(Fidelity) Income growth systematic hedge (LH)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AQMNX AQR Managed Futures Strategy Fund Class N	Systematic Trend	6%
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	Long-Short	8%
IAU iShares Gold Trust	Gold, Precious Metals	8%
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund	Systematic Trend	4%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	8%
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	Currency	12%
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	Consumer Staples Equities	3%
VHT Vanguard Health Care ETF	Health & Biotech Equities	3%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Dividend	18%
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	8%
VPU Vanguard Utilities ETF	Utilities Equities	3%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	1%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend	18%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в (Fidelity) Income growth systematic hedge (LH) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2011 г., начальной даты BTAL

Доходность по периодам

(Fidelity) Income growth systematic hedge (LH) на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 1.05% с начала года и доходность в 10.18% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель (Fidelity) Income growth systematic hedge (LH)	0.06%	-2.63%	1.05%	3.21%	12.51%	13.61%	10.55%	10.18%
Активы портфеля:
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	0.11%	-2.81%	3.80%	6.43%	17.34%	14.92%	11.04%	11.27%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.16%	-3.69%	-1.33%	0.36%	12.71%	13.72%	9.86%	12.36%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.03%	-3.86%	-9.70%	-8.38%	16.03%	22.25%	12.77%	17.00%
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	-0.01%	-4.03%	-8.98%	-8.58%	17.79%	21.43%	12.55%	16.78%
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	1.23%	-1.89%	-2.85%	-8.42%	-29.50%	-8.40%	-1.47%	-3.19%
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	0.47%	1.46%	3.07%	4.62%	1.27%	4.90%	5.26%	3.13%
IAU iShares Gold Trust	-1.94%	-8.32%	8.34%	21.05%	49.18%	32.68%	21.72%	14.14%
AQMNX AQR Managed Futures Strategy Fund Class N	0.29%	2.06%	9.81%	12.92%	20.62%	13.12%	12.36%	4.19%
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund	0.52%	0.24%	7.47%	11.83%	18.13%	6.11%	6.22%	2.77%
VPU Vanguard Utilities ETF	0.59%	-0.87%	8.87%	6.36%	19.64%	14.48%	10.71%	9.79%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 14 сент. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении (Fidelity) Income growth systematic hedge (LH) закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.45%	2.06%	-3.69%	0.35%									1.05%
2025	2.38%	0.60%	-1.72%	-1.03%	2.41%	1.82%	0.74%	1.73%	3.12%	0.95%	1.79%	-0.43%	12.96%
2024	1.72%	3.16%	3.17%	-1.26%	2.52%	1.35%	1.55%	1.91%	1.39%	-0.17%	3.26%	-1.36%	18.49%
2023	2.05%	-1.46%	1.95%	1.56%	-0.86%	2.93%	1.58%	-0.58%	-1.94%	0.08%	3.87%	1.95%	11.49%
2022	-2.00%	-1.23%	3.59%	-2.27%	0.04%	-2.99%	3.37%	-1.62%	-4.45%	5.43%	3.27%	-2.49%	-1.91%
2021	-0.89%	-0.17%	3.55%	2.72%	1.07%	0.42%	1.62%	1.46%	-2.92%	4.25%	-0.90%	4.12%	14.98%

Метрики бенчмарка

(Fidelity) Income growth systematic hedge (LH): годовая альфа составляет 3.25%, бета — 0.50, а R² — 0.90 относительно S&P 500 Index с 14.09.2011.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (53.39%) было выше, чем в снижении (44.03%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 3.25% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.50 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 3.25%

Бета: 0.50

R²: 0.90

Участие в росте: 53.39%

Участие в снижении: 44.03%

Комиссия

Комиссия (Fidelity) Income growth systematic hedge (LH) составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

AQMNX

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

BTAL

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

RYMTX

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund

UUP

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

IAU

iShares Gold Trust

VPU

Vanguard Utilities ETF

VHT

Vanguard Health Care ETF

VDC

Vanguard Consumer Staples ETF

VONG

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

(Fidelity) Income growth systematic hedge (LH) имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.31	0.88	+0.43
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.88	1.37	+0.52
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.21	+0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.70	1.39	+0.31
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.03	6.43	+1.60
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	60	1.15	1.65	1.25	1.59	6.96
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	43	0.84	1.28	1.19	1.24	5.41
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	35	0.72	1.19	1.17	1.04	3.47
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	39	0.80	1.30	1.18	1.15	3.86
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	1	-1.32	-1.98	0.79	-0.89	-1.20
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	14	0.17	0.28	1.04	0.15	0.30
IAU iShares Gold Trust	80	1.78	2.21	1.33	2.58	9.32
AQMNX AQR Managed Futures Strategy Fund Class N	91	2.15	2.70	1.40	3.98	11.50
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund	78	1.46	1.99	1.28	2.85	11.38
VPU Vanguard Utilities ETF	62	1.27	1.73	1.23	2.25	5.36

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

(Fidelity) Income growth systematic hedge (LH) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.31
За 5 лет: 1.26
За 10 лет: 1.08
За всё время: 1.11

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность (Fidelity) Income growth systematic hedge (LH) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.93%	1.98%	2.34%	3.03%	2.37%	1.44%	1.74%	1.72%	1.59%	1.45%	1.55%	1.94%
Активы портфеля:
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	2.37%	2.44%	2.74%	3.12%	3.01%	2.76%	3.18%	3.03%	3.40%	2.80%	2.91%	3.22%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.60%	1.62%	1.73%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.43%	0.36%	0.39%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	0.50%	0.45%	0.55%	0.71%	0.98%	0.58%	0.77%	1.03%	1.18%	1.19%	1.48%	1.47%
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	2.56%	2.49%	3.49%	6.14%	1.01%	0.00%	0.00%	0.88%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	3.33%	3.43%	4.48%	6.44%	0.89%	0.00%	0.00%	2.03%	1.08%	0.10%	0.00%	0.00%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AQMNX AQR Managed Futures Strategy Fund Class N	1.87%	2.05%	3.61%	8.15%	12.59%	6.59%	4.17%	2.92%	0.00%	0.00%	0.02%	6.30%
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund	5.61%	6.03%	5.10%	1.02%	4.80%	0.00%	7.56%	0.00%	0.00%	4.70%	5.19%	2.68%
VPU Vanguard Utilities ETF	2.54%	2.73%	3.02%	3.49%	2.98%	2.70%	3.17%	2.83%	3.23%	3.18%	3.19%	3.63%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

(Fidelity) Income growth systematic hedge (LH) показал максимальную просадку в 19.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка (Fidelity) Income growth systematic hedge (LH) составляет 3.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-19.24%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	84	22 июл. 2020 г.	107
-9.72%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	56	30 июн. 2025 г.	90
-9.28%	4 окт. 2018 г.	56	24 дек. 2018 г.	40	22 февр. 2019 г.	96
-9.01%	21 апр. 2022 г.	113	30 сент. 2022 г.	133	13 апр. 2023 г.	246
-7.55%	13 апр. 2015 г.	95	25 авг. 2015 г.	140	16 мар. 2016 г.	235

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 8.87, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	IAU	AQMNX	UUP	RYMTX	BTAL	VPU	VDC	VHT	SCHG	VONG	VYM	VIG	VTI	Portfolio
Benchmark	1.00	0.04	0.02	-0.17	0.27	-0.52	0.44	0.63	0.75	0.94	0.94	0.87	0.93	0.99	0.92
IAU	0.04	1.00	-0.03	-0.46	0.01	0.00	0.14	0.06	0.04	0.04	0.03	0.05	0.05	0.05	0.16
AQMNX	0.02	-0.03	1.00	0.16	0.63	0.06	-0.04	-0.02	-0.00	0.02	0.02	0.01	0.00	0.02	0.14
UUP	-0.17	-0.46	0.16	1.00	0.13	0.11	-0.14	-0.16	-0.14	-0.15	-0.15	-0.18	-0.17	-0.18	-0.13
RYMTX	0.27	0.01	0.63	0.13	1.00	-0.10	0.08	0.14	0.19	0.25	0.26	0.23	0.25	0.28	0.36
BTAL	-0.52	0.00	0.06	0.11	-0.10	1.00	-0.06	-0.13	-0.32	-0.50	-0.48	-0.45	-0.42	-0.54	-0.32
VPU	0.44	0.14	-0.04	-0.14	0.08	-0.06	1.00	0.60	0.42	0.33	0.35	0.55	0.52	0.43	0.56
VDC	0.63	0.06	-0.02	-0.16	0.14	-0.13	0.60	1.00	0.60	0.51	0.53	0.73	0.75	0.62	0.74
VHT	0.75	0.04	-0.00	-0.14	0.19	-0.32	0.42	0.60	1.00	0.70	0.69	0.73	0.77	0.76	0.77
SCHG	0.94	0.04	0.02	-0.15	0.25	-0.50	0.33	0.51	0.70	1.00	0.98	0.71	0.82	0.94	0.84
VONG	0.94	0.03	0.02	-0.15	0.26	-0.48	0.35	0.53	0.69	0.98	1.00	0.71	0.82	0.93	0.85
VYM	0.87	0.05	0.01	-0.18	0.23	-0.45	0.55	0.73	0.73	0.71	0.71	1.00	0.92	0.87	0.89
VIG	0.93	0.05	0.00	-0.17	0.25	-0.42	0.52	0.75	0.77	0.82	0.82	0.92	1.00	0.92	0.94
VTI	0.99	0.05	0.02	-0.18	0.28	-0.54	0.43	0.62	0.76	0.94	0.93	0.87	0.92	1.00	0.91
Portfolio	0.92	0.16	0.14	-0.13	0.36	-0.32	0.56	0.74	0.77	0.84	0.85	0.89	0.94	0.91	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 сент. 2011 г.

(Fidelity) Income growth systematic hedge (LH)

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов