Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 13.70% | |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | Technology | 5.80% |
ET Energy Transfer LP | Energy | 8.20% |
GOLD Gold.com, Inc | Financial Services | 11.50% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 8.30% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | Large Cap Blend Equities | 17% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | Dividend | 13.10% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 1% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Global Equities | 21.40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Changed и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый месяц
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 дек. 2025 г., начальной даты GOLD
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.80% | 4.83% | 2.59% | 5.27% | 30.14% | 19.29% | 10.91% | 12.94% |
Портфель Changed | 0.89% | 6.26% | 12.44% | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.71% | 5.14% | 3.26% | 5.72% | 32.35% | 20.56% | 11.30% | 14.34% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | -0.20% | 0.13% | 12.68% | 16.60% | 25.19% | 11.80% | 7.87% | 12.28% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -0.19% | 5.70% | 9.67% | 13.98% | 39.76% | 17.42% | 8.28% | 9.36% |
NVDA NVIDIA Corporation | 1.20% | 8.54% | 6.64% | 10.60% | 77.29% | 95.21% | 65.80% | 71.40% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 5.54% | 44.04% | 17.00% | 28.11% | 329.68% | 166.54% | — | — |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | -1.26% | 10.56% | 23.78% | 23.77% | 141.30% | 65.04% | 27.94% | 34.18% |
GOLD Gold.com, Inc | 1.08% | -3.70% | 32.58% | — | — | — | — | — |
ET Energy Transfer LP | -0.11% | -0.16% | 15.59% | 15.05% | 18.04% | 23.02% | 28.64% | 17.02% |
BTC-USD Bitcoin | 0.82% | -0.13% | -14.52% | -32.50% | -10.57% | 35.11% | 4.01% | 67.47% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении Changed закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 26 мар. 2026 г. с доходностью -2.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.77% | 0.57% | -6.88% | 11.41% | 12.44% | ||||||||
| 2025 | 0.69% | 0.69% |
Метрики бенчмарка
Changed: годовая альфа составляет 38.41%, бета — 1.25, а R² — 0.67 относительно S&P 500 Index с 03.12.2025.
- Портфель участвовал в 293.35% роста S&P 500 Index, но только в 90.75% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Портфель показал годовую альфу 38.41% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 38.41%
- Бета
- 1.25
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 293.35%
- Участие в снижении
- 90.75%
Комиссия
Комиссия Changed составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 68 | 2.43 | 3.36 | 1.45 | 3.75 | 16.88 |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 65 | 2.17 | 3.33 | 1.38 | 5.60 | 13.72 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 73 | 2.82 | 3.77 | 1.52 | 3.73 | 14.94 |
NVDA NVIDIA Corporation | 81 | 2.24 | 2.80 | 1.35 | 3.92 | 9.80 |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 91 | 4.09 | 3.58 | 1.44 | 6.25 | 15.28 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 95 | 4.09 | 4.50 | 1.56 | 7.81 | 28.67 |
GOLD Gold.com, Inc | — | — | — | — | — | — |
ET Energy Transfer LP | 62 | 0.95 | 1.56 | 1.18 | 2.34 | 5.16 |
BTC-USD Bitcoin | 54 | -0.25 | -0.06 | 0.99 | -0.93 | -1.58 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Changed за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.87%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.87% | 2.04% | 1.96% | 2.14% | 2.01% | 1.86% | 2.59% | 2.19% | 2.25% | 1.80% | 1.87% | 2.07% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.10% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.44% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.77% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.89% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
GOLD Gold.com, Inc | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ET Energy Transfer LP | 7.08% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Changed показал максимальную просадку в 11.52%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 15 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.52% | 10 февр. 2026 г. | 49 | 30 мар. 2026 г. | 15 | 14 апр. 2026 г. | 64 |
| -7.51% | 29 янв. 2026 г. | 8 | 5 февр. 2026 г. | 4 | 9 февр. 2026 г. | 12 |
| -3.14% | 4 дек. 2025 г. | 14 | 17 дек. 2025 г. | 7 | 24 дек. 2025 г. | 21 |
| -1.93% | 14 янв. 2026 г. | 7 | 20 янв. 2026 г. | 7 | 27 янв. 2026 г. | 14 |
| -0.93% | 25 дек. 2025 г. | 7 | 31 дек. 2025 г. | 2 | 2 янв. 2026 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 7.10, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | ET | SCHD | CRDO | GOLD | BTC-USD | NVDA | TSM | VXUS | SCHB | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.21 | 0.34 | 0.35 | 0.45 | 0.51 | 0.68 | 0.63 | 0.83 | 0.99 | 0.81 |
| ET | -0.21 | 1.00 | 0.20 | 0.06 | 0.10 | -0.08 | -0.12 | -0.13 | -0.10 | -0.19 | 0.00 |
| SCHD | 0.34 | 0.20 | 1.00 | -0.16 | 0.25 | 0.15 | -0.09 | 0.06 | 0.36 | 0.33 | 0.23 |
| CRDO | 0.35 | 0.06 | -0.16 | 1.00 | 0.05 | 0.21 | 0.44 | 0.29 | 0.16 | 0.30 | 0.51 |
| GOLD | 0.45 | 0.10 | 0.25 | 0.05 | 1.00 | 0.17 | 0.10 | 0.36 | 0.47 | 0.41 | 0.54 |
| BTC-USD | 0.51 | -0.08 | 0.15 | 0.21 | 0.17 | 1.00 | 0.28 | 0.24 | 0.34 | 0.42 | 0.71 |
| NVDA | 0.68 | -0.12 | -0.09 | 0.44 | 0.10 | 0.28 | 1.00 | 0.45 | 0.48 | 0.57 | 0.57 |
| TSM | 0.63 | -0.13 | 0.06 | 0.29 | 0.36 | 0.24 | 0.45 | 1.00 | 0.62 | 0.55 | 0.55 |
| VXUS | 0.83 | -0.10 | 0.36 | 0.16 | 0.47 | 0.34 | 0.48 | 0.62 | 1.00 | 0.78 | 0.68 |
| SCHB | 0.99 | -0.19 | 0.33 | 0.30 | 0.41 | 0.42 | 0.57 | 0.55 | 0.78 | 1.00 | 0.74 |
| Portfolio | 0.81 | 0.00 | 0.23 | 0.51 | 0.54 | 0.71 | 0.57 | 0.55 | 0.68 | 0.74 | 1.00 |