PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

BLM

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


USD=X 5%VFIAX 21%DODFX 11%VTSAX 10%VDIGX 6%VDADX 6%VGIAX 6%VEIRX 5%VSMAX 5%VIMAX 5%VHT 3%VWENX 14%VGSLX 3%ВалютаВалютаАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестицииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
USD=X
USD Cash

5%

VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
Large Cap Blend Equities

21%

DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
Foreign Large Cap Equities, Large Cap Value Equities

11%

VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
Large Cap Blend Equities

10%

VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
Large Cap Blend Equities, Dividend

6%

VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
Large Cap Blend Equities

6%

VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares
Large Cap Blend Equities

6%

VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares
Large Cap Value Equities

5%

VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
Small Cap Blend Equities

5%

VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
Mid Cap Blend Equities

5%

VHT
Vanguard Health Care ETF
Health & Biotech Equities

3%

VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares
Diversified Portfolio

14%

VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
REIT

3%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в BLM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
161.32%
183.88%
BLM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 дек. 2013 г., начальной даты VDADX

Доходность по периодам

BLM на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 4.57% с начала года и доходность в 9.27% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
BLM4.57%3.07%10.43%17.80%10.84%9.27%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
7.96%3.75%14.62%28.97%14.48%12.18%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
6.98%3.94%14.37%27.18%13.70%11.52%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
-0.61%2.54%3.18%7.83%6.73%3.88%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares
3.70%1.62%9.56%16.55%8.68%7.88%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
4.89%2.41%10.49%14.33%11.96%10.81%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
5.23%2.83%10.77%18.65%12.36%10.83%
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares
2.58%2.93%7.47%10.11%9.92%9.55%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
2.62%5.29%9.97%11.62%9.09%8.08%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
3.60%4.32%10.65%12.54%10.33%9.06%
VHT
Vanguard Health Care ETF
7.10%3.47%10.28%13.90%10.86%10.56%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
-3.24%2.56%7.15%3.82%4.21%5.99%
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares
9.80%4.28%16.80%29.80%14.62%12.29%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.06%3.78%
2023-2.09%-4.07%-2.49%7.80%5.00%

Коэффициент Шарпа

BLM на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.28. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.28

Коэффициент Шарпа BLM находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BLM за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.90%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BLM2.90%3.03%3.74%3.82%3.11%2.82%4.34%2.94%2.90%3.38%3.11%2.45%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.34%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.33%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
2.30%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%2.37%1.61%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares
5.87%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%6.55%4.53%6.58%6.47%6.63%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
2.19%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.84%5.16%2.86%5.69%3.41%2.28%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
1.77%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%1.95%0.00%
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares
7.76%7.96%8.79%7.71%2.86%4.45%10.98%3.74%3.87%6.48%6.03%5.28%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
1.50%1.54%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%1.43%1.31%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
1.45%1.50%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%1.17%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.27%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%1.12%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
4.04%3.91%3.91%2.56%3.92%3.39%4.73%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares
7.92%8.70%9.81%15.28%6.63%4.19%8.05%5.87%7.01%7.72%8.01%1.60%

Комиссия

Комиссия BLM составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
BLM
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
2.60
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
2.35
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
0.67
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares
1.69
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
1.65
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
1.99
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares
0.80
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
0.75
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
1.06
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.39
USD=X
USD Cash
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
0.34
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares
1.98

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USD=XVGSLXDODFXVHTVSMAXVEIRXVDIGXVWENXVDADXVIMAXVGIAXVFIAXVTSAX
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
VGSLX0.001.000.470.510.630.620.640.620.640.660.600.610.62
DODFX0.000.471.000.570.730.760.690.760.700.750.740.740.75
VHT0.000.510.571.000.700.720.770.750.760.740.760.770.77
VSMAX0.000.630.730.701.000.830.780.820.830.960.870.870.91
VEIRX0.000.620.760.720.831.000.900.890.910.870.880.890.88
VDIGX0.000.640.690.770.780.901.000.900.960.850.880.900.88
VWENX0.000.620.760.750.820.890.901.000.910.890.940.950.94
VDADX0.000.640.700.760.830.910.960.911.000.900.920.930.92
VIMAX0.000.660.750.740.960.870.850.890.901.000.930.930.96
VGIAX0.000.600.740.760.870.880.880.940.920.931.000.990.99
VFIAX0.000.610.740.770.870.890.900.950.930.930.991.000.99
VTSAX0.000.620.750.770.910.880.880.940.920.960.990.991.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
BLM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

BLM показал максимальную просадку в 32.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.26%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.11428 авг. 2020 г.139
-20.79%5 янв. 2022 г.19330 сент. 2022 г.31313 дек. 2023 г.506
-16.39%24 сент. 2018 г.6624 дек. 2018 г.745 апр. 2019 г.140
-14.41%22 мая 2015 г.19111 февр. 2016 г.10711 июл. 2016 г.298
-9.19%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.14227 авг. 2018 г.151

График волатильности

Текущая волатильность BLM составляет 2.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.63%
3.47%
BLM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев