ETFDIVERSE10yrHOLD
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETFDIVERSE10yrHOLD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
ETFDIVERSE10yrHOLD на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 24.13% с начала года и доходность в 27.33% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| ETFDIVERSE10yrHOLD | 24.13% | 1.60% | 7.85% | 48.59% | 25.12% | 27.29% |
| Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 37.87% | -3.81% | 5.91% | 72.31% | 35.36% | 28.51% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 16.57% | -0.87% | 6.72% | 37.07% | 23.86% | 20.30% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 20.99% | 1.86% | 9.93% | 33.86% | 15.66% | 13.19% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 13.54% | 2.65% | 5.31% | 26.99% | 11.65% | 9.68% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 11.82% | 1.46% | 7.04% | 21.56% | 7.29% | 5.12% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 13.46% | 6.17% | 17.54% | 31.33% | 4.88% | 7.31% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 15.19% | 0.80% | 7.63% | 20.99% | 12.96% | 11.03% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 10.73% | 5.11% | 8.12% | 22.04% | 11.30% | 12.68% |
BTC-USD Bitcoin | 48.92% | 2.89% | -1.31% | 136.91% | 44.27% | 64.42% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 13.22% | 4.02% | 8.36% | 28.52% | 11.46% | 9.38% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETFDIVERSE10yrHOLD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.95% | 10.90% | 5.30% | -6.40% | 6.17% | 2.32% | 1.26% | 0.11% | 24.13% | ||||
| 2023 | 12.79% | -1.56% | 8.08% | 0.89% | 0.75% | 7.30% | 2.08% | -3.33% | -4.09% | 2.34% | 9.99% | 6.64% | 48.71% |
| 2022 | -7.73% | -0.95% | 3.57% | -10.14% | -2.09% | -12.16% | 11.44% | -6.39% | -8.97% | 7.08% | 3.25% | -5.88% | -27.72% |
| 2021 | 1.97% | 8.33% | 9.39% | 3.84% | -4.61% | 2.06% | 4.76% | 4.56% | -5.33% | 12.18% | -0.99% | 0.09% | 40.83% |
| 2020 | 4.69% | -7.73% | -14.82% | 16.07% | 6.12% | 2.23% | 8.25% | 6.59% | -4.35% | 1.92% | 17.44% | 14.36% | 56.51% |
| 2019 | 5.86% | 4.96% | 2.93% | 8.17% | 5.15% | 14.55% | 0.56% | -2.04% | 0.12% | 4.06% | 0.14% | 2.50% | 57.00% |
| 2018 | 0.09% | -2.53% | -5.74% | 5.05% | -0.64% | -1.88% | 5.77% | 1.43% | -0.89% | -7.20% | -4.41% | -8.57% | -18.78% |
| 2017 | 2.15% | 6.32% | -0.81% | 5.14% | 14.55% | 2.65% | 4.56% | 11.08% | -0.66% | 10.36% | 14.09% | 9.87% | 112.55% |
| 2016 | -6.52% | 2.38% | 5.63% | 0.30% | 5.16% | 4.65% | 3.26% | -0.88% | 1.44% | 0.47% | 3.33% | 7.00% | 28.68% |
| 2015 | -6.82% | 7.13% | -1.85% | 0.34% | 1.05% | -0.35% | 2.90% | -8.20% | -1.56% | 12.15% | 3.90% | 1.28% | 8.63% |
| 2014 | -0.88% | -1.55% | -1.51% | -0.11% | 8.04% | 2.21% | -1.95% | 0.41% | -3.78% | 0.28% | 4.39% | -2.71% | 2.29% |
| 2013 | 10.68% | 12.01% | 55.85% | 9.69% | -0.12% | -6.46% | 5.57% | 2.08% | 2.91% | 11.60% | 93.29% | -17.84% | 289.22% |
Комиссия
Комиссия ETFDIVERSE10yrHOLD составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ETFDIVERSE10yrHOLD среди портфелей на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.64 | 2.16 | 1.28 | 1.05 | 6.62 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.07 | 1.53 | 1.20 | 0.44 | 4.59 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.42 | 3.21 | 1.44 | 1.21 | 14.75 |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.48 | 2.05 | 1.25 | 0.88 | 7.75 |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 1.51 | 2.08 | 1.27 | 0.56 | 9.42 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.42 | 1.96 | 1.26 | 0.25 | 6.27 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.66 | 2.29 | 1.31 | 0.72 | 7.95 |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 1.13 | 1.58 | 1.20 | 0.32 | 5.06 |
BTC-USD Bitcoin | 1.36 | 2.04 | 1.20 | 0.80 | 6.02 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.46 | 2.02 | 1.25 | 0.90 | 7.46 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETFDIVERSE10yrHOLD за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETFDIVERSE10yrHOLD | 1.04% | 1.28% | 1.47% | 1.08% | 1.26% | 1.68% | 1.84% | 1.59% | 1.78% | 2.05% | 1.93% | 2.22% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.43% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.52% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.02% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% | 5.71% | 10.67% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.84% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% | 2.66% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.63% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.09% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.56% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% | 1.31% | 1.16% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.54% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETFDIVERSE10yrHOLD показал максимальную просадку в 53.00%, зарегистрированную 25 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
Текущая просадка ETFDIVERSE10yrHOLD составляет 0.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53% | 10 июн. 2011 г. | 169 | 25 нояб. 2011 г. | 467 | 6 мар. 2013 г. | 636 |
| -34.67% | 9 нояб. 2021 г. | 341 | 15 окт. 2022 г. | 424 | 13 дек. 2023 г. | 765 |
| -34.54% | 15 февр. 2020 г. | 38 | 23 мар. 2020 г. | 130 | 31 июл. 2020 г. | 168 |
| -33.34% | 17 дек. 2017 г. | 374 | 25 дек. 2018 г. | 178 | 21 июн. 2019 г. | 552 |
| -31.47% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 907 | 12 июн. 2016 г. | 921 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETFDIVERSE10yrHOLD составляет 5.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | VNQ | XLV | SMH | VEU | XLK | XLY | SPMD | VBR | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
| VNQ | 0.06 | 1.00 | 0.48 | 0.36 | 0.51 | 0.46 | 0.52 | 0.57 | 0.61 | 0.58 |
| XLV | 0.07 | 0.48 | 1.00 | 0.47 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.70 |
| SMH | 0.10 | 0.36 | 0.47 | 1.00 | 0.62 | 0.79 | 0.63 | 0.60 | 0.58 | 0.71 |
| VEU | 0.09 | 0.51 | 0.58 | 0.62 | 1.00 | 0.66 | 0.66 | 0.69 | 0.71 | 0.78 |
| XLK | 0.09 | 0.46 | 0.56 | 0.79 | 0.66 | 1.00 | 0.71 | 0.62 | 0.61 | 0.83 |
| XLY | 0.09 | 0.52 | 0.56 | 0.63 | 0.66 | 0.71 | 1.00 | 0.71 | 0.71 | 0.81 |
| SPMD | 0.10 | 0.57 | 0.57 | 0.60 | 0.69 | 0.62 | 0.71 | 1.00 | 0.88 | 0.77 |
| VBR | 0.08 | 0.61 | 0.57 | 0.58 | 0.71 | 0.61 | 0.71 | 0.88 | 1.00 | 0.79 |
| VOO | 0.09 | 0.58 | 0.70 | 0.71 | 0.78 | 0.83 | 0.81 | 0.77 | 0.79 | 1.00 |