PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

McClellan

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Распределение активов


DBLIX 19%VTC 18%BND 14%TLT 11%BNDX 5%FXY 4%JEPI 15%VTI 6%AAXJ 4%VXUS 3%EWC 1%ОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DBLIX
DoubleLine Income Fund
Multisector Bonds

19%

VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF
Corporate Bonds

18%

BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

14%

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

11%

BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
Total Bond Market

5%

FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust
Currency

4%

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend

15%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

6%

AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF
Asia Pacific Equities

4%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities

3%

EWC
iShares MSCI Canada ETF
Canada Equities

1%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в McClellan и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
7.72%
72.59%
McClellan
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
McClellan-0.02%0.85%5.64%7.60%N/AN/A
DBLIX
DoubleLine Income Fund
1.32%0.66%6.96%10.25%N/AN/A
EWC
iShares MSCI Canada ETF
0.85%1.43%11.54%11.05%8.14%4.66%
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF
0.60%4.58%5.10%4.63%0.94%3.54%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
4.01%2.23%7.84%14.67%N/AN/A
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
1.71%3.10%9.73%13.59%5.81%4.28%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
6.23%4.08%16.20%28.34%13.73%12.05%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-4.76%0.42%0.49%-3.74%-2.90%1.08%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-1.58%-0.43%3.28%3.61%0.47%1.40%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
-1.01%0.28%4.25%6.50%0.40%2.14%
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF
-1.49%-0.40%4.99%6.12%1.62%N/A
FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust
-6.47%-1.79%-3.13%-9.88%-6.53%-4.31%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.23%
20230.83%-0.98%-2.97%-1.94%5.55%4.13%

Коэффициент Шарпа

McClellan на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.13. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.13

Коэффициент Шарпа McClellan находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.13
2.23
McClellan
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность McClellan за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.67%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
McClellan4.67%4.68%4.37%3.22%2.88%1.94%1.80%1.12%1.02%1.05%1.06%1.07%
DBLIX
DoubleLine Income Fund
7.50%7.44%5.45%4.76%4.10%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWC
iShares MSCI Canada ETF
2.25%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%2.15%2.37%
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF
2.25%2.26%1.73%2.20%1.05%1.82%2.09%1.98%1.76%2.43%1.77%1.76%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.87%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.19%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.35%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.60%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.19%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.52%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF
3.93%3.80%3.13%2.36%2.69%3.34%3.53%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия McClellan составляет 0.26%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.68%
0.00%2.15%
0.65%
0.00%2.15%
0.49%
0.00%2.15%
0.40%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
McClellan
1.13
DBLIX
DoubleLine Income Fund
2.65
EWC
iShares MSCI Canada ETF
0.69
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF
0.16
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.74
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.94
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.15
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.23
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.48
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
1.20
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF
0.82
FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust
-1.12

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FXYDBLIXAAXJJEPIEWCTLTVTIBNDXVXUSBNDVTC
FXY1.000.390.170.020.120.400.030.410.200.490.43
DBLIX0.391.000.080.070.050.610.070.600.100.680.59
AAXJ0.170.081.000.440.65-0.010.650.090.860.110.20
JEPI0.020.070.441.000.660.030.800.140.640.160.28
EWC0.120.050.650.661.00-0.050.800.080.850.100.22
TLT0.400.61-0.010.03-0.051.00-0.010.77-0.020.910.83
VTI0.030.070.650.800.80-0.011.000.120.810.150.29
BNDX0.410.600.090.140.080.770.121.000.120.830.78
VXUS0.200.100.860.640.85-0.020.810.121.000.140.26
BND0.490.680.110.160.100.910.150.830.141.000.93
VTC0.430.590.200.280.220.830.290.780.260.931.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-8.02%
0
McClellan
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

McClellan показал максимальную просадку в 19.93%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка McClellan составляет 8.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.93%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.
-2.79%11 февр. 2021 г.154 мар. 2021 г.435 мая 2021 г.58
-2.51%3 сент. 2021 г.2611 окт. 2021 г.219 нояб. 2021 г.47
-1.83%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.34 нояб. 2020 г.17
-1.78%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.27

График волатильности

Текущая волатильность McClellan составляет 2.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.00%
3.90%
McClellan
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев