Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в REGAL My Portfolio-Vanguard 50/50 CRSP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
REGAL My Portfolio-Vanguard 50/50 CRSP на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -0.19% с начала года и доходность в 7.11% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.72% | -3.54% | -3.95% | -2.09% | 15.95% | 16.96% | 10.34% | 12.24% |
Портфель REGAL My Portfolio-Vanguard 50/50 CRSP | 0.00% | -1.97% | -0.19% | 1.28% | 12.49% | 10.33% | 5.07% | 7.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 1.09% | -4.37% | -9.39% | -8.17% | 18.52% | 21.59% | 11.67% | 16.16% |
VTV Vanguard Value ETF | 0.24% | -4.38% | 3.54% | 6.37% | 16.56% | 15.18% | 10.91% | 11.83% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 0.57% | -5.14% | 2.50% | 4.07% | 20.05% | 13.25% | 5.47% | 10.57% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.65% | -5.45% | 4.45% | 9.91% | 31.74% | 16.71% | 8.93% | 9.55% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.30% | -5.29% | 0.84% | 1.39% | 22.71% | 13.84% | 3.90% | 7.66% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.02% | -0.57% | 0.16% | 1.15% | 4.05% | 4.27% | 1.68% | 1.97% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 0.00% | -1.57% | -0.23% | 0.54% | 4.69% | 3.99% | 0.54% | 2.04% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 0.02% | -2.79% | -0.30% | -0.97% | 1.71% | 1.02% | -3.05% | 1.20% |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 0.09% | -0.94% | 0.50% | 1.82% | 5.44% | 4.32% | 0.51% | 1.41% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.15% | -1.65% | 0.02% | 0.27% | 2.71% | 3.88% | 0.20% | 1.75% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении REGAL My Portfolio-Vanguard 50/50 CRSP закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.70% | 1.71% | -3.99% | 0.50% | -0.19% | ||||||||
| 2025 | 1.79% | 0.70% | -1.81% | 0.80% | 2.63% | 2.89% | 0.40% | 1.87% | 2.13% | 1.26% | 0.34% | 0.35% | 14.10% |
| 2024 | -0.16% | 1.68% | 2.00% | -2.73% | 2.84% | 1.29% | 2.06% | 1.69% | 1.76% | -2.04% | 2.62% | -2.07% | 9.08% |
| 2023 | 5.42% | -2.62% | 2.88% | 0.89% | -0.78% | 2.83% | 1.76% | -1.64% | -3.21% | -1.97% | 6.49% | 4.27% | 14.63% |
| 2022 | -3.21% | -1.91% | -0.42% | -5.73% | 0.29% | -4.67% | 4.91% | -3.57% | -6.57% | 2.58% | 5.74% | -2.96% | -15.22% |
| 2021 | -0.45% | 0.57% | 1.09% | 2.33% | 0.76% | 1.12% | 0.91% | 1.04% | -2.51% | 2.46% | -0.95% | 1.58% | 8.14% |
Метрики бенчмарка
REGAL My Portfolio-Vanguard 50/50 CRSP: годовая альфа составляет 1.14%, бета — 0.46, а R² — 0.87 относительно S&P 500 Index с 05.06.2013.
- Портфель участвовал в 56.24% снижения S&P 500 Index, но только в 49.75% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.46 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.14%
- Бета
- 0.46
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 49.75%
- Участие в снижении
- 56.24%
Комиссия
Комиссия REGAL My Portfolio-Vanguard 50/50 CRSP составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
REGAL My Portfolio-Vanguard 50/50 CRSP имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.92 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.41 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.41 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 6.61 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 44 | 0.82 | 1.32 | 1.19 | 1.19 | 4.15 |
VTV Vanguard Value ETF | 60 | 1.12 | 1.61 | 1.24 | 1.44 | 6.48 |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 52 | 0.92 | 1.43 | 1.19 | 1.43 | 6.12 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 87 | 1.81 | 2.46 | 1.36 | 2.77 | 10.77 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 70 | 1.28 | 1.80 | 1.26 | 1.89 | 7.18 |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 92 | 2.04 | 3.25 | 1.40 | 3.23 | 12.23 |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 56 | 1.04 | 1.50 | 1.18 | 1.74 | 5.57 |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 16 | 0.18 | 0.30 | 1.04 | 0.34 | 0.83 |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 60 | 1.10 | 1.57 | 1.20 | 1.96 | 6.10 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 40 | 0.85 | 1.19 | 1.15 | 1.01 | 4.10 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность REGAL My Portfolio-Vanguard 50/50 CRSP за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.98%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.98% | 2.99% | 2.97% | 2.74% | 2.10% | 2.21% | 1.97% | 2.50% | 2.56% | 2.12% | 2.20% | 2.20% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 3.93% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.14% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.76% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 4.24% | 4.20% | 3.94% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 2.01% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.46% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
REGAL My Portfolio-Vanguard 50/50 CRSP показал максимальную просадку в 20.75%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 530 торговых сессий.
Текущая просадка REGAL My Portfolio-Vanguard 50/50 CRSP составляет 3.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.75% | 10 нояб. 2021 г. | 339 | 14 окт. 2022 г. | 530 | 27 мар. 2024 г. | 869 |
| -18.02% | 20 февр. 2020 г. | 33 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 10 июл. 2020 г. | 142 |
| -9.09% | 29 янв. 2018 г. | 330 | 24 дек. 2018 г. | 84 | 18 мар. 2019 г. | 414 |
| -8.69% | 27 апр. 2015 г. | 291 | 11 февр. 2016 г. | 148 | 8 июл. 2016 г. | 439 |
| -7.87% | 19 февр. 2025 г. | 49 | 8 апр. 2025 г. | 35 | 13 мая 2025 г. | 84 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 8.69, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | USD=X | BNDX | VMBS | BSV | BLV | BIV | VWO | VUG | VB | VTV | VEA | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.05 | -0.02 | -0.03 | 0.68 | 0.94 | 0.86 | 0.87 | 0.80 | 0.91 |
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BNDX | 0.01 | 0.00 | 1.00 | 0.57 | 0.58 | 0.67 | 0.67 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | -0.03 | 0.03 | 0.20 |
| VMBS | 0.01 | 0.00 | 0.57 | 1.00 | 0.72 | 0.73 | 0.79 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.06 | 0.22 |
| BSV | -0.05 | 0.00 | 0.58 | 0.72 | 1.00 | 0.67 | 0.83 | -0.01 | -0.03 | -0.05 | -0.08 | 0.02 | 0.17 |
| BLV | -0.02 | 0.00 | 0.67 | 0.73 | 0.67 | 1.00 | 0.85 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.07 | 0.02 | 0.21 |
| BIV | -0.03 | 0.00 | 0.67 | 0.79 | 0.83 | 0.85 | 1.00 | 0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.08 | 0.03 | 0.20 |
| VWO | 0.68 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 1.00 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | 0.75 | 0.73 |
| VUG | 0.94 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | -0.03 | 0.01 | -0.01 | 0.59 | 1.00 | 0.72 | 0.64 | 0.67 | 0.82 |
| VB | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.02 | -0.04 | 0.58 | 0.72 | 1.00 | 0.79 | 0.71 | 0.78 |
| VTV | 0.87 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.08 | -0.07 | -0.08 | 0.56 | 0.64 | 0.79 | 1.00 | 0.72 | 0.75 |
| VEA | 0.80 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.75 | 0.67 | 0.71 | 0.72 | 1.00 | 0.85 |
| Portfolio | 0.91 | 0.00 | 0.20 | 0.22 | 0.17 | 0.21 | 0.20 | 0.73 | 0.82 | 0.78 | 0.75 | 0.85 | 1.00 |