: 1.13

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность (Fidelity) Income growth systematic hedge (LH) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.91%	1.98%	2.34%	3.03%	2.37%	1.44%	1.74%	1.72%	1.59%	1.45%	1.55%	1.94%
Активы портфеля:
AQMNX AQR Managed Futures Strategy Fund Class N	1.83%	2.05%	3.61%	8.15%	12.59%	6.59%	4.17%	2.92%	0.00%	0.00%	0.02%	6.30%
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	3.06%	2.49%	3.49%	6.14%	1.01%	0.00%	0.00%	0.88%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund	5.63%	6.03%	5.10%	1.02%	4.80%	0.00%	7.56%	0.00%	0.00%	4.70%	5.19%	2.68%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.37%	0.36%	0.39%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	3.31%	3.43%	4.48%	6.44%	0.89%	0.00%	0.00%	2.03%	1.08%	0.10%	0.00%	0.00%
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	2.14%	2.26%	2.33%	2.65%	2.37%	2.14%	2.50%	2.44%	2.78%	2.52%	2.39%	2.55%
VHT Vanguard Health Care ETF	1.66%	1.61%	1.53%	1.36%	1.33%	1.14%	1.21%	1.89%	1.38%	1.31%	1.45%	1.22%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.48%	1.62%	1.73%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	0.44%	0.45%	0.55%	0.71%	0.98%	0.58%	0.77%	1.03%	1.18%	1.19%	1.48%	1.47%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

(Fidelity) Income growth systematic hedge (LH) показал максимальную просадку в 19.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка (Fidelity) Income growth systematic hedge (LH) составляет 1.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-19.24%март 2020 г.	1mo 2d	4mo 1d	5mo 3dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Распродажа 2025 года2025	-9.72%апр. 2025 г.	1mo 17d	2mo 23d	4mo 10dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-9.28%дек. 2018 г.	2mo 21d	2mo	4mo 21dокт. 2018 г. - февр. 2019 г.
Медвежий рынок2022	-9.01%сент. 2022 г.	5mo 12d	6mo 15d	11mo 27dапр. 2022 г. - апр. 2023 г.
Откат 2015 года2015	-7.55%авг. 2015 г.	4mo 14d	6mo 24d	11mo 8dапр. 2015 г. - март 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 8.87, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.12	1.82	1.78	1.59	1.60

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.60, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция (Fidelity) Income growth systematic hedge (LH) с S&P 500 Index

Корреляция (Fidelity) Income growth systematic hedge (LH) с S&P 500 Index составляет 0.79 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.79
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.85
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.89
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.91
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г.	0.92

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTI: 0.99, а самая низкая у BTAL: -0.52.

-0.52

-0.18

0.02

0.05

0.27

0.43

0.62

0.75

0.87

0.92

0.94

0.94

0.99

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. (Fidelity) Income growth systematic hedge (LH). Самая высокая корреляция с портфелем у VIG: 0.94, а самая низкая у BTAL: -0.32.

-0.32

-0.13

0.13

0.17

0.36

0.56

0.73

0.77

0.84

0.84

0.88

0.91

0.94

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	AQMNX	IAU	UUP	RYMTX	BTAL	VPU	VDC	VHT	SCHG	VONG	VYM	VIG	VTI
AQMNX	1.00	-0.03	0.16	0.63	0.07	-0.04	-0.02	-0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.02
IAU	-0.03	1.00	-0.46	0.01	-0.01	0.14	0.06	0.05	0.05	0.04	0.06	0.05	0.06
UUP	0.16	-0.46	1.00	0.13	0.11	-0.14	-0.15	-0.14	-0.16	-0.16	-0.18	-0.18	-0.18
RYMTX	0.63	0.01	0.13	1.00	-0.09	0.08	0.14	0.19	0.25	0.26	0.23	0.24	0.27
BTAL	0.07	-0.01	0.11	-0.09	1.00	-0.06	-0.12	-0.32	-0.50	-0.48	-0.45	-0.42	-0.55
VPU	-0.04	0.14	-0.14	0.08	-0.06	1.00	0.59	0.41	0.32	0.34	0.55	0.52	0.42
VDC	-0.02	0.06	-0.15	0.14	-0.12	0.59	1.00	0.60	0.50	0.52	0.73	0.74	0.61
VHT	-0.01	0.05	-0.14	0.19	-0.32	0.41	0.60	1.00	0.69	0.68	0.72	0.76	0.75
SCHG	0.01	0.05	-0.16	0.25	-0.50	0.32	0.50	0.69	1.00	0.98	0.70	0.82	0.94
VONG	0.02	0.04	-0.16	0.26	-0.48	0.34	0.52	0.68	0.98	1.00	0.71	0.82	0.93
VYM	0.00	0.06	-0.18	0.23	-0.45	0.55	0.73	0.72	0.70	0.71	1.00	0.92	0.87
VIG	0.00	0.05	-0.18	0.24	-0.42	0.52	0.74	0.76	0.82	0.82	0.92	1.00	0.92
VTI	0.02	0.06	-0.18	0.27	-0.55	0.42	0.61	0.75	0.94	0.93	0.87	0.92	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 сент. 2011 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю (Fidelity) Income growth systematic hedge (LH)

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в (Fidelity) Income growth systematic hedge (LH) есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации