Equity C/S
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Equity C/S и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июл. 2019 г., начальной даты FECGX
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Equity C/S | 5.91% | 1.10% | 0.47% | 18.70% | 11.37% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
ARKK ARK Innovation ETF | -20.58% | 0.73% | -18.05% | -4.78% | -0.32% | N/A |
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF | 8.38% | -4.09% | -8.12% | 54.08% | 15.71% | N/A |
MADCX BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. | -0.16% | -0.82% | -0.16% | 6.24% | 3.08% | 2.89% |
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | -0.32% | 0.86% | -6.90% | 7.52% | 9.40% | 9.99% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 3.21% | 0.15% | 2.48% | 16.94% | 13.48% | 8.11% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 14.48% | 1.83% | 6.27% | 23.09% | 14.54% | 12.65% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 4.18% | 1.06% | -0.32% | 15.87% | 9.18% | 8.59% |
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund | 7.10% | 2.45% | 3.01% | 15.50% | 6.31% | 4.16% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 14.54% | 0.99% | 4.87% | 25.25% | 17.62% | N/A |
FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund | 4.93% | 0.12% | -1.39% | 13.45% | 7.02% | N/A |
MDIJX MFS International Diversification Fund | 8.96% | 3.33% | 5.03% | 15.64% | 7.05% | 6.16% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 11.83% | 2.32% | 6.39% | 18.77% | 10.33% | 9.68% |
GETGX Victory Sycamore Established Value Fund | 8.82% | 2.01% | 2.98% | 17.26% | 11.81% | 10.63% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Equity C/S, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -2.34% | 6.42% | 3.45% | -5.85% | 3.64% | 1.78% | 3.28% | 0.88% | 5.91% | ||||
2023 | 10.68% | -2.61% | 1.56% | -0.49% | 0.02% | 7.22% | 5.71% | -5.10% | -5.15% | -3.75% | 11.37% | 8.68% | 29.48% |
2022 | -7.34% | -2.47% | 0.83% | -10.69% | -0.72% | -9.07% | 8.98% | -3.83% | -9.38% | 6.52% | 5.14% | -6.03% | -26.58% |
2021 | 2.21% | 5.03% | 2.72% | 2.89% | -0.53% | 2.86% | -1.13% | 2.91% | -4.89% | 7.05% | -3.40% | 0.72% | 17.01% |
2020 | -0.89% | -6.60% | -15.23% | 13.63% | 6.24% | 4.16% | 6.41% | 7.37% | -3.12% | -0.92% | 14.48% | 7.28% | 32.86% |
2019 | -0.53% | -3.26% | 1.47% | 2.37% | 4.19% | 2.83% | 7.08% |
Комиссия
Комиссия Equity C/S составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Equity C/S среди портфелей на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | -0.14 | 0.05 | 1.01 | -0.06 | -0.35 |
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF | 1.40 | 2.06 | 1.23 | 0.80 | 5.94 |
MADCX BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. | 0.37 | 0.61 | 1.07 | 0.14 | 1.55 |
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 0.38 | 0.65 | 1.08 | 0.21 | 1.37 |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 0.81 | 1.27 | 1.15 | 1.23 | 4.07 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.80 | 2.46 | 1.32 | 1.97 | 8.78 |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.81 | 1.23 | 1.15 | 0.47 | 3.69 |
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund | 1.22 | 1.75 | 1.22 | 0.82 | 5.86 |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 1.46 | 1.97 | 1.26 | 1.59 | 6.87 |
FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund | 0.54 | 0.92 | 1.10 | 0.31 | 2.30 |
MDIJX MFS International Diversification Fund | 1.31 | 1.85 | 1.23 | 0.79 | 6.05 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 1.75 | 2.48 | 1.31 | 1.94 | 7.33 |
GETGX Victory Sycamore Established Value Fund | 1.23 | 1.81 | 1.21 | 1.25 | 5.33 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Equity C/S за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity C/S | 2.05% | 2.19% | 2.34% | 4.41% | 1.98% | 2.35% | 3.24% | 2.00% | 1.85% | 2.79% | 2.56% | 1.98% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 1.31% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% | 0.00% | 0.00% |
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF | 1.06% | 1.15% | 0.00% | 14.31% | 1.88% | 2.06% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MADCX BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. | 1.53% | 1.67% | 2.22% | 5.72% | 0.97% | 1.53% | 0.98% | 0.48% | 1.82% | 1.34% | 0.56% | 0.55% |
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 6.29% | 6.27% | 5.80% | 12.29% | 2.06% | 5.41% | 2.99% | 0.04% | 1.11% | 0.80% | 3.96% | 1.54% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 3.59% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% | 5.09% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.30% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 1.02% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.61% | 4.85% | 6.58% | 5.43% | 4.09% |
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund | 2.76% | 2.95% | 2.64% | 2.60% | 1.71% | 2.85% | 2.66% | 2.31% | 2.11% | 2.44% | 2.61% | 3.42% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.49% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.47% | 1.22% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund | 1.21% | 0.81% | 0.80% | 3.43% | 1.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDIJX MFS International Diversification Fund | 3.80% | 4.14% | 2.64% | 2.70% | 1.64% | 2.50% | 3.14% | 1.63% | 2.18% | 1.69% | 1.48% | 1.06% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.90% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
GETGX Victory Sycamore Established Value Fund | 5.38% | 5.79% | 7.89% | 8.04% | 5.12% | 5.70% | 10.23% | 2.89% | 1.34% | 11.52% | 14.58% | 7.16% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Equity C/S показал максимальную просадку в 35.01%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 438 торговых сессий.
Текущая просадка Equity C/S составляет 6.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-35.01% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 438 | 16 июл. 2024 г. | 673 |
-34.89% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 83 | 21 июл. 2020 г. | 106 |
-10.42% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-8.01% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 12 | 9 окт. 2020 г. | 26 |
-7.66% | 22 февр. 2021 г. | 9 | 4 мар. 2021 г. | 27 | 13 апр. 2021 г. | 36 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Equity C/S составляет 5.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BLOK | ARKK | MADCX | DFSVX | VYM | MDIJX | FSPGX | GETGX | FSGGX | IMIDX | FECGX | FXAIX | FSMAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOK | 1.00 | 0.75 | 0.60 | 0.54 | 0.50 | 0.62 | 0.69 | 0.54 | 0.64 | 0.68 | 0.72 | 0.67 | 0.73 |
ARKK | 0.75 | 1.00 | 0.60 | 0.52 | 0.45 | 0.59 | 0.75 | 0.51 | 0.61 | 0.74 | 0.82 | 0.68 | 0.82 |
MADCX | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 0.59 | 0.60 | 0.83 | 0.66 | 0.62 | 0.87 | 0.64 | 0.65 | 0.70 | 0.69 |
DFSVX | 0.54 | 0.52 | 0.59 | 1.00 | 0.85 | 0.64 | 0.57 | 0.92 | 0.69 | 0.72 | 0.81 | 0.74 | 0.84 |
VYM | 0.50 | 0.45 | 0.60 | 0.85 | 1.00 | 0.70 | 0.63 | 0.92 | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.83 | 0.77 |
MDIJX | 0.62 | 0.59 | 0.83 | 0.64 | 0.70 | 1.00 | 0.72 | 0.71 | 0.97 | 0.74 | 0.71 | 0.78 | 0.74 |
FSPGX | 0.69 | 0.75 | 0.66 | 0.57 | 0.63 | 0.72 | 1.00 | 0.64 | 0.72 | 0.87 | 0.78 | 0.94 | 0.81 |
GETGX | 0.54 | 0.51 | 0.62 | 0.92 | 0.92 | 0.71 | 0.64 | 1.00 | 0.74 | 0.79 | 0.79 | 0.82 | 0.85 |
FSGGX | 0.64 | 0.61 | 0.87 | 0.69 | 0.73 | 0.97 | 0.72 | 0.74 | 1.00 | 0.74 | 0.74 | 0.79 | 0.77 |
IMIDX | 0.68 | 0.74 | 0.64 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.87 | 0.79 | 0.74 | 1.00 | 0.88 | 0.89 | 0.91 |
FECGX | 0.72 | 0.82 | 0.65 | 0.81 | 0.73 | 0.71 | 0.78 | 0.79 | 0.74 | 0.88 | 1.00 | 0.83 | 0.97 |
FXAIX | 0.67 | 0.68 | 0.70 | 0.74 | 0.83 | 0.78 | 0.94 | 0.82 | 0.79 | 0.89 | 0.83 | 1.00 | 0.87 |
FSMAX | 0.73 | 0.82 | 0.69 | 0.84 | 0.77 | 0.74 | 0.81 | 0.85 | 0.77 | 0.91 | 0.97 | 0.87 | 1.00 |