PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Распределение активов

IAU 5%BTC-USD 8%SCHG 30%SMH 15%AVUV 10%QQQ 10%DXJ 6%ARGT 6%INCO 6%TUR 4%Товарные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		Latin America Equities
6%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		Small Cap Value Equities, Actively Managed
10%
BTC-USD
Bitcoin
8%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		Japan Equities
6%
IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold
5%
INCO
Columbia India Consumer ETF		Asia Pacific Equities
6%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
10%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
30%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
15%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		Emerging Markets Equities
4%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

100.00%150.00%200.00%250.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
247.15%
90.98%
ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-3.31%5.38%-0.74%10.90%14.93%10.61%
ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024-3.82%8.21%2.57%13.64%28.38%N/A
Активы портфеля:
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-6.26%8.57%0.02%14.65%18.96%15.51%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		0.15%8.01%4.81%5.49%24.62%10.37%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		-13.72%-3.91%-7.17%-24.22%12.72%-1.08%
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		1.68%5.50%16.62%39.13%38.11%15.60%
INCO
Columbia India Consumer ETF		-1.18%5.64%-5.59%-0.05%19.79%9.47%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		-9.56%12.00%-10.11%1.04%28.62%24.37%
BTC-USD
Bitcoin		3.73%16.61%39.86%54.09%61.21%83.05%
IAU
iShares Gold Trust		23.15%4.04%18.11%40.10%13.39%10.24%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		-11.07%4.77%-8.95%-4.27%21.13%N/A
QQQ
Invesco QQQ		-4.24%8.47%0.60%12.94%18.58%17.40%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.29%-5.20%-4.68%1.91%2.10%-3.82%
20242.80%9.10%4.92%-3.05%6.69%3.11%0.57%-0.30%2.31%0.25%8.15%-0.99%38.21%
202312.43%-0.72%6.48%0.08%4.59%7.23%4.05%-1.52%-3.97%-0.01%11.06%5.88%54.33%
2022-6.60%-1.02%3.61%-9.92%-1.16%-11.38%11.54%-3.94%-8.36%5.77%6.43%-5.57%-21.11%
20211.78%5.84%5.12%2.89%-1.22%2.41%2.72%5.15%-4.53%8.25%-0.67%0.49%31.35%
20202.05%-7.10%-14.60%15.04%7.34%4.38%7.44%6.33%-3.70%0.85%16.11%11.36%49.72%
2019-0.16%3.81%1.54%3.65%9.08%

Комиссия

Комиссия ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024 составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

INCO
Columbia India Consumer ETF
График комиссии INCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INCO: 0.75%
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF
График комиссии ARGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARGT: 0.60%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF
График комиссии TUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TUR: 0.59%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
График комиссии DXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DXJ: 0.48%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMH: 0.35%
IAU
iShares Gold Trust
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAU: 0.25%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVUV: 0.25%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024 составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.29
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.58
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.08
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.06
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
Portfolio: 1.05
^GSPC: 2.70
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.130.381.050.020.47
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		0.400.701.100.132.26
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		-0.76-0.860.88-0.48-2.24
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		1.662.321.301.0710.90
INCO
Columbia India Consumer ETF		-1.00-1.420.850.04-1.04
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		-0.37-0.260.970.08-1.35
BTC-USD
Bitcoin		1.642.271.241.357.13
IAU
iShares Gold Trust		2.603.481.452.0013.95
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		-0.53-0.630.92-0.06-1.21
QQQ
Invesco QQQ		0.120.371.050.020.47

ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.09, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.29
0.67
ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.98%0.94%1.16%1.64%1.13%0.66%0.95%1.18%0.88%0.80%1.32%1.44%
Активы портфеля:
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		3.20%3.48%3.44%3.03%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%11.61%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		2.07%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.63%2.89%3.04%1.63%
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		1.39%1.41%1.59%2.45%0.93%0.28%1.21%1.34%0.49%0.36%0.89%0.47%
INCO
Columbia India Consumer ETF		2.92%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%0.08%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.49%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.86%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.33%
-7.45%
ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024 показал максимальную просадку в 32.83%, зарегистрированную 22 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.

Текущая просадка ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024 составляет 8.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.83%13 февр. 2020 г.3922 мар. 2020 г.11010 июл. 2020 г.149
-30.6%9 нояб. 2021 г.34115 окт. 2022 г.2613 июл. 2023 г.602
-21.35%17 дек. 2024 г.1138 апр. 2025 г.———
-12.69%17 июл. 2024 г.205 авг. 2024 г.7014 окт. 2024 г.90
-9.52%3 сент. 2020 г.2123 сент. 2020 г.1912 окт. 2020 г.40

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024 составляет 14.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.24%
14.17%
ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов
2.004.006.008.0010.00
Эффективные активы: 6.50

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 6.50, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCIAUTURBTC-USDINCODXJARGTAVUVSMHQQQSCHGPortfolio
^GSPC1.000.110.290.320.470.630.600.730.800.920.930.91
IAU0.111.000.120.110.140.000.180.080.100.110.100.16
TUR0.290.121.000.140.220.230.270.260.220.230.240.33
BTC-USD0.320.110.141.000.150.150.250.240.260.260.270.58
INCO0.470.140.220.151.000.340.350.370.360.380.390.44
DXJ0.630.000.230.150.341.000.420.560.480.490.490.55
ARGT0.600.180.270.250.350.421.000.500.480.520.530.62
AVUV0.730.080.260.240.370.560.501.000.490.480.490.62
SMH0.800.100.220.260.360.480.480.491.000.830.790.80
QQQ0.920.110.230.260.380.490.520.480.831.000.960.83
SCHG0.930.100.240.270.390.490.530.490.790.961.000.83
Portfolio0.910.160.330.580.440.550.620.620.800.830.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.