ETFs

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

ETFs

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	Building & Construction	11.11%
BTC-USD Bitcoin		11.11%
BX The Blackstone Group Inc.	Financial Services	11.11%
ITB iShares U.S. Home Construction ETF	Building & Construction	11.11%
IYW iShares U.S. Technology ETF	Technology Equities	11.11%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	11.11%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	11.11%
UGA United States Gasoline Fund LP	Oil & Gas	11.11%
URA Global X Uranium ETF	Commodity Producers Equities	11.11%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

ETF

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мар. 2014 г., начальной даты AIRR

Доходность по периодам

ETFs на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 20.26% с начала года и доходность в 26.45% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
ETFs	20.40%	1.38%	17.71%	40.76%	32.60%	26.53%
Активы портфеля:
QQQ Invesco QQQ	12.23%	-4.60%	8.45%	22.52%	19.40%	17.81%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	35.28%	-9.33%	25.65%	51.14%	34.45%	28.81%
BX The Blackstone Group Inc.	8.50%	12.77%	14.03%	39.80%	27.61%	21.44%
ITB iShares U.S. Home Construction ETF	13.43%	14.28%	15.84%	31.79%	25.03%	18.22%
IYW iShares U.S. Technology ETF	16.59%	-5.24%	10.60%	29.18%	22.64%	20.02%
BTC-USD Bitcoin	55.63%	8.17%	57.30%	125.18%	47.15%	60.39%
URA Global X Uranium ETF	-2.59%	-7.31%	-8.84%	32.74%	23.22%	1.82%
UGA United States Gasoline Fund LP	9.62%	-2.00%	0.08%	-8.45%	16.77%	1.15%
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	24.75%	5.91%	30.55%	34.45%	22.40%	15.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	1.81%	9.73%	6.17%	-6.21%	6.70%	0.26%							20.40%
2023	16.79%	-2.01%	6.04%	0.06%	2.32%	9.47%	5.53%	-1.74%	-2.12%	-1.44%	11.13%	8.90%	64.66%
2022	-6.87%	2.41%	2.63%	-10.17%	3.50%	-14.44%	12.61%	-6.59%	-9.51%	7.41%	3.40%	-6.39%	-22.94%
2021	3.92%	11.26%	8.75%	5.49%	-1.45%	1.87%	5.30%	4.85%	-3.40%	13.82%	-0.99%	-0.69%	58.94%
2020	2.87%	-7.48%	-21.09%	19.61%	11.27%	4.03%	7.10%	6.97%	-3.97%	-0.03%	18.49%	15.96%	57.10%
2019	8.05%	4.88%	3.28%	9.74%	0.53%	14.62%	1.13%	-2.36%	1.73%	5.03%	0.32%	3.15%	61.57%
2018	0.66%	-4.19%	-4.59%	3.73%	0.71%	-2.19%	4.82%	1.03%	-0.31%	-10.71%	-4.65%	-8.51%	-22.70%
2017	6.76%	3.17%	-0.80%	1.95%	11.95%	1.92%	5.95%	9.17%	-0.57%	9.48%	11.59%	8.47%	93.69%
2016	-9.31%	1.67%	7.91%	0.86%	3.09%	1.88%	2.80%	1.06%	1.97%	-1.18%	5.06%	7.71%	24.85%
2015	-6.39%	9.64%	-2.31%	2.86%	1.47%	-2.50%	-1.65%	-7.58%	-4.41%	9.85%	2.72%	-0.40%	-0.38%
2014			-4.31%	-3.19%	6.29%	3.14%	-3.64%	1.90%	-6.11%	-2.25%	4.75%	-4.45%	-8.40%

Комиссия

Комиссия ETFs составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

UGA

United States Gasoline Fund LP

AIRR

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

URA

Global X Uranium ETF

ITB

iShares U.S. Home Construction ETF

IYW

iShares U.S. Technology ETF

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

QQQ

Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ETFs среди портфелей на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

ETFs

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETFs

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
QQQ Invesco QQQ	1.89	2.53	1.34	1.05	14.46
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	2.46	3.00	1.40	2.11	16.23
BX The Blackstone Group Inc.	1.95	2.61	1.32	1.00	9.87
ITB iShares U.S. Home Construction ETF	2.01	2.77	1.35	1.34	8.17
IYW iShares U.S. Technology ETF	1.85	2.43	1.33	1.23	14.12
BTC-USD Bitcoin	2.64	3.04	1.32	1.59	14.62
URA Global X Uranium ETF	0.09	0.37	1.04	0.02	0.35
UGA United States Gasoline Fund LP	0.69	1.08	1.13	0.15	2.57
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	3.01	3.73	1.46	3.09	17.62

Коэффициент Шарпа

ETFs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

ETF

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
ETFs	1.19%	1.21%	1.34%	1.20%	0.85%	1.47%	1.69%	1.60%	2.23%	2.12%	1.72%	1.06%
Активы портфеля:
QQQ Invesco QQQ	0.63%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%	1.01%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.44%	0.60%	2.37%	1.02%	1.38%	6.00%	3.75%	2.85%	1.61%	4.28%	2.31%	3.11%
BX The Blackstone Group Inc.	2.40%	2.54%	6.66%	2.76%	2.95%	3.43%	8.12%	7.25%	8.44%	9.92%	5.63%	3.67%
ITB iShares U.S. Home Construction ETF	0.42%	0.48%	0.86%	0.37%	0.46%	0.50%	0.63%	0.28%	0.43%	0.34%	0.34%	0.12%
IYW iShares U.S. Technology ETF	0.33%	0.40%	0.50%	0.31%	0.56%	0.72%	0.91%	0.82%	1.13%	1.12%	1.13%	1.06%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
URA Global X Uranium ETF	6.33%	6.07%	0.76%	5.84%	1.69%	1.66%	0.44%	2.03%	7.28%	1.96%	4.28%	0.54%
UGA United States Gasoline Fund LP	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.15%	0.23%	0.12%	0.05%	0.10%	0.20%	0.43%	0.30%	0.08%	0.47%	0.38%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ETF

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

ETFs показал максимальную просадку в 39.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 121 торговую сессию.

Текущая просадка ETFs составляет 4.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-39.99%	13 февр. 2020 г.	40	23 мар. 2020 г.	121	22 июл. 2020 г.	161
-33.86%	19 дек. 2017 г.	372	25 дек. 2018 г.	179	22 июн. 2019 г.	551
-32.13%	10 нояб. 2021 г.	340	15 окт. 2022 г.	271	13 июл. 2023 г.	611
-25.91%	4 июл. 2014 г.	588	11 февр. 2016 г.	278	15 нояб. 2016 г.	866
-9.66%	13 мар. 2014 г.	60	11 мая 2014 г.	26	6 июн. 2014 г.	86

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETFs составляет 5.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

ETF

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BTC-USD	UGA	URA	ITB	BX	AIRR	SMH	IYW	QQQ
BTC-USD	1.00	0.03	0.10	0.07	0.09	0.09	0.12	0.12	0.12
UGA	0.03	1.00	0.26	0.11	0.15	0.21	0.14	0.15	0.14
URA	0.10	0.26	1.00	0.31	0.35	0.44	0.37	0.39	0.39
ITB	0.07	0.11	0.31	1.00	0.46	0.59	0.47	0.47	0.49
BX	0.09	0.15	0.35	0.46	1.00	0.50	0.46	0.49	0.51
AIRR	0.09	0.21	0.44	0.59	0.50	1.00	0.49	0.49	0.50
SMH	0.12	0.14	0.37	0.47	0.46	0.49	1.00	0.80	0.77
IYW	0.12	0.15	0.39	0.47	0.49	0.49	0.80	1.00	0.94
QQQ	0.12	0.14	0.39	0.49	0.51	0.50	0.77	0.94	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 мар. 2014 г.