Equity C/S

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Equity C/S

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ARKK ARK Innovation ETF	Actively Managed, Innovation, Technology Equities	10.07%
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF	Technology Equities, Actively Managed, Blockchain	7.07%
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	Small Cap Value Equities	5.08%
FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund	Small Cap Growth Equities	5.08%
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund	Foreign Large Cap Equities	10.08%
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund	Mid Cap Growth Equities	5.08%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	8.08%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities	18.08%
GETGX Victory Sycamore Established Value Fund	Mid Cap Value Equities	5.08%
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	3.07%
MADCX BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.	Emerging Markets Diversified	5.07%
MDIJX MFS International Diversification Fund	Foreign Large Cap Equities	6.08%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend, Large Cap Value Equities	12.08%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Equity C/S и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Equity C/S

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июл. 2019 г., начальной даты FECGX

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
Equity C/S	8.17%	1.51%	9.73%	15.83%	11.19%	N/A
Активы портфеля:
ARKK ARK Innovation ETF	-13.71%	3.69%	-1.59%	-2.78%	-1.04%	N/A
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF	21.34%	1.74%	32.48%	45.16%	17.91%	N/A
MADCX BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.	0.88%	-1.99%	4.41%	1.40%	2.71%	3.06%
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund	1.87%	-0.32%	1.99%	5.26%	9.34%	10.48%
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	9.91%	9.46%	10.92%	19.35%	13.99%	8.99%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	14.07%	-1.36%	11.16%	20.79%	14.16%	12.70%
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund	7.72%	5.46%	9.09%	15.92%	9.08%	9.16%
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund	5.82%	0.07%	7.19%	8.55%	5.67%	3.86%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	15.90%	-4.39%	11.48%	26.22%	17.48%	N/A
FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund	11.41%	7.96%	13.84%	14.18%	7.34%	N/A
MDIJX MFS International Diversification Fund	6.30%	0.73%	7.66%	7.92%	6.23%	5.68%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	10.89%	3.16%	9.56%	14.88%	9.95%	9.59%
GETGX Victory Sycamore Established Value Fund	7.32%	2.92%	7.11%	10.27%	11.34%	10.54%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Equity C/S, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-2.34%	6.42%	3.45%	-5.85%	3.64%	1.78%							8.17%
2023	10.68%	-2.61%	1.56%	-0.49%	0.02%	7.22%	5.71%	-5.10%	-5.15%	-3.75%	11.37%	8.68%	29.48%
2022	-7.34%	-2.47%	0.83%	-10.69%	-0.72%	-9.07%	8.98%	-3.83%	-9.38%	6.52%	5.14%	-6.03%	-26.58%
2021	2.21%	5.03%	2.72%	2.89%	-0.53%	2.86%	-1.13%	2.91%	-4.89%	7.05%	-3.40%	0.72%	17.01%
2020	-0.89%	-6.60%	-15.23%	13.63%	6.24%	4.16%	6.41%	7.37%	-3.12%	-0.92%	14.48%	7.28%	32.86%
2019							-0.53%	-3.26%	1.47%	2.37%	4.19%	2.83%	7.08%

Комиссия

Комиссия Equity C/S составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GETGX

Victory Sycamore Established Value Fund

MADCX

BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.

MDIJX

MFS International Diversification Fund

IMIDX

Congress Mid Cap Growth Fund

ARKK

ARK Innovation ETF

BLOK

Amplify Transformational Data Sharing ETF

DFSVX

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF

FSGGX

Fidelity Global ex U.S. Index Fund

FECGX

Fidelity Small Cap Growth Index Fund

FSMAX

Fidelity Extended Market Index Fund

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

FXAIX

Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Equity C/S среди портфелей на нашем сайте составляет 17, что соответствует нижним 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Equity C/S

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Equity C/S

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ARKK ARK Innovation ETF	-0.10	0.11	1.01	-0.05	-0.23
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF	1.23	1.93	1.21	0.67	3.47
MADCX BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.	0.07	0.18	1.02	0.02	0.16
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund	0.26	0.47	1.05	0.13	0.71
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	1.10	1.70	1.20	1.53	4.03
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	1.73	2.43	1.30	1.72	6.88
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund	0.86	1.33	1.15	0.47	2.64
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund	0.73	1.11	1.13	0.46	1.96
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	1.62	2.21	1.29	1.62	8.58
FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund	0.64	1.07	1.12	0.34	1.71
MDIJX MFS International Diversification Fund	0.72	1.09	1.13	0.40	1.86
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	1.43	2.09	1.25	1.46	4.52
GETGX Victory Sycamore Established Value Fund	0.80	1.22	1.14	0.78	2.16

Коэффициент Шарпа

Equity C/S на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.23 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Equity C/S

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Equity C/S за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.01%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Equity C/S	2.01%	2.19%	2.34%	4.41%	1.98%	2.35%	3.24%	2.00%	1.85%	2.79%	2.56%	1.98%
Активы портфеля:
ARKK ARK Innovation ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.83%	1.31%	0.38%	3.14%	1.32%	0.00%	2.27%	0.00%	0.00%
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF	0.95%	1.15%	0.00%	14.31%	1.88%	2.06%	1.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MADCX BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.	1.52%	1.67%	2.22%	5.72%	0.97%	1.53%	0.98%	0.48%	1.82%	1.34%	0.56%	0.55%
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund	6.15%	6.27%	5.80%	12.29%	2.06%	5.41%	2.99%	0.04%	1.11%	0.80%	3.96%	1.54%
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	3.37%	3.67%	6.77%	10.40%	1.96%	2.83%	7.54%	5.62%	4.53%	5.83%	4.53%	5.09%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	1.30%	1.45%	1.69%	1.22%	1.60%	2.06%	2.72%	1.97%	2.52%	2.83%	2.63%	1.84%
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund	0.99%	1.17%	1.90%	7.49%	2.14%	4.30%	6.09%	5.61%	4.85%	6.58%	5.43%	4.09%
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund	2.79%	2.95%	2.64%	2.60%	1.71%	2.85%	2.66%	2.31%	2.11%	2.44%	2.61%	3.42%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.48%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.47%	1.22%	0.29%	0.00%	0.00%	0.00%
FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund	0.73%	0.81%	0.80%	3.43%	1.00%	0.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MDIJX MFS International Diversification Fund	3.89%	4.14%	2.64%	2.70%	1.64%	2.50%	3.14%	1.63%	2.18%	1.69%	1.48%	1.06%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	2.92%	3.12%	3.01%	2.76%	3.18%	3.03%	3.40%	2.80%	2.91%	3.22%	2.78%	2.81%
GETGX Victory Sycamore Established Value Fund	5.46%	5.79%	7.89%	8.04%	5.12%	5.70%	10.23%	2.89%	1.34%	11.52%	14.58%	7.16%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Equity C/S

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Equity C/S показал максимальную просадку в 35.01%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 438 торговых сессий.

Текущая просадка Equity C/S составляет 4.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.01%	9 нояб. 2021 г.	235	14 окт. 2022 г.	438	16 июл. 2024 г.	673
-34.89%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	83	21 июл. 2020 г.	106
-8.01%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	12	9 окт. 2020 г.	26
-7.66%	22 февр. 2021 г.	9	4 мар. 2021 г.	27	13 апр. 2021 г.	36
-7.13%	25 июл. 2019 г.	15	14 авг. 2019 г.	56	1 нояб. 2019 г.	71

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Equity C/S составляет 4.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Equity C/S

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BLOK	ARKK	MADCX	DFSVX	VYM	MDIJX	FSPGX	GETGX	FSGGX	IMIDX	FECGX	FXAIX	FSMAX
BLOK	1.00	0.75	0.59	0.53	0.49	0.62	0.68	0.54	0.64	0.67	0.72	0.66	0.72
ARKK	0.75	1.00	0.59	0.51	0.45	0.59	0.74	0.51	0.60	0.74	0.82	0.68	0.82
MADCX	0.59	0.59	1.00	0.58	0.60	0.82	0.65	0.62	0.87	0.64	0.65	0.69	0.68
DFSVX	0.53	0.51	0.58	1.00	0.85	0.64	0.56	0.92	0.69	0.72	0.81	0.73	0.84
VYM	0.49	0.45	0.60	0.85	1.00	0.69	0.62	0.93	0.73	0.73	0.72	0.82	0.77
MDIJX	0.62	0.59	0.82	0.64	0.69	1.00	0.71	0.71	0.97	0.74	0.71	0.78	0.74
FSPGX	0.68	0.74	0.65	0.56	0.62	0.71	1.00	0.64	0.71	0.86	0.78	0.94	0.81
GETGX	0.54	0.51	0.62	0.92	0.93	0.71	0.64	1.00	0.74	0.79	0.79	0.82	0.84
FSGGX	0.64	0.60	0.87	0.69	0.73	0.97	0.71	0.74	1.00	0.74	0.73	0.79	0.77
IMIDX	0.67	0.74	0.64	0.72	0.73	0.74	0.86	0.79	0.74	1.00	0.88	0.89	0.91
FECGX	0.72	0.82	0.65	0.81	0.72	0.71	0.78	0.79	0.73	0.88	1.00	0.82	0.97
FXAIX	0.66	0.68	0.69	0.73	0.82	0.78	0.94	0.82	0.79	0.89	0.82	1.00	0.87
FSMAX	0.72	0.82	0.68	0.84	0.77	0.74	0.81	0.84	0.77	0.91	0.97	0.87	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 июл. 2019 г.