PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZZZD.TO с CCEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZZZD.TO с CCEF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZZZD.TO (BMO Tactical Dividend ETF Fund) and CCEF (Calamos CEF Income & Arbitrage ETF) are both Dividend funds. Both are actively managed. Over the past year, ZZZD.TO returned 15.70% vs 16.10% for CCEF. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZZZD.TO и CCEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Tactical Dividend ETF Fund (ZZZD.TO) и Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZZZD.TO торгуется в CAD, в то время как CCEF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CCEF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZZZD.TO показывает доходность 11.41%, что значительно выше, чем у CCEF с доходностью 9.78%.

ZZZD.TO

1 день
0.16%
1 месяц
0.47%
6 месяцев
9.44%
С начала года
11.41%
1 год
15.70%
3 года*
10.75%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—

CCEF

1 день
-0.38%
1 месяц
1.01%
6 месяцев
5.89%
С начала года
9.78%
1 год
16.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZZZD.TO и CCEF

2026 (YTD)20252024
ZZZD.TO
BMO Tactical Dividend ETF Fund		11.41%10.01%3.23%
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		9.78%8.29%25.81%

Correlation

The correlation between ZZZD.TO and CCEF is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2024 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Tactical Dividend ETF Fund

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

Часто сравнивают с ZZZD.TO:
ZZZD.TO с CWIN.TOZZZD.TO с ICAE.TOZZZD.TO с ZUD.TOZZZD.TO с XDU.TOZZZD.TO с ZNQ.TOZZZD.TO с ZSP.TOZZZD.TO с DGR.TO
Часто сравнивают с CCEF:
CCEF с CEFSCCEF с CVRTCCEF с RDFICCEF с PCEFCCEF с PAPICCEF с HYMBCCEF с PG

Доходность на риск

ZZZD.TO vs. CCEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZZZD.TO
Ранг доходности на риск ZZZD.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZZZD.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZZZD.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZZZD.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZZZD.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZZZD.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CCEF
Ранг доходности на риск CCEF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZZZD.TO c CCEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Tactical Dividend ETF Fund (ZZZD.TO) и Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZZZD.TOCCEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.81

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.60

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.81

2.47

+3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.85

9.34

+9.51

ZZZD.TO vs. CCEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZZZD.TO на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCEF равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZZZD.TO и CCEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZZZD.TO и CCEF

Максимальная просадка ZZZD.TO за все время составила -22.28%, что больше максимальной просадки CCEF в -14.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZZZD.TO и CCEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZZZD.TOCCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.28%

-14.99%

-7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-6.54%

+3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-1.49%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-1.92%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.73%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ZZZD.TO и CCEF

Текущая волатильность для BMO Tactical Dividend ETF Fund (ZZZD.TO) составляет 2.34%, в то время как у Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что ZZZD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZZZD.TOCCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

2.52%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

7.56%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.47%

8.94%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.17%

11.50%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.63%

11.50%

+1.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZZZD.TO и CCEF

Дивидендная доходность ZZZD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности CCEF в 7.96%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		7.96%8.08%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZZZD.TO
BMO Tactical Dividend ETF Fund		3.72%4.07%4.29%4.28%4.51%4.27%4.09%3.11%

Часто задаваемые вопросы

ZZZD.TO and CCEF have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: BMO and Calamos.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZZZD.TO и CCEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор