SOXQ, SOXX, SMH

График показывает рост $10,000 инвестированных в SOXQ, SOXX, SMH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 11 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +3.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +37.0%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -17.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении SOXQ, SOXX, SMH закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -10.0%.

SOXQ, SOXX, SMH has an annualized alpha of 16.37%, beta of 1.76, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 11, 2021.

• This portfolio captured 233.59% of S&P 500 Index gains and 122.64% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This portfolio generated an annualized alpha of 16.37% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 1.76 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.

Комиссия SOXQ, SOXX, SMH составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SOXQ, SOXX, SMH имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа SOXQ, SOXX, SMH на 13 июн. 2026 г. составляет 4.82 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.55 до 2.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность SOXQ, SOXX, SMH за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SOXQ, SOXX, SMH показал максимальную просадку в 45.69%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 290 торговых сессий.

Текущая просадка SOXQ, SOXX, SMH составляет 3.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.