PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024

Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Распределение активов

IAU 5%BTC-USD 8%SCHG 30%SMH 15%AVUV 10%QQQ 10%DXJ 6%ARGT 6%INCO 6%TUR 4%Товарные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		Latin America Equities
6%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		Small Cap Value Equities, Actively Managed
10%
BTC-USD
Bitcoin
8%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		Japan Equities
6%
IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold
5%
INCO
Columbia India Consumer ETF		Asia Pacific Equities
6%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
10%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
30%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
15%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		Emerging Markets Equities
4%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.45%
11.50%
ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.05%1.08%11.50%30.38%13.77%11.13%
ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 202437.29%4.70%12.45%47.24%28.46%N/A
Активы портфеля:
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		32.53%2.62%15.29%38.57%20.32%16.49%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		25.34%1.54%1.18%24.80%18.53%11.40%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		6.76%3.78%-21.73%-2.48%7.94%-2.17%
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		59.34%13.43%34.24%76.59%30.68%15.61%
INCO
Columbia India Consumer ETF		15.07%-5.72%1.88%25.77%14.90%9.78%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		38.70%-4.07%2.51%50.18%32.95%28.01%
BTC-USD
Bitcoin		123.21%40.04%36.48%163.42%66.85%74.15%
IAU
iShares Gold Trust		28.18%-2.63%11.20%32.25%12.43%8.03%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		13.81%4.94%10.37%29.33%16.17%N/A
QQQ
Invesco QQQ		23.40%1.56%10.75%30.41%20.83%18.08%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.80%9.10%4.92%-3.05%6.69%3.11%0.57%-0.30%2.31%0.25%37.29%
202312.43%-0.72%6.48%0.08%4.59%7.23%4.05%-1.52%-3.97%-0.01%11.06%5.88%54.33%
2022-6.60%-1.02%3.61%-9.92%-1.16%-11.38%11.54%-3.94%-8.36%5.77%6.43%-5.40%-20.97%
20211.78%5.84%5.12%2.89%-1.22%2.42%2.72%5.15%-4.53%8.25%-0.67%0.58%31.47%
20202.05%-7.10%-14.60%15.04%7.34%4.39%7.44%6.33%-3.70%0.85%16.11%11.48%49.88%
2019-0.16%3.81%1.54%4.46%9.94%

Комиссия

Комиссия ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024 составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

INCO
Columbia India Consumer ETF
График комиссии INCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF
График комиссии ARGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF
График комиссии TUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
График комиссии DXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
IAU
iShares Gold Trust
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024 среди портфелей на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.542.46
Коэффициент Сортино ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.133.31
Коэффициент Омега ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.261.46
Коэффициент Кальмара ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.683.55
Коэффициент Мартина ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024, с текущим значением в 7.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.007.8515.76
ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024
^GSPC
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		1.652.171.300.778.16
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		0.480.741.110.111.50
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		-0.15-0.050.99-0.05-0.29
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		3.554.201.513.0714.82
INCO
Columbia India Consumer ETF		1.071.661.190.222.97
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.340.701.090.111.19
BTC-USD
Bitcoin		0.831.511.150.643.82
IAU
iShares Gold Trust		2.072.751.361.3512.46
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		0.941.521.180.514.58
QQQ
Invesco QQQ		1.201.641.220.465.06

ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.77 до 2.60, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.54
2.46
ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.89%1.16%1.82%1.21%0.76%1.63%1.46%1.09%0.92%1.64%1.61%1.17%
Активы портфеля:
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		2.35%3.44%3.03%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%11.61%2.44%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		2.49%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.63%2.89%3.04%1.63%2.34%
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		0.91%1.59%2.45%0.93%0.28%1.21%1.34%0.49%0.36%0.89%0.47%0.62%
INCO
Columbia India Consumer ETF		3.31%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%0.08%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.43%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.55%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.61%
-1.40%
ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024 показал максимальную просадку в 32.83%, зарегистрированную 22 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.

Текущая просадка ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024 составляет 0.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.83%13 февр. 2020 г.3922 мар. 2020 г.11010 июл. 2020 г.149
-30.53%9 нояб. 2021 г.34115 окт. 2022 г.2613 июл. 2023 г.602
-12.69%17 июл. 2024 г.205 авг. 2024 г.7014 окт. 2024 г.90
-9.52%3 сент. 2020 г.2123 сент. 2020 г.1912 окт. 2020 г.40
-7.74%22 февр. 2021 г.114 мар. 2021 г.325 апр. 2021 г.43

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024 составляет 5.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.13%
4.07%
ACB - OPTIMIZADO - BIT - June 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
IAUBTC-USDTURINCODXJAVUVARGTSMHQQQSCHG
IAU1.000.110.120.15-0.010.080.180.100.120.11
BTC-USD0.111.000.140.140.160.230.240.250.260.26
TUR0.120.141.000.230.230.260.270.210.230.23
INCO0.150.140.231.000.350.370.360.380.390.41
DXJ-0.010.160.230.351.000.560.420.470.480.48
AVUV0.080.230.260.370.561.000.510.480.470.49
ARGT0.180.240.270.360.420.511.000.480.520.53
SMH0.100.250.210.380.470.480.481.000.820.78
QQQ0.120.260.230.390.480.470.520.821.000.96
SCHG0.110.260.230.410.480.490.530.780.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.