Growth + High Dividend

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Growth + High Dividend

Последнее обновление 24 дек. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund	Large Cap Growth Equities, Dividend	6.67%
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF	Technology Equities	6.67%
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF	Derivative Income, Dividend	6.67%
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF	Derivative Income	6.67%
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	6.67%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	6.67%
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF	Dividend, Derivative Income	6.67%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	Large Cap Blend Equities	6.67%
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	Dividend, Options Trading	6.67%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	Large Cap Growth Equities	6.67%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	6.67%
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares	Leveraged Equities, Leveraged	6.67%
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	Large Cap Blend Equities, Dividend	6.67%
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	Leveraged Equities, Leveraged	6.67%
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	Large Cap Blend Equities	6.67%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Growth + High Dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Growth + High Dividend

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 мар. 2024 г., начальной даты IQQQ

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	25.25%	0.08%	9.66%	25.65%	13.17%	11.11%
Growth + High Dividend	N/A	2.20%	11.80%	N/A	N/A	N/A
Активы портфеля:
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund	18.12%	-2.86%	5.05%	18.81%	13.27%	12.36%
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	36.31%	4.35%	14.34%	36.49%	19.55%	16.80%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	36.29%	4.96%	13.91%	36.48%	20.15%	16.74%
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	38.02%	5.44%	13.93%	38.19%	21.04%	18.01%
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares	71.76%	-0.73%	22.39%	73.18%	22.65%	23.81%
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	70.13%	9.06%	19.57%	71.31%	32.75%	35.46%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	26.73%	2.86%	10.59%	27.14%	N/A	N/A
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF	6.37%	-5.49%	2.63%	7.01%	7.35%	N/A
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	28.57%	3.56%	10.70%	28.97%	N/A	N/A
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	38.35%	4.05%	15.16%	38.34%	20.45%	16.84%
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF	17.75%	1.30%	6.82%	18.45%	N/A	N/A
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	20.66%	0.13%	9.48%	20.96%	N/A	N/A
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	N/A	3.05%	10.85%	N/A	N/A	N/A
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF	23.20%	0.06%	9.84%	23.84%	N/A	N/A
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF	N/A	2.55%	9.43%	N/A	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Growth + High Dividend, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024			0.30%	-5.24%	6.49%	5.83%	-0.97%	2.10%	2.86%	-1.11%	6.68%		18.68%

Комиссия

Комиссия Growth + High Dividend составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPXL

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

TQQQ

ProShares UltraPro QQQ

KNG

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

SPYI

NEOS S&P 500 High Income ETF

QQQI

NEOS Nasdaq 100 High Income ETF

FEPI

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

ISPY

ProShares S&P 500 High Income ETF

IQQQ

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

DGRW

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

IWY

iShares Russell Top 200 Growth ETF

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF

VONG

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

MGK

Vanguard Mega Cap Growth ETF

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Growth + High Dividend составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Growth + High Dividend

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund	1.79	2.50	1.33	3.06	10.47
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	2.13	2.75	1.39	2.79	10.90
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	2.05	2.66	1.37	2.68	10.13
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	2.15	2.77	1.39	2.76	10.40
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares	2.01	2.42	1.34	2.37	12.00
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	1.35	1.82	1.25	1.53	5.72
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	2.17	2.81	1.44	2.54	10.92
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF	0.83	1.19	1.14	1.05	3.43
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	1.64	2.19	1.30	2.15	7.76
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	2.21	2.85	1.40	3.11	12.24
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF	1.14	1.53	1.22	1.31	4.69
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	2.18	2.88	1.46	3.17	15.53
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	—	—	—	—	—
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF	2.10	2.74	1.38	3.05	13.63
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF	—	—	—	—	—

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Growth + High Dividend. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.

Недостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Growth + High Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.88%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	5.88%	2.61%	1.64%	0.51%	0.57%	0.73%	0.79%	0.69%	0.51%	0.53%	0.47%	0.42%
Активы портфеля:
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund	1.29%	1.74%	2.15%	1.78%	1.91%	2.20%	2.42%	1.73%	2.13%	2.18%	1.79%	1.06%
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	0.41%	0.71%	0.98%	0.58%	0.77%	1.03%	1.18%	1.19%	1.48%	1.47%	1.43%	1.28%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.42%	0.50%	0.70%	0.41%	0.65%	0.85%	1.12%	1.23%	1.53%	1.43%	1.25%	1.29%
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	0.41%	0.68%	0.88%	0.50%	0.71%	1.06%	1.32%	1.26%	1.51%	1.58%	1.44%	1.56%
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares	0.70%	0.98%	0.33%	0.11%	0.22%	0.84%	1.02%	3.88%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	1.18%	1.26%	0.57%	0.00%	0.00%	0.06%	0.11%	0.00%	0.00%	0.01%	0.03%	0.00%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	9.33%	10.02%	9.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF	9.05%	5.91%	4.01%	3.45%	3.62%	4.09%	3.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.59%	0.65%	0.83%	0.40%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.41%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%	1.09%	1.07%
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF	26.32%	4.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	10.77%	12.01%	4.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	11.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF	9.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF	6.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Growth + High Dividend

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Growth + High Dividend показал максимальную просадку в 12.96%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 46 торговых сессий.

Текущая просадка Growth + High Dividend составляет 2.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-12.96%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	46	9 окт. 2024 г.	64
-7.47%	25 мар. 2024 г.	19	19 апр. 2024 г.	18	15 мая 2024 г.	37
-4.73%	17 дек. 2024 г.	3	19 дек. 2024 г.	—	—	—
-3.37%	30 окт. 2024 г.	2	31 окт. 2024 г.	4	6 нояб. 2024 г.	6
-3.3%	11 нояб. 2024 г.	5	15 нояб. 2024 г.	10	2 дек. 2024 г.	15

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Growth + High Dividend составляет 5.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Growth + High Dividend

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	KNG	DGRW	FEPI	IWY	MGK	ISPY	SCHG	SPYI	JEPQ	VONG	IQQQ	TQQQ	QQQM	SPXL	QQQI
KNG	1.00	0.71	0.30	0.24	0.24	0.55	0.28	0.55	0.36	0.29	0.33	0.31	0.31	0.55	0.37
DGRW	0.71	1.00	0.77	0.76	0.76	0.93	0.78	0.92	0.82	0.80	0.82	0.81	0.81	0.94	0.84
FEPI	0.30	0.77	1.00	0.91	0.90	0.86	0.90	0.87	0.93	0.91	0.93	0.93	0.93	0.87	0.93
IWY	0.24	0.76	0.91	1.00	0.99	0.88	0.98	0.89	0.94	0.99	0.95	0.97	0.97	0.91	0.95
MGK	0.24	0.76	0.90	0.99	1.00	0.89	0.98	0.89	0.94	0.99	0.95	0.96	0.96	0.91	0.95
ISPY	0.55	0.93	0.86	0.88	0.89	1.00	0.90	0.96	0.92	0.91	0.92	0.91	0.91	0.98	0.92
SCHG	0.28	0.78	0.90	0.98	0.98	0.90	1.00	0.90	0.95	0.99	0.96	0.97	0.97	0.92	0.95
SPYI	0.55	0.92	0.87	0.89	0.89	0.96	0.90	1.00	0.93	0.91	0.92	0.91	0.91	0.98	0.94
JEPQ	0.36	0.82	0.93	0.94	0.94	0.92	0.95	0.93	1.00	0.95	0.96	0.97	0.97	0.93	0.98
VONG	0.29	0.80	0.91	0.99	0.99	0.91	0.99	0.91	0.95	1.00	0.96	0.98	0.98	0.93	0.96
IQQQ	0.33	0.82	0.93	0.95	0.95	0.92	0.96	0.92	0.96	0.96	1.00	0.98	0.99	0.93	0.98
TQQQ	0.31	0.81	0.93	0.97	0.96	0.91	0.97	0.91	0.97	0.98	0.98	1.00	1.00	0.92	0.98
QQQM	0.31	0.81	0.93	0.97	0.96	0.91	0.97	0.91	0.97	0.98	0.99	1.00	1.00	0.92	0.98
SPXL	0.55	0.94	0.87	0.91	0.91	0.98	0.92	0.98	0.93	0.93	0.93	0.92	0.92	1.00	0.93
QQQI	0.37	0.84	0.93	0.95	0.95	0.92	0.95	0.94	0.98	0.96	0.98	0.98	0.98	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мар. 2024 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Growth + High Dividend

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество