Equity C/S
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Equity C/S и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июл. 2019 г., начальной даты FECGX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| Equity C/S | -11.79% | -8.63% | -10.43% | 4.57% | 11.42% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ARKK ARK Innovation ETF | -21.72% | -13.71% | -6.21% | 5.81% | -2.63% | 8.45% |
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF | -17.09% | -9.82% | -7.75% | 22.28% | 21.09% | N/A |
MADCX BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. | -3.78% | -6.05% | -10.29% | -1.99% | 3.46% | 2.68% |
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | -14.83% | -5.52% | -16.63% | -10.64% | 8.21% | 7.44% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | -17.62% | -10.97% | -17.22% | -8.28% | 19.10% | 6.26% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -11.98% | -8.93% | -11.33% | 5.22% | 14.80% | 11.13% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -16.49% | -10.53% | -14.28% | -1.04% | 10.18% | 3.93% |
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund | 4.58% | -3.70% | -1.18% | 9.81% | 10.07% | 4.30% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | -17.05% | -10.15% | -13.23% | 5.74% | 15.93% | N/A |
FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund | -18.30% | -10.73% | -17.83% | -3.21% | 6.85% | N/A |
MDIJX MFS International Diversification Fund | 4.25% | -3.64% | -2.44% | 9.81% | 7.90% | 5.11% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | -6.35% | -7.55% | -7.49% | 5.44% | 12.96% | 8.83% |
GETGX Victory Sycamore Established Value Fund | -10.15% | -7.61% | -21.47% | -12.81% | 7.86% | 2.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Equity C/S, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.54% | -3.91% | -6.17% | -6.40% | -11.79% | ||||||||
| 2024 | -2.06% | 6.81% | 3.66% | -5.99% | 4.08% | 2.18% | 3.00% | 0.92% | 2.56% | -0.77% | 8.79% | -4.48% | 19.19% |
| 2023 | 9.40% | -2.63% | 1.53% | -0.06% | -0.30% | 7.17% | 5.42% | -4.68% | -5.11% | -3.34% | 10.68% | 7.80% | 27.01% |
| 2022 | -8.47% | -2.44% | 0.88% | -11.29% | -1.23% | -9.35% | 9.02% | -3.79% | -9.36% | 6.94% | 5.04% | -6.34% | -28.43% |
| 2021 | 3.29% | 4.80% | 1.86% | 1.87% | -2.00% | 3.98% | -1.93% | 3.13% | -5.58% | 8.15% | -3.69% | -1.21% | 12.46% |
| 2020 | -0.91% | -6.63% | -15.22% | 13.63% | 6.34% | 4.34% | 6.84% | 7.99% | -3.19% | -1.02% | 15.14% | 7.57% | 35.41% |
| 2019 | -0.53% | -3.26% | 1.47% | 2.35% | 4.08% | 2.47% | 6.58% |
Комиссия
Комиссия Equity C/S составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Equity C/S составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | 0.08 | 0.42 | 1.05 | 0.04 | 0.27 |
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF | 0.53 | 1.03 | 1.12 | 0.54 | 1.98 |
MADCX BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. | -0.12 | -0.05 | 0.99 | -0.06 | -0.33 |
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | -0.43 | -0.45 | 0.93 | -0.37 | -0.97 |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | -0.29 | -0.26 | 0.97 | -0.26 | -0.84 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.21 | 0.43 | 1.06 | 0.22 | 0.95 |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -0.05 | 0.09 | 1.01 | -0.05 | -0.17 |
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund | 0.60 | 0.93 | 1.13 | 0.72 | 2.24 |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.13 | 0.35 | 1.05 | 0.14 | 0.51 |
FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund | -0.17 | -0.07 | 0.99 | -0.13 | -0.52 |
MDIJX MFS International Diversification Fund | 0.66 | 0.97 | 1.13 | 0.72 | 2.10 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.42 | 0.69 | 1.10 | 0.45 | 2.03 |
GETGX Victory Sycamore Established Value Fund | -0.61 | -0.69 | 0.89 | -0.44 | -1.24 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Equity C/S за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.52% | 2.24% | 1.94% | 2.00% | 3.79% | 1.66% | 2.09% | 2.62% | 1.81% | 1.70% | 2.19% | 1.87% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 1.31% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% | 0.00% |
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF | 7.23% | 6.00% | 1.15% | 0.00% | 14.31% | 1.88% | 2.05% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MADCX BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. | 1.98% | 1.90% | 1.67% | 2.22% | 5.72% | 0.97% | 1.53% | 0.98% | 0.48% | 1.82% | 1.34% | 0.56% |
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 16.29% | 13.87% | 6.27% | 5.80% | 12.29% | 2.06% | 5.41% | 2.99% | 0.04% | 1.11% | 0.80% | 3.96% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.84% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.44% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.61% | 4.85% | 6.58% | 5.43% |
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund | 2.79% | 2.91% | 2.95% | 2.64% | 2.60% | 1.71% | 2.85% | 2.66% | 2.09% | 2.06% | 2.44% | 2.61% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.45% | 0.37% | 0.73% | 0.86% | 0.54% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 0.99% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund | 1.53% | 1.25% | 0.81% | 0.80% | 0.57% | 0.38% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDIJX MFS International Diversification Fund | 3.36% | 3.50% | 4.14% | 2.64% | 2.70% | 1.64% | 2.50% | 3.14% | 1.63% | 2.18% | 1.69% | 1.48% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.11% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% |
GETGX Victory Sycamore Established Value Fund | 0.90% | 0.85% | 0.96% | 1.18% | 1.26% | 0.98% | 0.90% | 0.88% | 0.42% | 0.36% | 0.76% | 0.91% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Equity C/S показал максимальную просадку в 38.09%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 518 торговых сессий.
Текущая просадка Equity C/S составляет 15.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.09% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 518 | 6 нояб. 2024 г. | 753 |
| -34.86% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -21.72% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.52% | 22 февр. 2021 г. | 11 | 8 мар. 2021 г. | 125 | 2 сент. 2021 г. | 136 |
| -8.13% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 12 | 9 окт. 2020 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Equity C/S составляет 13.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BLOK | ARKK | MADCX | VYM | DFSVX | MDIJX | FSPGX | GETGX | FSGGX | IMIDX | FECGX | FXAIX | FSMAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOK | 1.00 | 0.76 | 0.60 | 0.51 | 0.55 | 0.62 | 0.69 | 0.54 | 0.63 | 0.68 | 0.73 | 0.67 | 0.74 |
| ARKK | 0.76 | 1.00 | 0.59 | 0.47 | 0.53 | 0.59 | 0.75 | 0.52 | 0.61 | 0.74 | 0.82 | 0.69 | 0.82 |
| MADCX | 0.60 | 0.59 | 1.00 | 0.58 | 0.58 | 0.82 | 0.64 | 0.60 | 0.87 | 0.62 | 0.64 | 0.68 | 0.67 |
| VYM | 0.51 | 0.47 | 0.58 | 1.00 | 0.86 | 0.68 | 0.62 | 0.92 | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.82 | 0.77 |
| DFSVX | 0.55 | 0.53 | 0.58 | 0.86 | 1.00 | 0.64 | 0.57 | 0.92 | 0.69 | 0.73 | 0.82 | 0.74 | 0.85 |
| MDIJX | 0.62 | 0.59 | 0.82 | 0.68 | 0.64 | 1.00 | 0.70 | 0.69 | 0.96 | 0.72 | 0.70 | 0.76 | 0.73 |
| FSPGX | 0.69 | 0.75 | 0.64 | 0.62 | 0.57 | 0.70 | 1.00 | 0.63 | 0.70 | 0.85 | 0.78 | 0.94 | 0.81 |
| GETGX | 0.54 | 0.52 | 0.60 | 0.92 | 0.92 | 0.69 | 0.63 | 1.00 | 0.72 | 0.78 | 0.79 | 0.81 | 0.84 |
| FSGGX | 0.63 | 0.61 | 0.87 | 0.71 | 0.69 | 0.96 | 0.70 | 0.72 | 1.00 | 0.72 | 0.73 | 0.78 | 0.76 |
| IMIDX | 0.68 | 0.74 | 0.62 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.85 | 0.78 | 0.72 | 1.00 | 0.88 | 0.88 | 0.90 |
| FECGX | 0.73 | 0.82 | 0.64 | 0.73 | 0.82 | 0.70 | 0.78 | 0.79 | 0.73 | 0.88 | 1.00 | 0.83 | 0.97 |
| FXAIX | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.82 | 0.74 | 0.76 | 0.94 | 0.81 | 0.78 | 0.88 | 0.83 | 1.00 | 0.87 |
| FSMAX | 0.74 | 0.82 | 0.67 | 0.77 | 0.85 | 0.73 | 0.81 | 0.84 | 0.76 | 0.90 | 0.97 | 0.87 | 1.00 |