ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
| ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024 | 40.00% | 0.41% | 11.91% | 39.69% | 27.29% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 38.35% | 4.05% | 13.73% | 38.34% | 20.22% | 16.84% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 27.50% | 0.67% | 0.64% | 27.78% | 18.29% | 11.29% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 11.69% | -1.36% | -14.85% | 8.92% | 8.62% | -1.41% |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 63.95% | 1.43% | 46.64% | 61.42% | 26.44% | 17.22% |
INCO Columbia India Consumer ETF | 12.67% | -2.49% | -5.17% | 15.32% | 14.11% | 9.94% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 42.52% | 1.88% | -4.79% | 43.83% | 29.81% | 27.69% |
BTC-USD Bitcoin | 124.03% | -3.40% | 53.20% | 117.10% | 67.28% | 76.22% |
IAU iShares Gold Trust | 26.24% | -3.54% | 12.36% | 26.79% | 11.27% | 7.87% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 8.79% | -7.90% | 9.45% | 8.39% | 13.97% | N/A |
QQQ Invesco QQQ | 28.44% | 3.54% | 9.40% | 28.86% | 20.37% | 18.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.80% | 9.10% | 4.92% | -3.05% | 6.69% | 3.11% | 0.57% | -0.30% | 2.31% | 0.25% | 8.15% | 40.00% | |
| 2023 | 12.43% | -0.72% | 6.48% | 0.08% | 4.59% | 7.23% | 4.05% | -1.52% | -3.97% | -0.01% | 11.06% | 5.88% | 54.33% |
| 2022 | -6.60% | -1.02% | 3.61% | -9.92% | -1.16% | -11.38% | 11.54% | -3.94% | -8.36% | 5.77% | 6.43% | -5.40% | -20.97% |
| 2021 | 1.78% | 5.84% | 5.12% | 2.89% | -1.22% | 2.41% | 2.72% | 5.15% | -4.53% | 8.25% | -0.67% | 0.58% | 31.46% |
| 2020 | 2.05% | -7.10% | -14.60% | 15.04% | 7.34% | 4.38% | 7.44% | 6.33% | -3.70% | 0.85% | 16.11% | 11.47% | 49.87% |
| 2019 | -0.16% | 3.81% | 1.54% | 4.46% | 9.94% |
Комиссия
Комиссия ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024 составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024 составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.28 | 2.82 | 1.41 | 1.22 | 11.99 |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.20 | 0.41 | 1.06 | 0.03 | 0.60 |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | -0.37 | -0.37 | 0.96 | 0.14 | -0.61 |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 3.32 | 3.89 | 1.49 | 2.85 | 14.11 |
INCO Columbia India Consumer ETF | 0.57 | 0.94 | 1.11 | 0.09 | 1.11 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.59 | 1.00 | 1.13 | 0.25 | 1.92 |
BTC-USD Bitcoin | 1.56 | 2.30 | 1.23 | 1.37 | 7.28 |
IAU iShares Gold Trust | 0.84 | 1.20 | 1.15 | 0.39 | 4.20 |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0.70 | 1.19 | 1.15 | 0.34 | 3.44 |
QQQ Invesco QQQ | 1.76 | 2.27 | 1.32 | 0.82 | 7.86 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.69% | 1.16% | 1.82% | 1.21% | 0.76% | 1.63% | 1.46% | 1.09% | 0.92% | 1.64% | 1.61% | 1.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.86% | 3.44% | 3.03% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% | 11.61% | 2.44% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 1.81% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.63% | 2.89% | 3.04% | 1.63% | 2.34% |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 0.88% | 1.59% | 2.45% | 0.93% | 0.28% | 1.21% | 1.34% | 0.49% | 0.36% | 0.89% | 0.47% | 0.62% |
INCO Columbia India Consumer ETF | 2.88% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% | 0.00% | 0.08% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.00% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.62% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024 показал максимальную просадку в 32.83%, зарегистрированную 22 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.
Текущая просадка ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024 составляет 3.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.83% | 13 февр. 2020 г. | 39 | 22 мар. 2020 г. | 110 | 10 июл. 2020 г. | 149 |
| -30.53% | 9 нояб. 2021 г. | 341 | 15 окт. 2022 г. | 261 | 3 июл. 2023 г. | 602 |
| -12.69% | 17 июл. 2024 г. | 20 | 5 авг. 2024 г. | 70 | 14 окт. 2024 г. | 90 |
| -9.52% | 3 сент. 2020 г. | 21 | 23 сент. 2020 г. | 19 | 12 окт. 2020 г. | 40 |
| -7.74% | 22 февр. 2021 г. | 11 | 4 мар. 2021 г. | 32 | 5 апр. 2021 г. | 43 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024 составляет 5.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IAU | BTC-USD | TUR | INCO | DXJ | AVUV | ARGT | SMH | QQQ | SCHG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAU | 1.00 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | -0.00 | 0.09 | 0.18 | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
| BTC-USD | 0.12 | 1.00 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.26 |
| TUR | 0.13 | 0.14 | 1.00 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.21 | 0.23 | 0.23 |
| INCO | 0.14 | 0.14 | 0.23 | 1.00 | 0.34 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.40 |
| DXJ | -0.00 | 0.15 | 0.23 | 0.34 | 1.00 | 0.56 | 0.42 | 0.47 | 0.48 | 0.48 |
| AVUV | 0.09 | 0.23 | 0.26 | 0.37 | 0.56 | 1.00 | 0.51 | 0.48 | 0.47 | 0.48 |
| ARGT | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.35 | 0.42 | 0.51 | 1.00 | 0.48 | 0.52 | 0.53 |
| SMH | 0.10 | 0.25 | 0.21 | 0.37 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 1.00 | 0.82 | 0.78 |
| QQQ | 0.12 | 0.26 | 0.23 | 0.39 | 0.48 | 0.47 | 0.52 | 0.82 | 1.00 | 0.96 |
| SCHG | 0.11 | 0.26 | 0.23 | 0.40 | 0.48 | 0.48 | 0.53 | 0.78 | 0.96 | 1.00 |