REGAL My Portfolio-Vanguard 50/50 CRSP

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	15.30%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	Global Bonds	14.70%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	14.30%
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	Short-Term Bond	14.10%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	10.90%
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	Mortgage Backed Securities	6.90%
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF	Intermediate Core Bond	6.70%
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF	Long-Term Bond	6.60%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	5.30%
VB Vanguard Small-Cap ETF	Small Cap Blend Equities	3.20%
USD=X USD Cash		2%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в REGAL My Portfolio-Vanguard 50/50 CRSP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

REGAL My Portfolio-Vanguard 50/50 CRSP на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 5.15% с начала года и доходность в 7.51% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель REGAL My Portfolio-Vanguard 50/50 CRSP	0.00%	-0.48%	5.15%	5.75%	14.48%	11.83%	5.48%	7.51%
Активы портфеля:
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF	-0.05%	-0.94%	-0.67%	-0.33%	4.70%	4.27%	0.08%	1.83%
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF	-0.38%	-1.02%	-0.54%	-0.73%	5.53%	1.83%	-3.70%	0.81%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	-0.12%	-0.16%	0.37%	0.55%	1.86%	4.01%	0.25%	1.65%
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	-0.01%	-0.38%	0.10%	0.53%	3.66%	4.42%	1.57%	1.91%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VB Vanguard Small-Cap ETF	0.40%	0.41%	12.60%	12.39%	25.97%	15.91%	6.58%	11.18%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	1.00%	-1.37%	12.02%	14.95%	28.06%	18.65%	9.09%	10.14%
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	0.04%	-0.83%	0.27%	0.91%	6.83%	4.37%	0.40%	1.31%
VTV Vanguard Value ETF	0.25%	2.67%	11.91%	13.41%	25.49%	17.72%	11.30%	12.42%
VUG Vanguard Growth ETF	0.33%	-0.73%	6.14%	5.11%	23.11%	24.71%	14.33%	17.95%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении REGAL My Portfolio-Vanguard 50/50 CRSP закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.70%	1.71%	-3.99%	4.73%	2.65%	-1.51%							5.15%
2025	1.79%	0.70%	-1.81%	0.80%	2.63%	2.89%	0.40%	1.87%	2.13%	1.26%	0.34%	0.35%	14.10%
2024	-0.16%	1.68%	2.00%	-2.73%	2.84%	1.29%	2.06%	1.69%	1.76%	-2.04%	2.62%	-2.07%	9.08%
2023	5.42%	-2.62%	2.88%	0.89%	-0.78%	2.83%	1.76%	-1.64%	-3.21%	-1.97%	6.49%	4.27%	14.63%
2022	-3.21%	-1.91%	-0.42%	-5.73%	0.29%	-4.67%	4.91%	-3.57%	-6.57%	2.58%	5.74%	-2.96%	-15.22%
2021	-0.45%	0.57%	1.09%	2.33%	0.76%	1.12%	0.91%	1.04%	-2.51%	2.46%	-0.95%	1.58%	8.14%

Метрики бенчмарка

REGAL My Portfolio-Vanguard 50/50 CRSP has an annualized alpha of 1.08%, beta of 0.46, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 05, 2013.

This portfolio participated in 56.38% of S&P 500 Index downside but only 49.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.46 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 1.08%

Бета: 0.46

R²: 0.87

Участие в росте: 49.29%

Участие в снижении: 56.38%

Комиссия

Комиссия REGAL My Portfolio-Vanguard 50/50 CRSP составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

BNDX

Vanguard Total International Bond ETF

Vanguard Small-Cap ETF

VTV

Vanguard Value ETF

VMBS

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

VUG

Vanguard Growth ETF

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

BSV

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

BIV

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

BLV

Vanguard Long-Term Bond ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

REGAL My Portfolio-Vanguard 50/50 CRSP имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для REGAL My Portfolio-Vanguard 50/50 CRSP и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.92	1.94	-0.02
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.73	2.63	+0.10
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.37	1.35	+0.01
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.45	2.59	-0.13
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	10.22	11.84	-1.63
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF	34	1.18	1.76	1.21	1.49	4.40
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF	21	0.69	1.04	1.12	0.97	2.42
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	18	0.54	0.79	1.10	0.64	1.79
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	70	2.06	3.30	1.39	2.85	9.83
USD=X USD Cash	—	—	—	—	—	—
VB Vanguard Small-Cap ETF	56	1.59	2.28	1.28	2.91	10.66
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	56	1.75	2.39	1.32	2.42	9.39
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	54	1.60	2.38	1.29	2.55	8.40
VTV Vanguard Value ETF	84	2.52	3.58	1.45	4.03	15.20
VUG Vanguard Growth ETF	40	1.43	1.95	1.25	1.40	4.90

