BLM
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BLM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 дек. 2013 г., начальной даты VDADX
Доходность по периодам
BLM на 5 февр. 2025 г. показал доходность в 2.92% с начала года и доходность в 8.88% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
BLM | 2.96% | 2.17% | 11.50% | 18.05% | 9.70% | 9.27% |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 2.74% | 1.68% | 15.97% | 23.78% | 13.75% | 12.88% |
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 3.04% | 1.86% | 16.52% | 23.92% | 13.19% | 12.33% |
Dodge & Cox International Stock Fund | 4.69% | 4.79% | 7.95% | 12.73% | 6.72% | 4.70% |
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 2.34% | 1.61% | 10.42% | 15.85% | 7.91% | 8.34% |
Vanguard Dividend Growth Fund | 2.15% | 2.38% | -3.75% | -0.55% | 4.74% | 6.45% |
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 3.26% | 3.08% | 11.42% | 18.74% | 11.00% | 11.33% |
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 3.67% | 3.21% | 4.45% | 12.79% | 5.39% | 6.19% |
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 3.44% | 2.06% | 15.23% | 21.34% | 9.42% | 9.01% |
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 4.24% | 3.02% | 15.03% | 21.55% | 9.77% | 9.54% |
Vanguard Health Care ETF | 6.76% | 5.56% | 1.04% | 5.66% | 7.89% | 8.96% |
USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 1.39% | 1.02% | 1.70% | 13.71% | 2.56% | 4.49% |
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | 3.00% | 1.71% | 17.18% | 23.39% | 6.86% | 6.82% |
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 2.17% | 1.50% | 9.61% | 15.61% | 7.85% | 8.02% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BLM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3.03% | 2.96% | |||||||||||
2024 | 0.62% | 4.01% | 2.99% | -3.86% | 4.06% | 1.88% | 2.29% | 2.57% | 1.84% | -1.50% | 4.91% | -3.90% | 16.57% |
2023 | 5.23% | -2.79% | 2.11% | 1.49% | -1.30% | 5.84% | 2.87% | -1.93% | -4.23% | -2.31% | 8.03% | 4.18% | 17.65% |
2022 | -4.48% | -2.55% | 2.56% | -6.89% | 0.50% | -7.16% | 7.13% | -3.57% | -8.27% | 7.35% | 5.84% | -5.01% | -15.18% |
2021 | -0.91% | 2.60% | 3.81% | 4.46% | 1.09% | 1.42% | 1.90% | 2.35% | -4.11% | 5.80% | -1.70% | 3.57% | 21.75% |
2020 | -0.42% | -7.33% | -12.13% | 10.56% | 4.13% | 1.48% | 4.67% | 5.28% | -2.66% | -2.12% | 10.74% | 3.17% | 13.63% |
2019 | 7.08% | 2.95% | 1.43% | 3.08% | -4.92% | 5.95% | 0.95% | -0.92% | 1.71% | 1.68% | 2.75% | 2.24% | 26.18% |
2018 | 4.38% | -3.87% | -1.65% | 0.39% | 1.41% | 0.37% | 3.49% | 2.10% | 0.37% | -5.94% | 2.37% | -8.64% | -5.92% |
2017 | 1.68% | 3.31% | 0.18% | 1.06% | 1.16% | 0.77% | 1.74% | 0.05% | 2.11% | 1.40% | 2.50% | 0.61% | 17.84% |
2016 | -4.60% | -0.15% | 6.26% | 0.81% | 1.19% | 0.59% | 3.38% | 0.14% | -0.17% | -1.92% | 2.79% | 1.36% | 9.68% |
2015 | -1.71% | 4.45% | -0.94% | 0.44% | 0.94% | -1.98% | 1.62% | -5.61% | -2.34% | 6.78% | 0.13% | -2.20% | -1.00% |
2014 | -2.67% | 4.29% | 0.74% | 0.65% | 1.93% | 1.78% | -1.49% | 3.36% | -1.85% | 2.20% | 2.28% | -0.71% | 10.75% |
Комиссия
Комиссия BLM составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BLM составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.75 | 2.37 | 1.33 | 2.62 | 10.76 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.69 | 2.30 | 1.32 | 2.54 | 9.93 |
Dodge & Cox International Stock Fund | 0.96 | 1.36 | 1.17 | 1.03 | 2.50 |
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 1.77 | 2.44 | 1.33 | 3.10 | 11.03 |
Vanguard Dividend Growth Fund | -0.16 | -0.11 | 0.98 | -0.14 | -0.44 |
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.72 | 2.46 | 1.32 | 3.25 | 8.97 |
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 0.78 | 0.99 | 1.19 | 0.86 | 2.68 |
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.02 | 1.49 | 1.19 | 1.96 | 4.44 |
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.53 | 2.14 | 1.28 | 2.56 | 6.69 |
Vanguard Health Care ETF | 0.27 | 0.45 | 1.06 | 0.25 | 0.64 |
USD Cash | — | — | — | — | — |
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 0.72 | 1.05 | 1.14 | 0.44 | 2.44 |
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | 1.60 | 2.16 | 1.30 | 1.29 | 9.41 |
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 1.75 | 2.44 | 1.33 | 3.11 | 9.30 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность BLM за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.98%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 2.98% | 3.06% | 2.46% | 2.73% | 2.54% | 2.73% | 2.40% | 3.14% | 2.41% | 2.35% | 2.63% | 2.86% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.20% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.22% | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 2.29% |
Dodge & Cox International Stock Fund | 2.15% | 2.25% | 2.29% | 2.23% | 2.49% | 4.21% | 3.93% | 2.93% | 1.93% | 2.23% | 2.30% | 4.68% |
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 10.60% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 6.55% | 4.53% | 6.58% | 6.47% |
Vanguard Dividend Growth Fund | 1.83% | 1.87% | 1.69% | 1.67% | 1.46% | 1.62% | 1.72% | 2.15% | 1.92% | 1.92% | 1.93% | 1.91% |
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.65% | 1.70% | 1.86% | 1.94% | 1.53% | 1.61% | 1.69% | 2.07% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 2.80% | 2.91% | 3.03% | 3.03% | 2.49% | 2.70% | 2.71% | 3.25% | 2.54% | 2.83% | 3.05% | 2.78% |
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.26% | 1.30% | 1.55% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% | 2.86% |
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.42% | 1.48% | 1.51% | 1.59% | 1.11% | 1.44% | 1.47% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 2.55% |
Vanguard Health Care ETF | 1.43% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% | 1.02% |
USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 3.80% | 3.85% | 3.96% | 3.91% | 2.56% | 3.92% | 3.39% | 4.73% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 4.96% |
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | 1.04% | 1.07% | 1.29% | 1.76% | 1.26% | 1.45% | 1.67% | 1.91% | 1.59% | 2.19% | 1.99% | 1.77% |
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.16% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.12% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BLM показал максимальную просадку в 31.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.
Текущая просадка BLM составляет 1.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-31.77% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 112 | 26 авг. 2020 г. | 135 |
-21.72% | 28 дек. 2021 г. | 207 | 12 окт. 2022 г. | 333 | 22 янв. 2024 г. | 540 |
-17.11% | 24 сент. 2018 г. | 66 | 24 дек. 2018 г. | 86 | 23 апр. 2019 г. | 152 |
-13.95% | 22 мая 2015 г. | 191 | 11 февр. 2016 г. | 107 | 11 июл. 2016 г. | 298 |
-9.13% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 142 | 27 авг. 2018 г. | 151 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BLM составляет 3.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
USD=X | VGSLX | DODFX | VHT | VSMAX | VDIGX | VEIRX | VDADX | VWENX | VGIAX | VIMAX | VBIAX | VFIAX | VTSAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
VGSLX | 0.00 | 1.00 | 0.46 | 0.52 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.63 | 0.60 | 0.58 | 0.66 | 0.64 | 0.59 | 0.61 |
DODFX | 0.00 | 0.46 | 1.00 | 0.56 | 0.73 | 0.67 | 0.75 | 0.69 | 0.74 | 0.71 | 0.74 | 0.72 | 0.73 | 0.74 |
VHT | 0.00 | 0.52 | 0.56 | 1.00 | 0.69 | 0.77 | 0.71 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
VSMAX | 0.00 | 0.63 | 0.73 | 0.69 | 1.00 | 0.77 | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.85 | 0.95 | 0.88 | 0.86 | 0.91 |
VDIGX | 0.00 | 0.63 | 0.67 | 0.77 | 0.77 | 1.00 | 0.89 | 0.95 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 0.87 | 0.86 |
VEIRX | 0.00 | 0.61 | 0.75 | 0.71 | 0.83 | 0.89 | 1.00 | 0.90 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.83 | 0.86 | 0.86 |
VDADX | 0.00 | 0.63 | 0.69 | 0.75 | 0.83 | 0.95 | 0.90 | 1.00 | 0.91 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.91 |
VWENX | 0.00 | 0.60 | 0.74 | 0.74 | 0.81 | 0.87 | 0.86 | 0.91 | 1.00 | 0.93 | 0.88 | 0.96 | 0.95 | 0.94 |
VGIAX | 0.00 | 0.58 | 0.71 | 0.74 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.91 | 0.93 | 1.00 | 0.91 | 0.95 | 0.98 | 0.98 |
VIMAX | 0.00 | 0.66 | 0.74 | 0.73 | 0.95 | 0.84 | 0.86 | 0.89 | 0.88 | 0.91 | 1.00 | 0.93 | 0.92 | 0.95 |
VBIAX | 0.00 | 0.64 | 0.72 | 0.75 | 0.88 | 0.84 | 0.83 | 0.90 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 1.00 | 0.96 | 0.97 |
VFIAX | 0.00 | 0.59 | 0.73 | 0.75 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.92 | 0.95 | 0.98 | 0.92 | 0.96 | 1.00 | 0.99 |
VTSAX | 0.00 | 0.61 | 0.74 | 0.75 | 0.91 | 0.86 | 0.86 | 0.91 | 0.94 | 0.98 | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 1.00 |