ETFs
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | Building & Construction | 11.11% |
BTC-USD Bitcoin | 11.11% | |
BX The Blackstone Group Inc. | Financial Services | 11.11% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | Building & Construction | 11.11% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | Technology Equities | 11.11% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 11.11% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 11.11% |
UGA United States Gasoline Fund LP | Oil & Gas | 11.11% |
URA Global X Uranium ETF | Commodity Producers Equities | 11.11% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мар. 2014 г., начальной даты AIRR
Доходность по периодам
ETFs на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 11.50% с начала года и доходность в 25.81% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
ETFs | 11.50% | -3.02% | -2.77% | 29.93% | 30.51% | 25.76% |
Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 9.88% | 0.14% | 2.50% | 21.26% | 19.40% | 17.15% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 22.95% | -4.41% | -4.44% | 43.83% | 32.08% | 26.88% |
BX The Blackstone Group Inc. | 6.87% | 4.95% | 10.21% | 25.26% | 26.36% | 21.87% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 15.62% | 5.25% | 7.15% | 39.45% | 23.84% | 17.90% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 12.31% | -0.16% | 3.26% | 25.61% | 22.55% | 19.24% |
BTC-USD Bitcoin | 27.64% | -12.58% | -21.24% | 108.25% | 39.19% | 60.39% |
URA Global X Uranium ETF | -16.22% | -6.12% | -17.32% | 0.43% | 19.91% | 1.07% |
UGA United States Gasoline Fund LP | -6.62% | -13.85% | -13.61% | -22.33% | 14.23% | 0.22% |
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 16.26% | -2.11% | 4.69% | 26.18% | 21.25% | 13.47% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.81% | 9.73% | 6.17% | -6.21% | 6.70% | 0.26% | 3.90% | -2.80% | 11.50% | ||||
2023 | 16.79% | -2.01% | 6.04% | 0.06% | 2.32% | 9.47% | 5.53% | -1.74% | -2.12% | -1.44% | 11.13% | 8.90% | 64.66% |
2022 | -6.86% | 2.41% | 2.64% | -10.19% | 3.50% | -14.42% | 12.61% | -6.59% | -9.51% | 7.41% | 3.40% | -6.39% | -22.93% |
2021 | 3.94% | 11.26% | 8.77% | 5.44% | -1.43% | 1.86% | 5.29% | 4.85% | -3.38% | 13.82% | -0.98% | -0.71% | 58.94% |
2020 | 2.88% | -7.46% | -21.11% | 19.62% | 11.28% | 3.96% | 7.16% | 6.99% | -3.98% | -0.06% | 18.45% | 16.05% | 57.17% |
2019 | 8.06% | 4.88% | 3.18% | 9.82% | 0.57% | 14.60% | 1.13% | -2.38% | 1.73% | 5.00% | 0.33% | 3.13% | 61.51% |
2018 | 0.66% | -4.19% | -4.59% | 3.73% | 0.71% | -2.21% | 4.83% | 1.06% | -0.34% | -10.88% | -4.46% | -8.50% | -22.69% |
2017 | 6.76% | 3.17% | -0.80% | 1.95% | 11.95% | 1.92% | 5.95% | 9.17% | -0.57% | 9.48% | 11.59% | 8.47% | 93.69% |
2016 | -9.31% | 1.67% | 7.91% | 0.86% | 3.09% | 1.88% | 2.80% | 1.06% | 1.97% | -1.18% | 5.06% | 7.71% | 24.85% |
2015 | -6.39% | 9.64% | -2.31% | 2.86% | 1.47% | -2.50% | -1.65% | -7.58% | -4.41% | 9.85% | 2.72% | -0.40% | -0.38% |
2014 | -4.31% | -3.19% | 6.29% | 3.14% | -3.64% | 1.90% | -6.11% | -2.25% | 4.75% | -4.45% | -8.40% |
Комиссия
Комиссия ETFs составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ETFs среди портфелей на нашем сайте составляет 10, что соответствует нижним 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 0.79 | 1.17 | 1.15 | 0.26 | 3.74 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.94 | 1.42 | 1.18 | 0.48 | 4.19 |
BX The Blackstone Group Inc. | 0.36 | 0.68 | 1.08 | 0.14 | 1.75 |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 0.87 | 1.38 | 1.16 | 0.43 | 3.47 |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.81 | 1.20 | 1.15 | 0.30 | 3.82 |
BTC-USD Bitcoin | 0.77 | 1.42 | 1.14 | 0.38 | 3.62 |
URA Global X Uranium ETF | -0.61 | -0.70 | 0.92 | 0.01 | -1.79 |
UGA United States Gasoline Fund LP | -0.38 | -0.37 | 0.96 | -0.71 | -1.11 |
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 1.01 | 1.44 | 1.18 | 0.72 | 5.57 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETFs | 1.32% | 1.21% | 1.34% | 1.20% | 0.85% | 1.47% | 1.69% | 1.60% | 2.23% | 2.12% | 1.72% | 1.06% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.64% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.48% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
BX The Blackstone Group Inc. | 2.47% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 8.44% | 9.92% | 5.63% | 3.67% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 0.42% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% | 0.34% | 0.12% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.35% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 7.36% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% | 4.28% | 0.54% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.16% | 0.23% | 0.12% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.43% | 0.30% | 0.08% | 0.47% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETFs показал максимальную просадку в 40.07%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 121 торговую сессию.
Текущая просадка ETFs составляет 11.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-40.07% | 13 февр. 2020 г. | 40 | 23 мар. 2020 г. | 121 | 22 июл. 2020 г. | 161 |
-33.87% | 19 дек. 2017 г. | 372 | 25 дек. 2018 г. | 179 | 22 июн. 2019 г. | 551 |
-32.11% | 10 нояб. 2021 г. | 340 | 15 окт. 2022 г. | 271 | 13 июл. 2023 г. | 611 |
-25.91% | 4 июл. 2014 г. | 588 | 11 февр. 2016 г. | 278 | 15 нояб. 2016 г. | 866 |
-12.13% | 17 июл. 2024 г. | 22 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETFs составляет 7.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BTC-USD | UGA | URA | ITB | BX | AIRR | SMH | IYW | QQQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD | 1.00 | 0.03 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
UGA | 0.03 | 1.00 | 0.25 | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
URA | 0.10 | 0.25 | 1.00 | 0.32 | 0.35 | 0.45 | 0.38 | 0.39 | 0.39 |
ITB | 0.08 | 0.11 | 0.32 | 1.00 | 0.46 | 0.59 | 0.47 | 0.48 | 0.50 |
BX | 0.09 | 0.15 | 0.35 | 0.46 | 1.00 | 0.51 | 0.46 | 0.49 | 0.51 |
AIRR | 0.09 | 0.21 | 0.45 | 0.59 | 0.51 | 1.00 | 0.50 | 0.49 | 0.50 |
SMH | 0.12 | 0.14 | 0.38 | 0.47 | 0.46 | 0.50 | 1.00 | 0.80 | 0.77 |
IYW | 0.13 | 0.15 | 0.39 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.80 | 1.00 | 0.94 |
QQQ | 0.13 | 0.14 | 0.39 | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.77 | 0.94 | 1.00 |