PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
CK3INCOME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

CK3INCOME

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Распределение активов

MSTY 7.69%NVDY 7.69%VIG 7.69%VYM 7.69%DGRW 7.69%SCHD 7.69%JEPQ 7.69%AIPI 7.69%YMAG 7.69%YMAX 7.69%QDTE 7.69%BITO 7.69%QQQI 7.69%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		Derivative Income
7.69%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		Technology Equities, Actively Managed, Blockchain
7.69%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		Large Cap Growth Equities, Dividend
7.69%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
7.69%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		Derivative Income
7.69%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		Options Trading
7.69%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		Large Cap Blend Equities
7.69%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		Derivative Income
7.69%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
7.69%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
7.69%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		Dividend, Large Cap Value Equities
7.69%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		Large Cap Blend Equities
7.69%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		Large Cap Blend Equities
7.69%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CK3INCOME и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.80%
-0.30%
CK3INCOME
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2024 г., начальной даты AIPI

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-10.30%-7.04%-9.70%4.44%12.96%9.77%
CK3INCOME-10.63%-6.38%-3.81%N/AN/AN/A
Активы портфеля:
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		-6.04%-5.69%-8.09%7.20%11.97%10.79%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		-4.97%-6.61%-6.95%7.96%12.62%9.14%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		-7.00%-6.16%-10.57%4.49%14.04%11.40%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		-7.19%-9.31%-11.14%3.10%12.50%10.24%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-11.15%-6.82%-6.36%2.89%N/AN/A
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		-14.51%-9.03%-10.63%N/AN/AN/A
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		-18.50%-7.21%-8.86%3.48%N/AN/A
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		-14.02%-7.47%-6.29%-1.06%N/AN/A
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		-16.35%-13.05%-14.07%0.29%N/AN/A
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-11.30%-0.59%20.15%25.74%N/AN/A
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		5.98%7.30%41.37%95.49%N/AN/A
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		-23.11%-11.82%-21.98%7.00%N/AN/A
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		-10.36%-6.95%-6.02%4.77%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CK3INCOME, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.28%-4.30%-4.54%-4.36%-10.63%
20240.83%1.76%-0.79%3.78%3.79%11.07%-3.71%17.27%

Комиссия

Комиссия CK3INCOME составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YMAG: 1.28%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YMAX: 1.28%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
График комиссии MSTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSTY: 0.99%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
График комиссии NVDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDY: 0.99%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
График комиссии QDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QDTE: 0.95%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
График комиссии BITO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITO: 0.95%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
График комиссии QQQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQI: 0.68%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
График комиссии AIPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AIPI: 0.65%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPQ: 0.35%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
График комиссии DGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGRW: 0.28%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIG: 0.06%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VYM: 0.06%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		0.450.741.110.472.26
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		0.470.761.110.512.39
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		0.280.511.070.271.22
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		0.150.321.040.150.61
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		0.150.351.050.150.64
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		—————
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		0.120.331.050.120.39
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		-0.060.091.01-0.06-0.20
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		0.030.171.020.030.11
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		0.451.021.120.791.82
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		1.061.781.222.045.07
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		0.180.561.080.260.76
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		0.230.471.070.241.02

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для CK3INCOME. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность CK3INCOME за предыдущие двенадцать месяцев составила 44.89%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель44.89%31.66%4.44%1.53%0.68%0.76%0.76%0.84%0.70%0.78%0.82%0.70%
Активы портфеля:
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.94%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.06%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.68%1.55%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.14%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.83%9.66%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		33.82%18.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		55.64%35.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		69.80%44.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		52.29%32.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		75.32%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		145.92%104.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		111.84%83.65%22.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		16.23%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.15%
-14.13%
CK3INCOME
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

CK3INCOME показал максимальную просадку в 21.98%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка CK3INCOME составляет 16.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.98%17 дек. 2024 г.768 апр. 2025 г.———
-10.65%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.3526 сент. 2024 г.51
-3.08%30 окт. 2024 г.44 нояб. 2024 г.26 нояб. 2024 г.6
-2.3%18 июн. 2024 г.424 июн. 2024 г.1110 июл. 2024 г.15
-2.16%21 нояб. 2024 г.426 нояб. 2024 г.54 дек. 2024 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CK3INCOME составляет 14.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.14%
13.66%
CK3INCOME
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SCHDBITOMSTYNVDYVYMVIGYMAGAIPIDGRWYMAXQDTEJEPQQQQI
SCHD1.000.250.240.110.870.780.170.250.700.310.290.330.33
BITO0.251.000.730.290.350.330.430.380.360.600.450.400.42
MSTY0.240.731.000.380.350.340.450.500.370.670.490.470.49
NVDY0.110.290.381.000.330.400.700.780.550.660.740.760.74
VYM0.870.350.350.331.000.940.400.510.850.540.550.580.59
VIG0.780.330.340.400.941.000.530.630.940.600.690.710.72
YMAG0.170.430.450.700.400.531.000.800.660.810.890.900.90
AIPI0.250.380.500.780.510.630.801.000.720.840.880.900.89
DGRW0.700.360.370.550.850.940.660.721.000.680.790.810.82
YMAX0.310.600.670.660.540.600.810.840.681.000.840.860.86
QDTE0.290.450.490.740.550.690.890.880.790.841.000.960.97
JEPQ0.330.400.470.760.580.710.900.900.810.860.961.000.99
QQQI0.330.420.490.740.590.720.900.890.820.860.970.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 июн. 2024 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab