PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Growth + High Dividend
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Growth + High Dividend

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Hi

Распределение активов

ISPY 2.97%IQQQ 2.97%SPXL 12.75%SPYI 12%JEPQ 9.03%QQQI 9%IWY 8.96%QQQM 8.12%MGK 6.56%SCHG 6.34%FEPI 6.31%TQQQ 5.85%VONG 3.93%DGRW 2.97%KNG 2.24%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		Large Cap Growth Equities, Dividend
2.97%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		Technology Equities
6.31%
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		Derivative Income, Dividend
2.97%
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		Derivative Income
2.97%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
8.96%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
9.03%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		Dividend, Derivative Income
2.24%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		Large Cap Blend Equities
6.56%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		Dividend, Options Trading
9%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		Large Cap Growth Equities
8.12%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
6.34%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		Leveraged Equities, Leveraged
12.75%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		Large Cap Blend Equities, Dividend
12%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		Leveraged Equities, Leveraged
5.85%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		Large Cap Blend Equities
3.93%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Growth + High Dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.96%
8.95%
Growth + High Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 мар. 2024 г., начальной даты IQQQ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
Growth + High DividendN/A2.74%9.95%N/AN/AN/A
Активы портфеля:
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		18.73%2.33%9.58%30.54%15.24%13.24%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		23.31%2.42%10.10%40.39%19.30%16.32%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		23.30%1.89%10.58%40.68%19.83%16.28%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		25.02%2.47%11.16%42.04%20.95%17.49%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		54.26%5.83%20.29%99.29%25.40%24.30%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		39.35%2.56%12.40%99.33%35.50%35.04%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		16.26%2.77%5.51%28.16%N/AN/A
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		10.93%2.50%6.07%16.67%9.57%N/A
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		18.25%1.62%8.35%35.74%N/AN/A
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		24.83%2.25%10.85%42.54%20.16%16.40%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		9.92%2.11%2.81%N/AN/AN/A
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		15.57%2.25%7.63%21.16%N/AN/A
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		N/A2.01%6.81%N/AN/AN/A
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		18.16%3.22%9.77%N/AN/AN/A
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		N/A2.14%6.46%N/AN/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Growth + High Dividend, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.28%-5.65%7.09%6.20%-1.06%2.20%10.45%

Комиссия

Комиссия Growth + High Dividend составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
График комиссии SPXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
График комиссии KNG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
График комиссии SPYI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
График комиссии QQQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
График комиссии FEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF
График комиссии ISPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
График комиссии IQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
График комиссии DGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
График комиссии IWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Growth + High Dividend среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Growth + High Dividend, с текущим значением в 4646
Growth + High Dividend
Ранг коэф-та Шарпа Growth + High Dividend, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Growth + High Dividend, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Growth + High Dividend, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Growth + High Dividend, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Growth + High Dividend, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Growth + High Dividend
Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Сортино
Нет данных
Коэффициент Омега
Нет данных
Коэффициент Кальмара
Нет данных
Коэффициент Мартина
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		2.593.571.472.8816.39
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		2.222.891.392.4111.07
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		2.142.791.382.3310.46
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		2.242.901.392.8110.71
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		2.372.771.371.7013.69
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.662.101.281.367.48
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		1.992.601.392.4210.12
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		1.512.141.271.256.59
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		1.872.481.332.418.85
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.302.981.412.6412.32
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		—————
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		2.012.681.412.5713.29
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		—————
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		—————
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		—————

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Growth + High Dividend. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Growth + High Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.16%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Growth + High Dividend5.16%3.20%1.84%0.30%0.35%0.51%0.60%0.85%0.44%0.44%0.39%0.37%
Активы портфеля:
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.52%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%1.05%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.48%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.33%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.52%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%1.56%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.65%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.03%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.34%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		7.61%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.32%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.27%1.22%1.09%1.07%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		22.34%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		10.66%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		8.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		7.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		5.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-2.19%
-0.19%
Growth + High Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Growth + High Dividend показал максимальную просадку в 14.10%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Growth + High Dividend составляет 2.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.1%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.———
-8.05%25 мар. 2024 г.1919 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.37
-1.99%29 мая 2024 г.230 мая 2024 г.45 июн. 2024 г.6
-1.7%20 июн. 2024 г.324 июн. 2024 г.62 июл. 2024 г.9
-0.88%22 мая 2024 г.223 мая 2024 г.124 мая 2024 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Growth + High Dividend составляет 6.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptember
6.73%
4.31%
Growth + High Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
KNGDGRWFEPIIWYMGKISPYSCHGSPYIJEPQVONGTQQQIQQQQQQMSPXLQQQI
KNG1.000.680.290.270.270.520.280.530.380.320.330.360.330.530.40
DGRW0.681.000.790.810.810.930.810.930.850.840.850.870.850.950.88
FEPI0.290.791.000.910.900.860.900.880.930.910.920.920.930.870.92
IWY0.270.810.911.000.990.910.990.910.940.990.970.950.970.930.95
MGK0.270.810.900.991.000.910.990.910.940.990.970.960.970.930.95
ISPY0.520.930.860.910.911.000.910.960.920.930.920.940.920.970.94
SCHG0.280.810.900.990.990.911.000.910.950.990.980.960.980.930.95
SPYI0.530.930.880.910.910.960.911.000.940.930.920.940.920.970.95
JEPQ0.380.850.930.940.940.920.950.941.000.950.960.960.970.940.98
VONG0.320.840.910.990.990.930.990.930.951.000.980.960.980.950.96
TQQQ0.330.850.920.970.970.920.980.920.960.981.000.981.000.940.98
IQQQ0.360.870.920.950.960.940.960.940.960.960.981.000.980.940.98
QQQM0.330.850.930.970.970.920.980.920.970.981.000.981.000.940.98
SPXL0.530.950.870.930.930.970.930.970.940.950.940.940.941.000.94
QQQI0.400.880.920.950.950.940.950.950.980.960.980.980.980.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мар. 2024 г.