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

REGAL My Portfolio-Vanguard 50/50 CRSP имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.92
За 5 лет: 0.61
За 10 лет: 0.84
За всё время: 0.82

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.52, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность REGAL My Portfolio-Vanguard 50/50 CRSP за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.94%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.94%	2.99%	2.97%	2.74%	2.10%	2.21%	1.97%	2.50%	2.56%	2.12%	2.20%	2.20%
Активы портфеля:
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF	4.24%	4.01%	3.79%	3.09%	2.41%	3.42%	2.95%	2.75%	2.88%	2.69%	3.01%	3.02%
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF	4.84%	4.67%	5.09%	4.06%	4.17%	3.37%	6.12%	3.57%	4.07%	3.63%	4.16%	4.37%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	4.50%	4.39%	4.18%	4.42%	1.51%	3.74%	1.11%	3.40%	3.01%	2.23%	1.89%	1.63%
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	4.00%	3.83%	3.38%	2.46%	1.50%	1.45%	1.79%	2.29%	1.99%	1.65%	1.48%	1.40%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VB Vanguard Small-Cap ETF	1.21%	1.33%	1.30%	1.55%	1.59%	1.24%	1.14%	1.39%	1.67%	1.35%	1.50%	1.48%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.69%	3.22%	3.35%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	4.20%	4.20%	3.94%	3.31%	2.35%	1.02%	2.01%	2.77%	2.72%	2.16%	2.10%	2.12%
VTV Vanguard Value ETF	1.87%	2.05%	2.31%	2.46%	2.52%	2.15%	2.56%	2.50%	2.73%	2.29%	2.44%	2.60%
VUG Vanguard Growth ETF	0.38%	0.41%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

REGAL My Portfolio-Vanguard 50/50 CRSP показал максимальную просадку в 20.75%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 530 торговых сессий.

Текущая просадка REGAL My Portfolio-Vanguard 50/50 CRSP составляет 1.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-20.75%окт. 2022 г.	11mo 8d	1y 5mo	2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г.
Обвал COVID2020	-18.02%март 2020 г.	1mo 2d	3mo 19d	4mo 21dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-9.09%дек. 2018 г.	10mo 29d	2mo 24d	1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г.
Откат 2016 года2016	-8.69%февр. 2016 г.	9mo 20d	4mo 28d	1y 2moапр. 2015 г. - июль 2016 г.
Распродажа 2025 года2025	-7.87%апр. 2025 г.	1mo 18d	1mo 5d	2mo 23dфевр. 2025 г. - май 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 8.69, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.24	1.31	1.31	1.29	1.30

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.30, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция REGAL My Portfolio-Vanguard 50/50 CRSP с S&P 500 Index

Корреляция REGAL My Portfolio-Vanguard 50/50 CRSP с S&P 500 Index составляет 0.92 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.92
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.89
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.90
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.91
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г.	0.91

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VUG: 0.94, а самая низкая у BSV: -0.04.

-0.04

-0.02

-0.01

0.00

0.02

0.02

0.68

0.80

0.86

VTV

0.87

VUG

0.94

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. REGAL My Portfolio-Vanguard 50/50 CRSP. Самая высокая корреляция с портфелем у VEA: 0.85, а самая низкая у USD=X: 0.00.

0.00

0.17

0.21

0.21

0.21

0.22

0.73

0.74

0.78

VUG

0.82

VEA

0.85

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	USD=X	BNDX	BSV	VMBS	BLV	BIV	VWO	VUG	VB	VTV	VEA
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BNDX	0.00	1.00	0.58	0.57	0.67	0.67	0.03	0.04	0.01	-0.02	0.04
BSV	0.00	0.58	1.00	0.72	0.67	0.83	0.00	-0.02	-0.04	-0.08	0.03
VMBS	0.00	0.57	0.72	1.00	0.73	0.80	0.04	0.02	0.01	-0.02	0.07
BLV	0.00	0.67	0.67	0.73	1.00	0.85	0.01	0.01	-0.01	-0.06	0.02
BIV	0.00	0.67	0.83	0.80	0.85	1.00	0.02	0.00	-0.03	-0.07	0.04
VWO	0.00	0.03	0.00	0.04	0.01	0.02	1.00	0.59	0.58	0.56	0.75
VUG	0.00	0.04	-0.02	0.02	0.01	0.00	0.59	1.00	0.72	0.63	0.67
VB	0.00	0.01	-0.04	0.01	-0.01	-0.03	0.58	0.72	1.00	0.79	0.71
VTV	0.00	-0.02	-0.08	-0.02	-0.06	-0.07	0.56	0.63	0.79	1.00	0.71
VEA	0.00	0.04	0.03	0.07	0.02	0.04	0.75	0.67	0.71	0.71	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 июн. 2013 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю REGAL My Portfolio-Vanguard 50/50 CRSP

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в REGAL My Portfolio-Vanguard 50/50 CRSP есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации