PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

ETFs

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


UGA 11.11%BTC-USD 11.11%QQQ 11.11%SMH 11.11%BX 11.11%ITB 11.11%IYW 11.11%URA 11.11%AIRR 11.11%Товарные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
UGA
United States Gasoline Fund LP
Oil & Gas

11.11%

BTC-USD
Bitcoin

11.11%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

11.11%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities

11.11%

BX
The Blackstone Group Inc.
Financial Services

11.11%

ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
Building & Construction

11.11%

IYW
iShares U.S. Technology ETF
Technology Equities

11.11%

URA
Global X Uranium ETF
Commodity Producers Equities

11.11%

AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
Building & Construction

11.11%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
28.56%
13.40%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мар. 2014 г., начальной даты AIRR

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
ETFs6.42%5.07%28.57%49.07%24.06%N/A
QQQ
Invesco QQQ
4.35%1.46%18.06%42.87%20.90%17.94%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
13.10%5.66%33.06%63.92%34.08%28.18%
BX
The Blackstone Group Inc.
-2.77%6.90%30.68%39.68%35.04%21.25%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
0.76%0.09%23.29%50.24%24.47%15.65%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
5.61%1.26%22.26%52.81%24.24%20.12%
BTC-USD
Bitcoin
23.71%25.85%100.85%110.58%42.89%36.05%
URA
Global X Uranium ETF
1.34%-7.79%27.99%34.65%20.96%2.01%
UGA
United States Gasoline Fund LP
7.58%3.96%-7.47%12.12%19.01%0.76%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
2.94%9.45%12.36%19.55%18.65%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.82%
20235.52%-1.74%-2.12%-1.44%11.13%8.90%

Коэффициент Шарпа

ETFs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.61. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.002.61

Коэффициент Шарпа ETFs находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.61
1.75
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETFs1.20%1.21%1.34%1.20%0.85%1.47%1.69%1.60%2.23%2.12%1.72%1.06%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.53%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
BX
The Blackstone Group Inc.
2.65%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%8.44%9.92%5.63%3.67%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
0.48%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%0.12%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.38%0.40%0.50%0.31%0.56%0.72%0.91%0.82%1.13%1.12%1.13%1.06%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF
5.99%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%4.28%0.54%
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
0.22%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%0.38%0.00%

Комиссия

Комиссия ETFs составляет 0.39%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.75%
0.00%2.15%
0.70%
0.00%2.15%
0.69%
0.00%2.15%
0.42%
0.00%2.15%
0.42%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
QQQ
Invesco QQQ
2.53
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
2.33
BX
The Blackstone Group Inc.
1.15
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
1.93
IYW
iShares U.S. Technology ETF
2.70
BTC-USD
Bitcoin
3.01
URA
Global X Uranium ETF
1.09
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.37
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
0.85

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BTC-USDUGAURAITBBXAIRRSMHQQQIYW
BTC-USD1.000.030.100.070.090.080.120.130.12
UGA0.031.000.260.110.160.220.140.140.15
URA0.100.261.000.310.360.450.370.390.39
ITB0.070.110.311.000.450.590.470.500.48
BX0.090.160.360.451.000.500.470.520.50
AIRR0.080.220.450.590.501.000.500.500.50
SMH0.120.140.370.470.470.501.000.770.80
QQQ0.130.140.390.500.520.500.771.000.95
IYW0.120.150.390.480.500.500.800.951.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-2.10%
-1.08%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETFs показал максимальную просадку в 39.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 121 торговую сессию.

Текущая просадка ETFs составляет 2.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.99%13 февр. 2020 г.4023 мар. 2020 г.12122 июл. 2020 г.161
-33.86%19 дек. 2017 г.37225 дек. 2018 г.17922 июн. 2019 г.551
-32.13%10 нояб. 2021 г.34015 окт. 2022 г.27113 июл. 2023 г.611
-25.91%4 июл. 2014 г.58811 февр. 2016 г.27815 нояб. 2016 г.866
-9.66%13 мар. 2014 г.6011 мая 2014 г.266 июн. 2014 г.86

График волатильности

Текущая волатильность ETFs составляет 4.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.59%
3.37%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев