Сравнение ZXM.TO с XSEA.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) и iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO).

ZXM.TO и XSEA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZXM.TO - это пассивный фонд от CI, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Momentum Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. XSEA.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZXM.TO и XSEA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) и iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZXM.TO и XSEA.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
ZXM.TO CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged	3.69%	35.75%	21.41%	14.22%	-20.61%	25.67%	16.23%	16.13%
XSEA.TO iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF	2.15%	23.72%	11.92%	15.28%	-8.97%	11.09%	6.08%	8.09%

Доходность по периодам

С начала года, ZXM.TO показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у XSEA.TO с доходностью 2.15%.

ZXM.TO

1 день: 2.28%

1 месяц: -7.93%

С начала года: 3.69%

6 месяцев: 11.39%

1 год: 35.07%

3 года*: 22.66%

5 лет*: 13.15%

10 лет*: 12.48%

XSEA.TO

1 день: 3.07%

1 месяц: -6.73%

С начала года: 2.15%

6 месяцев: 4.58%

1 год: 17.44%

3 года*: 14.70%

5 лет*: 9.73%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged

Название символа

iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF

Часто сравнивают с ZXM.TO:

ZXM.TO с WXM.TO ZXM.TO с VXM.TO ZXM.TO с XDSR.TO ZXM.TO с XEC.TO ZXM.TO с FCIM.NEO ZXM.TO с FCIL.NEO ZXM.TO с CCOM.TO

Часто сравнивают с XSEA.TO:

XSEA.TO с XDSR.TO XSEA.TO с XSEM.TO XSEA.TO с ESGD XSEA.TO с XSUS.TO XSEA.TO с XAW.TO XSEA.TO с XEQT.TO XSEA.TO с XEU.TO

Сравнение комиссий ZXM.TO и XSEA.TO

ZXM.TO берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии XSEA.TO в 0.28%.

ZXM.TO

CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged

XSEA.TO

iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF

Доходность на риск

ZXM.TO vs. XSEA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZXM.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XSEA.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZXM.TO c XSEA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) и iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ZXM.TO	XSEA.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.07	1.02	+1.05
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.51	1.50	+1.02
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.49	1.22	+0.27
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.13	1.39	+1.74
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.05	5.43	+6.62
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZXM.TO vs. XSEA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZXM.TO на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа XSEA.TO равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZXM.TO и XSEA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ZXM.TO	XSEA.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.07	1.02	+1.05
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.85	0.63	+0.21
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.76	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.71	0.57	+0.14

Корреляция

Корреляция между ZXM.TO и XSEA.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZXM.TO и XSEA.TO

Дивидендная доходность ZXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности XSEA.TO в 2.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ZXM.TO CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged	2.44%	2.39%	2.97%	3.57%	5.50%	1.58%	0.86%	1.19%	1.49%	0.89%	1.19%	1.11%
XSEA.TO iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF	2.38%	2.43%	2.90%	2.64%	2.35%	2.12%	1.40%	2.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZXM.TO и XSEA.TO

Максимальная просадка ZXM.TO за все время составила -35.22%, что больше максимальной просадки XSEA.TO в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZXM.TO и XSEA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	ZXM.TO	XSEA.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-35.22%	-28.64%	-6.58%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.36%	-11.99%	+1.63%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.93%	-27.70%	+0.77%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.22%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.26%	-7.19%	-1.07%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.51%	-6.03%	-0.48%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.78%	3.07%	-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ZXM.TO и XSEA.TO

Текущая волатильность для CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) составляет 6.96%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что ZXM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSEA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ZXM.TO	XSEA.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.96%	8.27%	-1.31%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.92%	11.08%	-1.16%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.04%	17.10%	-0.06%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.62%	15.47%	+0.15%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.56%	16.86%	-0.30%

Сравнение ZXM.TO с XSEA.TO

Доходность

Сравнение доходности ZXM.TO и XSEA.TO

Сравнение доходности по годам ZXM.TO и XSEA.TO

Доходность по периодам

ZXM.TO

XSEA.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ZXM.TO и XSEA.TO

Доходность на риск

ZXM.TO vs. XSEA.TO — Ранг доходности на риск

ZXM.TO

XSEA.TO

Сравнение ZXM.TO c XSEA.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ZXM.TO vs. XSEA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZXM.TO и XSEA.TO

Просадки

Сравнение просадок ZXM.TO и XSEA.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ZXM.TO и XSEA.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)