McClellan
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в McClellan и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 15.91% | 3.41% | 8.87% | 22.44% | 13.23% | 10.69% |
| McClellan | 6.10% | 1.35% | 5.52% | 11.25% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
DBLIX DoubleLine Income Fund | 7.80% | 0.53% | 5.85% | 13.62% | 0.69% | N/A |
EWC iShares MSCI Canada ETF | 9.50% | 6.96% | 8.61% | 16.53% | 9.22% | 4.18% |
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 7.82% | 2.17% | 8.72% | 9.88% | 3.17% | 2.62% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 10.71% | 3.77% | 6.08% | 13.14% | N/A | N/A |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 8.75% | 4.79% | 7.02% | 15.01% | 7.02% | 4.40% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 15.64% | 3.61% | 8.88% | 23.07% | 14.28% | 12.08% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.50% | -0.22% | 4.50% | 7.19% | -5.31% | 0.79% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.68% | 0.36% | 4.52% | 8.31% | 0.03% | 1.68% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 2.38% | 0.00% | 2.89% | 7.47% | -0.38% | 2.05% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 3.92% | 0.80% | 4.84% | 10.24% | 0.73% | N/A |
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -3.53% | 0.62% | 2.72% | -0.20% | -6.52% | -3.72% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью McClellan, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.24% | 0.25% | 1.57% | -2.50% | 2.07% | 0.84% | 2.33% | 1.69% | 6.10% | ||||
| 2023 | 3.98% | -2.92% | 2.52% | 0.55% | -1.37% | 1.26% | 0.83% | -0.98% | -2.97% | -1.94% | 5.55% | 4.13% | 8.52% |
| 2022 | -2.50% | -1.51% | -1.75% | -4.77% | -0.15% | -2.92% | 2.86% | -2.84% | -5.90% | 0.08% | 5.21% | -1.41% | -14.97% |
| 2021 | -0.46% | -0.65% | 0.11% | 1.57% | 0.77% | 1.33% | 1.23% | 0.39% | -1.99% | 1.50% | -0.28% | 0.84% | 4.39% |
| 2020 | 1.12% | 2.10% | 3.74% | 0.17% | -0.29% | -0.72% | 3.66% | 1.61% | 11.86% |
Комиссия
Комиссия McClellan составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг McClellan среди портфелей на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DBLIX DoubleLine Income Fund | 4.82 | 8.15 | 2.30 | 1.15 | 30.99 |
EWC iShares MSCI Canada ETF | 1.16 | 1.70 | 1.21 | 0.86 | 5.31 |
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 0.74 | 1.13 | 1.13 | 0.30 | 3.35 |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.68 | 2.32 | 1.32 | 1.99 | 7.67 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.22 | 1.76 | 1.22 | 0.85 | 5.84 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.82 | 2.49 | 1.33 | 1.67 | 8.30 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.33 | 0.57 | 1.07 | 0.11 | 0.86 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.22 | 1.81 | 1.21 | 0.43 | 4.52 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.58 | 2.40 | 1.27 | 0.52 | 5.83 |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 1.43 | 2.13 | 1.25 | 0.50 | 5.51 |
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -0.07 | -0.03 | 1.00 | -0.02 | -0.10 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность McClellan за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.56%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McClellan | 4.56% | 4.68% | 4.37% | 3.22% | 2.88% | 1.94% | 1.80% | 1.12% | 1.02% | 1.05% | 1.06% | 1.07% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DBLIX DoubleLine Income Fund | 7.00% | 7.44% | 5.45% | 4.76% | 4.10% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWC iShares MSCI Canada ETF | 2.10% | 2.27% | 2.34% | 1.85% | 2.09% | 2.16% | 2.65% | 1.97% | 1.75% | 2.34% | 2.15% | 2.37% |
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 1.92% | 2.26% | 1.73% | 2.20% | 1.05% | 1.82% | 2.09% | 1.98% | 1.76% | 2.43% | 1.77% | 1.76% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.22% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.97% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.34% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.70% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.41% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.72% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.19% | 3.80% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.53% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
McClellan показал максимальную просадку в 19.93%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка McClellan составляет 2.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.93% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -2.79% | 11 февр. 2021 г. | 15 | 4 мар. 2021 г. | 43 | 5 мая 2021 г. | 58 |
| -2.51% | 3 сент. 2021 г. | 26 | 11 окт. 2021 г. | 21 | 9 нояб. 2021 г. | 47 |
| -1.83% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 3 | 4 нояб. 2020 г. | 17 |
| -1.78% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 12 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность McClellan составляет 1.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FXY | AAXJ | JEPI | DBLIX | EWC | TLT | VTI | BNDX | VXUS | BND | VTC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXY | 1.00 | 0.16 | 0.02 | 0.40 | 0.12 | 0.41 | 0.03 | 0.42 | 0.20 | 0.50 | 0.45 |
| AAXJ | 0.16 | 1.00 | 0.44 | 0.08 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | 0.09 | 0.86 | 0.12 | 0.20 |
| JEPI | 0.02 | 0.44 | 1.00 | 0.08 | 0.66 | 0.04 | 0.79 | 0.14 | 0.65 | 0.17 | 0.28 |
| DBLIX | 0.40 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 0.07 | 0.62 | 0.08 | 0.61 | 0.12 | 0.69 | 0.61 |
| EWC | 0.12 | 0.65 | 0.66 | 0.07 | 1.00 | -0.02 | 0.79 | 0.09 | 0.85 | 0.12 | 0.23 |
| TLT | 0.41 | 0.00 | 0.04 | 0.62 | -0.02 | 1.00 | 0.00 | 0.78 | 0.01 | 0.91 | 0.84 |
| VTI | 0.03 | 0.65 | 0.79 | 0.08 | 0.79 | 0.00 | 1.00 | 0.13 | 0.81 | 0.16 | 0.30 |
| BNDX | 0.42 | 0.09 | 0.14 | 0.61 | 0.09 | 0.78 | 0.13 | 1.00 | 0.13 | 0.84 | 0.79 |
| VXUS | 0.20 | 0.86 | 0.65 | 0.12 | 0.85 | 0.01 | 0.81 | 0.13 | 1.00 | 0.16 | 0.28 |
| BND | 0.50 | 0.12 | 0.17 | 0.69 | 0.12 | 0.91 | 0.16 | 0.84 | 0.16 | 1.00 | 0.94 |
| VTC | 0.45 | 0.20 | 0.28 | 0.61 | 0.23 | 0.84 | 0.30 | 0.79 | 0.28 | 0.94 | 1.00 |