PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
McClellan
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

McClellan

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

DBLIX 19%VTC 18%BND 14%TLT 11%BNDX 5%FXY 4%JEPI 15%VTI 6%AAXJ 4%VXUS 3%EWC 1%ОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		Asia Pacific Equities
4%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market
14%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		Total Bond Market
5%
DBLIX
DoubleLine Income Fund		Multisector Bonds
19%
EWC
iShares MSCI Canada ETF		Canada Equities
1%
FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust		Currency
4%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
15%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
11%
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF		Corporate Bonds
18%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities
6%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		Foreign Large Cap Equities
3%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в McClellan и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.01%
12.31%
McClellan
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
McClellan5.91%-1.25%4.01%12.15%N/AN/A
Активы портфеля:
DBLIX
DoubleLine Income Fund		8.75%0.04%4.03%13.19%0.86%N/A
EWC
iShares MSCI Canada ETF		15.80%1.45%10.90%25.54%9.59%5.60%
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		10.79%-4.77%0.88%13.42%2.76%3.60%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		15.42%1.00%8.34%18.87%N/AN/A
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		6.19%-4.06%-1.01%13.19%5.31%4.92%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		25.21%2.68%13.00%33.95%14.97%12.80%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-5.60%-4.51%0.12%6.12%-5.81%-0.28%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		1.52%-1.85%2.51%7.09%-0.27%1.40%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		2.97%-0.24%3.28%7.61%-0.04%2.01%
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF		2.36%-1.98%3.13%9.34%0.44%N/A
FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust		-10.30%-4.57%-0.87%-3.66%-7.56%-3.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью McClellan, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.24%0.25%1.57%-2.50%2.07%0.84%2.33%1.69%1.87%-2.09%5.91%
20233.98%-2.93%2.52%0.55%-1.37%1.26%0.83%-0.98%-2.98%-1.94%5.55%4.13%8.51%
2022-2.50%-1.51%-1.75%-4.77%-0.15%-2.92%2.86%-2.84%-5.90%0.09%5.21%-1.41%-14.97%
2021-0.46%-0.65%0.11%1.57%0.77%1.33%1.24%0.39%-1.99%1.50%-0.28%0.84%4.39%
20201.12%2.10%3.74%0.17%-0.29%-0.72%3.66%1.61%11.86%

Комиссия

Комиссия McClellan составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF
График комиссии AAXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
DBLIX
DoubleLine Income Fund
График комиссии DBLIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
EWC
iShares MSCI Canada ETF
График комиссии EWC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust
График комиссии FXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF
График комиссии VTC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг McClellan среди портфелей на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности McClellan, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа McClellan, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино McClellan, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега McClellan, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара McClellan, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина McClellan, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

McClellan
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа McClellan, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино McClellan, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега McClellan, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара McClellan, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина McClellan, с текущим значением в 11.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0011.86
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DBLIX
DoubleLine Income Fund		6.0311.703.021.5084.02
EWC
iShares MSCI Canada ETF		1.942.671.341.9213.52
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		0.851.291.160.414.06
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		2.703.761.544.8719.06
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		1.051.521.191.115.75
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		2.763.681.514.0017.66
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.310.541.060.100.76
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		1.141.661.200.433.87
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		1.812.731.320.666.57
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF		1.462.161.260.565.62
FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust		-0.41-0.550.94-0.12-0.64

Коэффициент Шарпа

McClellan на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.73, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22
2.66
McClellan
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность McClellan за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.65%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель4.65%4.68%4.37%3.22%2.87%1.94%1.80%1.12%1.02%1.05%1.06%1.07%
Активы портфеля:
DBLIX
DoubleLine Income Fund		7.10%7.42%5.46%4.76%4.09%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWC
iShares MSCI Canada ETF		1.98%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%2.15%2.37%
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.87%2.26%1.73%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%1.78%1.77%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.09%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		3.02%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.07%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.58%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.77%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF		4.36%3.81%3.13%2.36%2.69%3.34%3.54%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.56%
-0.87%
McClellan
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

McClellan показал максимальную просадку в 19.93%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка McClellan составляет 2.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.93%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.———
-2.79%11 февр. 2021 г.154 мар. 2021 г.435 мая 2021 г.58
-2.51%3 сент. 2021 г.2611 окт. 2021 г.219 нояб. 2021 г.47
-1.83%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.34 нояб. 2020 г.17
-1.78%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность McClellan составляет 1.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.56%
3.81%
McClellan
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
FXYJEPIAAXJDBLIXEWCTLTVTIVXUSBNDXBNDVTC
FXY1.000.020.170.410.110.420.020.200.430.510.46
JEPI0.021.000.440.070.660.040.800.640.150.170.28
AAXJ0.170.441.000.080.640.010.640.860.100.120.20
DBLIX0.410.070.081.000.060.630.070.110.610.700.62
EWC0.110.660.640.061.00-0.020.780.840.100.120.23
TLT0.420.040.010.63-0.021.000.000.020.780.910.85
VTI0.020.800.640.070.780.001.000.800.130.150.29
VXUS0.200.640.860.110.840.020.801.000.140.170.28
BNDX0.430.150.100.610.100.780.130.141.000.840.79
BND0.510.170.120.700.120.910.150.170.841.000.94
VTC0.460.280.200.620.230.850.290.280.790.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2020 г.