McClellan

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

McClellan

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF	Asia Pacific Equities	4%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	14%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	Total Bond Market	5%
DBLIX DoubleLine Income Fund	Multisector Bonds	19%
EWC iShares MSCI Canada ETF	Canada Equities	1%
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust	Currency	4%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	15%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	11%
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	18%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	6%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	3%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в McClellan и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

McClellan

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
McClellan	2.71%	0.50%	3.61%	6.96%	N/A	N/A
Активы портфеля:
DBLIX DoubleLine Income Fund	6.43%	0.88%	5.74%	14.00%	N/A	N/A
EWC iShares MSCI Canada ETF	4.57%	2.90%	5.17%	9.35%	8.13%	3.75%
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF	6.19%	-2.00%	10.39%	4.71%	2.07%	2.61%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	6.06%	-0.12%	4.24%	8.95%	N/A	N/A
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	5.35%	0.35%	6.79%	8.27%	5.88%	4.00%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	13.14%	-0.48%	10.85%	20.07%	13.36%	12.04%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-4.82%	-0.63%	0.36%	-3.43%	-4.63%	0.21%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	0.56%	0.85%	1.73%	4.40%	-0.05%	1.40%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	0.55%	0.97%	1.86%	5.66%	-0.37%	1.98%
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF	0.66%	0.81%	1.78%	6.09%	0.63%	N/A
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust	-8.71%	4.41%	-4.13%	-10.03%	-7.27%	-4.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью McClellan, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-0.24%	0.25%	1.57%	-2.50%	2.07%	0.84%							2.71%
2023	3.98%	-2.92%	2.52%	0.55%	-1.37%	1.26%	0.83%	-0.98%	-2.97%	-1.94%	5.55%	4.13%	8.52%
2022	-2.50%	-1.51%	-1.75%	-4.77%	-0.15%	-2.92%	2.86%	-2.84%	-5.90%	0.08%	5.21%	-1.41%	-14.97%
2021	-0.46%	-0.65%	0.11%	1.57%	0.77%	1.33%	1.23%	0.39%	-1.99%	1.50%	-0.28%	0.84%	4.39%
2020					1.12%	2.10%	3.74%	0.17%	-0.29%	-0.72%	3.66%	1.61%	11.86%

Комиссия

Комиссия McClellan составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AAXJ

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

DBLIX

DoubleLine Income Fund

EWC

iShares MSCI Canada ETF

FXY

Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

BNDX

Vanguard Total International Bond ETF

VTC

Vanguard Total Corporate Bond ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг McClellan среди портфелей на нашем сайте составляет 15, что соответствует нижним 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

McClellan

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

McClellan

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
DBLIX DoubleLine Income Fund	4.72	8.05	2.26	1.15	31.22
EWC iShares MSCI Canada ETF	0.57	0.91	1.11	0.41	1.92
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF	0.28	0.51	1.06	0.11	0.67
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	1.20	1.70	1.21	1.30	5.04
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	0.66	1.01	1.12	0.43	1.89
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.62	2.29	1.28	1.37	5.98
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-0.31	-0.32	0.96	-0.11	-0.63
BND Vanguard Total Bond Market ETF	0.60	0.90	1.10	0.21	1.74
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	1.15	1.78	1.19	0.39	4.13
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF	0.78	1.19	1.14	0.28	2.37
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust	-0.95	-1.39	0.85	-0.23	-1.08

Коэффициент Шарпа

McClellan на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

McClellan

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность McClellan за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.60%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
McClellan	4.60%	4.68%	4.37%	3.22%	2.88%	1.94%	1.80%	1.12%	1.02%	1.05%	1.06%	1.07%
Активы портфеля:
DBLIX DoubleLine Income Fund	7.02%	7.44%	5.45%	4.76%	4.10%	1.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EWC iShares MSCI Canada ETF	2.20%	2.27%	2.34%	1.85%	2.09%	2.16%	2.65%	1.97%	1.75%	2.34%	2.15%	2.37%
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF	1.95%	2.26%	1.73%	2.20%	1.05%	1.82%	2.09%	1.98%	1.76%	2.43%	1.77%	1.76%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	7.34%	8.40%	11.68%	6.59%	5.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	3.06%	3.24%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.18%	2.73%	2.93%	2.83%	3.40%	2.70%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.37%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%	1.76%	1.74%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	3.85%	3.38%	2.67%	1.50%	1.50%	2.27%	2.63%	2.43%	2.60%	2.61%	2.67%	3.26%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.41%	3.09%	2.60%	1.97%	2.22%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%	2.79%	2.78%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	4.70%	4.42%	1.51%	3.74%	1.11%	3.40%	3.01%	2.23%	1.89%	1.63%	1.54%	0.86%
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF	4.19%	3.80%	3.13%	2.36%	2.69%	3.34%	3.53%	0.55%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

McClellan

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

McClellan показал максимальную просадку в 19.93%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка McClellan составляет 5.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-19.93%	10 нояб. 2021 г.	238	20 окт. 2022 г.	—	—	—
-2.79%	11 февр. 2021 г.	15	4 мар. 2021 г.	43	5 мая 2021 г.	58
-2.51%	3 сент. 2021 г.	26	11 окт. 2021 г.	21	9 нояб. 2021 г.	47
-1.83%	13 окт. 2020 г.	14	30 окт. 2020 г.	3	4 нояб. 2020 г.	17
-1.78%	3 сент. 2020 г.	15	24 сент. 2020 г.	12	12 окт. 2020 г.	27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность McClellan составляет 1.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

McClellan

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	FXY	AAXJ	JEPI	DBLIX	EWC	TLT	VTI	BNDX	VXUS	BND	VTC
FXY	1.00	0.17	0.03	0.39	0.12	0.40	0.03	0.41	0.20	0.49	0.44
AAXJ	0.17	1.00	0.44	0.09	0.64	0.01	0.65	0.09	0.85	0.12	0.20
JEPI	0.03	0.44	1.00	0.08	0.65	0.05	0.79	0.15	0.64	0.18	0.29
DBLIX	0.39	0.09	0.08	1.00	0.07	0.62	0.08	0.61	0.12	0.69	0.61
EWC	0.12	0.64	0.65	0.07	1.00	-0.02	0.79	0.10	0.85	0.12	0.23
TLT	0.40	0.01	0.05	0.62	-0.02	1.00	0.01	0.78	0.01	0.91	0.84
VTI	0.03	0.65	0.79	0.08	0.79	0.01	1.00	0.13	0.81	0.16	0.30
BNDX	0.41	0.09	0.15	0.61	0.10	0.78	0.13	1.00	0.14	0.84	0.79
VXUS	0.20	0.85	0.64	0.12	0.85	0.01	0.81	0.14	1.00	0.17	0.28
BND	0.49	0.12	0.18	0.69	0.12	0.91	0.16	0.84	0.17	1.00	0.94
VTC	0.44	0.20	0.29	0.61	0.23	0.84	0.30	0.79	0.28	0.94	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2020 г.