PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
International ETFs
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

International ETFs

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

BNDX 10%IGOV 10%IAGG 10%VEU 10%VXUS 10%IXUS 10%IEFA 10%IEMG 10%VEA 10%EFA 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		Total Bond Market
10%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		Foreign Large Cap Equities
10%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		Total Bond Market
10%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		Foreign Large Cap Equities
10%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		Asia Pacific Equities
10%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		International Government Bonds
10%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		Foreign Large Cap Equities
10%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		Foreign Large Cap Equities
10%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		Foreign Large Cap Equities
10%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		Foreign Large Cap Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в International ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.84%
12.76%
International ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 нояб. 2015 г., начальной даты IAGG

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
International ETFs4.20%-4.47%-0.84%10.76%3.53%N/A
Активы портфеля:
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		6.59%-5.68%-1.28%13.53%5.41%4.92%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		6.31%-5.47%-1.23%13.51%5.34%4.87%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		6.19%-5.60%-1.40%13.36%5.20%4.85%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		4.17%-6.30%-3.56%12.08%5.35%5.25%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		7.85%-6.25%0.00%12.88%3.66%3.48%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		2.78%-0.12%2.97%7.26%-0.08%2.00%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		-4.96%-3.18%-0.61%1.89%-4.60%-1.93%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		3.65%-0.00%3.28%7.79%0.56%N/A
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		4.41%-5.70%-2.90%12.40%5.70%5.31%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		4.31%-6.41%-3.91%12.01%5.45%4.97%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью International ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.56%1.94%2.52%-2.29%3.08%-0.41%2.45%2.18%2.01%-3.77%4.20%
20236.99%-3.77%2.94%1.48%-2.72%3.23%2.66%-3.30%-3.19%-2.43%7.06%4.76%13.59%
2022-2.55%-2.63%-1.04%-5.86%0.88%-6.38%3.56%-4.62%-8.17%2.92%10.57%-2.15%-15.67%
2021-0.14%0.94%1.04%2.05%2.25%-0.43%-0.25%0.87%-2.87%1.79%-2.91%2.32%4.58%
2020-1.96%-4.53%-11.23%5.32%3.64%3.29%3.39%3.04%-1.18%-1.47%9.20%4.48%10.85%
20195.65%1.10%1.06%1.89%-3.55%4.63%-1.22%-0.99%1.64%2.43%0.42%3.09%17.00%
20184.17%-3.67%0.20%-0.01%-1.46%-1.50%1.80%-1.68%0.10%-6.00%1.16%-2.86%-9.71%
20172.84%1.17%2.25%1.87%2.53%0.40%2.77%0.73%1.06%1.52%0.62%1.53%21.05%
2016-3.42%-1.19%6.19%1.50%-0.71%0.18%3.34%0.31%1.34%-2.04%-2.32%1.33%4.21%
20150.82%-1.62%-0.81%

Комиссия

Комиссия International ETFs составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
График комиссии IGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
График комиссии EFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
График комиссии IEMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
График комиссии IXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
График комиссии IAGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
График комиссии VEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
График комиссии IEFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг International ETFs среди портфелей на нашем сайте составляет 11, что соответствует нижним 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности International ETFs, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа International ETFs, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино International ETFs, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега International ETFs, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара International ETFs, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина International ETFs, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

International ETFs
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа International ETFs, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино International ETFs, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега International ETFs, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара International ETFs, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина International ETFs, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.007.21
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		1.271.831.231.417.13
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		1.261.821.221.367.18
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		1.261.811.221.297.05
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		1.151.661.201.515.92
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		1.031.531.190.625.40
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		1.932.961.340.717.14
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		0.460.721.090.140.90
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		2.213.441.400.9612.37
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		1.181.701.211.566.25
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		1.141.651.201.755.83

Коэффициент Шарпа

International ETFs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.04 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.33
2.91
International ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность International ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.92%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.92%2.99%2.36%2.74%1.70%2.82%2.87%2.22%2.40%2.14%2.55%1.87%
Активы портфеля:
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.99%3.32%3.12%3.07%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%2.66%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		3.01%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		3.04%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.40%2.58%2.81%2.95%2.08%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.16%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%3.10%2.16%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.75%2.89%2.70%3.06%1.87%3.15%2.76%2.34%2.28%2.52%2.30%1.76%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.78%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		0.00%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.22%1.28%1.32%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		3.43%3.55%2.28%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		3.06%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.01%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%3.72%2.54%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.17%
-0.27%
International ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

International ETFs показал максимальную просадку в 27.16%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 464 торговые сессии.

Текущая просадка International ETFs составляет 6.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.16%7 сент. 2021 г.28014 окт. 2022 г.46421 авг. 2024 г.744
-25.29%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.185
-16.44%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.25427 дек. 2019 г.483
-9.67%2 дек. 2015 г.3320 янв. 2016 г.5813 апр. 2016 г.91
-6.45%24 июн. 2016 г.227 июн. 2016 г.2329 июл. 2016 г.25

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность International ETFs составляет 3.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.14%
3.75%
International ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
IAGGBNDXIGOVIEMGEFAIEFAVEAIXUSVXUSVEU
IAGG1.000.790.520.020.030.030.030.030.030.03
BNDX0.791.000.550.020.030.030.030.030.030.03
IGOV0.520.551.000.240.300.310.310.300.300.30
IEMG0.020.020.241.000.790.790.820.900.900.90
EFA0.030.030.300.791.001.000.990.970.970.97
IEFA0.030.030.310.791.001.000.990.970.970.97
VEA0.030.030.310.820.990.991.000.980.980.98
IXUS0.030.030.300.900.970.970.981.000.990.99
VXUS0.030.030.300.900.970.970.980.991.001.00
VEU0.030.030.300.900.970.970.980.991.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 нояб. 2015 г.