International ETFs

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

International ETFs

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
EFA iShares MSCI EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	7.14%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	7.14%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	Asia Pacific Equities	7.14%
IGOV iShares International Treasury Bond ETF	International Government Bonds	7.14%
IGRO iShares International Dividend Growth ETF	Foreign Large Cap Equities, Dividend	7.14%
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF	Foreign Large Cap Equities	7.14%
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	7.14%
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF	Emerging Markets Bonds	7.14%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	7.14%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	Foreign Large Cap Equities	7.14%
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	Foreign Large Cap Equities, Dividend	7.14%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	7.14%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	7.14%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	Foreign Large Cap Equities, Dividend	7.14%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в International ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

International ETFs

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 янв. 2018 г., начальной даты JPMB

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-8.25%	-4.30%	-7.20%	6.61%	14.07%	10.02%
International ETFs	4.38%	-3.97%	-1.52%	9.46%	8.66%	N/A
Активы портфеля:
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	4.01%	-5.02%	-1.73%	9.20%	9.99%	4.74%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	3.86%	-4.92%	-1.89%	8.91%	9.91%	4.64%
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	3.73%	-4.95%	-1.93%	8.79%	9.79%	4.66%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	6.46%	-4.61%	0.10%	9.06%	10.79%	5.25%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-0.23%	-6.86%	-6.60%	7.40%	6.75%	2.85%
IGOV iShares International Treasury Bond ETF	7.42%	4.11%	1.96%	8.15%	-3.23%	-0.87%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	5.71%	-4.29%	-0.48%	8.53%	10.88%	5.20%
EFA iShares MSCI EAFE ETF	6.52%	-4.86%	0.32%	8.93%	10.83%	5.03%
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	3.06%	-3.64%	-4.41%	7.49%	8.99%	N/A
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-1.10%	-6.76%	-5.90%	9.99%	7.36%	2.99%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	7.25%	-4.01%	2.00%	14.35%	14.05%	N/A
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF	0.58%	-2.40%	-2.89%	5.83%	2.01%	N/A
IGRO iShares International Dividend Growth ETF	6.06%	-2.43%	-1.37%	14.56%	11.50%	N/A
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF	6.79%	-2.56%	1.23%	9.77%	10.59%	6.71%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью International ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.21%	1.90%	0.64%	-1.38%									4.38%
2024	-1.15%	2.58%	2.91%	-2.55%	3.89%	-0.48%	2.80%	2.57%	2.22%	-4.33%	-0.15%	-2.98%	5.03%
2023	7.47%	-4.05%	2.68%	2.12%	-3.54%	4.12%	3.22%	-3.89%	-3.28%	-2.75%	7.71%	4.96%	14.59%
2022	-2.71%	-3.02%	-0.37%	-6.39%	1.15%	-7.33%	3.22%	-4.44%	-8.97%	3.24%	12.09%	-1.81%	-15.83%
2021	-0.06%	1.15%	1.30%	2.54%	2.80%	-0.56%	-0.71%	1.42%	-3.31%	2.56%	-3.83%	3.49%	6.67%
2020	-2.44%	-5.74%	-14.07%	6.08%	4.48%	3.94%	4.13%	3.72%	-1.61%	-1.88%	10.97%	5.11%	10.71%
2019	6.84%	1.35%	1.16%	2.21%	-4.19%	5.54%	-1.66%	-1.51%	1.94%	3.01%	0.68%	3.92%	20.46%
2018		-4.81%	-0.10%	-0.11%	-1.49%	-2.14%	2.61%	-2.07%	0.28%	-7.39%	1.30%	-3.71%	-16.63%

Комиссия

Комиссия International ETFs составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

JPMB

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF

JPMB: 0.39%

IGOV

iShares International Treasury Bond ETF

IGOV: 0.35%

EFA

iShares MSCI EAFE ETF

EFA: 0.32%

IMTM

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

IMTM: 0.30%

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

VYMI: 0.22%

IGRO

iShares International Dividend Growth ETF

IGRO: 0.22%

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

VIGI: 0.15%

IEMG

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

IEMG: 0.14%

IXUS

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

IXUS: 0.09%

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

VWO: 0.08%

VEU

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

VEU: 0.07%

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

VXUS: 0.07%

IEFA

iShares Core MSCI EAFE ETF

IEFA: 0.07%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

VEA: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг International ETFs составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.52

^GSPC: 0.28

Коэффициент Сортино

Portfolio: 0.83

^GSPC: 0.53

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.11

^GSPC: 1.08

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.65

^GSPC: 0.28

Коэффициент Мартина

Portfolio: 1.94

^GSPC: 1.31

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	0.45	0.75	1.10	0.55	1.76
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	0.43	0.72	1.10	0.53	1.69
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	0.42	0.71	1.10	0.52	1.67
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	0.44	0.74	1.10	0.55	1.63
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.29	0.54	1.07	0.23	0.95
IGOV iShares International Treasury Bond ETF	0.75	1.19	1.14	0.21	1.50
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.41	0.70	1.09	0.52	1.58
EFA iShares MSCI EAFE ETF	0.43	0.73	1.10	0.54	1.62
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.41	0.68	1.09	0.43	1.25
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.43	0.74	1.10	0.40	1.42
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.77	1.15	1.16	0.97	3.40
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF	0.59	0.88	1.11	0.33	2.01
IGRO iShares International Dividend Growth ETF	0.87	1.25	1.17	1.17	2.89
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF	0.40	0.68	1.09	0.65	1.88

International ETFs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.18 до 0.75, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

International ETFs

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность International ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.19%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.19%	3.25%	3.07%	2.93%	3.46%	2.00%	2.89%	2.99%	2.13%	2.17%	1.75%	1.92%
Активы портфеля:
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	3.09%	3.24%	3.32%	3.12%	3.07%	2.00%	3.10%	3.27%	2.66%	2.96%	2.95%	3.52%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	3.20%	3.37%	3.25%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.17%	2.73%	2.93%	2.83%	3.40%
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	3.21%	3.33%	3.13%	2.48%	3.12%	1.85%	3.09%	3.00%	2.40%	2.58%	2.81%	2.95%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	3.26%	3.47%	3.20%	2.70%	3.32%	1.90%	3.18%	3.46%	2.57%	2.96%	2.63%	3.10%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	3.21%	3.20%	2.89%	2.70%	3.06%	1.87%	3.15%	2.76%	2.34%	2.28%	2.52%	2.30%
IGOV iShares International Treasury Bond ETF	0.55%	0.59%	0.00%	0.11%	0.39%	0.00%	0.24%	0.31%	0.19%	0.69%	0.22%	1.28%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	3.10%	3.36%	3.16%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%	3.68%
EFA iShares MSCI EAFE ETF	3.04%	3.24%	2.98%	2.69%	3.33%	2.13%	3.10%	3.39%	2.57%	3.07%	2.76%	3.72%
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	1.99%	1.93%	1.92%	2.06%	7.02%	1.29%	1.83%	1.99%	1.75%	0.98%	0.00%	0.00%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	3.26%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.24%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%	2.86%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	4.53%	4.84%	4.58%	4.71%	4.30%	3.22%	4.20%	4.29%	3.21%	2.39%	0.00%	0.00%
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF	7.15%	6.32%	5.99%	4.94%	4.29%	4.29%	4.51%	4.58%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IGRO iShares International Dividend Growth ETF	2.27%	2.44%	2.79%	2.69%	2.27%	2.41%	2.65%	2.97%	2.43%	1.18%	0.00%	0.00%
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF	2.75%	2.93%	2.29%	2.68%	5.41%	0.97%	2.13%	2.36%	1.91%	2.75%	1.56%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

International ETFs

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

International ETFs показал максимальную просадку в 31.13%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка International ETFs составляет 4.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.13%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	161	9 нояб. 2020 г.	205
-28.57%	8 сент. 2021 г.	279	14 окт. 2022 г.	397	15 мая 2024 г.	676
-18.77%	1 февр. 2018 г.	226	24 дек. 2018 г.	251	23 дек. 2019 г.	477
-12.01%	20 мар. 2025 г.	14	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-9.56%	27 сент. 2024 г.	73	13 янв. 2025 г.	45	19 мар. 2025 г.	118

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность International ETFs составляет 9.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

International ETFs

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	IGOV	JPMB	VWO	IEMG	IGRO	IMTM	VYMI	VIGI	EFA	IEFA	VEA	VXUS	IXUS	VEU
IGOV	1.00	0.51	0.28	0.29	0.36	0.34	0.33	0.37	0.36	0.36	0.36	0.35	0.36	0.35
JPMB	0.51	1.00	0.43	0.44	0.48	0.47	0.46	0.51	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
VWO	0.28	0.43	1.00	0.99	0.72	0.74	0.81	0.80	0.77	0.77	0.79	0.88	0.88	0.88
IEMG	0.29	0.44	0.99	1.00	0.74	0.75	0.82	0.81	0.79	0.79	0.81	0.90	0.90	0.90
IGRO	0.36	0.48	0.72	0.74	1.00	0.82	0.87	0.87	0.89	0.89	0.89	0.88	0.88	0.88
IMTM	0.34	0.47	0.74	0.75	0.82	1.00	0.86	0.91	0.92	0.92	0.92	0.90	0.91	0.91
VYMI	0.33	0.46	0.81	0.82	0.87	0.86	1.00	0.88	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.96
VIGI	0.37	0.51	0.80	0.81	0.87	0.91	0.88	1.00	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94
EFA	0.36	0.50	0.77	0.79	0.89	0.92	0.95	0.94	1.00	1.00	0.99	0.97	0.97	0.97
IEFA	0.36	0.50	0.77	0.79	0.89	0.92	0.95	0.94	1.00	1.00	0.99	0.97	0.97	0.97
VEA	0.36	0.50	0.79	0.81	0.89	0.92	0.95	0.94	0.99	0.99	1.00	0.98	0.98	0.98
VXUS	0.35	0.50	0.88	0.90	0.88	0.90	0.95	0.94	0.97	0.97	0.98	1.00	1.00	1.00
IXUS	0.36	0.50	0.88	0.90	0.88	0.91	0.95	0.94	0.97	0.97	0.98	1.00	1.00	1.00
VEU	0.35	0.50	0.88	0.90	0.88	0.91	0.96	0.94	0.97	0.97	0.98	1.00	1.00	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 февр. 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

International ETFs

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество