ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ARGT Global X MSCI Argentina ETF	Latin America Equities	6%
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities, Actively Managed	10%
BTC-USD Bitcoin		8%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	Japan Equities	6%
IAU iShares Gold Trust	Precious Metals, Gold	5%
INCO Columbia India Consumer ETF	Asia Pacific Equities	6%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	10%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	30%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	15%
TUR iShares MSCI Turkey ETF	Emerging Markets Equities	4%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.43%	-5.46%	-8.86%	2.08%	13.59%	9.69%
ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024	-13.76%	-5.18%	-3.01%	3.20%	26.45%	N/A
Активы портфеля:
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	-14.12%	-4.57%	-9.02%	4.53%	18.19%	14.31%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	-11.11%	-8.44%	-7.51%	-6.05%	21.48%	9.07%
TUR iShares MSCI Turkey ETF	-11.04%	-13.90%	-5.36%	-16.46%	12.90%	-0.74%
ARGT Global X MSCI Argentina ETF	-9.88%	-6.38%	7.25%	33.76%	35.40%	14.36%
INCO Columbia India Consumer ETF	-6.89%	5.73%	-17.47%	-3.97%	17.90%	7.49%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-18.98%	-8.41%	-22.61%	-11.29%	26.80%	22.94%
BTC-USD Bitcoin	-14.77%	-3.91%	32.11%	12.80%	63.29%	79.87%
IAU iShares Gold Trust	20.80%	8.61%	20.46%	35.81%	13.20%	9.94%
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	-18.98%	-9.42%	-17.35%	-11.79%	19.38%	N/A
QQQ Invesco QQQ	-12.59%	-5.25%	-9.14%	2.40%	18.05%	16.24%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.74%	-7.81%	-4.82%	-5.27%									-13.76%
2024	2.79%	13.11%	6.68%	-5.46%	8.03%	1.90%	0.03%	-1.41%	2.79%	1.78%	12.10%	-1.14%	47.60%
2023	13.56%	-0.58%	7.09%	-0.10%	4.31%	7.67%	3.33%	-2.42%	-3.88%	1.44%	11.33%	6.56%	58.23%
2022	-9.07%	0.53%	3.71%	-11.98%	-2.94%	-15.22%	12.38%	-5.23%	-8.50%	5.53%	5.15%	-5.95%	-30.16%
2021	3.09%	9.27%	8.59%	1.81%	-8.91%	1.57%	4.58%	6.09%	-4.98%	13.32%	-1.00%	-2.92%	32.29%
2020	1.58%	-7.06%	-14.56%	14.78%	7.15%	4.46%	7.86%	6.47%	-3.76%	0.96%	16.00%	11.41%	49.44%
2019									-0.16%	3.78%	1.53%	3.67%	9.06%

Комиссия

Комиссия ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024 составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

INCO

Columbia India Consumer ETF

INCO: 0.75%

ARGT

Global X MSCI Argentina ETF

ARGT: 0.60%

TUR

iShares MSCI Turkey ETF

TUR: 0.59%

DXJ

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

DXJ: 0.48%

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

SMH: 0.35%

IAU

iShares Gold Trust

IAU: 0.25%

AVUV

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

AVUV: 0.25%

QQQ

Invesco QQQ

QQQ: 0.20%

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024 составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.05

^GSPC: 0.06

Коэффициент Сортино

Portfolio: 0.29

^GSPC: 0.22

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.03

^GSPC: 1.03

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.01

^GSPC: 0.06

Коэффициент Мартина

Portfolio: 0.23

^GSPC: 0.29

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	-0.12	0.02	1.00	0.17	-0.53
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	-0.18	-0.05	0.99	-0.30	-1.39
TUR iShares MSCI Turkey ETF	-1.09	-1.39	0.82	-0.38	-2.51
ARGT Global X MSCI Argentina ETF	1.71	2.31	1.29	1.07	11.52
INCO Columbia India Consumer ETF	-1.32	-1.93	0.80	-0.16	-1.44
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-0.46	-0.41	0.95	-0.34	-2.13
BTC-USD Bitcoin	0.61	1.24	1.12	0.39	3.14
IAU iShares Gold Trust	2.92	3.85	1.51	2.11	14.93
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	-0.92	-1.30	0.83	-0.49	-2.73
QQQ Invesco QQQ	-0.13	-0.00	1.00	0.07	-0.63

ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.01 до 0.52, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.07%	0.94%	1.16%	1.64%	1.13%	0.66%	0.95%	1.18%	0.88%	0.80%	1.32%	1.44%
Активы портфеля:
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.47%	0.40%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%	1.09%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	3.61%	3.48%	3.44%	3.03%	2.64%	2.53%	2.47%	2.92%	2.30%	1.98%	5.95%	11.61%
TUR iShares MSCI Turkey ETF	2.01%	1.79%	4.43%	1.97%	4.22%	0.87%	3.29%	4.05%	2.63%	2.89%	3.04%	1.63%
ARGT Global X MSCI Argentina ETF	1.57%	1.41%	1.59%	2.45%	0.93%	0.28%	1.21%	1.34%	0.49%	0.36%	0.89%	0.47%
INCO Columbia India Consumer ETF	3.09%	2.88%	3.81%	10.57%	6.25%	0.34%	0.28%	0.12%	0.05%	0.09%	0.00%	0.08%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.55%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%	1.16%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	2.04%	1.61%	1.65%	1.74%	1.28%	1.21%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQ Invesco QQQ	0.67%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024 показал максимальную просадку в 40.51%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 432 торговые сессии.

Текущая просадка ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024 составляет 16.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-40.51%	9 нояб. 2021 г.	341	15 окт. 2022 г.	432	21 дек. 2023 г.	773
-32.76%	13 февр. 2020 г.	39	22 мар. 2020 г.	110	10 июл. 2020 г.	149
-23.67%	24 янв. 2025 г.	75	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-15.15%	16 апр. 2021 г.	38	23 мая 2021 г.	102	2 сент. 2021 г.	140
-14.52%	17 июл. 2024 г.	20	5 авг. 2024 г.	70	14 окт. 2024 г.	90

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024 составляет 14.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	IAU	BTC-USD	TUR	INCO	DXJ	AVUV	ARGT	SMH	QQQ	SCHG
IAU	1.00	0.11	0.13	0.14	0.01	0.09	0.19	0.11	0.12	0.11
BTC-USD	0.11	1.00	0.14	0.15	0.15	0.24	0.25	0.26	0.27	0.27
TUR	0.13	0.14	1.00	0.22	0.23	0.26	0.26	0.22	0.23	0.24
INCO	0.14	0.15	0.22	1.00	0.34	0.37	0.35	0.36	0.38	0.40
DXJ	0.01	0.15	0.23	0.34	1.00	0.56	0.42	0.48	0.49	0.48
AVUV	0.09	0.24	0.26	0.37	0.56	1.00	0.50	0.49	0.48	0.49
ARGT	0.19	0.25	0.26	0.35	0.42	0.50	1.00	0.49	0.52	0.54
SMH	0.11	0.26	0.22	0.36	0.48	0.49	0.49	1.00	0.83	0.79
QQQ	0.12	0.27	0.23	0.38	0.49	0.48	0.52	0.83	1.00	0.96
SCHG	0.11	0.27	0.24	0.40	0.48	0.49	0.54	0.79	0.96	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество