International ETFs

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

International ETFs

Currency in USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
EFA iShares MSCI EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	7.14%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	7.14%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	Asia Pacific Equities	7.14%
IGOV iShares International Treasury Bond ETF	International Government Bonds	7.14%
IGRO iShares International Dividend Growth ETF	Foreign Large Cap Equities, Dividend	7.14%
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF	Foreign Large Cap Equities	7.14%
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	7.14%
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF	Emerging Markets Bonds	7.14%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	7.14%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	Foreign Large Cap Equities	7.14%
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	Foreign Large Cap Equities, Dividend	7.14%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	7.14%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	7.14%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	Foreign Large Cap Equities, Dividend	7.14%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 янв. 2018 г., начальной даты JPMB

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	5.49%	-2.00%	12.02%	14.19%	10.85%
International ETFs	13.32%	4.44%	10.00%	12.85%	9.11%	N/A
Активы портфеля:
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	13.97%	4.87%	11.01%	13.21%	10.58%	5.68%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	13.93%	5.09%	10.66%	12.83%	10.46%	5.58%
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	14.02%	5.13%	10.97%	12.99%	10.41%	5.60%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	17.47%	5.19%	13.86%	13.11%	11.27%	6.10%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	8.56%	4.71%	6.64%	11.19%	7.60%	3.99%
IGOV iShares International Treasury Bond ETF	8.69%	0.38%	4.61%	7.97%	-3.44%	-0.49%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	16.76%	5.57%	12.67%	13.09%	11.40%	6.14%
EFA iShares MSCI EAFE ETF	17.46%	5.13%	13.99%	12.82%	11.45%	5.92%
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	12.78%	4.71%	7.76%	12.74%	9.91%	N/A
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	6.83%	3.91%	5.73%	12.61%	7.97%	4.03%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	17.48%	5.00%	14.67%	16.75%	14.71%	N/A
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF	3.55%	1.46%	0.85%	5.53%	1.36%	N/A
IGRO iShares International Dividend Growth ETF	16.05%	5.03%	11.24%	17.79%	12.22%	N/A
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF	19.49%	5.93%	15.60%	16.50%	11.26%	7.50%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью International ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.06%	1.85%	0.66%	3.06%	4.07%								13.32%
2024	-1.30%	2.51%	2.83%	-2.46%	3.75%	-0.40%	2.75%	2.53%	2.34%	-4.27%	-0.20%	-2.94%	4.86%
2023	7.43%	-4.12%	2.71%	2.00%	-3.49%	4.07%	3.23%	-3.89%	-3.28%	-2.73%	7.67%	4.94%	14.29%
2022	-2.60%	-3.02%	-0.47%	-6.40%	1.15%	-7.25%	3.18%	-4.41%	-8.96%	3.14%	12.09%	-1.81%	-15.86%
2021	-0.03%	1.20%	1.34%	2.53%	2.79%	-0.57%	-0.71%	1.37%	-3.28%	2.49%	-3.79%	3.42%	6.66%
2020	-2.51%	-5.76%	-14.09%	6.24%	4.49%	4.04%	4.17%	3.78%	-1.64%	-1.88%	11.14%	5.17%	11.15%
2019	6.95%	1.37%	1.15%	2.24%	-4.28%	5.56%	-1.69%	-1.59%	1.99%	3.06%	0.70%	4.00%	20.65%
2018		-4.81%	-0.09%	-0.09%	-1.49%	-2.14%	2.64%	-2.10%	0.27%	-7.40%	1.36%	-3.71%	-16.60%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия International ETFs составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

JPMB

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF

IGOV

iShares International Treasury Bond ETF

EFA

iShares MSCI EAFE ETF

IMTM

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

IGRO

iShares International Dividend Growth ETF

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

IEMG

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

IXUS

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

VEU

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

IEFA

iShares Core MSCI EAFE ETF

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг International ETFs составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	0.82	1.15	1.15	0.91	2.88
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	0.80	1.12	1.15	0.90	2.86
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	0.80	1.13	1.15	0.89	2.86
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	0.81	1.18	1.16	0.97	2.84
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.55	0.77	1.10	0.37	1.44
IGOV iShares International Treasury Bond ETF	0.87	1.21	1.14	0.24	1.65
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.83	1.18	1.16	0.98	2.96
EFA iShares MSCI EAFE ETF	0.80	1.15	1.16	0.93	2.79
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.93	1.30	1.18	0.92	2.63
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.63	0.89	1.12	0.52	1.72
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	1.10	1.51	1.21	1.32	4.66
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF	0.86	1.24	1.16	0.54	2.65
IGRO iShares International Dividend Growth ETF	1.30	1.73	1.24	1.65	4.07
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF	0.91	1.25	1.17	1.34	3.92

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

International ETFs имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.92
За 5 лет: 0.64
За всё время: 0.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность International ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.96%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.96%	3.25%	3.07%	2.93%	3.46%	2.00%	2.89%	2.99%	2.13%	2.17%	1.75%	1.92%
Активы портфеля:
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	2.82%	3.24%	3.32%	3.12%	3.07%	2.00%	3.10%	3.27%	2.66%	2.96%	2.95%	3.52%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	2.92%	3.37%	3.25%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.17%	2.73%	2.93%	2.83%	3.40%
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	2.92%	3.33%	3.13%	2.48%	3.12%	1.85%	3.09%	3.00%	2.40%	2.58%	2.81%	2.95%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	2.96%	3.47%	3.20%	2.70%	3.32%	1.90%	3.18%	3.46%	2.57%	2.96%	2.63%	3.10%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	2.95%	3.20%	2.89%	2.70%	3.06%	1.87%	3.15%	2.76%	2.34%	2.28%	2.52%	2.30%
IGOV iShares International Treasury Bond ETF	0.54%	0.59%	0.00%	0.11%	0.39%	0.00%	0.24%	0.31%	0.19%	0.69%	0.22%	1.28%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.81%	3.36%	3.16%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%	3.68%
EFA iShares MSCI EAFE ETF	2.76%	3.24%	2.98%	2.69%	3.33%	2.13%	3.10%	3.39%	2.57%	3.07%	2.76%	3.72%
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	1.82%	1.93%	1.92%	2.06%	7.02%	1.29%	1.83%	1.99%	1.75%	0.98%	0.00%	0.00%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	3.01%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.24%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%	2.86%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	4.13%	4.84%	4.58%	4.70%	4.30%	3.22%	4.20%	4.29%	3.21%	2.39%	0.00%	0.00%
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF	7.34%	6.32%	5.99%	4.94%	4.29%	4.29%	4.51%	4.58%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IGRO iShares International Dividend Growth ETF	2.07%	2.44%	2.79%	2.69%	2.27%	2.41%	2.65%	2.97%	2.43%	1.18%	0.00%	0.00%
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF	2.45%	2.93%	2.29%	2.68%	5.41%	0.97%	2.13%	2.36%	1.91%	2.75%	1.56%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

International ETFs показал максимальную просадку в 31.22%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка International ETFs составляет 0.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.22%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	161	9 нояб. 2020 г.	205
-28.56%	7 сент. 2021 г.	280	14 окт. 2022 г.	431	5 июл. 2024 г.	711
-18.74%	1 февр. 2018 г.	226	24 дек. 2018 г.	250	20 дек. 2019 г.	476
-11.72%	27 сент. 2024 г.	132	8 апр. 2025 г.	14	29 апр. 2025 г.	146
-6.33%	15 июл. 2024 г.	16	5 авг. 2024 г.	10	19 авг. 2024 г.	26

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 14.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	IGOV	JPMB	VWO	IEMG	IGRO	IMTM	VYMI	VIGI	IEFA	EFA	VEA	VXUS	VEU	IXUS	Portfolio
^GSPC	1.00	0.16	0.44	0.67	0.69	0.71	0.76	0.74	0.78	0.79	0.80	0.81	0.80	0.80	0.80	0.79
IGOV	0.16	1.00	0.50	0.27	0.28	0.36	0.34	0.33	0.37	0.36	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	0.40
JPMB	0.44	0.50	1.00	0.43	0.44	0.48	0.47	0.46	0.51	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.54
VWO	0.67	0.27	0.43	1.00	0.99	0.72	0.73	0.81	0.80	0.77	0.77	0.79	0.88	0.88	0.88	0.88
IEMG	0.69	0.28	0.44	0.99	1.00	0.73	0.75	0.82	0.81	0.79	0.79	0.81	0.90	0.90	0.89	0.89
IGRO	0.71	0.36	0.48	0.72	0.73	1.00	0.82	0.87	0.87	0.89	0.89	0.89	0.88	0.88	0.88	0.90
IMTM	0.76	0.34	0.47	0.73	0.75	0.82	1.00	0.86	0.91	0.92	0.92	0.92	0.90	0.90	0.91	0.92
VYMI	0.74	0.33	0.46	0.81	0.82	0.87	0.86	1.00	0.88	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
VIGI	0.78	0.37	0.51	0.80	0.81	0.87	0.91	0.88	1.00	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.95
IEFA	0.79	0.36	0.50	0.77	0.79	0.89	0.92	0.95	0.94	1.00	1.00	0.99	0.97	0.97	0.97	0.97
EFA	0.80	0.36	0.50	0.77	0.79	0.89	0.92	0.95	0.94	1.00	1.00	0.99	0.97	0.97	0.97	0.97
VEA	0.81	0.36	0.50	0.79	0.81	0.89	0.92	0.95	0.94	0.99	0.99	1.00	0.98	0.98	0.98	0.98
VXUS	0.80	0.35	0.50	0.88	0.90	0.88	0.90	0.95	0.94	0.97	0.97	0.98	1.00	1.00	1.00	0.99
VEU	0.80	0.35	0.50	0.88	0.90	0.88	0.90	0.95	0.94	0.97	0.97	0.98	1.00	1.00	1.00	0.99
IXUS	0.80	0.35	0.50	0.88	0.89	0.88	0.91	0.95	0.94	0.97	0.97	0.98	1.00	1.00	1.00	0.99
Portfolio	0.79	0.40	0.54	0.88	0.89	0.90	0.92	0.95	0.95	0.97	0.97	0.98	0.99	0.99	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 февр. 2018 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

International ETFs

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество