PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
BLM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

BLM

Последнее обновление 17 окт. 2024 г.

Распределение активов

USD=X 5%VFIAX 21%VTSAX 10%DODFX 10%VDIGX 6%VDADX 6%VGIAX 6%VEIRX 5%VHT 2.7%VSMAX 2.5%VIMAX 2.5%VWENX 13%VBIAX 7.3%VGSLX 3%ВалютаВалютаАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестицииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		Foreign Large Cap Equities, Large Cap Value Equities
10%
USD=X
USD Cash
5%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		Diversified Portfolio
7.30%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		Large Cap Blend Equities
6%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		Large Cap Blend Equities, Dividend
6%
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares		Large Cap Value Equities
5%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		Large Cap Blend Equities
21%
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		Large Cap Blend Equities
6%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		REIT
3%
VHT
Vanguard Health Care ETF		Health & Biotech Equities
2.70%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		Mid Cap Blend Equities
2.50%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		Small Cap Blend Equities
2.50%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		Large Cap Blend Equities
10%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		Diversified Portfolio
13%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BLM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
14.58%
16.59%
BLM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 дек. 2013 г., начальной даты VDADX

Доходность по периодам

BLM на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 17.38% с начала года и доходность в 10.34% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.49%3.72%16.33%33.60%14.41%11.99%
BLM17.38%2.58%14.58%29.21%11.60%10.26%
Активы портфеля:
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		23.80%3.78%17.36%37.33%15.59%13.38%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		22.56%3.89%17.25%37.03%14.92%12.84%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		11.21%1.77%12.03%21.31%8.55%5.26%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		14.60%1.90%12.35%25.11%8.95%8.64%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		15.07%1.18%13.86%26.09%11.28%11.55%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		19.61%2.83%16.89%31.20%12.66%12.09%
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares		17.95%3.41%14.77%28.45%11.52%10.77%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		14.76%4.10%15.75%32.80%10.67%9.72%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		17.27%4.43%15.55%32.85%11.27%10.37%
VHT
Vanguard Health Care ETF		13.53%-0.92%12.23%21.33%11.64%10.72%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		13.71%0.10%26.59%36.24%4.33%6.50%
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		24.42%4.01%15.83%37.25%15.65%13.34%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		14.82%1.74%13.10%26.90%9.10%8.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BLM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.38%3.66%3.01%-3.61%3.89%1.44%2.38%2.53%1.84%17.38%
20235.21%-2.74%1.93%1.47%-1.49%5.64%2.83%-1.96%-4.02%-2.31%7.70%4.64%17.33%
2022-3.87%-2.52%2.43%-6.45%0.71%-6.94%6.65%-3.43%-8.05%7.00%5.96%-4.07%-13.32%
2021-0.92%2.64%3.73%4.21%1.20%1.20%1.69%2.21%-3.90%5.47%-1.86%4.61%21.80%
2020-0.56%-7.16%-12.05%10.21%4.06%1.59%4.40%5.01%-2.52%-2.05%10.92%3.51%13.70%
20196.99%2.90%1.35%3.06%-4.88%5.83%0.81%-0.95%1.76%1.69%2.64%2.67%26.04%
20184.31%-3.83%-1.57%0.40%1.26%0.33%3.45%1.86%0.37%-5.75%2.25%-7.46%-5.01%
20171.71%3.23%0.29%1.07%1.18%0.73%1.76%0.03%2.11%1.36%2.42%1.08%18.28%
2016-4.62%-0.18%6.27%0.88%1.12%0.45%3.41%0.27%-0.16%-1.79%2.73%1.82%10.26%
2015-1.74%4.47%-0.87%0.51%0.91%-1.97%1.59%-5.56%-2.29%6.78%0.11%-1.66%-0.31%
2014-2.66%4.28%0.74%0.64%1.92%1.78%-1.49%3.35%-1.83%2.17%2.27%-0.47%10.97%
20132.00%2.00%

Комиссия

Комиссия BLM составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
График комиссии DODFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
График комиссии VDIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares
График комиссии VGIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares
График комиссии VEIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares
График комиссии VWENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
График комиссии VGSLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
VHT
Vanguard Health Care ETF
График комиссии VHT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
График комиссии VDADX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares
График комиссии VBIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
График комиссии VSMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
График комиссии VIMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BLM среди портфелей на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BLM, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLM, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLM, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLM, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLM, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLM, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BLM, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BLM, с текущим значением в 4.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BLM, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.69
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BLM, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BLM, с текущим значением в 23.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0023.52
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.43
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		3.504.621.674.2122.92
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		3.414.501.653.3821.89
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		2.002.831.362.369.76
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		3.314.641.652.3323.36
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		3.294.521.633.9720.57
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		3.675.161.714.3824.36
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares		3.204.421.603.8420.01
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		2.283.161.401.7012.66
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		3.154.331.571.8319.59
VHT
Vanguard Health Care ETF		2.533.461.482.0313.16
USD=X
USD Cash		—————
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		2.443.471.461.289.41
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		3.314.351.634.3620.31
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		3.575.111.712.2023.36

Коэффициент Шарпа

BLM на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.18 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.48
2.69
BLM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BLM за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.90%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BLM2.90%3.19%3.76%3.88%3.12%2.83%4.29%2.92%2.89%3.37%3.09%2.44%
Активы портфеля:
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.26%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.29%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		2.06%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%2.37%1.61%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		5.52%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%6.55%4.53%6.58%6.47%6.63%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		3.04%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.84%5.16%2.86%5.69%3.41%2.28%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.68%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%1.95%0.00%
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares		7.08%7.96%8.79%7.71%2.86%4.45%10.98%3.74%3.87%6.48%6.03%5.28%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.36%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%1.43%1.31%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		1.49%1.51%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%1.17%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.37%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%1.12%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		3.74%3.96%3.91%2.56%3.92%3.39%4.73%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		6.95%8.70%9.81%15.28%6.63%4.19%8.05%5.87%7.01%7.72%8.01%1.60%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		4.20%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%1.92%1.85%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.10%
-0.30%
BLM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

BLM показал максимальную просадку в 31.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.

Текущая просадка BLM составляет 0.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.16%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.11327 авг. 2020 г.136
-20.62%5 янв. 2022 г.20112 окт. 2022 г.30614 дек. 2023 г.507
-15.81%24 сент. 2018 г.6624 дек. 2018 г.734 апр. 2019 г.139
-13.46%22 мая 2015 г.19111 февр. 2016 г.1068 июл. 2016 г.297
-8.97%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.14227 авг. 2018 г.151

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BLM составляет 2.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.37%
3.03%
BLM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USD=XVGSLXDODFXVHTVSMAXVEIRXVDIGXVDADXVWENXVIMAXVBIAXVGIAXVFIAXVTSAX
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
VGSLX0.001.000.460.520.630.620.640.630.610.660.640.590.600.61
DODFX0.000.461.000.570.730.760.680.690.750.750.720.730.730.74
VHT0.000.520.571.000.690.710.770.750.740.740.750.750.760.76
VSMAX0.000.630.730.691.000.830.770.830.810.950.880.870.860.91
VEIRX0.000.620.760.710.831.000.900.910.880.870.840.870.870.87
VDIGX0.000.640.680.770.770.901.000.960.890.850.850.870.880.87
VDADX0.000.630.690.750.830.910.961.000.910.900.900.920.920.92
VWENX0.000.610.750.740.810.880.890.911.000.880.960.940.950.94
VIMAX0.000.660.750.740.950.870.850.900.881.000.930.930.920.95
VBIAX0.000.640.720.750.880.840.850.900.960.931.000.960.970.97
VGIAX0.000.590.730.750.870.870.870.920.940.930.961.000.990.99
VFIAX0.000.600.730.760.860.870.880.920.950.920.970.991.000.99
VTSAX0.000.610.740.760.910.870.870.920.940.950.970.990.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 дек. 2013 г.