Tech CORR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Tech CORR

Currency in USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Tech CORR

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
APH Amphenol Corporation	Technology	10%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	10%
BR Broadridge Financial Solutions, Inc.	Technology	10%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	Technology	10%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	Technology	10%
MDB MongoDB, Inc.	Technology	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
NOW ServiceNow, Inc.	Technology	10%
SNOW Snowflake Inc.	Technology	10%
VRSN VeriSign, Inc.	Technology	10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 сент. 2020 г., начальной даты SNOW

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.92%	4.38%	-1.84%	12.48%	13.71%	10.99%
Tech CORR	14.36%	7.15%	8.38%	26.39%	N/A	N/A
Активы портфеля:
NOW ServiceNow, Inc.	-4.53%	3.56%	-3.46%	54.07%	21.13%	29.40%
MSFT Microsoft Corporation	10.02%	6.33%	7.60%	12.14%	21.07%	27.72%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	40.04%	8.76%	38.17%	52.76%	37.33%	N/A
ASML ASML Holding N.V.	8.25%	8.14%	5.45%	-21.55%	17.66%	22.38%
APH Amphenol Corporation	30.44%	12.03%	24.24%	37.76%	29.74%	21.43%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	-2.64%	-5.07%	-5.72%	2.17%	25.77%	30.52%
BR Broadridge Financial Solutions, Inc.	7.63%	4.07%	4.27%	22.67%	16.23%	18.37%
SNOW Snowflake Inc.	36.11%	25.35%	21.89%	54.33%	N/A	N/A
MDB MongoDB, Inc.	-17.10%	12.44%	-40.64%	-18.24%	-3.78%	N/A
VRSN VeriSign, Inc.	33.51%	-2.74%	43.55%	58.51%	5.25%	16.00%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Tech CORR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	6.26%	-3.16%	-8.41%	10.06%	9.02%	1.12%							14.36%
2024	4.37%	4.64%	-2.32%	-6.02%	-1.18%	7.16%	-5.64%	2.13%	-0.46%	-1.85%	14.81%	-4.58%	9.50%
2023	9.65%	-1.49%	8.63%	-1.85%	11.76%	7.74%	1.39%	-1.69%	-4.02%	0.55%	17.61%	3.84%	62.92%
2022	-14.07%	-2.22%	3.70%	-13.81%	-7.48%	-2.65%	13.04%	-1.13%	-12.83%	3.36%	0.71%	-3.06%	-33.51%
2021	-1.30%	1.52%	-4.05%	5.16%	0.31%	8.27%	4.98%	7.50%	-3.54%	11.62%	-3.30%	3.20%	33.14%
2020									2.89%	-1.08%	14.75%	9.69%	28.11%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Tech CORR составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Tech CORR составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NOW ServiceNow, Inc.	1.30	1.47	1.21	1.00	2.76
MSFT Microsoft Corporation	0.48	0.66	1.09	0.36	0.79
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	1.02	1.26	1.16	0.83	1.89
ASML ASML Holding N.V.	-0.45	-0.34	0.95	-0.47	-0.71
APH Amphenol Corporation	1.00	1.43	1.21	1.51	3.91
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	0.05	0.31	1.04	0.01	0.02
BR Broadridge Financial Solutions, Inc.	1.09	1.78	1.26	2.28	8.54
SNOW Snowflake Inc.	0.96	1.50	1.20	0.57	2.86
MDB MongoDB, Inc.	-0.30	-0.63	0.91	-0.56	-1.43
VRSN VeriSign, Inc.	2.67	3.79	1.51	1.83	20.61

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Tech CORR имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.90
За всё время: 0.65

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.14, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Tech CORR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.40%	0.40%	0.39%	0.54%	0.32%	0.38%	0.49%	0.56%	0.49%	0.61%	0.64%	0.62%
Активы портфеля:
NOW ServiceNow, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ASML ASML Holding N.V.	0.91%	0.97%	0.85%	1.27%	0.50%	0.59%	1.20%	1.10%	0.75%	1.02%	0.91%	0.78%
APH Amphenol Corporation	0.67%	0.79%	0.86%	1.06%	0.73%	0.80%	0.89%	1.09%	0.80%	0.86%	1.01%	0.84%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BR Broadridge Financial Solutions, Inc.	1.42%	1.49%	1.48%	2.04%	1.33%	1.46%	1.66%	1.77%	1.53%	1.90%	2.12%	2.08%
SNOW Snowflake Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MDB MongoDB, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VRSN VeriSign, Inc.	0.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Tech CORR показал максимальную просадку в 42.30%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 273 торговые сессии.

Текущая просадка Tech CORR составляет 0.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-42.3%	17 нояб. 2021 г.	247	9 нояб. 2022 г.	273	12 дек. 2023 г.	520
-22.44%	14 февр. 2025 г.	37	8 апр. 2025 г.	23	12 мая 2025 г.	60
-18.47%	12 февр. 2024 г.	121	5 авг. 2024 г.	77	21 нояб. 2024 г.	198
-17.26%	16 февр. 2021 г.	15	8 мар. 2021 г.	71	17 июн. 2021 г.	86
-9.37%	17 сент. 2021 г.	12	4 окт. 2021 г.	11	19 окт. 2021 г.	23

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	BR	VRSN	SNOW	CRWD	APH	MDB	ASML	MSFT	NOW	CDNS	Portfolio
^GSPC	1.00	0.62	0.58	0.53	0.53	0.78	0.52	0.71	0.77	0.65	0.71	0.78
BR	0.62	1.00	0.54	0.30	0.28	0.54	0.30	0.41	0.46	0.43	0.46	0.52
VRSN	0.58	0.54	1.00	0.38	0.35	0.42	0.41	0.43	0.53	0.51	0.52	0.60
SNOW	0.53	0.30	0.38	1.00	0.60	0.40	0.71	0.47	0.51	0.60	0.52	0.77
CRWD	0.53	0.28	0.35	0.60	1.00	0.44	0.68	0.48	0.52	0.67	0.60	0.79
APH	0.78	0.54	0.42	0.40	0.44	1.00	0.40	0.65	0.57	0.53	0.62	0.67
MDB	0.52	0.30	0.41	0.71	0.68	0.40	1.00	0.47	0.55	0.69	0.58	0.82
ASML	0.71	0.41	0.43	0.47	0.48	0.65	0.47	1.00	0.61	0.57	0.67	0.72
MSFT	0.77	0.46	0.53	0.51	0.52	0.57	0.55	0.61	1.00	0.66	0.69	0.76
NOW	0.65	0.43	0.51	0.60	0.67	0.53	0.69	0.57	0.66	1.00	0.69	0.84
CDNS	0.71	0.46	0.52	0.52	0.60	0.62	0.58	0.67	0.69	0.69	1.00	0.81
Portfolio	0.78	0.52	0.60	0.77	0.79	0.67	0.82	0.72	0.76	0.84	0.81	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 сент. 2020 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Tech CORR

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество