PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024

Последнее обновление 14 сент. 2024 г.

Распределение активов

IAU 5%BTC-USD 8%SCHG 30%SMH 15%AVUV 10%QQQ 10%DXJ 6%ARGT 6%INCO 6%TUR 4%Товарные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		Latin America Equities
6%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		Small Cap Value Equities, Actively Managed
10%
BTC-USD
Bitcoin
8%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		Japan Equities
6%
IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold
5%
INCO
Columbia India Consumer ETF		Asia Pacific Equities
6%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
10%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
30%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
15%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		Emerging Markets Equities
4%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
10.21%
9.94%
ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.95%3.13%9.95%24.88%13.37%10.92%
ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 202425.61%0.49%10.21%44.09%N/AN/A
Активы портфеля:
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		22.96%0.76%12.23%35.62%19.67%16.11%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		15.25%-4.43%-2.51%14.13%17.93%11.12%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		14.82%-3.40%5.84%-0.13%10.17%-1.04%
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		33.98%9.26%35.35%52.80%26.55%13.23%
INCO
Columbia India Consumer ETF		29.06%2.86%21.69%46.32%19.25%11.56%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		35.48%-3.97%8.75%62.34%34.29%28.25%
BTC-USD
Bitcoin		43.31%2.85%-11.43%127.98%42.39%62.70%
IAU
iShares Gold Trust		25.03%2.95%19.61%33.99%11.52%7.45%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		4.52%0.13%5.49%19.40%N/AN/A
QQQ
Invesco QQQ		16.41%0.07%9.86%29.07%20.65%17.94%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.80%9.10%4.92%-3.05%6.69%3.11%0.57%-0.30%25.61%
202312.43%-0.72%6.48%0.08%4.59%7.23%4.05%-1.52%-3.97%-0.01%11.06%5.88%54.33%
2022-6.60%-1.02%3.61%-9.92%-1.16%-11.38%11.54%-3.94%-8.36%5.77%6.43%-5.40%-20.97%
20211.78%5.84%5.12%2.89%-1.22%2.42%2.72%5.15%-4.53%8.25%-0.67%0.58%31.47%
20202.05%-7.10%-14.60%15.04%7.34%4.39%7.44%6.33%-3.70%0.85%16.11%11.48%49.88%
2019-0.16%3.81%1.54%4.46%9.94%

Комиссия

Комиссия ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024 составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

INCO
Columbia India Consumer ETF
График комиссии INCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF
График комиссии ARGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF
График комиссии TUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
График комиссии DXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
IAU
iShares Gold Trust
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024 среди портфелей на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024, с текущим значением в 7070
ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024
Ранг коэф-та Шарпа ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024, с текущим значением в 12.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.56
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.70
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.232.891.251.1811.45
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		0.831.131.120.213.05
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		0.881.361.020.302.90
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		2.172.811.361.638.66
INCO
Columbia India Consumer ETF		3.124.481.303.6832.67
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		1.792.301.421.177.53
BTC-USD
Bitcoin		1.041.711.740.574.65
IAU
iShares Gold Trust		2.723.591.242.4917.99
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		0.530.851.150.212.58
QQQ
Invesco QQQ		1.642.201.210.737.37

Коэффициент Шарпа

ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.68 до 2.31, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.38
2.03
ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 20240.89%1.16%1.82%1.21%0.76%1.63%1.46%1.09%0.99%1.64%1.61%1.17%
Активы портфеля:
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.41%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.27%1.22%1.09%1.07%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		2.43%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%11.61%2.44%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		2.32%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%1.63%2.34%
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		1.08%1.59%2.45%0.93%0.28%1.21%1.34%0.49%0.36%0.89%0.47%0.62%
INCO
Columbia India Consumer ETF		2.95%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%0.08%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.44%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.64%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-4.25%
-0.73%
ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024 показал максимальную просадку в 32.83%, зарегистрированную 22 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.

Текущая просадка ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024 составляет 4.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.83%13 февр. 2020 г.3922 мар. 2020 г.11010 июл. 2020 г.149
-30.53%9 нояб. 2021 г.34115 окт. 2022 г.2613 июл. 2023 г.602
-12.69%17 июл. 2024 г.205 авг. 2024 г.———
-9.52%3 сент. 2020 г.2123 сент. 2020 г.1912 окт. 2020 г.40
-7.74%22 февр. 2021 г.114 мар. 2021 г.325 апр. 2021 г.43

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024 составляет 6.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.21%
4.36%
ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
IAUBTC-USDTURINCODXJAVUVARGTSMHQQQSCHG
IAU1.000.110.130.15-0.010.090.190.100.110.10
BTC-USD0.111.000.140.140.160.230.240.250.260.26
TUR0.130.141.000.230.240.260.270.220.230.23
INCO0.150.140.231.000.350.370.360.390.400.41
DXJ-0.010.160.240.351.000.570.430.480.480.48
AVUV0.090.230.260.370.571.000.520.500.480.49
ARGT0.190.240.270.360.430.521.000.500.530.54
SMH0.100.250.220.390.480.500.501.000.820.79
QQQ0.110.260.230.400.480.480.530.821.000.96
SCHG0.100.260.230.410.480.490.540.790.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.