ETFDIVERSE10yrHOLD
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
ETFDIVERSE10yrHOLD на 18 мая 2025 г. показал доходность в 3.48% с начала года и доходность в 28.68% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.79% | 1.49% | 12.35% | 15.12% | 10.89% |
| ETFDIVERSE10yrHOLD | 3.48% | 15.56% | 4.26% | 18.32% | 27.16% | 28.68% |
| Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.75% | 27.99% | 3.15% | 7.50% | 30.11% | 25.34% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.20% | 21.79% | 3.05% | 11.66% | 20.67% | 19.85% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73% | 12.89% | 2.12% | 13.74% | 16.83% | 12.82% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | -0.50% | 12.72% | -2.94% | 3.96% | 14.73% | 8.50% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 12.94% | 8.09% | 12.31% | 10.28% | 11.07% | 5.35% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 2.41% | 3.98% | -1.80% | 10.78% | 8.45% | 5.31% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -2.88% | -1.77% | -5.38% | -7.57% | 7.30% | 7.64% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | -2.71% | 17.41% | 2.46% | 22.89% | 13.60% | 12.25% |
BTC-USD Bitcoin | 10.77% | 21.90% | 14.28% | 54.34% | 60.51% | 83.92% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -1.27% | 12.30% | -4.97% | 4.54% | 16.84% | 8.03% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETFDIVERSE10yrHOLD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.21% | -4.12% | -5.18% | 1.87% | 8.25% | 3.48% | |||||||
| 2024 | 0.95% | 10.90% | 5.30% | -6.40% | 6.17% | 2.32% | 1.26% | 0.11% | 2.98% | 0.14% | 10.47% | -2.77% | 34.61% |
| 2023 | 12.79% | -1.56% | 8.08% | 0.89% | 0.75% | 7.30% | 2.08% | -3.33% | -4.09% | 2.34% | 9.99% | 6.64% | 48.71% |
| 2022 | -7.73% | -0.95% | 3.57% | -10.14% | -2.09% | -12.16% | 11.44% | -6.39% | -8.97% | 7.08% | 3.25% | -5.92% | -27.75% |
| 2021 | 1.97% | 8.33% | 9.39% | 3.84% | -4.61% | 2.06% | 4.76% | 4.56% | -5.33% | 12.18% | -0.99% | 0.07% | 40.80% |
| 2020 | 4.69% | -7.73% | -14.82% | 16.07% | 6.12% | 2.23% | 8.25% | 6.59% | -4.35% | 1.92% | 17.44% | 14.34% | 56.48% |
| 2019 | 5.86% | 4.96% | 2.93% | 8.17% | 5.15% | 14.55% | 0.56% | -2.04% | 0.12% | 4.06% | 0.14% | 2.34% | 56.74% |
| 2018 | 0.09% | -2.53% | -5.73% | 5.05% | -0.64% | -1.88% | 5.77% | 1.43% | -0.89% | -7.20% | -4.41% | -8.62% | -18.82% |
| 2017 | 2.15% | 6.32% | -0.81% | 5.14% | 14.55% | 2.65% | 4.56% | 11.08% | -0.66% | 10.36% | 14.09% | 9.83% | 112.48% |
| 2016 | -6.52% | 2.38% | 5.63% | 0.30% | 5.16% | 4.65% | 3.26% | -0.88% | 1.44% | 0.47% | 3.33% | 6.98% | 28.65% |
| 2015 | -6.82% | 7.13% | -1.85% | 0.34% | 1.05% | -0.35% | 2.90% | -8.20% | -1.56% | 12.15% | 3.90% | 1.22% | 8.56% |
| 2014 | -0.88% | -1.55% | -1.51% | -0.11% | 8.04% | 2.21% | -1.95% | 0.41% | -3.78% | 0.28% | 4.39% | -2.74% | 2.25% |
Комиссия
Комиссия ETFDIVERSE10yrHOLD составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ETFDIVERSE10yrHOLD составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.15 | 1.01 | 1.14 | 0.18 | 1.85 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.38 | 1.24 | 1.17 | 0.27 | 2.86 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.72 | 1.22 | 1.18 | 0.22 | 2.92 |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 0.19 | 0.73 | 1.10 | 0.07 | 1.00 |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.64 | 1.43 | 1.20 | 0.31 | 3.30 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.60 | -0.09 | 0.99 | 0.51 | -0.46 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -0.47 | -1.34 | 0.84 | -0.36 | -2.14 |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.92 | 1.73 | 1.23 | 0.38 | 2.99 |
BTC-USD Bitcoin | 1.17 | 3.53 | 1.38 | 3.14 | 14.04 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 0.21 | 0.55 | 1.08 | 0.04 | 0.65 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETFDIVERSE10yrHOLD за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.17% | 1.16% | 1.28% | 1.43% | 1.06% | 1.24% | 1.54% | 1.78% | 1.55% | 1.76% | 1.99% | 1.89% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.43% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.66% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.46% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% | 5.71% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.84% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.02% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.76% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.81% | 0.72% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% | 1.31% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.17% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ETFDIVERSE10yrHOLD показал максимальную просадку в 53.71%, зарегистрированную 23 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.
Текущая просадка ETFDIVERSE10yrHOLD составляет 1.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.71% | 10 июн. 2011 г. | 167 | 23 нояб. 2011 г. | 469 | 6 мар. 2013 г. | 636 |
| -34.68% | 9 нояб. 2021 г. | 341 | 15 окт. 2022 г. | 424 | 13 дек. 2023 г. | 765 |
| -34.54% | 15 февр. 2020 г. | 38 | 23 мар. 2020 г. | 130 | 31 июл. 2020 г. | 168 |
| -33.41% | 17 дек. 2017 г. | 374 | 25 дек. 2018 г. | 178 | 21 июн. 2019 г. | 552 |
| -31.47% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 907 | 12 июн. 2016 г. | 921 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 5.01, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BTC-USD | VNQ | XLV | SMH | VEU | XLK | XLY | SPMD | VBR | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.13 | 0.63 | 0.75 | 0.77 | 0.82 | 0.89 | 0.87 | 0.82 | 0.84 | 1.00 | 0.74 |
| BTC-USD | 0.13 | 1.00 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.71 |
| VNQ | 0.63 | 0.08 | 1.00 | 0.49 | 0.36 | 0.51 | 0.45 | 0.52 | 0.57 | 0.61 | 0.58 | 0.42 |
| XLV | 0.75 | 0.08 | 0.49 | 1.00 | 0.46 | 0.57 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.57 | 0.69 | 0.48 |
| SMH | 0.77 | 0.11 | 0.36 | 0.46 | 1.00 | 0.61 | 0.79 | 0.63 | 0.60 | 0.58 | 0.71 | 0.56 |
| VEU | 0.82 | 0.10 | 0.51 | 0.57 | 0.61 | 1.00 | 0.65 | 0.65 | 0.68 | 0.70 | 0.77 | 0.55 |
| XLK | 0.89 | 0.11 | 0.45 | 0.55 | 0.79 | 0.65 | 1.00 | 0.71 | 0.62 | 0.60 | 0.83 | 0.63 |
| XLY | 0.87 | 0.11 | 0.52 | 0.55 | 0.63 | 0.65 | 0.71 | 1.00 | 0.71 | 0.71 | 0.81 | 0.58 |
| SPMD | 0.82 | 0.11 | 0.57 | 0.57 | 0.60 | 0.68 | 0.62 | 0.71 | 1.00 | 0.89 | 0.77 | 0.57 |
| VBR | 0.84 | 0.10 | 0.61 | 0.57 | 0.58 | 0.70 | 0.60 | 0.71 | 0.89 | 1.00 | 0.79 | 0.56 |
| VOO | 1.00 | 0.11 | 0.58 | 0.69 | 0.71 | 0.77 | 0.83 | 0.81 | 0.77 | 0.79 | 1.00 | 0.66 |
| Portfolio | 0.74 | 0.71 | 0.42 | 0.48 | 0.56 | 0.55 | 0.63 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.66 | 1.00 |