PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Портфель "Тренды PortfoliosLab"

Currency in CAD · Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Портфель "Тренды PortfoliosLab" представляет собой динамичную инвестиционную стратегию, которая отражает текущие тенденции рынка и включает в себя 10 самых популярных символов на PortfoliosLab, взвешенных согласно их популярности.

Этот портфель создан с учетом "мудрости толпы", в основе которой лежит предположение, что совокупность решений, принимаемых широким кругом инвесторов, способна привести к наиболее эффективным инвестиционным решениям. В соответствии с этим, чем большую популярность имеет определенный символ, тем больший вес он занимает в портфеле.

Следует обратить внимание, что в связи с изменением рыночных трендов, состав портфеля также подвержен изменениям. Он будет постоянно адаптироваться, отражая колебания популярности различных символов, и поэтому является отражением текущих предпочтений рынка.

Распределение активов

XGD.TO 5.00%1 позиция 2.70%1 позиция 2.60%BYDDY 10.70%DOL.TO 8.30%FFH.TO 8.00%CHPS.TO 7.00%MSFT.TO 7.00%XQQ.TO 6.00%WSP.TO 5.50%ZEB.TO 5.00%META.TO 5.00%GOOG.TO 5.00%OLY.TO 5.00%5 позиций 17.20%Товарные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BN
Brookfield Corp		Financial Services
3.80%
BTCC.TO
Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units		Cryptocurrency
2.60%
BYDDY
BYD Company Limited ADR		Consumer Cyclical
10.70%
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		Precious Metals, Gold
2.70%
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		Semiconductors, Technology Equities
7%
DOL.TO
Dollarama Inc.		Consumer Defensive
8.30%
FFH.TO
Fairfax Financial Holdings Limited		Financial Services
8%
GOOG.TO
Alphabet CDR (CAD Hedged)		Communication Services
5%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		Financials Equities
4.80%
L.TO
Loblaw Companies Limited		Consumer Defensive
3.60%
META.TO
Meta CDR (CAD Hedged)		Communication Services
5%
MRU.TO
Metro Inc.		Consumer Defensive
2.70%
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		Technology
7%
OLY.TO
Olympia Financial Group Inc.		Financial Services
5%
WSP.TO
WSP Global Inc.		Industrials
5.50%
X.TO
TMX Group Limited		Financial Services
2.30%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		Precious Metals
5%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		Large Cap Growth Equities
6%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		Financials Equities
5%

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Портфель "Тренды PortfoliosLab" и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 дек. 2023 г., начальной даты GSIB

Доходность по периодам

1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.44%0.25%-2.46%-2.17%26.93%18.24%12.68%12.98%
Портфель
Портфель "Тренды PortfoliosLab"
0.07%0.11%-3.30%-1.84%30.33%———
Активы портфеля:
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		0.28%0.30%3.56%15.24%60.24%25.85%17.17%14.78%
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		-2.03%-9.58%7.71%18.65%49.78%30.72%20.19%12.85%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		-0.06%5.38%-0.43%9.73%54.21%———
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		-0.12%5.52%8.01%10.92%106.92%35.62%——
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		-0.42%-3.47%14.96%26.71%128.29%45.87%27.60%18.90%
META.TO
Meta CDR (CAD Hedged)		-0.93%-11.16%-13.38%-20.21%11.17%36.66%——
GOOG.TO
Alphabet CDR (CAD Hedged)		-0.15%-1.43%-6.69%18.21%94.72%38.86%——
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		1.07%-8.96%-23.12%-28.44%1.73%8.05%——
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		0.14%-2.66%-5.31%-3.85%35.66%20.89%10.72%16.94%
FFH.TO
Fairfax Financial Holdings Limited		0.71%6.73%-8.91%-2.75%22.96%39.95%35.57%14.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 18 дек. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.

Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Портфель "Тренды PortfoliosLab" закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.5%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-0.26%-0.07%-3.70%0.75%-3.30%
20253.55%3.73%-0.91%1.47%8.00%4.90%2.64%-0.20%4.57%-0.38%1.93%0.34%33.53%
20241.94%7.50%2.90%0.33%4.84%1.90%3.18%1.06%4.41%1.52%3.18%1.18%39.47%
20233.18%3.18%

Метрики бенчмарка

Портфель "Тренды PortfoliosLab": годовая альфа составляет 16.58%, бета — 0.71, а R² — 0.60 относительно S&P 500 Index с 18.12.2023.

  • Портфель участвовал в 96.37% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -20.39%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
  • Портфель показал годовую альфу 16.58% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Альфа
16.58%
Бета
0.71
R²
0.60
Участие в росте
96.37%
Участие в снижении
-20.39%

Комиссия

Комиссия Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BTCC.TO
Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Портфель "Тренды PortfoliosLab" имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск Портфель "Тренды PortfoliosLab": 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа Портфель "Тренды PortfoliosLab": 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Портфель "Тренды PortfoliosLab": 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Портфель "Тренды PortfoliosLab": 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Портфель "Тренды PortfoliosLab": 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Портфель "Тренды PortfoliosLab": 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.75

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.13

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

1.15

+2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.05

4.19

+9.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		983.955.041.776.4624.68
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		741.632.081.302.368.44
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		781.752.281.332.488.54
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		912.022.611.374.9315.49
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		912.482.661.403.6813.27
META.TO
Meta CDR (CAD Hedged)		33-0.100.141.02-0.12-0.30
GOOG.TO
Alphabet CDR (CAD Hedged)		932.713.681.453.8614.40
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		31-0.16-0.040.99-0.12-0.30
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		510.941.481.211.705.84
FFH.TO
Fairfax Financial Holdings Limited		540.510.811.110.751.70

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Портфель "Тренды PortfoliosLab" имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.28
  • За всё время: 2.21

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель "Тренды PortfoliosLab" за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель1.09%1.09%1.21%1.15%1.15%1.01%1.21%1.10%1.18%1.16%1.45%1.42%
Активы портфеля:
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		2.90%2.95%3.98%4.75%4.29%3.13%4.15%3.65%3.64%3.02%3.19%3.70%
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.94%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		0.01%0.01%0.20%0.53%0.97%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		0.54%0.62%0.93%1.49%1.80%1.38%0.35%0.54%0.25%0.14%0.09%0.57%
META.TO
Meta CDR (CAD Hedged)		0.37%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG.TO
Alphabet CDR (CAD Hedged)		0.29%0.27%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		0.95%0.71%0.73%0.75%1.07%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		0.27%0.25%0.32%0.31%0.43%0.17%0.26%0.46%0.52%0.53%0.76%0.62%
FFH.TO
Fairfax Financial Holdings Limited		0.88%0.82%1.01%1.10%1.56%2.05%3.01%2.17%2.07%1.97%2.24%1.82%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Портфель "Тренды PortfoliosLab" показал максимальную просадку в 11.47%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 17 торговых сессий.

Текущая просадка Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 6.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.47%21 февр. 2025 г.338 апр. 2025 г.172 мая 2025 г.50
-10.39%16 янв. 2026 г.5027 мар. 2026 г.———
-8.26%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.2613 сент. 2024 г.42
-4.02%12 дек. 2024 г.2113 янв. 2025 г.621 янв. 2025 г.27
-3.9%29 окт. 2025 г.1720 нояб. 2025 г.426 нояб. 2025 г.21

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 19, при этом эффективное количество активов равно 16.29, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BenchmarkOLY.TOCGL.TOBYDDYMRU.TOL.TOX.TOXGD.TODOL.TOFFH.TOBTCC.TOGOOG.TOMETA.TOGSIBMSFT.TOWSP.TOZEB.TOCHPS.TOBNXQQ.TOPortfolio
Benchmark1.000.11-0.040.200.070.100.220.110.200.270.310.490.510.550.590.510.480.720.630.840.70
OLY.TO0.111.00-0.03-0.010.010.060.04-0.020.010.100.040.050.070.030.040.050.090.090.090.090.20
CGL.TO-0.04-0.031.000.080.030.020.060.750.07-0.020.130.100.050.040.020.100.120.100.030.100.24
BYDDY0.20-0.010.081.00-0.00-0.020.030.080.080.070.140.130.120.210.090.100.090.250.180.220.51
MRU.TO0.070.010.03-0.001.000.700.200.100.370.22-0.04-0.020.020.040.050.280.17-0.010.160.060.20
L.TO0.100.060.02-0.020.701.000.160.060.410.22-0.060.020.060.070.060.260.18-0.010.150.070.21
X.TO0.220.040.060.030.200.161.000.110.180.220.130.140.110.140.200.280.220.190.200.230.28
XGD.TO0.11-0.020.750.080.100.060.111.000.160.060.100.130.060.180.110.220.250.190.170.190.35
DOL.TO0.200.010.070.080.370.410.180.161.000.240.040.080.060.150.130.310.200.080.220.160.35
FFH.TO0.270.10-0.020.070.220.220.220.060.241.000.150.120.190.200.170.300.270.150.280.210.40
BTCC.TO0.310.040.130.14-0.04-0.060.130.100.040.151.000.240.220.230.230.250.310.340.300.370.43
GOOG.TO0.490.050.100.13-0.020.020.140.130.080.120.241.000.450.260.440.220.300.460.320.610.50
META.TO0.510.070.050.120.020.060.110.060.060.190.220.451.000.270.530.290.300.460.350.630.55
GSIB0.550.030.040.210.040.070.140.180.150.200.230.260.271.000.250.370.600.420.550.440.52
MSFT.TO0.590.040.020.090.050.060.200.110.130.170.230.440.530.251.000.400.300.500.380.690.56
WSP.TO0.510.050.100.100.280.260.280.220.310.300.250.220.290.370.401.000.470.390.460.480.57
ZEB.TO0.480.090.120.090.170.180.220.250.200.270.310.300.300.600.300.471.000.390.600.470.53
CHPS.TO0.720.090.100.25-0.01-0.010.190.190.080.150.340.460.460.420.500.390.391.000.490.830.67
BN0.630.090.030.180.160.150.200.170.220.280.300.320.350.550.380.460.600.491.000.570.62
XQQ.TO0.840.090.100.220.060.070.230.190.160.210.370.610.630.440.690.480.470.830.571.000.76
Portfolio0.700.200.240.510.200.210.280.350.350.400.430.500.550.520.560.570.530.670.620.761.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 дек. 2023 г.