BLM
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BLM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 дек. 2013 г., начальной даты VDADX
Доходность по периодам
BLM на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 9.63% с начала года и доходность в 9.23% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| BLM | 9.46% | 0.59% | 8.55% | 14.37% | 10.18% | 9.25% |
| Активы портфеля: | ||||||
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 14.04% | -1.36% | 11.14% | 20.73% | 13.57% | 12.17% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 13.14% | -0.51% | 10.83% | 20.05% | 12.84% | 11.62% |
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 5.21% | 1.49% | 7.46% | 6.79% | 7.59% | 3.80% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 8.10% | -0.43% | 7.17% | 13.81% | 7.98% | 7.78% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 6.25% | 0.80% | 5.12% | 10.23% | 9.60% | 10.57% |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 10.20% | 1.76% | 8.49% | 14.71% | 10.97% | 11.00% |
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 10.06% | 3.09% | 10.08% | 13.38% | 10.04% | 9.60% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 7.70% | 5.41% | 9.23% | 13.27% | 8.63% | 8.57% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 6.62% | 1.92% | 7.51% | 10.94% | 8.86% | 9.01% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 9.85% | 2.56% | 7.99% | 11.92% | 10.71% | 10.44% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 1.77% | 6.91% | 5.81% | 8.37% | 3.64% | 5.41% |
VGIAX Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | 14.85% | -2.20% | 11.03% | 21.75% | 13.63% | 12.13% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BLM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.22% | 3.78% | 3.14% | -3.68% | 3.90% | 1.22% | 9.46% | ||||||
| 2023 | 5.38% | -2.77% | 1.65% | 1.41% | -1.66% | 5.90% | 2.96% | -2.09% | -4.07% | -2.49% | 7.80% | 4.83% | 17.22% |
| 2022 | -3.96% | -2.46% | 2.50% | -6.48% | 0.75% | -7.15% | 6.76% | -3.41% | -8.18% | 7.28% | 6.07% | -4.12% | -13.22% |
| 2021 | -0.85% | 2.90% | 3.77% | 4.26% | 1.25% | 1.15% | 1.59% | 2.26% | -3.93% | 5.56% | -2.06% | 4.75% | 22.19% |
| 2020 | -0.73% | -7.44% | -12.75% | 10.50% | 4.26% | 1.64% | 4.46% | 5.04% | -2.57% | -1.94% | 11.41% | 3.70% | 13.70% |
| 2019 | 7.29% | 3.02% | 1.24% | 3.13% | -5.09% | 5.98% | 0.79% | -1.14% | 1.84% | 1.72% | 2.71% | 2.74% | 26.44% |
| 2018 | 4.40% | -3.94% | -1.52% | 0.43% | 1.25% | 0.33% | 3.52% | 1.85% | 0.34% | -6.00% | 2.30% | -7.77% | -5.47% |
| 2017 | 1.80% | 3.24% | 0.31% | 1.09% | 1.14% | 0.78% | 1.79% | -0.05% | 2.24% | 1.35% | 2.47% | 1.08% | 18.62% |
| 2016 | -4.94% | -0.18% | 6.50% | 0.96% | 1.14% | 0.36% | 3.57% | 0.31% | -0.14% | -1.86% | 2.96% | 1.84% | 10.54% |
| 2015 | -1.81% | 4.65% | -0.81% | 0.49% | 0.95% | -1.98% | 1.52% | -5.72% | -2.48% | 6.89% | 0.13% | -1.79% | -0.56% |
| 2014 | -2.73% | 4.45% | 0.73% | 0.56% | 1.93% | 1.89% | -1.60% | 3.44% | -1.98% | 2.23% | 2.28% | -0.48% | 10.95% |
| 2013 | 2.10% | 2.10% |
Комиссия
Комиссия BLM составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BLM среди портфелей на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.91 | 2.67 | 1.35 | 1.86 | 9.38 |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.80 | 2.53 | 1.32 | 1.49 | 8.33 |
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 0.72 | 1.12 | 1.13 | 0.75 | 2.61 |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 1.77 | 2.53 | 1.32 | 1.13 | 8.75 |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 1.32 | 1.92 | 1.24 | 1.22 | 4.76 |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.73 | 2.47 | 1.31 | 1.65 | 7.03 |
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 1.40 | 2.03 | 1.25 | 1.41 | 5.12 |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 0.83 | 1.28 | 1.15 | 0.57 | 2.94 |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.00 | 1.48 | 1.18 | 0.55 | 3.61 |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.15 | 1.64 | 1.21 | 0.84 | 3.53 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 0.55 | 0.92 | 1.11 | 0.29 | 1.67 |
VGIAX Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | 1.93 | 2.68 | 1.35 | 2.03 | 10.48 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность BLM за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.91%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLM | 2.91% | 3.03% | 3.74% | 3.82% | 3.11% | 2.82% | 4.34% | 2.94% | 2.90% | 3.38% | 3.11% | 2.45% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.37% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 2.18% | 2.29% | 2.23% | 2.49% | 4.21% | 3.93% | 2.93% | 1.93% | 3.66% | 2.30% | 2.37% | 1.61% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 5.80% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 6.55% | 4.53% | 6.58% | 6.47% | 6.63% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 3.29% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.84% | 5.16% | 2.86% | 5.69% | 3.41% | 2.28% |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.78% | 1.86% | 1.94% | 1.53% | 1.61% | 1.69% | 2.07% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 0.00% |
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 7.48% | 7.96% | 8.79% | 7.71% | 2.86% | 4.45% | 10.98% | 3.74% | 3.87% | 6.48% | 6.03% | 5.28% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.46% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.56% | 1.51% | 1.59% | 1.11% | 1.44% | 1.47% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.17% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% | 1.02% | 1.12% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 4.04% | 3.96% | 3.91% | 2.56% | 3.92% | 3.39% | 4.73% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
VGIAX Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | 7.53% | 8.70% | 9.81% | 15.28% | 6.63% | 4.19% | 8.05% | 5.87% | 7.01% | 7.72% | 8.01% | 1.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BLM показал максимальную просадку в 32.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка BLM составляет 2.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.26% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 28 авг. 2020 г. | 139 |
| -20.79% | 5 янв. 2022 г. | 193 | 30 сент. 2022 г. | 314 | 14 дек. 2023 г. | 507 |
| -16.39% | 24 сент. 2018 г. | 66 | 24 дек. 2018 г. | 74 | 5 апр. 2019 г. | 140 |
| -14.41% | 22 мая 2015 г. | 191 | 11 февр. 2016 г. | 107 | 11 июл. 2016 г. | 298 |
| -9.19% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 142 | 27 авг. 2018 г. | 151 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BLM составляет 2.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| USD=X | VGSLX | DODFX | VHT | VSMAX | VEIRX | VDIGX | VWENX | VDADX | VIMAX | VGIAX | VFIAX | VTSAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VGSLX | 0.00 | 1.00 | 0.47 | 0.51 | 0.63 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.64 | 0.66 | 0.60 | 0.60 | 0.62 |
| DODFX | 0.00 | 0.47 | 1.00 | 0.57 | 0.73 | 0.76 | 0.69 | 0.75 | 0.69 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | 0.74 |
| VHT | 0.00 | 0.51 | 0.57 | 1.00 | 0.69 | 0.71 | 0.77 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.76 |
| VSMAX | 0.00 | 0.63 | 0.73 | 0.69 | 1.00 | 0.83 | 0.77 | 0.81 | 0.83 | 0.95 | 0.87 | 0.86 | 0.91 |
| VEIRX | 0.00 | 0.62 | 0.76 | 0.71 | 0.83 | 1.00 | 0.90 | 0.88 | 0.91 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.87 |
| VDIGX | 0.00 | 0.64 | 0.69 | 0.77 | 0.77 | 0.90 | 1.00 | 0.89 | 0.96 | 0.85 | 0.88 | 0.89 | 0.87 |
| VWENX | 0.00 | 0.61 | 0.75 | 0.74 | 0.81 | 0.88 | 0.89 | 1.00 | 0.91 | 0.88 | 0.94 | 0.95 | 0.94 |
| VDADX | 0.00 | 0.64 | 0.69 | 0.75 | 0.83 | 0.91 | 0.96 | 0.91 | 1.00 | 0.90 | 0.92 | 0.93 | 0.92 |
| VIMAX | 0.00 | 0.66 | 0.75 | 0.74 | 0.95 | 0.87 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 1.00 | 0.93 | 0.93 | 0.95 |
| VGIAX | 0.00 | 0.60 | 0.73 | 0.75 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.94 | 0.92 | 0.93 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| VFIAX | 0.00 | 0.60 | 0.73 | 0.76 | 0.86 | 0.88 | 0.89 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| VTSAX | 0.00 | 0.62 | 0.74 | 0.76 | 0.91 | 0.87 | 0.87 | 0.94 | 0.92 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |