PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Equity C/S
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


FXAIX 18.08%VYM 12.08%FSGGX 10.08%ARKK 10.07%FSPGX 8.08%BLOK 7.07%MDIJX 6.08%DFSVX 5.08%FSMAX 5.08%FECGX 5.08%GETGX 5.08%IMIDX 3.07%MADCX 5.07%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
ARKK
ARK Innovation ETF
Actively Managed, Innovation, Technology Equities

10.07%

BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF
Technology Equities, Actively Managed, Blockchain

7.07%

DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
Small Cap Value Equities

5.08%

FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund
Small Cap Growth Equities

5.08%

FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund
Foreign Large Cap Equities

10.08%

FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
Mid Cap Growth Equities

5.08%

FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
Large Cap Growth Equities

8.08%

FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
Large Cap Blend Equities

18.08%

GETGX
Victory Sycamore Established Value Fund
Mid Cap Value Equities

5.08%

IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund
Mid Cap Growth Equities

3.07%

MADCX
BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.
Emerging Markets Diversified

5.07%

MDIJX
MFS International Diversification Fund
Foreign Large Cap Equities

6.08%

VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
Dividend, Large Cap Value Equities

12.08%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Equity C/S и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
57.76%
65.35%
Equity C/S
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июл. 2019 г., начальной даты FECGX

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Equity C/S-0.32%-6.17%20.19%18.32%N/AN/A
ARKK
ARK Innovation ETF
-19.80%-15.00%16.57%12.54%-1.56%N/A
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF
3.82%-11.15%60.78%62.36%15.37%N/A
MADCX
BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.
-2.89%-2.97%8.76%3.66%1.94%3.51%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund
-0.53%-7.90%14.91%9.19%9.81%10.43%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
-1.58%-3.57%18.43%18.82%10.53%7.75%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
4.58%-5.02%18.48%22.05%13.20%12.36%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
-1.28%-6.02%19.57%18.23%7.93%8.38%
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund
0.28%-3.95%14.00%6.33%4.48%3.73%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
4.54%-6.72%20.11%30.68%16.35%N/A
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund
-2.71%-7.57%17.09%8.58%N/AN/A
MDIJX
MFS International Diversification Fund
0.05%-4.06%12.42%4.22%5.35%5.38%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
4.44%-2.64%16.34%11.81%9.16%9.57%
GETGX
Victory Sycamore Established Value Fund
2.62%-4.02%16.82%11.65%11.08%10.33%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.34%6.42%3.45%
2023-5.15%-3.75%11.37%8.68%

Комиссия

Комиссия Equity C/S составляет 0.34%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%1.11%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.86%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Equity C/S
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Equity C/S, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Equity C/S, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Equity C/S, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Equity C/S, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Equity C/S, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.003.30
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ARKK
ARK Innovation ETF
0.240.611.070.120.68
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF
1.532.321.250.843.95
MADCX
BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.
0.220.421.050.080.56
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund
0.600.941.110.301.76
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
0.931.501.171.073.69
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.832.661.321.577.66
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
0.971.501.170.543.22
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund
0.490.801.100.351.48
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
2.002.811.351.3910.76
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund
0.430.781.090.231.17
MDIJX
MFS International Diversification Fund
0.430.691.080.251.13
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
1.011.521.181.123.33
GETGX
Victory Sycamore Established Value Fund
0.841.281.150.852.51

Коэффициент Шарпа

Equity C/S на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.17. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.17

Коэффициент Шарпа Equity C/S находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.17
1.66
Equity C/S
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Equity C/S за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Equity C/S2.15%2.19%2.34%4.41%1.98%2.35%3.24%2.00%1.85%2.79%2.56%1.98%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%0.00%0.00%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF
1.11%1.15%0.00%14.31%1.88%2.06%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MADCX
BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.
1.72%1.67%2.22%5.72%0.97%1.53%0.98%0.48%1.82%1.34%0.56%0.55%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund
6.30%6.27%5.80%12.29%2.06%5.41%2.99%0.04%1.11%0.80%3.96%1.54%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
3.74%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.62%4.53%5.83%4.53%5.09%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.40%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%1.84%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
1.08%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.61%4.85%6.58%5.43%4.09%
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund
2.95%2.95%2.64%2.60%1.71%2.85%2.66%2.31%2.11%2.44%2.61%3.42%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
0.70%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.47%1.22%0.29%0.00%0.00%0.00%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund
0.84%0.81%0.80%3.43%1.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDIJX
MFS International Diversification Fund
4.14%4.14%2.64%2.70%1.64%2.50%3.14%1.63%2.18%1.69%1.48%1.06%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.95%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%
GETGX
Victory Sycamore Established Value Fund
5.71%5.79%7.89%8.04%5.12%5.70%10.23%2.89%1.34%11.52%14.58%7.16%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-10.79%
-5.46%
Equity C/S
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Equity C/S показал максимальную просадку в 35.01%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Equity C/S составляет 10.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.01%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.
-34.89%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8321 июл. 2020 г.106
-8.01%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.129 окт. 2020 г.26
-7.66%22 февр. 2021 г.94 мар. 2021 г.2713 апр. 2021 г.36
-7.13%25 июл. 2019 г.1514 авг. 2019 г.561 нояб. 2019 г.71

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Equity C/S составляет 3.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.65%
3.15%
Equity C/S
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BLOKARKKMADCXDFSVXVYMMDIJXFSPGXGETGXFSGGXIMIDXFECGXFXAIXFSMAX
BLOK1.000.750.600.540.500.620.680.550.640.680.720.660.73
ARKK0.751.000.590.510.450.590.750.510.600.740.820.680.82
MADCX0.600.591.000.590.610.830.650.620.870.640.650.690.69
DFSVX0.540.510.591.000.850.640.580.930.690.720.810.740.84
VYM0.500.450.610.851.000.700.640.930.730.740.730.830.77
MDIJX0.620.590.830.640.701.000.720.710.970.740.710.780.75
FSPGX0.680.750.650.580.640.721.000.660.720.880.790.940.82
GETGX0.550.510.620.930.930.710.661.000.740.790.790.830.85
FSGGX0.640.600.870.690.730.970.720.741.000.740.730.790.77
IMIDX0.680.740.640.720.740.740.880.790.741.000.880.900.91
FECGX0.720.820.650.810.730.710.790.790.730.881.000.830.97
FXAIX0.660.680.690.740.830.780.940.830.790.900.831.000.88
FSMAX0.730.820.690.840.770.750.820.850.770.910.970.881.00